VaR模型中流动性风险的度量_图文

1、 VaR模型中流动性风险的度量 作者： 作者单位： 刊名： 英文刊名： 年，卷(期： 被引用次数： 宋逢明， 谭慧 清华大学经济管理学院 数量经济技术经济研究 QUANTITATIVE AND TECHNICAL ECONOMICS 2004,21(6 32次 参考文献(12条 1.Bangia D;F·X·Diebold;T·Schuermann;J.D.Stroughair Modeling Liquidity Risk, With Implication for Traditional Market Risk Measurement and Manageme

2、nt 1998 2.Bertsimas D Optimal Control of Execution Costs 1998(01 3.Dowd Kevin Beyond Value at Risk , 1998 4.Duffie D An Overview of Value at Risk" 1997(03 5.Hisata;YoshifumiandYasuhiroYamai Research Toward the Practical Application of Liquidity Risk Evaluation Methods 2000 6.Holthausen R W;R W

3、Leftwich;D Mayers The Effect of Large Block Transactions on Security Prices:A Cross-Sectional Analysis外文期刊 1987 7.Jarrow R Mopping up Liquidity" 1997 8.Simons Katerina The Use of Value at Risk by Institutional Investors 2000 9.Jorion Philippe Risk:Measuring the Risk in Value at Risk" 1996

4、10.Le Saout Erwan Incorporating Liquidity Risk in VaR Models 2001 11.Longstaff F Optimal Portfolio Choice and Valuation of Illiquid Securities 1998 12.Shamroukh Nidal Modeling Liquidity Risk in VaR Models 2001 本文读者也读过(6条 1. 邓娟.周宏.DENG Juan.ZHOU Hong 流动性风险的度量期刊论文-运筹与管理2010,19(6 2. 蔡彦 我国股票市场流动性风险度量指标研

5、究期刊论文-经济论坛2006(6 3. 张金清.李徐.ZHANG Jin-qing.LI Xu 流动性风险与市场风险的集成度量方法研究期刊论文-系统工程学报 2009,24(2 4. 陈剑利.叶东疆.周明华.CHEN Jian-li.YE Dong-jiang.ZHOU Ming-hua VaR在流动性风险测度中的运用期刊论 文-浙江工业大学学报2009,37(5 5. 季敩民.金百锁.缪柏其.JI Xiao-min.JIN Bai-suo.MIAO Bai-qi ES自回归方法在商业银行流动性风险衡量中的 应用期刊论文-中国科学技术大学学报2009,39(3 6. 陆静.唐小我.LU Jin

6、g.TANG Xiao-wo 基于流动性风险的多因素定价模型及其实证研究期刊论文-中国管理科 学2006,14(5 引证文献(33条 1.邓娟.周宏 流动性风险的度量期刊论文-运筹与管理 2010(6 2.袁军 基于结构突变的质押融资业务的质押率实证研究以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例期刊论文软科学 2010(8 3.邓娟.周宏 流动性风险的度量期刊论文-运筹与管理 2010(6 4.胡晖.王琰 La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用期刊论文-商业时代 2009(31 5.邱桂华.刘晓星 基于BDSS模型的我国股票市场流动性风险研究期刊论文-广东商学院学报 2008(1 6.常伟

7、.胡海青.张道宏.陈宝峰 存货质押融资业务的流动性风险度量期刊论文-预测 2009(6 7.赵顺奇 金融市场中风险管理VaR值的计算和应用期刊论文-商场现代化 2012(8 8.高鹏.梁海明 社保基金在证券市场的风险衡量及统计检验期刊论文-河北金融 2010(8 9.肖志勇.宿永铮 VaR模型在金融风险管理中的应用期刊论文-生产力研究 2008(24 10.侯卜魁.阎春宁.鲁娇 基于VaR的投资组合综合风险研究期刊论文-经济师 2008(11 11.陈仲常.刘敏.叶嘉 股票市场流动性水平的度量期刊论文-统计与决策 2006(18 12.王周伟.邬展霞 金融资产综合风险价值动态评估研究期刊论文-

8、财经理论与实践 2012(5 13.王志新 基于LA-VaR的股指期货保证金设置探讨期刊论文-价格月刊 2010(9 14.刘晓星.邱桂华 基于买卖价差的我国股票市场流动性调整的风险价值研究期刊论文-当代经济管理 2008(8 15.韩德宗.陈弢 基于极值理论的我国期货市场保证金设置研究经流动性风险调整后的优化设置期刊论文-南 方经济 2006(7 16.陈澍 基于VaR模型的资产组合流动性风险度量研究学位论文硕士 2005 17.潘海峰 基金投资组合市场风险和流动性风险分析基于VaR与BDSS模型期刊论文-宜春学院学报 2010(12 18.张金清.李徐 流动性风险与市场风险的集成度量方法研

9、究期刊论文-系统工程学报 2009(2 19.袁军 基于结构突变的存货流动性风险实证研究以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例期刊论文-海南 大学学报(人文社会科学版 2010(3 20.李俊强.胡继成 基于GARCH-VaR模型对社保基金投资风险的度量期刊论文-金融教学与研究 2010(2 21.叶五一.缪柏其.吴振翔 基于Copula方法的条件VaR估计期刊论文-中国科学技术大学学报 2006(9 22.王明涛.何浔丽 货币政策与股票市场流动性风险来自中国股票市场的经验证据期刊论文-上海金融 2010(12 23.付岱山.杨凌 论流动性的内涵与外延期刊论文-沈阳工业大学学报（社会科学版） 2

10、009(2 24.韩国文.杨威 股票流动性风险测度模型的构建与实证分析期刊论文-中国管理科学 2008(2 25.叶五一.缪柏其 应用门限分位点回归模型估计条件VaR期刊论文-系统工程学报 2008(2 26.刘晓婧.杜文意 我国金融风险管理研究综述期刊论文-全国商情·理论研究 2012(7 27.叶五一.缪柏其 应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR期刊论文-中国管理科学 2008(3 28.冯金余 基于DCC-MVGARCH模型的证券组合VaR测度与拓展模型期刊论文-统计与信息论坛 2009(2 29.程先双 VaR模型研究及其在寿险公司资产负债管理中的应用学位论文硕士 2005 30.罗明华 资本市场流动性研究综述期刊论文-经济研究导刊