管理学院《公共科目+风险管理》考试试卷(3609)

1、管理学院公共科目风险管理课 程 试 卷（含答案）学年第_学期考 试类 型：（ 闭 卷）考 试考 试时间 ：90 分 钟 年 级专业 学号 姓名 1 、判断题（ 48 分，每题 1 分）1. 同一存款客户只能在银行开立一个一般存款账户。（ ）正确错误答案：错误解析：基本存款账户是存款人的主办账户，企业、事业单位等可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，同一存款客户只能在商业银行开立一个基本存款账户。2. 贷款应提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（）正确错误解析：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。3. 最初建立存款准

2、备金制度的目的是中央银行对货币供给的调控，即使之成为货币政策工具。（ ）正确错误答案：错误解析：存款准备金制度的初始作用是防止商业银行盲目发放贷款，保证其清偿能力，保护客户存款的安全，以维持整个金融体系的正常运行，以及保证存款的支付和清算，后来逐渐演变成为货币政策工具。4. 战略风险是一个简单的风险体系。（ ）正确错误答案：错误解析：战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，因此是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险是相当困难的。5. 中国人民银行是依法进行外汇管理的行政机构，由国家外汇管理局管理。（ ）正确答案：错误 解析：国家外汇管理局是依法

3、进行外汇管理的行政机构，是国务院部委管理的国家局，由中国人民银行管理。6. 合同权利义务关系终止不影响合同中结算和清理条款的效力。（）正确错误答案：正确解析：合同的权利义务关系终止不影响合同中结算和清理条款的效力。合同的权利义务终止后，当事人还负有后合同义务，应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。7. 董事会和高级管理层除制定常态的风险处理政策和流程外，还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（ ）正确错误答案：正确解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程

4、，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。8. 由于前台人员最接近市场，能够方便地取得资产的市场价格。因此，市值重估工作可以由前台负责。（ ）正确错误答案：错误解析：商业银行的交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。9. 审慎经营规则是国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构提出的核心经营目标。（ ）正确错误答案：正确解析

5、：审慎经营规则是国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构提出的核心经营目标，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。10. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（ ）正确答案：错误 解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。11. 甲企业向乙银行贷款100 万元，其中甲企业以自己的机器设备抵押，又请丙企业作为保证人。如果甲企业到期不能还款，直接由丙企业对 100 万元承担保证责任。（ ）正确错误答案：错误解析：在物保与人保并存的情况下

6、，对债权的实现未约定或约定不明的，债务人提供物保的应先执行。题中贷款既有保证又有物的担保，应先以甲企业的机器设备抵偿债务，不足部分由丙企业承担保证责任。12. 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性，并寻求两者间最佳的风险- 收益平衡点。（ ）正确错误答案：正确解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险- 收益平衡点。13. 银行代销开放式基金时，应向基金投资者收取基金代销费用

7、。（）正确错误答案：错误解析：开放式基金代销业务是指银行利用其网点柜台或电话银行、网上银行等销售渠道代理销售开放式基金产品的经营活动。银行向基金公司收取基金代销费用。14. 商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。（ ）正确错误答案：错误解析：资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、15. 中国银行业协会的主管单位为国务院

8、银行业监督管理机构。（）正确错误答案：正确解析：中国银行业协会是我国的银行业自律组织，成立于 2000 年，是在民政部登记注册的全国性非营利社会团体。主管单位为国务院银行业监督管理机构。16. 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。（ ）正确错误答案：错误解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。17. 银行在解决流动性问题时，非常重要的一点是对流动性风险计提资本要求。（ ）正确错误答案：错误解析：在解决流动性问题时，更需要的是

9、现金流入，而银行获取资金的能力取决于银行总体的资产负债情况、银行在市场中的头寸和市场环境。因此，从银行业目前的普遍做法来看，较少对流动性风险计提资本要求，而更多的是要求银行具备完善的流动性管理体系和措施。18. 我国对核心一级资本充足率的要求低于巴塞尔协议田的规定。（）正确错误答案：错误解析：我国对核心一级资本充足率的要求为5%,高于巴塞尔协议田中4.5% 的规定。19. 久期分析法是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。（ ）正确错误答案：错误解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。缺口分析是银行业较早采用的利

