2022年2022年计量经济学第三版复习知识要点庞皓

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载第一章导论第一节计量经济学的涵义和性质计量经济学为以肯定的经济理论和实际统计资料为依据,运用数学. 统计学方法和运算机技师, 通过建立计量经济模型, 定量分析经济变量之间的随机因果关系；计量经济学为经济学的一个重要分支,以揭示经济活动中客观存在的数量关系的理论与方法为主要内容,其核心为建立计量经济学模型；其次节 计量经济学的内容体系及与其他学科的关系一.计量经济学与经济学.统计学.数理统计学学科间的关系计量经济学为经济理论. 统计学和数学的综合； 经济学着重经济现象的定性讨论,而计量经济学着重于定量方面的讨论；统计学为关于如何惧. 整理和分析数据的科学,而计量

2、经济学就利用经济统计所供应的数据来估量经济变量之间的 数量关系并加以验证； 数量统计各种数据的惧. 整理与分析供应切实牢靠的数学方法,为计量经济学建立计量经济模型的主要工具,但它与经济理论. 经济统计学结合而形成的计量经济学就仅限于经济领域；计量经济模型建立的过程, 为综合应用理论. 统计和数学方法的过程； 因此计量经济学为经济理论.统计学和数学三者的统一；二.计量经济学的内容体系1.按范畴分为广义计量经济学和狭义计量经济学；2.按讨论内容分为理论计量经济学和应用计量经济学；理论计量经济学的核心内容为参数估量和模型检验；应用计量经济学的核心内容为模型设定和模型应用；第三节基本概念 4.5.7.

3、8 明白即可 1.经济变量：经济变量为用来描述经济因素数量水平的指标；2.说明变量：说明变量也称自变量,为用来说明作为讨论对象的变量（即因变量）为什么变动.如何变动的变量；它对因变量的变动作出说明,表现为议程所描述的因果关系中的“因” ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3.被说明变量：被说明变量也称因变量或应变量,为作为讨论对象的变量；它的变动为由说明变量作出说明的,表现为议程所描述的因果关系的果；4.内生变量：内生变量为由模型系统内部因素所打算的变量,表现为具有肯定概率颁的随机变量,其数值受模型中其他变量的影响,为模型求解的结果；5.外生变量：外生变量为由模型统计之外的因素打算

4、的变量,不受模型内部 因素的影响, 表现为非随机变量, 但影响模型中的内生变量, 其数值在模型求解之前就已经确定；6.滞后变量：滞后变量为滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量；7.前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即为在模型求解以前已经确定或需要确定的变量；8.掌握变量：掌握变量为为满意描画和深化讨论经济活动的需要,在计量经 济模型中人为设置的反映政策要求.决策者意愿. 经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量；9.计量经济模型： 计量经济模型为为了讨论分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采纳的随机代数

5、模型, 为以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括；第四节计量经济学的讨论步骤一.建立理论模型；建立计量经济学模型的第一步,包括了挑选变量,确定变量间的数学关系,以及确定统计指标并收集整理数据；二.模型参数的估量； 为理论计量经济学模型的一个核心内容,涉及对模型的识别.估量方法的挑选等多个方面；模型特性不同, 所采纳的估量参数方法就有所不同；如满意古典假定,可以采纳一般最小二乘法（ols）等方法；如模型 中存在异方差性,可以选用加权最小二乘法（wls ）等方法；如模型中存在自相关性,可以选用广义差分法.广义最小二乘法（gls）等方法；如模型中存在 多重共线性,可以选用逐步回来法.主成分回来法等

6、方法；三.模型的检验；（ 1）经济意义检验；依据肯定的经济理论或人们的经济实践体会判定所估量出的参数的的符号和数值为否合理；（2）统计检验； 利用数理精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载统计方法, 依据统计推断原理, 对参数估量的牢靠程度. 观看数据的拟合程度等进行检验,主要包括：拟合优度检验.方程的显著性检验和变量的显著性检验；（ 3）计量经济学检验；统计显著性检验为在肯定的假设条件下进行的,如假设条件被违反,统计显著性检验就失效, 因此仍必需对这些假设为否成立进行检验,当假设成立时, 上述统计检验结果才为有效的；对于单方程计量经济模型,计量经济学检验主要包括异方差检验.自相关检验

