风险管理课程总结4-8章

1、整理ppt题型包括：填空、多选、判断题型包括：填空、多选、判断、计算、简答、计算、简答整理ppt市场风险的分类与特征市场风险的分类与特征市场风险是指市场价格（市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格利率、汇率、股票价格和商品价格和商品价格）的不利变动而使银行的表内和表外）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。分为利率风险、汇率风险、业务发生损失的风险。分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。股票价格风险和商品价格风险。利率风险利率风险汇率风险汇率风险股票价格风险股票价格风险商品价格风险商品价格风险整理ppt下列关于市场风险的说法，不正确的是（下列关于市场风险的说法，不

2、正确的是（ B）。）。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险银行表内外都存在市场风险下列属于市场风险的有（下列属于市场风险的有（ ABDE ）。）。A.利率风险利率风险B.股票风险股票风险C.违约风险违约风险D.汇率风险汇率风险E.商品风险商品风险整理ppt主要交易产品的风险特征主要交易产品的风险特征1.1.即期即期2.2.

3、远期远期3.3.期货期货4.4.互换互换5.5.期权期权期权的价值由其时间价格和内在期权的价值由其时间价格和内在价值两部分构成。价值两部分构成。整理ppt资产分类资产分类整理ppt按照按照巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可，银行的表内外资产可以分为（以分为（ B ）两大类。）两大类。A、银行账户资产和客户账户资产、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产、银行账户资产和交易账户资产C、负债账户资产和资本账户资产、负债账户资产和资本账户资产D、风险资产和无风险资产、风险资产和无风险资产整理ppt重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念11 1、名义价

4、值、市场价值、公允价值、市场重估、名义价值、市场价值、公允价值、市场重估u名义价值指金融资产根据历史成本反映的账名义价值指金融资产根据历史成本反映的账面价值面价值u市场价值交易双方公平交易资产所获得的资市场价值交易双方公平交易资产所获得的资产的预期价值产的预期价值u公允价值指交易双方在公平交易中可接受的公允价值指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值资产或债权价值u市场重估指对交易账户头寸重新估算其市场市场重估指对交易账户头寸重新估算其市场价值价值整理ppt重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念2整理ppt3、久期、久期 久期是对固定利率产品的利率敏感程度或利率弹久期是对固定

5、利率产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。性的直接衡量。（1）久期公式）久期公式（2）久期缺口）久期缺口=资产加权平均久期资产加权平均久期-（总负债（总负债/总资产）总资产）负债加权负债加权平均久期平均久期重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念3整理ppt4 4、收益率曲线、收益率曲线描述金融资产收益率与到期期限之间关系的曲线。描述金融资产收益率与到期期限之间关系的曲线。收益率曲线的形态：收益率曲线的形态：u正向正向u反向反向u水平水平u波动波动重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念4整理ppt4 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头假如一家银行的外汇敞口头寸

6、如下，日元多头150，马克多头马克多头200，英镑多头，英镑多头250，法郎空头，法郎空头120，美元空，美元空头头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（为（ D ）。）。A、200 B、400 C、600 D、1000整理ppt重点：市场风险计量方法重点：市场风险计量方法1.1.敞口分析敞口分析2.2.久期分析久期分析3.3.外汇敞口分析外汇敞口分析4.4.风险价值分析风险价值分析5.5.敏感性分析敏感性分析6.6.情景分析情景分析7.7.压力测试压力测试8.8.事后检验事后检验整理ppt如果某商业银行持有如果某商业银行持有1000万美元资

7、产，万美元资产，700万美元万美元负债，美元远期多头负债，美元远期多头500万，美元远期空头万，美元远期空头300万，万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（那么该商业银行的美元敞口头寸为（ B ）。）。A.700万美元万美元 B.500万美元万美元C.1000万美元万美元 D.300万美元万美元缺口分析和久期分析采用的都是（缺口分析和久期分析采用的都是（ A ）敏感性）敏感性分析方法。分析方法。A.利率利率 B.汇率汇率C.股票价格股票价格 D.商品价格商品价格整理ppt市场风险管理的组织结构市场风险管理的组织结构市场风险监测与报告市场风险监测与报告整理ppt市场风险控制市场风险控制1.1.限额

8、管理限额管理（1 1）交易限额）交易限额（2 2）风险限额）风险限额（3 3）止损限额）止损限额2.2.市场风险对冲市场风险对冲3.3.经济资本配置经济资本配置整理ppt下列属于下列属于巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议规定的商业银规定的商业银行核心资本的有（行核心资本的有（ ）。）。A.权益资本权益资本 B.公开储备公开储备C.重估储备重估储备 D.普通贷款储备普通贷款储备E.混合型债务工具混合型债务工具巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议通过降低（通过降低（ ）要求）要求，鼓励商业银行采用（，鼓励商业银行采用（ A ）技术。）技术。A.监管资本，高级风险量化监管资本，高级风险量化B.经济资本，高

