风险管理中级考前复习题六

1、2018年风险管理（中级）考前复习题（六）单选题-1/知识点：章节测试风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（A. 限额管理B制定应急预案C风险定价D.风险转移单选题-2/知识点：章节测试F列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（A.违约频率B. 违约概率C不良率D.违约率单选题-3/知识点：章节测试银行战略风险管理的主要作用是（A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消

2、除银行面临的市场风险单选题-41知识点：章节测试()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C声誉风险D.操作风险单选题-5/知识点：章节测试F列不属于商业银行市场风险控制措施的是()A.利用经济资本配置限制高风险业务B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C利用金融衍生品对冲或转移市场风险D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额单选题-6/知识点：章节测试关于风险监管方法，下列表述不正确的是(A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机

3、构的风险信息C非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包 括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的 整改进度和情况单选题-7/知识点：章节测试F列关于公允价值的说法，不正确的是（A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得单选题-8/知识点：章节测试F列关于信贷审批的说法，不正确的是（

4、A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量单选题-9/知识点：章节测试组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组 合风险判断的综合指标或指数c资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监

5、测行业、区域、产品等D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、 维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置单选题-10/知识点：章节测试F列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买人1亿美元美国国债C为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买人10亿元人民币金融债单选题-11/知识点：章节测试F列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失单选题

6、-12/知识点：章节测试假定一年期零息国债的无风险收益率为 3%, 1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（A8 3%B.7. 3 %C. 9.5%D.10%单选题-13/知识点：章节测试某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（A.40%B.60%C.70%D.80%多选题-14/知识点：章节测试商业银行的限额管理体系通常包括（A.区域限额B.国家风险限额C集团客户限额D. 行业限额E单一客户限额多选题-15/知识点：

7、章节测试商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（A.国内市场行情数据B.外部评级数据C外部损失数据D.行业统计分析数据E客户在本行的信用记录多选题-16/知识点：章节测试F列各项属于关键风险指标的是（)A.交易量B员工水平C市场变动D.地区数量E技能水平多选题-17/知识点：章节测试F列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。A.标准法B.历史模拟法C内部模型法D.单一国别最大敞口法E现期风险暴露法多选题-18/知识点：章节测试操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法 ？（A.内部评级法B.基本指标法C标准法D.风险预测法E. 咼级计量法多选题-19/知识点：章节测试银行监管中，采取市场准入的主要目的有（)A.防止海外游资流人国内银行系统B维护国有商业银行的利