第一讲博弈论与信息经济学导论

1、1 博弈论与信息经济学主讲人:叶林祥 经济学博士，副教授，西方经济学专业硕士生导师，经济学系副主任。 任教课程：微观经济学(硕士生)、博弈论与信息经济学(硕士生)、博弈论与信息经济学(本科生)、应用博弈论（本科生）。21.1 参考教材n经济博弈论 ，谢识予编著， 2005年，复旦大学出版社 n博弈 论与信息经济学，张维迎著，1996年，上海人民出版社、上海三联书店nRobert Gibbons, A Primer in Game Theory, Harvester Wheatsheaf,1992.n新编博弈论平话，王则柯著 ，2003年，中信出版社 31.2 课程目标n让同学们全面、系统的了解

2、博弈论的基本原理与基本思想，努力培养同学们对经济现象的分析能力，而不是从数学上、从技术上严格证明博弈论的基本原理。41.3 考核方式n课程成绩主要依据期末开卷考试（70%）和平时成绩（30%）综合给定。n平时成绩:基本分(平时作业与出勤情况)、奖励分（课堂表现、实验参与、撰写与博弈论相关的论文）。51.4 课程要求n兴趣n主动精神n试着多提问，多思考！n一份研究想总结美国商业领袖成功的原因，例如管理是否民主、是否自由等，但都无法成立。那么是什么原因导致他们成功呢(人物周刊资料)？6 The Theory of Economics does notfurnish a body of settle

3、d conclusionsimmediately applicable to policy. It isa method rather than a doctrine, anapparatus of the mind, a technique ofthinking which helps its possessor todraw correct conclusions - John Maynard Keynes1.5 经济理论是什么？72、博弈理论是主流经济学的新发展 最近10多年来，在电视、报纸、杂志以及各种谈话中，经常出现博弈、信息不对称、纳什 等词，同学们稍微留心一下，也会感觉到。 博弈

4、论现在已经成为经济学的一个重要组成部分，占用了大量的篇幅。在国外研究生微观经济学的教材几乎全部用到了博弈论的方法。因此，作为一名财经专业的大学生了解一些博弈论方面的只是无论是继续深造攻读硕士、博士，还是毕业后直接参加工作，都是非常必要的。 从诺贝尔经济学奖的获得者看博弈论的重要。 8诺贝尔经济学奖的背景 诺贝尔经济学奖并非诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一，是由瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔而增设的，全称应为“纪念阿尔弗雷德-诺贝尔瑞典银行经济学奖”，其评选标准与其它奖项是相同的，获奖者由瑞典皇家科学院评选，1969年(该银行的300周年庆典 )第一次颁奖，由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获

5、得，美国经济学家萨缪尔森、弗里德曼等人均获得过此奖。9诺贝尔经济学奖 1994年、1996年、2001年、2002年、2005年、2007年诺贝尔经济学奖都颁发给了在博弈理论方面作出过突出贡献的学者(共计15位) 。10冯诺依曼是二十世纪最伟大的科学家之一 n他1903年出生于匈牙利首都布达佩斯，6岁能心算8位数除法，8岁学会微积分，12岁读懂了函数论。23岁摘取布达佩斯大学的数学博士学位。 n1933年，他与爱因斯坦一起被聘为普林斯顿大学高等研究院的第一批终身教授。虽然电脑界普遍认为冯诺依曼是“电子计算机之父”，数学史界却坚持说，冯诺依曼是本世纪最伟大的数学家之一，他在遍历理论、拓扑群理论等

6、方面作出了开创性的工作，算子代数甚至被命名为“冯诺依曼代数”。物理学界表示，冯诺依曼在30年代撰写的量子力学的数学基础已经被证明对原子物理学的发展有极其重要的价值，而经济学界则反复强调，冯诺依曼建立的经济增长横型体系，特别是40年代出版的著作博弈论和经济行为，使他在经济学和决策科学领域竖起了一块丰碑。111994年诺贝尔经济学奖获得者美国人约翰-海萨尼(John C. Harsanyi) 和美国人约翰-纳什(John F. Nash Jr.)以及德国人莱因哈德-泽尔腾(Reinhard Selten) 获奖理由：在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响

7、。 1213天才约翰纳什 纳什1928年出生在美国西弗吉尼亚州的一个富裕家庭。1948年，他进入普林斯顿大学，当时的普林斯顿已经成了全世界的数学中心，爱因斯坦等世界级大师均云集于此。他22岁博士毕业，不到30岁已经闻名遐迩。1958年，纳什因其在数学领域的优异工作被美国财富杂志评为新一代天才数学家中最杰出的人物。约在1958年底到1959年初，约翰的心智状态出现问题，他因精神分裂症被打倒。在纳什发疯的30多年，他的妻子艾里西亚、朋友和同事们给予了多方面精心的照顾和帮助，80年代末、90年代初纳什渐渐康复，从疯癫中苏醒。1994年他获得诺贝尔经济学奖。他的故事被好莱坞拍成电影美丽心灵，该影片获得

