单方程第1题非线性回归方程的金典估计_第1页
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文档简介

1、注：这里面的Excel表格我做过处理，在原始数据上建立了sheet1，规范化了一下以便直接导入，如下图所示：1.散点图：选中K I Y三个序列2.最小二乘法估计：所以，由普通最小二乘法估计出的结果为：Ln(y)=1.168+0.37Ln(k)+0.61Ln(l)s.e. = (0.331) (0.0874) (0.1293) t = (3.53) (4.27) (4.69) R2=0.94拟合优度高，说明模型的拟合程度较好，P值均在5%水平以下表示拒绝原假设即lny lnk lnl具有相关性，模型成立。结果保存为eq013.Wald检验（Wald和遗漏变量似然比检验都为模型设定和假设检验中的系

2、数检验）：即增加一个约束条件的检验。打开eq01，选择view:C(2),C(3)分别表示lnk lnl的系数，即产出的资本投入和劳动的资本投入到弹性，如果二者之和等于1（大于1 小于1），说明规模报酬不变（递增 递减）。F=0.1，p=0.75，接受原假设，即规模报酬不变。4.遗漏变量似然比检验：F统计量=1.73 P=0.19 LR统计量=5.96 P=0.11 不能拒绝原假设（没有遗漏变量），即模型没有遗漏变量，是合适的。5.经典假设检验：（1）多重共线性：相关系数矩阵：（相关系数矩阵）由于本题只有两个解释变量故相关系数高也正常。（2）异方差性：（最常用：White检验）（残差检验）Ob

3、s*R2=8.84 F=2.04 P值均大于5%故接受原假设，模型不存在异方差。（3）自相关：DW=1.85 查表得du=1.556，duDW4-du无自相关。6.稳定性检验：Chow分割点检验因为共27家公司，选中位数14作为分割点P值均小于5%，拒绝原假设，即结构未发生变化7.预测：工具栏选择forecast:由于是27家企业，故需横向观察预测趋势图。没看出什么趋势，请补充。均方根误差（RMSE）=468.4244，平均绝对误差（MAE）=282.6733，平均相对误差（MPE）=12.35462， Theil不等系数(U)=0.074266，偏差比例=0.010786，方差比例=0.08

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