9、级风险量化经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析注册资本，风险定性分析整理ppt市场风险监管资本计量市场风险监管资本计量整理ppt经风险调整的绩效评估经风险调整的绩效评估整理ppt下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ B ）。）。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞

10、口头寸等于净多头头寸之和与净空头头短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值寸之和之中的较大值（ B ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析缺口分析 B.久期分析久期分析C.外汇敞口分析外汇敞口分析 D.风险价值方法风险价值方法9.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ C ）A.Credit Metrics B.KMV模型模型C.VAR模型模型 D.高级计量法高级计量法整理ppt题型包括：填空、单选、多选、判断题型包括：填空、单选、多选、判断整理ppt操作风险

11、识别操作风险识别整理ppt操作风险的识别方法操作风险的识别方法整理ppt操作风险的要素与原则操作风险的要素与原则整理ppt操作风险的评估方法操作风险的评估方法整理ppt操作风险控制环境操作风险控制环境整理ppt操作风险的缓释操作风险的缓释整理ppt主要业务操作风险控制主要业务操作风险控制整理ppt操作风险监测操作风险监测整理ppt操作风险报告操作风险报告整理ppt操作风险资本计量操作风险资本计量整理ppt关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ C ）。）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险根据商业银行管理和控制操作风险的能

12、力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金在操作风险经济资本计量的方法中，（在操作风险经济资本计量的方法中，（ D ）是指商业银

13、行）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法内部评级法B.基本指标法基本指标法C.标准法标准法D.高级计量法高级计量法整理ppt巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ A ）。）。A.高级计量法高级计量法 B.标准法标准法C.基本指标法基本指标法 D.内部评级法内部评

14、级法20052005年年6 6月月1717日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的，包括万事达、维萨等机构在内的40004000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ B B ）引发的风险。）引发的风险。A.A.人员因素人员因素B.B.系统缺陷系统缺陷C.C.内部流程内部流程D.D.外部事件外部事件整理ppt题型包括：填空、单选、多选、判断题型包括：填空、单选、多选、判断整理ppt整理ppt整理ppt资产负债期限结构资产负

15、债期限结构资产负债币种结构资产负债币种结构整理ppt资产负债分布结构资产负债分布结构流动性比率流动性比率/指标法指标法整理ppt现金流法现金流法整理ppt其他流动性评估方法其他流动性评估方法整理ppt/(1)/(1)AAALLLALALVDVRRVDVRRDDVVR 总 资 产 的 加 权 平 均 久 期总 负 债 的 加 权 平 均 久 期总 资 产 总 负 债市 场 利 率整理ppt整理ppt流动性风险预警流动性风险预警整理ppt压力测试压力测试整理ppt情景分析情景分析整理ppt流动性风险管理的方法流动性风险管理的方法=0.8-+0.3-+0.15-商业银行的负债流动性需求（敏感负债法定

16、储备） （脆弱资金法定储备） （核心存款法定储备）整理ppt=0.8-+0.3-+0.15-+1.0商业银行的负债流动性需求（敏感负债 法定储备） （脆弱资金 法定储备） （核心存款 法定储备） 新增贷款=+特定时段内的流动性缺口 最好情景的概率 最好状况的预计头寸剩余或不足 正常情景的概率 正常状况的预计头寸剩余或不足 最坏情景的概率 最坏状况的预计头寸剩余或不足整理ppt整理ppt整理ppt我国监管部门要求，商业银行我国监管部门要求，商业银行流动性比率指标流动性比率指标不得低于不得低于25%25%，商业银行商业银行存贷比存贷比不得超过不得超过75%75%。商业银行的贷款平均额和核心存款平均

17、额间的差异构成了商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( C )( C )。 A A、久期缺口、久期缺口 B B、现金缺口、现金缺口C C、融资缺口、融资缺口 D D、信贷缺口、信贷缺口下列（下列（ C ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标现金头寸指标B.核心存款比例核心存款比例C.易变负债与总资产的比率易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率流动资产与总资产的比率整理ppt题型包括：单选、多选题型包括：单选、多选整理ppt声誉风险管理的内容及作用声誉风险管理的内容及作用整理ppt声誉风险管理的基本做法声誉风险管理的基

18、本做法整理ppt声誉风险识别的核心在于（声誉风险识别的核心在于（ B B ）。）。A A、精确预测声誉风险发生的时间、精确预测声誉风险发生的时间B B、正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能、正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素威胁商业银行声誉的因素C C、识别声誉风险所采用的统计方法、识别声誉风险所采用的统计方法D D、管理层指定的风险管理政策、管理层指定的风险管理政策整理ppt声誉危机管理规划声誉危机管理规划整理ppt战略风险管理战略风险管理整理ppt题型包括：填空、单选、多选、判断题型包括：填空、单选、多选、判断整理ppt我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ C ）。）。A.