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1、12/1/2021112/1/2021212/1/2021312/1/2021412/1/2021512/1/2021612/1/2021712/1/2021812/1/2021912/1/20211012/1/202111期权期权 衍生金融工具的风险管理功能及其自身的风险管衍生金融工具的风险管理功能及其自身的风险管理成为现代金融风险管理的核心问题理成为现代金融风险管理的核心问题. 12/1/202112资本资产定价模型资本资产定价模型(CAPM,夏普夏普1964）金融工程金融工程资产组合管理理论资产组合管理理论(马柯威茨马柯威茨1952)期权定价模型期权定价模型(布莱克和舒尔茨布莱克和舒尔茨

2、1973)VAR风险管理模型风险管理模型（J.P摩根摩根1996）12/1/20211312/1/20211412/1/20211512/1/20211612/1/20211712/1/20211812/1/20211912/1/20212012/1/202121硝硝酸酸铵铵12/1/20212212/1/20212312/1/20212412/1/20212512/1/20212612/1/20212712/1/20212812/1/20212912/1/20213012/1/20213112/1/20213212/1/202133损损失失程程度度损失频率损失频率 低低 高高 高高 12/1/20213412/1/20213512/1/20213612/1/20213712/1/20213812/1/20213912/1/20214012/1/20214112/1/202

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