10、率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。20. 杠杆率是资本充足率的补充指标，涉及不同的资产风险时，杠杆率有所不同。（ ）正确错误答案：错误解析：杠杆率监管指标是基于规模计算（该指标采用普通股或核心资本作为分子，所有表内外风险暴露作为分母），与具体资产风险无关的，以此控制商业银行资产规模的过度扩张，并作为资本充足率的补充指标。21. 抵押权人应当在主债权人诉讼时效期间行使抵押权；如果未行使，则人民法院不予保护。（ ）正确错误答案：正确解析：抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。22. 关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。（）正确错误答

11、案：正确解析：关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标， 用于评估商业银行整体的操作风险水平。23. 证券投资基金通常由基金托管人负责管理，并为基金份额持有人的利益进行证券投资活动。（ ）正确错误答案：错误解析：证券投资基金，是指通过发售基金份额募集资金形成独立的基金财产，由基金管理人进行专业管理，以资产组合方式进行有价证券投资，基金份额持有人共享收益和承担风险的投资工具。24. 回购交易实际上是一种抵押贷款。（ ）正确错误答案：正确解析：以回购方式进行的债券交易其实是一种有抵押的贷款：债券的购买，实际是买方将资金借给卖方

12、；约定卖方在规定的时间购回，实际是通过购回债券归还借款；抵押品就是相关的债券。25. 商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（ ）正确错误 答案：错误解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险- 收益平衡点。26. 商业银行的存款准备金率不得低于8%。（）正确错误答案：错误解析：根据商业银行法的规定，银行的资本充足率不能低于 8% ；而存款准备金率由中国人民银行制定。27. 关注类贷款为不良贷款。（ ）正确错误答案：错误解析： 1998 年中国人民银行制定了贷款风险分类指导原则（试行），采用以风险为基础

13、的分类方法，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。28. 票据权利包括付款请求权和追索权。（ ）正确错误答案：正确 解析：票据权利是持票人因合法拥有票据而向票据债务人请求支付票据金额的权利。票据权利包括付款请求权和追索权。29. 在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。（）正确错误答案：错误解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：客户评级，是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，其评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用

14、等级和违约概率；债项评级，是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小，它是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。30. 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体是自然人，单位不能构成该罪。（ ）正确错误答案：错误解析：骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体是一般主体，自 然人和单位都可成为犯罪主体。31. 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）正确错误答案：错误解析：短边法首先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次比较

15、这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。32. 金融资产投资公司使用自营资金收购债权和投资企业股权时，应鼓励不同商业银行通过所控股或参股的金融资产投资公司交叉实施债转股。（ ）正确错误答案：正确解析：商业银行控股或者参股的金融资产投资公司应当与该商业银行及其关联机构建立防止利益冲突和利益输送的机制。金融资产投资公司使用自营资金收购债权和投资企业股权时，鼓励不同商业银行通过所控股或参股的金融资产投资公司交叉实施债转股。要切实防止企业风险向银行业金融机构和社会公众转移，防止利益冲突和利益输送，防范相关道德风险。33. 商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和

16、服务定价提供依据。（ ）正确错误答案：正确解析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。34. 银行资本承担着吸收损失的第一资金来源，其中，一级资本工具的目标是在破产清算情况下吸收损失，二级资本工具的目标是在持续经营前提下吸收损失。（ ）正确错误答案：错误解析：一级资本工具的目标是在持续经营前提下吸收损失，而二级资本目标是在破产清算情况下吸收损失，承担风险与吸收损失的能力相对更差。35. 风险补偿可以用于那些无法通过风险

17、分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险。（ ）正确错误答案：正确 解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。36. 人员的合理流动是操作风险的一种。（ ）正确错误答案：错误解析：操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。“人员的合理流动”不属于操作风险。37. 个性化分期还款协议的最长期限不得超过10 年。（ ）正确错误答案：错误解析：在