7、和多重共线性检验；对于联立计量经济学模型,计量经济学检验仍包括模型的识别性检验；（4）模型猜测检验；统计显著性检验和计量经济学检验为利用样本期内的数据进行检验的,猜测性检验为利用样本期外的数据检验模型参数估量量的稳固性以及模型对样本期以外经济客观事实的近似描述才能； 猜测性检验只为在建模的目的主要用于经济猜测时才进行；四.计量经济学模型的应用；主要涉及四个方面：结构分析.经济猜测.政 策评判,以及检验与进展经济理论； 结构分析就为对经济现象中变量间关系的讨论；经济猜测包括短期猜测与中长期猜测；政策评判主要指讨论不同的政策对经济运行的影响, 并从中挑选相对适当的政策的一种模拟性试验；检验与进展经

8、济理论就为通过实际数据考察理论的适用性并进展新的适用的经济学理论；其次章简洁线性回来模型第一节古典回来模型一.相关分析和回来分析的区分（明白）1. 变量性质 : 相关分析中都为随机变量且关系对等回来分析自变量与因变量的关系不对等的,自变量为确定性变量,而因变量为随机变量；2分析方法：相关分析通过图表法和相关系数；回来分析通过建立回来方程；3. 分析目的： 相关分析为判定变量之间相关的方向和关系的亲密程度；回来分析为分析变量之间的数量依存关系, 并依据自变量的数值变化去估量因变量数值变化；二.回来模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1.总体回来模型；e yi f xi abxi ；

9、精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载回来分析的主要任务就为设法求出总体回来参数的详细数值,进而利用总体回来方程描述和分析总体的平均变化规律；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2.样本回来模型；y.ia.b.xi ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载回来分析的主要内容可以概括成：(1) 依据样本观看值确定样本回来方程；(2) 检验样本回来方程对总体回来方程的近似程度；(3) 利用样本回来方程分析总体的平均变化规律；三.回来模型的随机设定精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1随机误差项；在yib0b1xii 中,i 表示其他多种因素的综合影响,精品学习资

10、料精选学习资料 - - - 欢迎下载称为随机扰动项.随机项或误差项；它为一个随机变量,其值为不行观测的,可正可负；2随机误差产生的缘由： 宏观现象本身的随机性； 模型本身的局限性；模型函数形式的设定误差；数据的测量与归并误差；随机因素的影响 （如自然灾难等）；四.古典回来模型的基本假定利用样本数据估量回来模型中的参数时,通常需要对模型的随机误差项和说明变量的特性事先做些假定；回来模型的基本假定有：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1零均值假定：e i 0 、 即随机误差项的平均值为零；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2同方

11、差假定：d i 2 （常数）；这一假定说明,各随机误差项的离散精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载程度（或波动幅度）为相同的；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载3非自相关假定：covi 、j 0, ij i 、 j1、2、n ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4说明变量与随机误差项不相关假定：covxi 、i 0, i1、2、n ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载i5. 正态性假定；即 uin0,2 ； 6无多重共线性假定；即说明变量之间不存在完全的线性关系,这样才能精品学习资料精选学习资料 - -

12、 - 欢迎下载分析每个说明变量各自对yi 的影响；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载其次节一元线性回来模型的参数估量精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载设给定的一元线性回来模型y ib 0b1 xi,假定 b. 、b. 分别为参数精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载01精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载b0 、 b1 的估量量,就有样本回来方程y.ib.b. x；依据最小二乘原理,参精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载数估量值 b. 、b. 应使残差平方和01i精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载201精品学习资料精选学习资料 -

13、 - - 欢迎下载0qb.、 b. 2 yiy.i yi.bb2x01imin精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1ei依据微分学中的极值原理,q 要达到最小,必需使上式对b. 、b. 的一阶偏导数为零；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载01解方程组得：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载b.nxi yixi y i精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载xn12ib.1 y0nix ib.1 2byx1xi .精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载由于 b. 、b. 为依据最小二乘法得到的,故称b.

