阶梯二号全自动交易系统说明书

1、阶梯二号自动交易系统圆周阶梯二号自动交易系统说明书1. 阶梯二号自动交易系统的安装具体详见在金字塔下注册使用“圆周”自动交易系统的帮助文档。只是将其第二节中“导入自动交易参数”中的参数文件（.fla文件）换成“阶梯二号”所提供的“阶梯二号参数文件”即可，如下图。阶梯二号的识别号为：10002602ECE8FDBE7A2AAE37D695092B2. 程序化交易的要素关于以上程序化交易的要素，请参考最大名鼎鼎的海龟交易法则，这本书里有详尽的说明。我们的阶梯二号，已经将这些法则以参数的形式在系统内实现，你需要做的只是根据市场发展、操盘策略来对相应的参数进行调整。结合海龟交易法则来看阶梯二号的参数说

2、明，你将能够更好的理解阶梯二号的强大、可控。我们认为没有永恒的最适合的参数，所以参数取值是需要跟随品种不同、市场行情变化而动态变化的。我们深切的希望使用我们系统的投资者，不要被永动机、摇钱树、取款机等简单又不切实际的概念所误导，更希望我们的用户能够取得良好的投资收益。3. 阶梯二号参数说明1. 委托总资产是指委托给本交易模型管理的、用于投资一个品种的资产总额，随收益或亏损或人工干预的影响，模型将按照如下方式计算管理的资产规模l 当前持仓价值大于“委托总资产”时，管理资产以当前持仓价值为准l 当前持仓价值和可用资金总额大于“委托总资产”时，管理资产即为：“委托总资产”l 当前持仓价值和可用资金总

3、额小于“委托总资产”时，管理资产即为：当前持仓和可用资金总额l 当前持仓价值，计算公式为： 持仓量 * 当前价格 * 每手单位数量 / 保证金倍率2. 首仓比例指当开仓信号出现时（开多、开空）用于开仓的资金额占委托总资产的百分比3. 二仓比例指二仓加仓信号出现时（开多、开空）将持仓比例提升到占“委托总资产”的百分比4. 三仓比例指三仓加仓信号出现时（开多、开空）将持仓比例提升到占“委托总资产”的百分比5. 首止损跌幅、首止损比例指当开仓后，行情反向震荡的幅度达到多少个“最小价格变动单位”就进行止损。反向振幅的计算标准为（以开多为例，开空反之即可）：l 反向震荡幅度以最后一次开仓到当前所有周期的

4、最高收盘价，作为计算跌幅的点位，我们称之为：“HH”l 若：HH 当前价格 = 首止损跌幅，则系统将自动平仓掉当前仓位的“首止损比例”的仓位。“首止损比例”通常设定为30%到60%之间，根据个人的风险喜好动态控制。l 此种止损只会触发一次，不会因为行情震荡多次跌穿“首止损跌幅”而多次进行平仓l 详细请看下面的图解说明l 首止损跌幅 若为0则表示不启用该功能6. 二止损跌幅、二止损比例、直接穿透二止损比例、同周期穿透二止损比例基本如“首止损跌幅”所列，不同之处l 若跌穿“二止损跌幅”则将平掉当前仓位的“二止损比例”l 若没有先跌穿“首止损跌幅”，而是直接跳空跌穿“二止损跌幅”则将平掉当前仓位的“

5、直接穿透二止损比例”。跳空跌穿“二止损跌幅”后首止损将不再起作用。通常该种情况下风险都比较大，因此该参数通常设定比较高，也可以直接平仓，通常设定不小于70%。l 若在同一周期内先跌穿“首止损跌幅”、后继续跌穿“二止损跌幅”则将平掉当前仓位的“同周期穿透二止损比例”。一个周期内连续跌穿两道止损线，这说明当前风险比较大，因此该参数设定通常比较高。一般不低于70%l 详细请看下面的图解说明l 二止损跌幅 若为0则表示不启用该功能l 此种止损只会触发一次，不会因为行情震荡多次跌穿“二止损跌幅”而多次进行平仓7. 平仓跌幅基本如“首止损跌幅”所列，不同之处为这将平掉所有持仓。平仓跌幅的计算标准为：开仓后