18、特殊情况下，确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的，发卡银行可以与持卡人平等协商，达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5 年。38. 股份制商业银行的一般工作人员不能成为贪污罪的犯罪主体。 （）正确错误答案：正确解析：贪污罪的主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员。39. 流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。（）正确错误答案：错误解析：流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额X 100%,商业银行的流动性比例应当不低于 25% 。40. 持卡人通过不正当手段将信用卡中

19、信用额度内资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为属于“信用卡套现”。（）正确错误答案：正确解析：“信用卡套现”指持卡人不是通过正常合法手续（ ATM 或柜台）提取现金，而通过其他手段将信用卡中信用额度内资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。41. 动产上已设立抵押权或者质权，不论该动产是否被留置，抵押权人或质押权人优先受偿。（ ）正确错误答案：错误解析：民法典明确规定：同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。42. 商业银行内部审计部门应当不定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效进行独立的审查和评价。（）正确

20、错误答案：错误解析：商业银行内部审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。43. 行业风险预警属于高层面的预警，主要包括对行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件的预警。（ ）正确错误解析：行业风险预警属于中观层面的预警。44. 银行业监管的发展历程在表象上反映为管制、放松、重新管制。（）正确错误答案：正确解析：银行业监管的发展历程在表象上反映为管制、放松、重新管制，但从深层次看，这是由特定历史时期银行业的实际发展状况所决定的，是对安全优先和效率优先两种监管目标的选择过程，正是由于风险与效益

21、之间存在替代性效应，这一演变过程最终将会达成复合型监管目标的某种平衡，即寻求在效率与风险之间的平衡。45. 账面资本是银行资本金的动态反映。（ ）正确错误答案：错误解析：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/ 实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。46. 商业银行通过信用中介职能对资本进行再分配，使货币资本得到充分有效的运用，加速了资本的周转，促进了生产的发展。（正确错误答案：正确解析：银行作为信用中介，

22、克服了企业之间直接借贷的种种局限性，如在资本数量、借贷时间、空间上的不一致性及不了解信用能力等局限性。通过信用中介职能对资本进行再分配，使货币资本得到充分有效的运用，加速了资本的周转，促进了生产的发展。47. 商业银行声誉风险主要由于高管在媒体的言论、前台人员的不当行为而产生。（ ）正确错误答案：错误解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中的情况可能会导致声誉风险的产生，但不是主要原因。48. 国务院银行业监督管理机构及其派出机构遵循公平、公开、公正和效率的原则对银行业实施监督管理。（ ）正确错误答案：错误解析：国务院银行业监督管

23、理机构及其派出机构遵循依法、公开、公正和效率的原则对银行业实施监督管理。2 、单选题（ 99 分，每题 1 分）1. “太多的货币追求太少的商品”，从而导致一般物价水平上涨，这种情形属于（ ）通货膨胀。A 需求拉上型B 成本推进型C 结构型D 隐蔽型答案： A解析：需求拉上型通货膨胀是指当总需求与总供给的对比处于供不应求状态，总需求大于总供给时，过多的需求拉动价格水平上涨。由于在现实生活中，总需求是由有购买和支付能力的货币量构成，总供给则表现为市场上的商品和劳务，所以也就是“过多的货币追求过少的商品”引起了物价上涨。2. 下列关于银行业从业人员清廉金融行为守法，说法错误的是（）。A 自觉遵守法

24、律法规规定，不得参与“黄、赌、毒、黑”、非法集资、高利贷、欺诈、贿赂等一切违法活动和非法组织B 遵守岗位管理规范，确保客户交易的安全C 不得以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款D 不得利用职务便利实施伪造信用卡、非法套现信用卡、滥发信用卡等答案：B解析：B 项属于银行业从业人员清廉金融业务合规的相关规定。3. 集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是（ ）。A使用高端工具B犯罪主体资格C以非法占有他人财物为目的D集资总量大答案： C解析：集资诈骗罪主观方面是故意，且要求是以非法占有为目的。是否具有非法占有他人财物的目的，是本罪区别于非法集资等行为（主要指刑法第一百七十六条

