2020年等级考试《中级风险管理》测试卷(第4套)

1、2020年等级考试中级风险管理测试卷考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规左的位宜填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:考号:得分评卷人一、单选题（共70题）1根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围 不包括（）。A. 抵债资产B. 按规泄程序和标准认肚为次级、可疑、损失类的贷款C. 个人贷款D. 已核销的账销案存资产2. 关于战略风险控制与缓释做法，下列说法正确的是（）。A. 增强对客户的透明度

2、B. 确保及时处理投诉和批评C. 明确董事会和髙级管理层的责任D. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现3. 下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A. 监管部门是市场约朿的核心B. 市场约束的目的在于促进银行稳健经营C. 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D. 股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的 市场约束4. 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Credit MetriCS模型B. Credit POrtfOliO VieW模型C. Credit MOnitOr模型D. Credit

3、 Risk+模型5. 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）A. 股票风险B. 折算风险C. 交易风险D. 信用风险6. 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。A. 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B. 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C. 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D. 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险7. 某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0. 3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0. 7,则该投资组合的收益率为（）。A. 6. 6%B. 2. 4%C. 3. 2%D. 4. 2%&a

4、mp;某商业银行今年共发放了 1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率 是（）。A. 7. 25%B. 9%C. 10. 14%D. 8. 77%9. 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A. 增加收益B. 提高经济资本配置效率C. 降低客户违约风险D. 实现资产多元化配置10. 下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（）。A. 商业银行的监事会应当监督董事会和髙级管理层

5、在市场风险管理方而的履职情况B. 董事会负责制泄、泄期审査和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规 程C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D. 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门11. 某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A. 卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B. 买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C. 买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D. 卖出一部分美元，同时卖岀一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币12. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A. 风

6、险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C. 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D. 风险因素的多少同风险爸理的复杂性的相关程度并不大13. 关于市值重估，下列说法正确的是（）<>A. 商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B. 商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C. 商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D. 盯市是指以某一个市场变量作为汁值基础，推算出或计算出交易头寸的价值14. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别

7、。A. 外部事件B. 内部流程C. 人员因素D. 系统缺陷15. 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A. 表外项目已承诺未提取金额B. 表外项目已提取金额C. 表外项目划义金额X信用转换系数D. 表外项目爼义金额/信用转换系数16. 偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A. 10% 20%B. 15% 25%C. 25%35%D. 20%30%17. 国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A. 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B. 国别风险不可以转移C. 国别风险是和国家主权密切相关的风险D. 国別

8、风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的18. 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。A. 最佳避险报告B. 整体风险报告C. 具体的头寸报告D. 风险监测报告19. 下列哪项不属于政治风险？()A. 政府更替B. 财产征用C. 洗钱D. 政治冲突20. 风险水平类指标不包括()。A. 核心负债比率B. 预期损失率C. 关注类贷款迁徙率D. 不良贷款拨备覆盖率21. ()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A. 组合对冲B. 风险对冲C. 自我对冲D. 市场对冲22. 商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产

9、品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产 生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如表1一2所示。表1-2A. B、C产生不同收益率的可能性可能性预期与情景收益率A. I , HlB. II , IIIC. I , IVD. I . II23. 关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（）。A. 银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不 同的验证方法B. 验证过程和结果应接受统一检査，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统C. 验证频率应能够保证内部评级和风险参数虽:化的准确性、完整性、可靠性D. 银行内部评级风险参数量化的方

10、法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽 快实施24. 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作凤险事件分类来看，该事件归于（）类别。A. 内部流程B. 外部事件C. 人员因素D. 系统缺陷25. 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标 法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。A. 945B. 9450C. 900D. 900026. 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

11、包括（）。A. 限额管理B. 制定应急预案C. 风险泄价D. 风险转移27. 法律风险是一种特殊类型的（）。A. 声誉风险B. 国别风险C. 操作风险D. 流动性风险28. 下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？（）A. 外部审计B. 声誉风险监测和报告C. 声誉风险评估D. 声誉风险识别29. 银行的流动性风险与（）没有关系。A. 资产负债期限结构B. 资产负债类别结构C. 资产负债分布结构D. 资产负债币种结构30. 商业银行资本管理办法（试行）是何时正式施行的？（）A. 2018年 12月 31 日B. 2013年1月1日C. 2012年7月1日D. 2012年6月7日31. 场外