14、、 b. 为回来参数b0 、 b1的最小精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载0101二乘估量量,简记成ols估量量；四.最小二乘估量的性质1.参数估量量的评判标准（1）无偏性：设. 为参数 的估量量,假如e .= ,就称 .为的无偏估量；无偏性保证了参数估量值为在参数真实值（简称参数真值） 的左右波动,精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载并且“平均位置”就为参数的真值；（2）有效性（最小方差性） ：设 . 、.* 均为参数的无偏估量量,如d . 精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载d .* , 就称. 比 .* 有效；假如在 的全部无偏估量量中,d. 最小,就称

15、.为有效估量量；有效性衡量了参数估量值与参数真值平均离散程度大小；（3）一样性：这为估量量的一个大样本性质,假如随着样本容量的增加,估量量 . 越来越接近于真值, 就称 . 为 的一样估量； 严格地说, . 为依概率收精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载敛于、 即：lim p .n1 ；其中 为一个任意小的正数；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2 .高斯马尔可夫定理在古典回来模型的如干假定成立的情形下,最小二乘估量为全部线性无偏估量量中的有效估量量； 这就为闻名的高斯马尔可夫定理,它说明： 最小二乘估精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载计与用其它方法得到的任何

16、线性无偏估量量相比,具有方差最小的特性； 所以称ols 估量为“正确线性无偏估量量”（bestlinear unbiased estimatorblue）,这也为最小二乘估量被广泛使用的缘由之一；3.ols 估量的几个重要性质精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（ 1）剩余项ei 的均值为零；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（ 2） ols回来线通过样本均值点（x , y ） ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（ 3）估量值y.i 的均值等于实际观测yi 的均值 y ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎

17、下载（4）被说明变量估量值y.i 与剩余项ei 不相关,即 cov（y.i , ei ）=0；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（5）说明变量xi 与剩余项ei 不相关,即 cov（xi , ei ）=0 ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载五.回来模型的置信区间1.ols估量的概率分布精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载0bb. 、. 分别为 y的线性组合函数,故b. 、. 的概率分布取决于y；而 y为正精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载0b112态分布的, 正态随机变量的线性组合仍听从正态分布,其分

18、布密度由其均值和方差唯独打算；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载bn1.b1 、/ l2xx ； b. n b0 、x 2 / nl精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载0xx2.参数的估量误差参数的估量误差即估量值b. 与真值bi 的偏差；由于b. 为一个随机变量, 故精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载ii误差大小也为一个随机变量, 因此考虑概率意义下的平均误差；参数估量量的平精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载均误差为：e b.b 2d b. 2/ lxx精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1

19、1122由于随机误差项i 的方差通常为未知的,在实际运算中用其无偏估精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载计量 .22 / n2 代替；系数的标准差为：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载ei2s b. .2eis b. e2 x 2 精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载ii1；0精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载l xx3.参数的置信区间 n2 l xxn n2 l xx精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在1的置信水平下b1 的置信区间为：精品学习资

20、料精选学习资料 - - - 欢迎下载1 b.t/ 2s b. 、.t/ 2s b. ,即以 1的概率保证回来系数位于该精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1b11区间；一般地,置信水平越高,牢靠性越高；置信区间越小,回来系数的估量精度就越高；第三节一元线性回来模型的统计检验精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载一.拟合优度 （增加 36、74 页）拟合优度为指样本回来模型对样本观测值的拟合程度,通常用r2 表示；总精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载离差分解公式 y iy 2 y.iy 22ei中样本回来平方和ess精品

21、学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2在总变差 tss 中所占的比重称为判定系数（或可决系数）,用 r 表示；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载r2ess1 tssrss,其中,tssess= y.iy 2,tss= yiy2 ,rss=2精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载ei0r21,为一个非负数；r2 的经济含义为：它定量地描述了y 的变精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载化中可以用回来模型来说明的部分；二.回来系数的显著性检验（t 检验）最常用的说明变量的显著性检验方法为t 检验；主要检验步骤为：精品学

22、习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1.提出原假设h 0 :b10 ,即假设说明变量x 对 y无显著影响；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2.构造 t 统计量；由b. 的概率分布并将其标准化可得一检验统计量：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载b1t.b1 t n2 精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1s b. 3）作出判定；给定显著性水平,查自由度为 n2 的t 分布表,得临界值精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载tn22 ；如 tt n22 ,就拒绝原假设h0 ,认为b1 显著地不为零,解精品学

23、习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载释变量 x 对 y有显著影响, x 可保留在模型中； 如 tt n22 ,就接受原假精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载设 h0 ,认为 x 对 y无显著影响,此时可考虑剔除该说明变量；三.t 检验的 p 值检验精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在 eviews 软件输出的回来分析结果中,在每个t 统计量的值t i 的右端仍列精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载出了一个概率值p （或 p 值）,它说明得到一个大于或等于从样本得到的t 统计量的值的精确概率值（或一个原假设可被拒绝

