第四章六计量经济学-联立方程模型的估计方法选择和模型检验_第1页
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文档简介

1、 方程间误差传递检验 寻找模型中描述主要经济行为主体的经济活动过程 方程之间存在明显的递推关系的关键路径。 的、方程之间存在明显的递推关系的关键路径。 在关键路径上进行误差传递分析，可以检验总体模 在关键路径上进行误差传递分析， 型的模拟优度和预测精度。 型的模拟优度和预测精度。 例如，计算： 例如，计算： T (ei ei 1 2 i =2 T e T 1 i =1 T 2 i 称为冯诺曼比，如果误差在方程之间没有传递，该 称为冯诺曼比，如果误差在方程之间没有传递， 比值为0 比值为0。 样本点间误差传递检验 在联立方程模型系统中，由于经济系统的动态性， 在联立方程模型系统中，由于经济系统的

2、动态性， 决定了有一定数量的滞后内生变量。 决定了有一定数量的滞后内生变量。 由于滞后内生变量的存在，使得模型预测误差不 由于滞后内生变量的存在， 仅在方程之间传递，而且在不同的时间截面之间， 仅在方程之间传递，而且在不同的时间截面之间， 即样本点之间传递。 即样本点之间传递。 必须对模型进行滚动预测检验。 必须对模型进行滚动预测检验 滚动预测检验。 给定 时的所有先决变量的观测值，包括滞后内 给定t=1时的所有先决变量的观测值， 时的所有先决变量的观测值 生变量，求解方程组，得到内生变量Y 的预测值； 生变量，求解方程组，得到内生变量 1的预测值； 对于 ，只外生给定外生变量的观测值，滞后内

3、 对于t=2，只外生给定外生变量的观测值， 生变量则以前一时期的预测值代替，求解方程组， 生变量则以前一时期的预测值代替，求解方程组， 得到内生变量Y2的预测值； 得到内生变量 的预测值； 逐年滚动预测，直至得到t=n时的内生变量 n的预 逐年滚动预测，直至得到 时的内生变量Y 时的内生变量 测值； 测值； 求出该滚动预测值与实际观测值的相对误差。 求出该滚动预测值与实际观测值的相对误差。 将t=n时的所有先决变量的观测值，包括滞后内生 时的所有先决变量的观测值， 时的所有先决变量的观测值 变量的实际观测值，代入模型，求解方程组， 变量的实际观测值，代入模型，求解方程组，得 到内生变量Y 的非滚动预测值； 到内生变量 n的非滚动预测值； 求出该非滚动预测值与实际观测值的相对误差。 求出该非滚动预测值与实际观测值的相对误差。 比较两种结果

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