12、衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A. 违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B. 信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C. 违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D. 违约风险加权资产和信用点差风险加权资产32. 巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计童信用风险。A. 基于内部评级体系的方法B. 风险价值（VaR）方法C. 历史模拟法D. 基于外部评级体系的方法33. 下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是（）A. 通过业务传染B. 通过市场价格波动进行传染C. 通过流动性进行传染D. 通过市场预期进行传染34. 若商业银行通过历史数据分析得知，借

13、款人A、B的一年期违约可能性分别为0. 02%和0. 04%,则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）oA0 03%, 0 03%B. 0. 02%, 0. 04%C0 02%, 0 03%D.O. 03%, 0. 04%35. 假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A. 15%B. 20%C. 35%D. 50%36. 下列关于行为风险的特征说法错误的是（）A. 把消费者利益放在了核心位宜B. 产生行为风险的银行或银行从业者违背了

14、职业上的行为操守和道徳C. 产生行为风险的银行或银行从业者行为本身一立违法D. 涉及的风险问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争等领域37. 下列关于专家判断法的说法错误的是（）。A. 专家系统而临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B. 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础C. 专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D. 专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同 的信贷人员由于英经验、习惯和偏好的差异，可能岀现不同的风险评估结果和授信决 策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为

15、突出38. 下列各项属于风险转移措施的是（）。A. 资产出售B. 银团贷款C. 针对不同客户贷款D. 针对不同客户收取不同利率39. 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划？（）A. 中国银行业实行全而的对外开放，竞争加剧B. 房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C. 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D. 客户的结构发生变化，提出新的需求40. 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求 系数B最低。A. 公司金融业务B.

16、 商业银行业务C. 资产管理业务D. 代理业务41. 商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A. 普遍性、非营利性B. 普颯性、营利性C. 特殊性、非营利性D. 特殊性、营利性42. 关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A. 有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披壺要求产生冲突B. 专有信息是指如果与竞争者共享这些信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值 下降，并进而削弱其竞争地位C. 如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其 具体内容，一般性披露也可以免除D. 保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的

17、一些详细情况,如使用的方法论、 估计参数和数据等43. 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。A. 70%B. 50%C. 100%D. 044. 关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A. 风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B. 非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分 析被监管机构的风险信息C. 非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包 括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D. 非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪

18、监测，督促被监管机构的 整改进度和情况45. 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审汁事物的判断之上B. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C. 内部审讣部门在一个特泄的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方而的 相对独立性D. 审计人员在审汁活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作46. 某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1一4所示，则其方差为（）。表1一4随机变量Y的概率分布40%A. 2. 16B. 2. 76C. 3. 16D. 4. 7647. 下列各项中，属于违反就业制度和工

19、作场所安全事件的是（?） oA. 性别及种族歧视事件B. 盗用财产或违反监管规章C. 产品性质或设计缺陷导致的损失事件D. 公司政策导致的损失事件48. 关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A. 同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损 失对应的资本B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别il ,属于重复计量C. 头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期 限、币种等划分的多组现金流49. 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型

20、的是（）。A. 死亡率模型B. IOgit模型C. 线性概率模型D. 线性辨别模型50. 下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A. 期权敞口头寸B. 远期净敞口头寸C. 即期净敞口头寸D. 总敞口头寸51. 假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEBL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为()亿元。A. 10B. 14. 5C. 18. 5D. 2052. 如表51所示，GIl9表示各业务条线当年的总收入，Bl9表示各业务条线对应的B 系数。用标准法计算，则2010年操作风险资本为()亿元。A. 5B. 10

21、C. 15D. 2053. 监管部门是市场约束的核心，其作用不包插()。A. 制立信息披露标准和指南，提髙信息的可靠性和可比性B. 实施惩戒，即建立有效的监督检査确保政策执行和有效信息披需C. 引导其他市场参与者改进做法，强化监督C. 评价结果是信用等级和违约概率D. 评价内容是客户违约后特左债项损失的大小59. 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次 级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于 （ ）»A. 10%B. 15%C. 18%D. 20%60. 关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

22、A. 操作风险情况B. 银行账户利率风险测量的频度C. 逾期的宅义D. 不良贷款的定义61. 某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）oA. 40%B. 60%C. 70%D. 80%62. 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A. 单一客户风险限额B. 集团客户风险限额C. 组合限额D. 区域风险限额63. 商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A. 市场风险承担部门B. 市场风险管理部门C. 内部审计机构D. 外部审计机构64. （）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评

