Session金融风险管理概述PPT学习教案

1、会计学1Session金融风险管理概述金融风险管理概述2第1页/共24页3第2页/共24页4金金融融风风险险管管理理据据管理主体管理主体据据管理对象管理对象内部风险管理内部风险管理外部风险外部风险 管理管理行业自律行业自律政府监管政府监管微观金融风险管理微观金融风险管理宏观金融风宏观金融风 险管理险管理作为风险承担者的经济个体对其自身面临的各种风险进行管理作为风险承担者的经济个体对其自身面临的各种风险进行管理主体是金融机构、企业、个人等金融活动的参与者主体是金融机构、企业、个人等金融活动的参与者行业组织对其行业组织对其 成员的风险进行管理成员的风险进行管理官方监管机构对金融机构乃至金融体系的风

2、险进行管理官方监管机构对金融机构乃至金融体系的风险进行管理 使微观活动主体受到损失的可能性降至最低使微观活动主体受到损失的可能性降至最低保持整个金融体系稳定，避免出现金融危机，保护社会公众利益保持整个金融体系稳定，避免出现金融危机，保护社会公众利益第3页/共24页5第4页/共24页6第5页/共24页7有利于金融机构和企业实现可有利于金融机构和企业实现可持续发展持续发展第6页/共24页8第7页/共24页9第8页/共24页10第9页/共24页11风险管理风险管理委员会委员会 个人金融部个人金融部 财务、财务、风险管理、风险管理、市场市场 基金管理部基金管理部财务、财务、风险管理、风险管理、市场市场

3、 信托部信托部财务、财务、风险管理、风险管理、市场市场 企业金融部企业金融部财务、财务、风险管理、风险管理、市场市场第10页/共24页12对经济主体面临的各种对经济主体面临的各种潜在的风险因素进行认潜在的风险因素进行认识、鉴别、分析识、鉴别、分析衡量各种风险导致损失衡量各种风险导致损失的可能性的大小以及损的可能性的大小以及损失发生的范围和程度失发生的范围和程度市场风险市场风险度量方法度量方法信用风险信用风险度量方法度量方法采取措施以减少风险暴采取措施以减少风险暴露、将风险控制在可接露、将风险控制在可接受的范围内受的范围内风险管理措施实施后风险管理措施实施后的检查、反馈和调整的检查、反馈和调整方

4、差法方差法贝塔系数法贝塔系数法缺口模型缺口模型VaR法法定性分析定性分析定量分析定量分析专家评定专家评定信用评级信用评级贷款分类贷款分类KMV的的信用检控模型信用检控模型 CreditMetrics制定风险管理策略制定风险管理策略制定具体行动方案制定具体行动方案组织方案的实施组织方案的实施检查隐患以便迅速纠正或补救检查隐患以便迅速纠正或补救随时监控风险状况以便及时应对随时监控风险状况以便及时应对评估效果以便总结经验教训和调整方案评估效果以便总结经验教训和调整方案简单缺口模型简单缺口模型敏感性缺口模型敏感性缺口模型持续期缺口模型持续期缺口模型第11页/共24页13第12页/共24页14n银行适度持有准备金，预防银行适度持有准备金，预防流动性风险流动性风险第13页/共24页15第14页/共24页16n险险第15页/共24页17第16页/共24页18第17页/共24