24、的最低显著水平）,其表达式为：p tti p这样,如将固定在某一水平上,并在p 值小于时,就拒绝原假设,认为该变量的影响为显著的,即如p时,就拒绝原假设；因此,专业上又将p 值定义为一个原假设可被拒绝的最低显著水平；第三章多元线性回来模型及非线性回来模型第一节多元线性回来模型一.多元线性回来模型的ols 估量精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对于多元线性回来模型yi01x1i2 x2ik xkii ,利用 ols 法,有：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载minemin yy.min yb.22b. xb. xb. x2,分

25、别求关于模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载iii01 1i2 2 ikki精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载参数的一阶偏导数,并令其等于零,经过化简整理得到正规方程组；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载正规方程组可用矩阵表示为：x y x x b. ,得到参数的最小二乘估量为精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载b. x x 1 x y ；二.多元线性回来模型参数估量量的性质在多元线性回来模型满意基本假设的前提下,其参数的ols 估量和最大似然估量具有无偏性和有效性； 同时,在小样本下参数估量量不完全具有无偏性和有效性, 但随着样本容量的增加,

26、参数估量具有渐近无偏性和渐近有效性,也即具有一样性；三.f 检验（整体显著性检验）对于多元线性回来模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载y ib0b1 x1 ib2 x2 ibk x kiii1、 2、 n精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载如要检验模型中的被说明变量yi 与全部的说明变量x1i 、 x2 i 、 xki之间的精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载整体线性关系在总体上为否显著成立,即为检验参数为零；1）依据假设检验的原理,先提出原假设b1 、b2 、bk为否

27、显著地不精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载h 0 :b1b2bk0精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载即模型的线性关系不成立 （如h 0 成立,就多元回来模型变为yib0i ,精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载这说明yi 的变化主要由模型之外的变量来打算,不受说明变量x1i 、 x2i 、 xki 的精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载影响,所设定的模型无意义）2） f 统计量总离差的分解式：222 y iy y.iy ei在通过分析可知,回来平方差越大,残差平方和越小,回来直线与样本点拟精品学习资料精选

28、学习资料 - - - 欢迎下载合程度越高,而我们要检验总体的线性为否显著,先看一下 y.iy 22 的比ei精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2值,假如其比值越大, 就说明变量 x 对被说明变量 y 的说明程度越高, 可估量总精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载体显著线性,反之,就不显著；依据数理统计学的证明, y.iy.e2 分别精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载i听从各自自由度的2 分布,即22 y.iykie2 2 nk1精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载因此,在原假设h0 成立的条件下,依据数理统计学中的定义,可以证明我精品学习资料精选学习

29、资料 - - - 欢迎下载们构造的统计量听从f 分布,即精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载f y.iy 2 / kf k 、 nk1（2.27）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载e2i3）作出判定/ nk1精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载给定一个显著水平,查 f 分布表得临界值fk、 nk1 ；依据样本数据精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载运算 f 统计量的数值；如ff,小概率大事发生,就拒绝原假设h 0 ,可以精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎

30、下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载认为回来系数b1 、 b2 、 bk中至少有一个显著地不为零,模型的线性关系显著；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载拟合优度检验与模型显著性检验的关系拟合优度检验与模型显著性检验为从不同的原理动身的两类检验, 前者为检验模型对样本观测值的拟合程度, 后者为检验模型的总体线性关系； 但二者又为有关系的；由下式精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载fess / k rss / nk1nk1 kess / tss rss / tssnk1 kr21r2精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载得知,r2 值越大, f 值也越大

31、；因此,当r2 值较大时,模型对样本观测精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载值的拟合程度较高,就f 检验一般都能通过；但在实际应用中不必对小过分苛求,重要的为考察模型的经济意义为否合理；其次节非线性回来模型参数的估量r2 值的大精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载一.可线性化回来模型参数的估量对于一些非线性回来模型, 我们可以直接利用变量代换或先进行函数变换再通过变量代换（即间接代换） ,将模型转化成线性形式,再用最小二乘法进行估量的方法；在讨论实际经济问题中有以下几类非线性模型,进行变量的直接或间接代换转化为线性模型；倒数变换

32、模型（双曲函数模型）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载双曲函数模型的一般形式为：yab 1 x精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1令 x,即进行变量的倒数变换,可以将原模型转化为线性回来模型xyabx双对数模型（幂函数模型）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载模型的一般形式为：lnyab ln x精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载令 ylny、xln x就原模型转化为以下线性回来模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yabx在双对数模型中回来系数b具有特定的经济含义： b为被说明变量 y 关