23、级。A. 监管部门B. 银行业协会C. 评级机构D. 审计师65. 重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A. 半年B. 季度C. 一年D. 两年66.1974年德国赫斯塔特银行宜布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与 交易对方的正常结算，这属于（ ）oA. 市场风险B. 操作风险C. 流动性风险D. 信用风险67.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合 报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。A. 重大风险事项描述B. 分类风险状况及变化原因分析C. 发展趋势及风险因素分析D. 已采取和拟采取的应对措施6&

24、;假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头 120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A. 200B. 800C. 1000D. 140069. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A. 风险纠正B. 风险防范C. 市场退出D. 风险救助70. 商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A. 市场风险B. 流动性风险C. 声誉风险D. 操作风险单选题答案:1：C2： C3：C4：C5：A6：B7：A8：D9： C10：A11：A12：B13：C14：B15：C16： B17：B18：C19：C20：C21：

25、C22：D23： B24：B25：D26：D27：C28：A29：B30： B31：C32：A33：A34：D35：B36：C37： D38：A39：B40：C41：A42：C43：B44： C45：A46：A47：A48：B49：A50：D51： A52：A53：D54：D55：A56：D57：B58： D59：D60：A61：A62：C63：B64：C65： B66：D67：B68：D69：B70：C单选题相关解析：1：金融企业批量转让不良资产的范用包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非 信贷资产：二按规左程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款：二已核销的账销案存 资产：匚抵债资

26、产：其他不良资产。2：战略风险管理的基本做法包括：明确董事会和髙级管理层的责任；二采取恰当的战略 风险管理方法：3： C项，市场约朿机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的 中介机构管理约朿、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融 机构所披露的信息进行评估等。4： KMV 的 CredItMomtOr模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此 隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权左价理论求解出信用风险溢价和相应的违约 率，即预期违约频率(EXPeCtedDefaUltFreqUenCyt EDF)。5：股票风险是指由

27、于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。6：建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率 和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。8：贷款存活=(1-5)×(l-3)×(1-1 )=91. 23%,累计死亡率=1-91. 23%=8. 77%。9： ABD三项属于贷款转让的主要目的。10： B项，髙级管理层负责制左、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具 体的操作规程：C项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D项，负责市场 风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门

28、保持相对独立。11：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来 抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖 出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。12：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全而和深入。但随着风险因素的增 加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。13： A项，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行 在进行市值重估时通常采用两种方法：二盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值； 二盯模，当按市场价格计值存在困难时，

29、银行可以按照数理模型确左的价值计值。D项， 盯模是指以某一个市场变量作为汁值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。14：内部流程方而表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺 陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。15：违约风险眾谿是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客 户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账而价值，对于表外项目为表外项目轻 义金额X信用转换系数。16：偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿 还能力，这个指标的限度是15%25%,超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。17： B项

30、，商业银行可以通过投保国別风险保险来转移风险。投保人通过支付一左的保费 将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机 构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。18：风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。髙 级管理层需要的是髙度槪括的整体风险报告：前台交易人员期待的是非常具体的头寸报 告：风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制左风险管理策 略。19：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产 被国有化或被征用等情形而承受的风险。20：风险水平类指标包括信用风险指标、市场

31、风险指标、操作风险指标和流动性风险指 标。A项属于流动性风险指标：BD两项属于信用风险指标：C项属于风险迁徙类指标。21：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，自我对冲是指商 业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行 风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险， 通过衍生产品市场进行对冲。22： A 的预期收益率=0. 25×5%+0. 5×10%+0. 25×15%=10%,方差=0. 25×(5%-10%) 2+0. 5(10%-10%)2+0. 25(15

32、%-10%)2=0. 00125； B 的预期收益率=0. 5×5%+0. 5×15%=10%,方差=0. 5(5%-10%)2+0. 5(15%-10%)2=0. 0025： C 的预期收益率=0. 25×5%+0. 25×10%+0. 5x15%=11. 25%,方差=0. 25×(5%-ll. 25%)2+0. 25×(10%-ll. 25%)2+0. 5×(15%-123： B项，验证过程和结果应接受独立检查，负责检査的部门应独立于验证工作的设计和 实施部门。24：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