25、规定的非法吸收公众存款罪、第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪等）的重要特征之一。4. 下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是（ ）。A授权管理B信息系统控制C业务连续性管理D报告机制答案： A解析：健全的内部控制保障体系主要包括以下要素：信息系统控制、报告机制、业务连续性管理、人员管理、考评管理、内控文化。 A 项属于商业银行的内部控制措施之一。5. 摩根大通银行将零售业务分为常规的零售业务、信用卡和汽车贷款两大条线，形成“零售金融服务”“信用卡和汽车贷款”等六大业务板块。这种组织架构（ ）。A采用“大个金”和“大公金”两大业务板块B根据客户需求层次来组合业务板块C根据

26、业务线职能设置组织架构模式D根据业务线职能设置组织架构，提供综合性服务答案： C解析：摩根大通银行根据业务线职能设置组织架构模式。这种模式下的业务板块分得更为细致，根据业务线职能设置组织架构，提供专业化服务。6. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（ ）管 理策略。A风险转移B风险分散C风险对冲D风险补偿答案： B解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。7. 中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（

27、 ）。A借款人承受较高的风险B所有企业的履约程度有一定程度的降低C潜在借款人的风险水平上升D所有企业的违约风险有一定程度的降低答案： D解析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外，在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低，而且会促使借款人承担更低的风险。8. 银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务，两者的主要区别在于（ ）。A客户是否在将保管物品交给银行时先加以密封B

28、保管物品的金额不同C 保管物品的种类不同D 保管期限不同答案： A解析：代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务。两者在办理保管时都注明保管期限和保管物品的名称、种类、数量、金额等，区别在于密封保管的客户在将保管物品交给银行时先加以密封。9. 当企业经营周转资金出现缺口，可以申请的贷款是（ ）。A项目贷款B固定资产贷款C流动资金贷款D房地产贷款答案： C解析：根据流动资金贷款管理暂行办法规定，流动资金贷款是指商业银行向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷款。流动资金贷款用途限于借款人日常生产经营周转，即用来弥补营运资金的不足。10. 下列关

29、于企业集团财务公司的表述，正确的是（ ）。A以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的B不属于企业集团内部的金融机构C可以从集团外吸收存款，为非成员单位提供服务D 服务对象可以是非企业集团成员 答案： A解析：企业集团财务公司，简称财务公司，是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司主要是为集团内部成 员单位提供财务管理服务。11. 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关 的是（ ）。A 不良贷款率B 客户授信集中度C 不良贷款拨备覆盖率D 贷款风险迁徙率答案： B解析：A项，不良

30、贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款） /各项贷款余额 X 10则，单一（集团）客户贷款集中度=最大 一家（集团）客户贷款总额/资本净额x 100%顶，不良贷款拨备 覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/ （次级类贷款+可疑类 贷款+损失类贷款）x 1D00%贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率。12. 设随机变量XN （3, 22）,且P （X>a） =P （X<a）,则常数 a 为（ ）。B 2C 3D 4答案： C解析：由于X为连续型随机变量，所以P (X=a) =0,已知P (X>a) =P (X<a),

31、可得 P (X<a) =P (X> a) =0.5,即 a 处在正态分 布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关于轴对称，所以a= 3。13. 为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的最低资本要求是( )。A 经济资本B 会计资本C 监管资本D 风险资本答案： C解析：监管资本涉及两个层次的概念：银行实际持有的符合监管规 定的合格资本；银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资 本要求。14. 关于人民币零存整取存款计息方式选择，下列说法不正确的是()。A 计息方式可分为积数计息和逐笔计息两种B 具体采用何种计息方式由储户决定C 储户在存款时可

