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文档简介

1、 第三部分 主要风险及控制措施 3.3 控制体系 Ø3.3.6 资产配置管理 ALM策略五概念 ALM管理三原则 ØALM策略是保险公司经营 管理的基础。ALM策略关注五个 重要概念： ü流动性 ü利率的期限结构 ü利率的敏感性 ü期限组成 ü违约风险 Ø规模对称：投资总额与负债 总额相一致 Ø结构对称：长期负债用于长 期投资，短期负债用于短期投 资 Ø成本收益对称：保证实现合 理收益，根据利率变化调整投 资结构 第三部分 主要风险及控制措施 3.3 控制体系 Ø3.3.7 监控措施

2、l每月25日由前台各部门对本部门各风险点进行排查，各负责人填 写风险排查表，并交由风险管理部存档 l每季度25日风险管理部抽查各部门风险点排查情况 第四部分 危机处理 突发事件 重大事件应急措施 外部 内部 判断事件类型 相关品种部门 交易部 跟踪后 续发展 收集信息提交研究快报 报 送 界定危机 事件 非 恶 化 恶 化 系统故障 交易差错 及时调整评级 风险管理部 中心负责人 报 送 1.告知相关领导 2.提请相关部门配合解决 3.出具书面材料说明 1. 相关部门出具书面材 料说明 2.报送相关部门 3. 因 交 易 差 错 使 公 司 资产受损报由公司处理 1.提出风险评级建议 2.应急投资策略和执行计划 记录备案 第五部分 风险管理系统 管理人员 持仓数据 业绩查询 数据调用 组合管理 持仓数据 业绩查询 投资经理 衡泰绩效风控软件 绩效、风控 持仓统计 持仓数据 业绩查询 风管人

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