33、四大类别。外部事件包括 外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。英中，外部欺诈是指第三方故意骗 取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失 事件。25：26：商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险左价和制左应急预案等：常用的事 后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提髙风险资本水平等。27：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而 支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。28：商业银行应当建立淸晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每 一个可能影响声誉的风险因素。淸晰的声

34、誉风险管理流程包括：二声誉风险识别；二声誉 风险评估：二声誉风险监测和报告。29：银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债 分布结构。30： 2012年6月8日，中国银监会正式发布商业银行资本管理办法（试行），自2013年 1月1日开始施行。31：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计疑交易对手违约 风险加权资产，场外衍生工具交易还需要计量信用估值调整风险加权资产。32：目前在全球范朗内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来 计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此讣算信用风险监管资本，有力地推动了 商业银行信用风

35、险内部评级体系和计鱼技术的发展。33：交叉性金融风险传染路径可分为宜接传染路径和间接传染路径。（一）直接传染路径L通过业务直接传染2. 通过交易对手/合作机构直接传染（二）间接传染路径L通过市场价格波动进行传染2. 通过流动性进行传染3通过市场预期进行传染34：违约概率是指借款人在未来一立时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体左义 为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者，设左0. 03%的下限是为了给风 险权重设立下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所而临的困难。35：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损 失类贷款）

36、15;100%=（8+l+l） Z （200-150）×100=20%。36：行为风险的特征L行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了”以客户为核心”的风险理念。2行为风险涉及的风险问题主要集中于消费者保护、市场诚信和公平竞争等领域。3. 产生行为风险的银行或银行从业者，其行为本身可能并不一迫违法，但违背了职业上的 行为操守和道徳。37：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础， 这种主观性很强的方法/体系带来的一个突岀问题是对信用风险的评估缺乏一致性（例如不 同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策 或建

37、议）。专家系统的这一局限性对于大型商业银行而言尤为突岀。38：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取艮他合法的经济措施将风险转移给其他经 济主体的一种策略性选择。BC两项均属于风险分散措施：D项属于风险补偿摘施。39：战略规划应当立期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的 需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。B项，产品的讣划推行不如预期， 原因可能是经济环境不允许、经济政策不支持或规划方向有误等，如果仅是短期内的货币 政策影响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战路规划进行调 整。40：公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求

38、系数卩分別为 18%、15%、12%、15%。41：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造 成损失的风险。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操 作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普適性和非营利性，不能给商业 银行带来盈利。42： C项，在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位，这种 情况下银行可以不披霍具体的项目，但必须对要求披露的信息进行一般性披露，并解释某 些项目未对外披露的事实和原因。43：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金 类资产、对我国中央政府

39、和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为 0：对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%：对 个人住房抵押贷款债权权重为50%：对个人其他债权权重为75%。44： C项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全而持续地收集、检 测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合 被监管机构风险水平的髙低和对金融体系稳左的影响程度，合理配置监管资源，实施一系 列分类监管措施的周而复始的过程。45：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部 审计活动的开展是否受到干扰。独立性可

40、以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员 的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特左的组织中，享有经费、人事、内 部管理、业务开展等方而的相对独立性，不受来自管理层和其他方而的干扰和阻挠，独立 地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审汁活动中不受任何来自外界的 干扰，独立自主地开展审计工作。A项，客观性要求内部审计人员不能把对英他事物的判 断凌驾于对审计事物的判断之上。46：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=IX60+4×40%=2. 2：其方差为：Var(Y)=O. 6×(l-2. 2)2+0. 4×(4-2. 2)2=2.16o47

41、：就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方而的法律或协议，个人工 伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。48： B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通 过不同风险类别讣提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。49：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、LOglt模型、PrObIt模型和线性辨 别模型。A项，死亡率模型属于违约概率模型。50：外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货 币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一 货币的外汇风险。51：资本要求 K=MaX(0, LGD-BEEL)：风险加权资产(RW=K× 12. 50XEAD=MaX(0, LGD-BEEL)× 12. 50×EAD=Max(0, 14%-10%)l2. 50×20=10(亿元)。52：在标准法中，总资本要求是各产品线监管资本的简单加总，根据其讣算公式，53： D项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约朿机制最终发挥作用。54：风险价值(VaR)是指在一左的持有期和给圮的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商 品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。55：商