8、了2002年奥斯卡金像奖的四项大奖。14“費爾茲獎”与“诺贝尔奖” 陈省身，男，1911年10月28日生于浙江嘉兴秀水县，美籍华人，20世纪世界级的几何学家。1961年被美国科学院推举为院士，这是美国科学界的最高荣誉职位，并入美国国籍。 美國爾灣加州大學數學系有意延攬有數學皇帝美譽的我國中央研究院院士丘成桐，最近提出總值250萬美元的優厚條件，想把這位大師從哈佛大學挖過來。58歲的丘成桐34歲拿到有數學界諾貝爾獎之稱的費爾茲獎，是該獎首位華裔得主。他去年赴爾灣加大擔任冬季班訪問學人，表現令該校傾倒。15海萨尼（Harsanyi）16泽尔滕（Selten）171996年诺贝尔经济学奖获得者英国人

9、詹姆斯莫里斯 (James A. Mirrlees)和美国人威廉-维克瑞(William Vickrey) 获奖理由：前者在信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论的论述；后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献。18詹姆斯詹姆斯莫里斯莫里斯19361936年生于英国年生于英国威廉维克瑞，1914-1996，生于美国192001年诺贝尔经济学奖获得者三位美国学者乔治-阿克尔洛夫(George A. Akerlof)、迈克尔-斯彭斯(A. Michael Spence)和约瑟夫-斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz) 获奖理由：在“对充满

10、不对称信息市场进行分析”领域做出了重要贡献。 20约瑟夫斯蒂格利茨，1943年生于美国的印第安纳州，1967年获美国麻省理工学院博士头衔，曾担任世界银行的首席经济学家，现任美国哥伦比亚大学经济学教授乔治阿克尔洛夫1940年生于美国的纽黑文，1966年获美国麻省理工学院博士头衔，现为美国加利福尼亚州大学经济学教授。迈克尔斯彭斯1948年生于美国的新泽西，1972年获美国哈佛大学博士头衔，现兼任美国哈佛和斯坦福两所大学的教授。21斯蒂格利茨 的简介（一） 斯蒂格利茨1943年2月出生在美国印第安纳州的加里。斯蒂格利茨1967年获得了麻省理工学院的经济学博士学位。1969年，年仅26岁的斯蒂格利茨便

11、成为耶鲁大学的经济学教授。1979年，斯蒂格利茨获得了美国经济协会专为奖励40岁以下作出突出贡献青年经济学家而设立的“约翰贝茨克拉克奖”。 斯蒂格利茨1993年进入政界，成为克林顿总统经济顾问团成员，两年后则担任该团主席。1996年底，斯蒂格利茨开始担任世界银行负责经济发展的高级副总裁兼首席经济学家。22斯蒂格利茨 的简介（二） 斯蒂格利茨的导师，也是20世纪最重要的经济学家之一、诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森。2001年10月，瑞典皇家科学院宣布，斯蒂格利茨与其他两位美国经济学家一起获诺贝尔经济学奖，以表彰他们在“使用不对称信息进行市场分析”领域所做出的重要贡献。对于当代的经济学家而言，斯蒂格利

12、茨几就是“信息经济学”的代名词。 232002年n丹尼尔卡尼曼和弗农史密斯n卡尼曼把心理学分析法与经济学研究结合在一起，为创立新的经济学研究领域奠定了基础。史密斯则开创了一系列实验法，为通过实验进行可靠的经济学研究确定了标准。24丹尼尔卡尼曼 丹尼尔丹尼尔卡纳曼卡纳曼1934年出生在以色年出生在以色列特拉维夫，具有以列特拉维夫，具有以色列和美国双重国籍。色列和美国双重国籍。是著名的现代行为经是著名的现代行为经济学大师，济学大师，2002年年获得诺贝尔经济学奖。获得诺贝尔经济学奖。25弗农史密斯（Vernon L.Smith） 弗农史密斯现在乔治-梅森大学任职经济学和法律教授，是经济学跨学科研究