32、以通过利率差异来选择银行D 对于同一存款种类，各家银行之间会出现计息方式的差异答案：B解析：B 项，计息方式分为积数计息法和逐笔计息法两种。具体采用何种计息方式由各银行决定，储户只能选择银行，不能选择计息方式。15. 在经济周期中，一般而言，商业银行资产规模和盈利能力处于最高水平的时期是（ ）。A 衰退时期B 繁荣时期C 复苏时期D 萧条时期答案： B解析：在经济繁荣阶段，失业率下降，收入增加使消费支出增加，社会购买力上升，市场兴旺，产品供不应求，价格上升；市场预期好转，企业投资意愿增强；生产发展迅速，企业的经营规模不断扩大，投资数额显著增加，利润激增，此时，商业银行的资产规模和利润处于最高水

33、平。16. 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15 ，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A 50%， 50%B 30%， 70%C 20%， 80%D 40%， 60%答案： A解析：根据资产组合的收益率为：Rp = W1R1 +W2R2 ,其中，两种 资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为 W1和W2 =1 W1。本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收 益率 Rp= wix 8%+ （1 -W1 ） X 4% =6% ,可得 W1 =50% , W2 = 1

34、 -W1 =50%。17. 中国银行业协会的最高权力机构是（ ）。A 常务理事会B 中国银行保险监督管理委员会C 理事会D 会员大会答案： D解析：中国银行业协会的最高权力机构为会员大会，由参加协会的全体会员单位组成。会员大会的执行机构为理事会，对会员大会负责。理事会在会员大会闭会期间负责领导协会开展日常工作。理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责。18. 商业银行最基本的职能是（ ）。A 信用中介B 支付中介C 清算中介D 金融服务答案： A解析：我国商业银行是以办理存贷款和转账结算为主要业务，以营利为主要经营目标，经营货币的金融企业。商业银行的职能有：充当 信用中介；充当支付中介；信用创

35、造功能；金融服务。其中， 充当信用中介是商业银行最基本的职能。19. 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（ ）进 行比较。A 压力测试结果B 市场风险资本要求C 压力风险价值D 每日损益答案： D解析：对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。20. 下列关于犯罪的预备、未遂和中止，说法错误的是（ ）。A 盗窃分子练习偷盗技巧是犯罪预备C 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂D 在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止答案：B解析：B 项，

36、犯罪预备行为虽然尚未直接侵害犯罪客体，但已经使犯罪客体面临即将实现的现实危险，因而同样具有社会危害性。因此，犯罪预备行为同样具有可罚性，应当追究刑事责任。同时考虑到犯罪预备行为毕竟尚未着手实行犯罪，还没有实际造成社会危害，因此，对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。21. 下列关于商业银行存款业务的表述，错误的是（ ）。A 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律另有规定的除外B 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、部门规章另有规定的除外C 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外D 对单位存款，

37、商业银行有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外答案： B解析：根据商业银行法第二十九条规定，对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。根据商业银行法第三十条规定，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。22. 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（ ）之间做出艰难选择。A 流动性风险B 可获得性C 不可获得性D 最终收益答案： B解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，

38、借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间做出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。23. 下列符合银行业从业人员职业操守要求的是（ ）。A 开立匿名账户B 不打听与自身工作无关的信息C 对可疑交易不报告D 未经批准为客户境外理财 答案： B解析：银行业从业人员职业操守中有关岗位职责的规定包括：不打 听与自身工作无关的信息；除非经内部职责调整或经过适当批准， 不代其他岗位人员履行职责或将本人工作委托他人代为履行；不得 违反内部交易流程及岗位职责管理规定将自己保管的印章、重要凭证、交易密码和钥匙等与自身职责

39、有关的物品或信息交与或告知其他人员。24. 法定的公司成立日期是（）。A 公司营业执照签发日期B 股东大会召开日期C 公司发起人缴足资本的日期D 符合公司设立条件的日期答案：A解析：公司营业执照签发日期，即为公司成立日期。25. 下列关于法人的表述中，正确的是（）。A 只具有民事权利能力，不一定具有民事行为能力B 既具有民事权利能力，也具有民事行为能力C 只具有民事行为能力，不一定具有民事权利能力D 既不具有民事权利能力，也不具有民事行为能力答案：B解析：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。26. 假设资产组合包括 A B两种资产，资产A的标准差为0