6、出现的最高价与当前价格的价差作为计算标准，因此该参数比使用收盘价作为计算标准的一止损、二止损更为敏感，在设定时候需要注意比二止损适当的加大幅度。8. 二加仓最小周期、二加仓反向振幅下面以开多为例说明，开空道理反之即可。 比如设定“二加仓最小周期”为3、“二加仓反向振幅”为5表示：l 开仓周期收盘价减去5个价格单位，我们暂称之为：“ATC价”l 开仓三周期后，若当前价格上穿“ATC价”、且未曾出现过止损，则加仓到二仓比例l 若二加仓成立通常是说明震荡蓄势成立，适当补仓加大筹码。l 只要在开仓后出现过一止损、二止损就不会进行加仓l 二加仓反向振幅 设定为0则表示不启用该种策略9. 保证金倍率保证金

7、倍率 = 1 ÷ 当前品种的保证金比例10. 三仓加仓正向振幅当开仓后，最高价格涨幅达到该振幅、未触发过二止损，则将持仓比例提升至三仓比例。这种情况通常是用于确认主升浪的确立，该参数若设定合理将极大的增强盈利能力。若设定为0则表示不启用该种策略。11. 防爆仓金额用于防止意外爆仓被强行平仓的资金保留。12. 市价滑价单位指“最小价格变动单位”的倍数（如：一个单位，橡胶为5、黄金为0.01）。在平仓、止赢、止损时，为确保成交需要使用 “市价”下单。由于国内期货交易所不支持市价交易，因此市价只是在当前成交价格的基础上加上一定的滑价单位作为“市价”。通常市价滑价单位为 1-4个单位，但为确

8、保成交很多软件都设定为涨停价，这并不合理。系统所有的平仓、自动追仓都将使用市价来下单，“市价滑价单位”设定的大小直接影响到收益、平仓成功率，设定需要谨慎。平仓不成功，虽然有金字塔的“自动追单”功能可以进行追单，但会对收益造成很大影响。设定一定要谨慎，网络、行情越快，该数值可以设定的越小。13. 平仓延时当出现空单信号时（多单则反之），要将多单平仓。这个延时就是指平仓指令下达后，需要等待其完成的时间。只有等待平仓完成，才能回笼更多可用资金用于反方向单的操作。延时单位为毫秒，通常设定值为5002000之间，跟你的网络反应速度有关系，一般状况取1000即可。14. 早盘开始时间由于刚开盘时，由于趋势

9、没有确立，变数较多、风险较大，可以用此参数跳过开盘时间段。比如你想设定为从9：05 才开始进行交易，则该参数设定为：90500；若设定为10:6:6开始进行交易，则设定为100606。若无特定要求，设定为交易所规定的时间即可。15. 早盘结束时间同上。16. 下午开始时间同上。17. 下午结束时间同上。18. 日内平仓标志当取值为9的时候，会在收盘前4分钟自行平仓（此4分钟内有开仓信号也不再新开仓位）；否则将一直保留仓位，直到止损或平仓信号出现，收盘前的4分钟内有信号出现也一样进行开仓。若是只做日内业务，建议将此选项选上；做跨日行情的朋友，一定不要选此标志。19. 开仓滑价单位在开仓时，将使用

10、当前最新成交价减去“开仓滑价单位”个“最小价格单位”作为开仓下单价格。为确保成交，开仓滑价单位可以设定一定滑点幅度，通常为1即可。若成交活跃，即使不滑价也能较好成交的情况，就设为不滑价，这样能够更好的保持利润最大化。20. 次周期自动撤单为9表示启用“次周期自动撤单”，其它值表示不启用。具体功能描述见第四节“阶梯二号与阶梯一号的区别”。21. 预设止赢单位当开仓盈利达到多少个价格单位后，即自行止赢平仓。平仓比例按照下面的“预设止赢比例”来进行，一次开仓只会进行一次平仓，不会因信号多次出现而多次平仓。该功能通常用于，人工预判一定的止赢标准，设好参数让软件自动执行。合理使用该功能能够有效帮助你留住

11、利润。当取0时即表示不启用该功能。22. 预设止赢比例当触发止赢时，平仓的仓位比例。4. 阶梯二号与阶梯一号的区别阶梯二号的信号系统更灵敏、更敏感，当趋势产生变化时反应也更快速。这就带来了以下区别：1. 信号量比阶梯一号要多，跟随趋势的脚步更密集。2. 反应速度快，可能会出现周期中间出现信号，而周期结束信号却消失（比如5分钟周期，3分钟时出现一次信号，而紧接着消失。虽然这样的现象比较少，但还是会出现。）3. 平衡震荡的市况（围绕中轴，上下小幅度来回、高频率波动），会比阶梯一号更频繁的出现多空信号转换现象。4. 因为敏感，对小周期表现会更精彩，但需要足够活跃的成交量做基础。下面的RU09的例子就