13、中心的研究学者，同时是弗吉尼亚州阿林顿中心的成员。他在加州理工学院获得了电机工程学士学位，在哈佛获得经济学博士学位。262005年诺贝尔经济学奖获得者 以罗伯特奥曼色列经济学家罗伯特奥曼（Robert J. Aumann）和美国经济学家托马斯谢林（Thomas C. SchellingThomas C. Schelling）. .获奖原因：“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而获奖。他们通过博弈理论分析增加了世人对合作与冲突的理解。他们的理论被广泛应用在解释社会中不同性质的冲突、贸易纠纷、价格之争以及寻求长期合作的模式等科学领域。 27罗伯特奥曼28托马斯谢林292007

14、年诺贝尔经济学奖获得者 2007年诺贝尔经济学奖在瑞典斯德哥尔摩公布，三位美国经济学家分享2007年诺贝尔经济学奖，以表彰他们为机制设计理论奠定基础。他们分别是明尼苏达大学的赫维茨、芝加哥大学的马斯金，以及美国普林斯顿高等研究中心的罗杰B.迈尔森。 302007年诺贝尔经济学奖获得者利奥尼德-赫尔维茨(LeonidHurwicz) 埃里克-马斯金(Eric S.Maskin) 罗杰-迈尔森(Roger B.Myerson) 31n让我们大家一起参与一个博弈的实验！n在欧美，经济学教学中，很早就有实验教学，国内刚刚起步。n在20世纪70年代中期以前，实际上所有经济实验都只是在标准的教室或会议室中

15、进行，并且仅仅使用纸、铅笔、黑板和手表。自从20世纪80年代早期，越来越多的实验依赖于计算机来输入数据、传递和保持纪录。n南京财经大学的实验教学情况。32博弈实验:规则1 我要请20位同学参与一个卡片游戏，每个同学都会和另一位同学组成一组（由教师指定）。每个人都将拿到两张扑克牌，一张是红色的（红桃或者方块），一张是黑色的（黑桃或者梅花）。牌上的数字或者图案不重要，关键是看颜色。33博弈实验:规则2 游戏开始后，每个人将一张牌放在自己的胸口（牌面朝里，别让他人看到你出什么牌），这样我们可以知道你已经作出决定，但是不知道这个决定是什么。你出的牌和小组里另一位同学出的牌一起决定你的收益。 这个实验进

16、行三次。在每次试验中都是由老师决定你博弈的对象是谁，你自己是不知道的。34博弈实验：规则3n假如你出红牌，另一位同学出红牌，你假如你出红牌，另一位同学出红牌，你将得到将得到 3 3 元；假如另一位同学出黑牌，元；假如另一位同学出黑牌，你将得到你将得到 0 0 元。假如你出黑牌，另一位元。假如你出黑牌，另一位同学出红牌，你将得到同学出红牌，你将得到 5 5 元；假如另一元；假如另一位同学出黑牌，你将得到位同学出黑牌，你将得到 2 2 元。元。35博弈实验:规则4 游戏开始后，每个人将一张牌放在自己的胸口（牌面朝里，别让他人看到你出什么牌），这样我们可以知道你已经作出决定，但是不知道这个决定是什么

17、。你出的牌和小组里另一位同学出的牌一起决定你的收益。 这个实验进行三次。在每次试验中都是由老师决定你博弈的对象是谁，你自己是不知道的。36博弈实验:规则5 游戏开始后，每个人将一张牌放在自己的胸口（牌面朝里，别让他人看到你出什么牌），这样我们可以知道你已经作出决定，但是不知道这个决定是什么。你出的牌和小组里另一位同学出的牌一起决定你的收益。 这个实验进行三次。在每次试验中都是由老师决定你博弈的对象是谁，你自己是不知道的。37博弈实验：规则6n总结一下：总结一下：n你的收益你的收益3 3，假如你出红牌，另一位出红牌；，假如你出红牌，另一位出红牌； n 0 0，假如你出红牌，另一位出黑牌。，假如你

18、出红牌，另一位出黑牌。 n 5 5，假如你出黑牌，另一位出红牌；，假如你出黑牌，另一位出红牌； n 2 2，假如你出黑牌，另一位出黑牌。，假如你出黑牌，另一位出黑牌。38博弈实验:规则7 游戏开始后，每个人将一张牌放在自己的胸口（牌面朝里，别让他人看到你出什么牌），这样我们可以知道你已经作出决定，但是不知道这个决定是什么。你出的牌和小组里另一位同学出的牌一起决定你的收益。 这个实验进行三次。在每次试验中都是由老师决定你博弈的对象是谁，你自己是不知道的。39博弈实验：规则8n在你决定好出什么牌之后，把牌放到自己的在你决定好出什么牌之后，把牌放到自己的胸口。接下来，我们会宣布你和谁组成一组。胸口。