40、.2,预 期收益率为7%在资产组合中的占比为60%资产B的标准差为0.3 , 预期收益率为6%，在资产组合中的占比为40%。若两项资产的相关系数为 0.3 ，则该资产组合的标准差为（ ）。（答案取近似数值）A 0.14B 0.12C 0.16D 0.18答案： A解析：如果这两种资产的标准差分别为和。2,两种资产投资权重分别为W1和W2 ,两种资产之间的相关系数为p ,则该资产组合的标准差为：，代入公式得该资产组合的标准差约为 0.14 。27. 下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A 具体性B 分散性C 差异性D 周期性答案：D解析：D 项，周期性属于信用风险的特征之一。28. 在市场风险管

41、理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。A 名义价值B 市场价值C 内在价值D 公允价值答案： A解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。29. 银行本票的提示付款期限为（）。A 2个月B 3个月C10 天D 1个月答案：A解析：银行本票见票即付。出票时以申请人将款项交存银行为前提，以银行信用作为付款保证，可以背书转让。其通用性强，灵活方便，限于在同一票据交换区域内使用。银行本票的提示付款期限为 2 个月。30. 公司以贴现方式出售给投资者的短期无担

42、保的信用凭证是（）。A 公司债券B 银行承兑汇票C 大额可转让定期存单D 商业票据答案： D解析：商业票据由于期限较短，以 30 天以下的票据交易为主，所以一般只有发行市场，少有二级市场。这时的商业票据市场指由具有高信用等级的大企业和财务公司发行短期无担保债券筹措资金的短期融资场所。31. 下列不属于商业银行合规管理部门职责的是（）。A审批贷款B制定合规手册C关注法律法规的最新发展D对员工进行合规培训答案：A解析：合规管理部门应在合规负责人的管理下，协助高级管理层有效管理合规风险，制订并执行以风险为本的合规管理计划，实施合规风险识别和管理流程，开展员工的合规培训与教育。 A 项，审批贷款不包括

43、在内。32. 以人民币标明面值，以人民币认购和进行交易，供国内投资者买卖的股票是（ ）。AB股B. H股C. N股D. A股答案： D解析：我国的股票根据上市地点及股票投资者的不同，分为 A 股、 B股、 H 股、 N 股等几种。 A 股是以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易、供国内投资者买卖的股票。 B 股又称为人民币特种股票，是指以人民币标明面值、以外币认购和进行交易、专供外国和我国香港、澳门、台湾地区的投资者买卖的股票。H 股是指由中国境内注册的公司发行、直接在中国香港上市的股票。N 股是指由中国境内注册的公司发行、直接在美国纽约上市的股票。33. 票据行为是指以发生、变更或消灭票据

44、的权利义务为目的的法律行为，（ ）是汇票所独有的一种票据行为。A保证B承兑C背书D出票答案： B解析：票据行为是指以发生、变更或消灭票据的权利义务关系为目的的法律行为，包括出票、背书、承兑、保证。其中，承兑是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。承兑为汇票所独有，付款人签字承兑，就是对汇票的到期付款承担责任。34. 商业银行贷款业务流程一般为（A 贷款申请、贷款审批、贷款调查、贷款发放、贷后管理B 贷款申请、贷前调查、贷款审批、贷款发放、贷后管理C 贷款申请、贷款审批、贷款发放、贷款检查、贷后管理D 贷款申请、贷前调查、贷款审批、贷款发放、贷后调查答案： B解析：一般来说，一笔贷款的管理流程分