12、是非主力品种交易（交易非常不活跃）的情况下的例子，教训足够深刻。5. 针对2中的情况，阶梯二号增加了“次周期自动撤单”参数，当参数设为9时会在下个周期开始时自动将上周期的单子撤销。5. 图例解说5.1. 止赢止损图例如上图十字星所在位置即为开空后一号拐点确立时的最低点，最低价为4397，收盘价4399。在一号拐点所在的周期内，一止损、二止损，都将使用4399参与计算，平仓止损将使用4397参与计算。若一止损设为5，二止损设为7，系统会做如下处理：1. 在2号位，平掉仓位的三分之一2. 在3号位再平掉剩余仓位的二分之一，而不是先平三份之一再平二分之一，系统不会重复的对一止损进行两次平仓。3. 三

13、止损，若设的大一点，若设为12则剩下的仓位会将整个下跌过程全吃完。这样就又保证了相对安全，又拿到了尽可能多的利润。对于止损的说明：1. 一止损，减掉仓位的1/3，仓位还剩2/32. 二止损，再将仓位降低 50%，仓位即剩下1/33. 若一止损尚未出现，直接跳开达到二止损位（属于较急速下跌），则平掉持仓的 85% 以降低风险。4. 若一周期内，连续跌穿一止损、二止损，则在二止损时，将剩余仓位的70%进行平仓，平仓完成后剩余仓位将为： (总持仓 * 2/3) * (1 70%) = 总持仓 * 20% ，即仓位降低为 20%5. 以上百分比只是举例，具体将按照参数中设定的数值来进行。用于增仓的资金

14、说明：首仓比例、二仓比例、三仓比例，都是指开仓后的仓位量占“委托总资产”的比例。如：当前持有市值200万的RU05、保证金倍率为 5、60万的可用资金、三仓比例为60%、“委托总资产”为300万，则三仓开仓的资金为：1. 当前总资产为：200万÷ 5 + 60万 = 100 万2. 总资产少于“委托总资产”，所以“委托总资产”取值为总资产数量，即：100万3. 用于三仓增仓的资金为：100万 * 60% - 200万÷ 5 = 20万持仓比例参数说明：1. “首仓比例” 最好不高于60%2. “二仓比例”设定为首仓比例的1.21.5倍为宜3. “三仓比例”通常都设定比较高，

15、但以不超过首仓比例一倍为宜4. 具体情况不同参数不同，上面参数只是常理5.2. 二增仓图例说明如上图，在1号位开多后，周期收盘价为22640，减掉“二仓加仓反向振幅”3个点位即22625，在2号为价格上穿22625且周期数已经大于“二仓加仓最小周期”，此时系统将自动将仓位加到二仓比例。但只要在1和2之间发生过止损，则在此均不会加仓。5.3. 三增仓图例说明如上图，在1号点开仓后，收盘价为22300，三仓加仓正向振幅设定为20，即当价格上升至22400即增仓到三仓比例。在2号位，价格涨到了22440，因此将触发增仓，将仓位增加到三仓比例。如上图，若在A1出开仓，“二仓加仓最小周期”设为10，在1

16、号位间隔8个周期又出现开仓信号，此时仓位将不会增加，会继续维持在一仓比例的水平。5.4. 止损二跳空止损如上图，假设你在1号位开有隔夜仓位，并将“平仓跌幅”设定为35、二止损设定为12、一止损设定为8。则在2号位还不注意触发平仓动作，而是跳过一止损直接触发而止损，从而将直接平掉85%的仓位，且一止损将在2号位后不会再执行（直到有新开仓动作才会恢复一止损功能）。上面只是假设，为说明问题而已。实际运行中，估计没有人会在五分钟周期的交易中设定那么高的“平仓跌幅”、并持仓过夜。上图，若“平仓跌幅”设定为12、二止损设定为10、一止损设定为8，则将直接触发平仓动作，而不是先触发二止损后触发平仓。5.5.