19、接下来，我们会宣布你和谁组成一组。注意，每期你将和不同的人搭配。小组成员注意，每期你将和不同的人搭配。小组成员之间不允许以任何方式沟通。然后，你们同之间不允许以任何方式沟通。然后，你们同时公布你们的出牌。并在下面的表格里做好时公布你们的出牌。并在下面的表格里做好记录。在各轮游戏结束后，我们会按照您表记录。在各轮游戏结束后，我们会按照您表格中记录的收益给予奖励分。格中记录的收益给予奖励分。40博弈实验：规则9n只要你参与过一次实验，无论表现如何，也就只要你参与过一次实验，无论表现如何，也就是说，不论最后得分如何，你的平时成绩不会是说，不论最后得分如何，你的平时成绩不会低于低于8080分。但是，如

20、果你在游戏中收益很高，分。但是，如果你在游戏中收益很高，你将得到奖励分，也就是说，你的平时成绩一你将得到奖励分，也就是说，你的平时成绩一定会超过定会超过8080分。分。n坐在实验者傍边的同学，请帮忙做好记录（坐在实验者傍边的同学，请帮忙做好记录（2020位）。位）。n其他同学与我一起，请监督实验者不要作弊！其他同学与我一起，请监督实验者不要作弊！41博弈实验：规则10n在第二阶段游戏中，游戏规则与前者基在第二阶段游戏中，游戏规则与前者基本一样，唯一不同的是：在教师为各位本一样，唯一不同的是：在教师为各位参与者配置了游戏小组后，允许二者在参与者配置了游戏小组后，允许二者在出牌之前进行口头沟通。然

21、后再进行三出牌之前进行口头沟通。然后再进行三轮实验。轮实验。42囚徒困境实验结果n经济学081、经济学基地班084 第一轮，17黑，3红， 第二轮，16黑，4红 第三轮，16黑，4红 第四轮，7黑，13红n经济学基地班081、082、083 第一轮，16黑，3红 第二轮，16黑，3红 第三轮，16黑，3红 第四轮，4黑，15红 第五轮，8黑，11红43对博弈的思考n请收益大的同学谈谈，你为什么能够在在这个游戏（game）中取得非常好的成绩？n构成一个博弈有哪些要素？n博弈（game）有哪些特征？44n博弈实验：博弈实验：111145 刚才的实验揭示的其实就是 “囚徒困境”的思想. 囚徒的困境是

22、图克（Tucker）1950年提出的。该博弈是博弈论最经典、著名的博弈。该博弈本身讲的是一个法律刑侦或犯罪学方面的问题，但可以扩展到许多经济问题，以及各种社会问题。46 两个小偷甲和乙联手作案，私入民宅被警方逮住但未获证据。警方将两人分别置于两间房间分开审讯，政策是若一人招供但另一人未招，则招者立即被释放，未招者判入狱10年；若二人都招则两人各判刑8年;若两人都不招则未获证据但因私入民宅各拘留1年。囚徒困境：模型的故事背景囚徒困境：模型的故事背景47囚徒困境博弈 乙 招 不招 招 甲 不招 -8,-80,-10-10,0-1,-1思考：如果甲乙都追求个人利益的 最大化，那该如何选择？48四、如

23、何理解模型的结论？ 模型的结论可能与自己的经济学感觉不一致盾，为什么？此时，要注意理论的相对性！模型是在怎样一个假设前提下得到的？n囚徒困境：一个重要的假定就是博弈只进行一次。n如果博弈重复进行，囚徒困境多次，囚徒困境也许就不存在了（重复博弈）。这也是大家关心的如何走出囚徒困境一种方法。n当然还有很多方法可以走出囚徒困境，例如通过法律规定、制度设计等等。这里我们可以举几个例子，来讨论如何走出囚徒困境。49囚徒困境模型的启示（一）n囚徒甲或者乙在做自己的决策时，不仅要考虑到自己的选择，而且还要考虑到其他人的选择，即在存在相互外部经济条件下的个人选择问题。这是博弈论与传统经济学最大的不同（见下表）

24、。 50囚徒困境模型的启示（二）n 个体理性与集体理性的不一致 传统教科书上讲，经济学是研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途的科学。不过，从现代的观点看，更为恰当地说，经济学是研究人的行为的。这就是说经济学假定人是理性的。理性人是指有一个很好定义的偏好，在面临给定的约束条件下最大化自己的偏好（人总是在约束条件下追求利益最大话）。 51囚徒困境模型的启示（二） 我们每天所需的食料和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。亚当.斯密著 国民财富的性质和原因的研究中文版商务印书馆2002年北京第14页。52传统经济学：个体理性与集体理性的一致 一般来说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会