45、为以下九个环节：贷款申 请；受理与调查；风险评价；贷款审批；合同签订；贷款 发放；贷款支付；贷后管理；贷款回收与处置。35. 下列关于巴塞尔协议出的说法错误的是（）。A 大幅度提高高风险业务的资本要求B 重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C 建立逆周期资本监管机制D 提高了资本充足率监管标准答案：B解析：B项，巴塞尔协议加重新界定了监管资本的构成，恢复普通股 在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。36. 在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（

46、）。A 名义价值B 公允价值C 账面价值D 市场价值 答案： D解析：市场价值更多的是来自独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。因此题目中所说的价值是市场价值。37. 客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户 /公众告知，增强对客户 / 公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（ ）A 提高商业银行的声誉B 增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C 增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D 广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险答案： D解析：客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传

47、统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣。如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户 / 公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品 / 服务可能引发的声誉风险。38. 商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。A 员工的必要知识不足B 业务流程无效C 一般配套设备不完善D 外部欺诈答案： C解析：商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。其中，系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。39. 商业银行对本行发售的理财产品进行风险评级的依据因素不包括（ ）。A 理财产品的投资组合B 成本收益测算C 理财产品

48、运营过程中存在的各类风险D 本行信贷产品过往业绩答案： D解析：从产品评级方面，商业银行应当采用科学合理的方法，根据理财产品的投资组合、成本收益测算、同类产品过往业绩和风险水平等因素，对拟销售的理财产品进行风险评级。40. 商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。A 2.5%B 1.5%C 1%D 风险答案： C解析：商业银行贷款损失准备管理办法中提出，贷款损失准备是指商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金，不包括在利润分配中计提的一般风险准备，即相当于将前述一般准备、特殊准备和专项准备合并称为“贷款损失准备”。商业银行应在贷款分类的基础上，根据有关规

49、定及时足额计提贷款损失商业银行应在贷款分类的基础上，根据有关规定及时足额计提贷款损失准备。一般准备银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1%41. 按清偿方式划分，银行卡可以分为信用卡和（）。A金卡B借记卡C贷记卡D普通卡答案：B解析：按银行卡清偿方式的不同，目前的银行卡主要有信用卡、借记卡。42. 银行监管的本质实际上是（ ）监管。A 法律B 行政规章答案： C解析：市场经济首先是规则经济或者是法制经济，银行监管的本质实际上是制度监管，正如高兰所说，“监管就是制定并实施规则的一种活动”。43. （ ）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。A绝对

50、收益B持有期收益率C预期收益率D期望收益率答案： A解析：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益。44. 下列关于基准利率的表述，错误的是（ ）。A基准利率变化趋势引导着一个国家利率的总体变化方向B基准利率决定着一个国家的金融市场的最高利率水平C中国人民银行对商业银行的再贷款利率可以理解为基准利率D基准利率是金融机构制定存款利率、贷款利率、有价证券利率的依据答案： B解析：基准利率有两重含义：基准利率决定着一个国家的金融市场利率水平，是金融机构系统制定存款利率、贷款利率、有价证券利率的依据；基

51、准利率表明中央银行对于当期金融市场货币供求关系的总体判断，基准利率的变化趋势引导着一个国家利率的总体变化方向。中国人民银行对商业银行的再贷款利率，可以理解为我国目前的基准利率。45. 下列表述不属于商业银行操作风险的是（ ）。A 银行借贷人员与贷款企业勾结骗取银行借贷B 商业银行资金交易员超越权限范围进行交易C 商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响D 由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时入账答案： C解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。操作风险可以分为由人员、系

52、统、流程和外部事件所引发的四类风险。 C 项属于声誉风险。46. 假设商业银行的一个信用组合由 2000万元的A级债券和3000万元的BBBS债券组成。A级债券和BBBB债券一年内的违约概率分别 为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为60% BBBS债券回收率为40%那么该信用组合一年内预期信用损失 为（ ）元。A 880000B 923000C 742000D 672000答案： A解析：预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露。A级债券所造成的预期损失=20000000 X 2%->60%） = 160000 （元），BBB级债券所造成的预期损失=30000000 140% I =720000 （元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000 +720000 =880000 （元）。47. 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影