17、 关于止赢的说明看了上面的参数说明和图例，很多人会疑惑怎么这么多止损，止赢跑哪里去了呢？其实我们的止损是跟踪走势运动的，也就是说若开仓方向正确，止损也就是止赢。仔细看3.1中图例就能感觉到止赢是实实在在的跟随行情的发展而发生。行情不可能是一直往上，一定有回头的时候。当行情回头达到一定幅度，谁能确定其走势是掉头往下还是继续上攻？没有人能给你这个保证，那最稳妥的办法是什么？就是在回头达到一定程度的时候（既然是回头，那对高点来讲就是“止损”，而对低点进场的你就是“止赢”，对吧？有点绕，但道理是这个理。止赢、止损都是随行情发展动态变化的，不是静态的。），平掉一定的仓位，先把利润留下，留有一部分仓位博取

18、更大收益（因为利润已兑现部分，该部分仓位的抗风险能力也相应大大增强）。如此才能确保利润落袋为安，才能更好的控制风险、博取收益。6. 自动追仓设定一般设定为5-20秒，25个价差范围。因为网络、交易活跃度等原因，你的下单不见得再指定的时间内会返回成交结果。若设定时间过短，有可能造成交易系统中你的单子已经成交，但成交结果尚未返回。这时候系统到时间间隔就会进行追单，会造成重复下单。因此设置追单参数时一定要小心。387. 交易信号说明在以下情况下因无法确保成交，请酌情使用本系统：1. 成交不活跃2. 长时间处于涨停板或跌停板阶梯二号，采用先进的自适应趋势追踪算法来进行交易入场点、出场点的计算，算法本身

19、是非常枯燥的数学逻辑，在说明书中就不多讲，至于信号的质量如何还是用事实来说话。交易的胜利，不是来自于100%的准确率，而是来自于大赚小赔、胜多赔少的高概率事件，若想寄希望阶梯二号给你每日的交易带来 100% 稳定的收益，那请你不必再继续看本手册。即使大家都用阶梯二号，交易同一个品种，用同一个时间周期（比如5分钟），因为参数设定的不同、仓位管理的不同，也会导致各人收益差距大相径庭。有了好的系统，也需要您仔细的去研究，以期让系统发挥其最大威力，为你创造尽可能多的财富。下面是列举一些截至2009-12-29日以前的数据截图以说明信号系统的信号质量，下面都是真实截图，没有任何加工。从下面的图中可以看出

20、，交易越活跃的品种效果越好，更多的请自行分析。特意选取了非主力品种的RU09来与前面的主力品种进行对比，因交易不活跃在RU09上基本是无利可图。比对可以得出结论，交易越活跃，信号准确度越高。7.1. RB一分钟图7.2. RB三分钟图7.3. RB五分钟图7.4. RB十分钟7.5. 豆粕一分钟7.6. 豆粕三分钟7.7. 豆粕五分钟7.8. 豆粕十分钟7.9. 白糖一分钟7.10. 白糖三分钟7.11. 白糖五分钟7.12. 白糖十分钟7.13. RU一分钟图7.14. RU三分钟图7.15. RU五分钟图7.16. RU十分钟图8. 取得更好盈利的方法8.1. 资金分配监控多品种将所有资金

21、放到一个品种上，无疑风险是比较大的。为保证资金更好的发挥作用，建议将资金分散到几个正相关程度比较低的品种上，比如金属和粮食、棉花和燃油、橡胶和钢材，这些都是相互间相关度比较低的选择。对每个品种设定相对独立的资金管理策略、仓位管理策略，多种策略相互配合以起到最好的资金使用效率，获得最大回报。8.2. 根据品种特性设定最佳参数每个交易品种都有其特定的特性，都由其最佳的参数设定。随时间的推移、行情的变化，同一个品种的最佳参数组合也会产生相应的变化。为取得最好的盈利状况，建议你参考如下做法：1. 对需要监控的每个品种建立一个自动交易程序2. 针对品种特性，仔细观察设定其相应的止损点位、加仓点位等3. 一个品种只使用一个自动交易模型进行交易，不可多个交易模型对同一个品种进行交易4. 选择最活跃的品种进行交易5. 根据市场活跃程度、震荡程度，对开仓滑价单位、市价滑价单位进行设定进行参数设定，需要仔细观察你所交易产品、交易周期的相应的变化幅度、多空转换、震荡蓄势等等，这需要经常性的观察以求得最佳运行参数。若需参考意见，可将你的交易品种、交易周期等信息与期货公司的理财顾问、投资同行进行沟