33、于说明 变 量 x的 弹 性 , 即 x每 增 加1% ,y将 增 加 b % ； （ 因 为精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载bd lny d lnxdy/y dx/xy /y）x / x精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载半对数模型模型的一般形式为：yab ln x（对数函数模型）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载lnya bx（指数函数模型）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载令 xln x或 yln y就原模型转化为以下线性形式精品学习资料精选学习资料

34、 - - - 欢迎下载yabx； yabx精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在半对数模型中回来系数b也具有很直观的经济含义：在对数模型中 b说明, x 每增加 1%, y 将增长 0.01b个单位；由于bdydyy精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载d ln xdx / xx / x精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在指数函数模型中 b说明, x 每增加 1 个单位, y 将增长 100b%,特殊地, 当 x 为时间变量,就系数b衡量了 y 的年平均增长速度；由于bd lnydy / yy / ydxdxx2k多项式函数模型模型的一般形式为精品学习资料精选学习

35、资料 - - - 欢迎下载kyb0b1 xb x 2bx k精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载令 x1x、 x 2x 2 、 x kx就原模型可转化为多元线性回来模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yb0b1 x1b2 x 2bk x k精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载二.不行线性化回来模型参数的估量泰勒级数绽开法的eviews 软件实现；利用 eviews 软件,可以很便利地运用泰勒级数绽开法估量非线性回来模型；详细过程如下：设定待估参数的初始值 方式一 在命令

36、窗口中直接键入param命令设定初始值,命令格式为： param1初始值 12初始值 2精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载例如,假定依据经济理论,确定ya xbxc模型中的三个待估参数精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（ a、 b、 c ）初始值为（ 0.6、0、0）、 就命令为param10.62030 方式二在工作文件窗口中双击序列c,并在序列窗口中直接输入参数的初始值（留意序列 c 中总保留刚建立模型的参数估量值,如不重新设定, 就系统自动将这些值作为参数的默认初始值）估量非线性回来模型 命令方式 在命令窗口中直接键入非线性回来模型的估量命令nls,命令格式为：

37、nls被说明变量 =非线性函数表达式精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载例如,估量 yaxbxc模型的命令为：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载nlsy=c（1）* （x-c（2） / （x-c（3）精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载其中, c（ 1）,c（2）, c（ 3）表示待估量的回来系数a、 b、 c ；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载有一点需要说明的为利用nls 命令也可以估量可线性化的非线性模型,但泰勒级数绽开法为一种近似估量, 并且参数初始值和误差精度的设定不当会直接影响模型的估量结果； 故,对于可线性化的模型最好仍为将其先转化为线

38、性模型, 再用 ols 法估量；菜单方式 在数组窗口中点击procs/make equation在弹出的方程描述对话框中输入非线性回来模型的系统描述方式：y=c （ 1） * （ x-c （2） /（ x-c （3）如要掌握收敛过程,修改求解过程中的迭代次数（max iteration ）或收敛的误差精度 convergence,仍可以在此窗口中options 按钮进行重新设置,如将迭精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载代次数设为 20 次,误差精度设为10 5精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载挑选估量方法为最小二乘法后点击ok ；第三节回来模型的比较如何比较这些模型的优

39、劣.并从中挑选一个较为相宜的模型？1图形观看分析（ 1）观看被说明变量和说明变量的趋势图；变量的进展趋势为否一样？说明变量能否反映被说明变量的波动变化情形？变量进展过程中为否有反常点等问题；（ 2）观看被说明变量与说明变量的相关图；直观地判定两者的相关程度和相关类型,即变量之间为线性关系仍为非线性关系？2模型估量结果观看分析（ 1）回来系数的符号和值的大小为否符合经济意义,这为对所估量模型的最基本要求；（ 2）转变模型形式之后为否使判定系数的值明显提高；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（ 3）各个说明变量t 检验的显著性；（ 4）系数的估量误差较小；（ 5）自相关检验 dw 3残

40、差分布观看分析（ 1）各期残差为否大都落在. 的虚线框内,（ 2）残差分布为否具有某种规律性,即为否存在着系统误差,不好；（ 3）近期残差的分布情形,越小越好；第四章多重共线性一.多重共线性的概念及产生缘由精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载对于模型 yi01x1i2 x2ik xkii ,如模型中的说明变量之间存精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载在 较强的 线 性相 关关系 , 即存 在 一组 不全为 零 的常 数1,、 2,k , 使 得精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢

41、迎下载1 x1i2 x2 ik xkii0 ,就称模型存在多重共线性；如i0 ,就称模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载存在着完全的多重共线性；产生多重共线性主要有以下几个缘由：（1）经济变量之间的内在联系；（2）经济变量变化趋势的趋同性；（3）说明变量中含有滞后变量；二.多重共线性产生的后果多重共线性的存在会使得：（1）增大 ols 估量的方差,参数估量量非有效；（2）t 检验的牢靠性降低；（3）不能正确反映每个说明变量对被说明变量的单独影响；（4）多重共线性会使得回来模型缺乏稳固性；三.多重共线性的检验（1）简洁相关系数法对说明变量之间的相关系数进行显著性检验,如变量之间的相

42、关性特别强,就有变量之间可能存在线性组合,模型存在着多重共线性；（2）帮助回来模型检验精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载建立帮助回来模型xit01 x1t2 x2tk xkt,如模型的拟合优度精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载较好,就说明说明变量xi 可以用其余的说明变量的线性组合代替,即xi 与其余解精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载释变量之间存在着共线性；（3）逐步回来法以 y 为被说明变量,在模型中逐个引入说明变量,进行模型估量；如新引入的说明变量使得模型的拟合优度显著变化,就说明新引入的变量为独立的说明变 量,如模型的拟合优度变化不显著,说明新引入的

43、变量不为独立的说明变量,它可以用其它变量的线性组合代替,即它与其它变量之间存在着共线性关系；（4）方差膨胀因子法精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载i多元线性回来模型中,.的方差可以表示为.1i2,d 22精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载 xifxi 1ri精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载1r12 称为方差膨胀因子, 用vif i 来表示；一般地,如vif ii10（此时20.9 ）,精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载ri认为模型存在较严峻的多重共线性；vif 的倒数称为容许度,用 tol 表示；r

44、2tol i1i1vif i；一般地,当精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载tol0.1 时,认为模型存在严峻的多重共线性；（5）特点值法；四.多重共线性的修正方法（1）剔除引起共线性的变量；（2）增加样本容量,减小参数估量量的方差；（3）差分法精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载将原模型变换为差分模型yi1 x1i2 x2ikxkiii 1 ,可以有精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载效地排除存在于原模型中的多重共线性问题；这为由于增量之间的线性关系远比总量之间的线性关系

45、弱得多；（4）逐步回来法；重点把握其原理及上机实现；第五章异方差性一.异方差性及其产生的缘由对于线性回来模型精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载yib0b1 x1ib2 x2 i.bk xkii精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载假如显现：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载2dii2常数i1、2、 n精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载就称模型显现了异方差性（heteroskedasticity）,即随机误差项的离散程度（方差）随样本点的变化而变化；模型产生异方差性的主要缘由：（1）模型中遗漏了随时间变化影响逐步增大的因素；（2）模型函数形式的设定误差

46、；（3）随机因素的影响；二.异方差性产生的后果（1）最小二乘估量不再为有效估量；（2）无法正确估量系数的标准误差；（3） t 检验的牢靠性降低；（4）增大模型的猜测误差；三.异方差性的检验1图示检验法（1）相关图分析假如随着说明变量x 值的增加,散布点分布的区域逐步变宽 或变窄或显现不规章的复杂变化 ,就说明模型存在着递增型（或递减型或复杂型）的异方差性；相关图的 eviews 软件命令：scatxy（2）残差分布图分析假如残差分布点不紧紧环围着一条水平线变动（既近似为一常数）,其散布区域逐步变宽或变窄或显现不规章的复杂变化,就说明模型存在异方差性；观看残差分布图之前需要先将数据关于说明变量排

47、序,命令格式为：sortx2戈德菲尔德匡特（ goldfeld quandt）检验操作步骤如下：精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载（1）将 n 对样本观看值x i 、 yi, i1、2、n ,按说明变量观看值x i 的大小精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载次序排列；（2）将序列中间的 cn / 4 个观看值除去,并将剩下的观看值划分为大小精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载相同的两个子样本,每个子样本的容量均为nc / 2 ；（3）对每个子样本分别求回来方程,并运算各自的残差平方和rss1和 rss2,精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载其自由度均为（nc2k1 ）,k 为模型中变量个数；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下