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1、1 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪厦门大学财政系研究生课程厦门大学财政系研究生课程课程名称：应用计量分析在公共财政领域的课程名称：应用计量分析在公共财政领域的应用应用授课老师：黄智聪授课老师：黄智聪授课内容：授课内容： 简单线性回归模型：报告结果简单线性回归模型：报告结果与选择函数造型与选择函数造型参考书目：参考书目：Hill, C. R., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, (2001), Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons2 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪简

2、单线性回归模型简单线性回归模型Yt = 1+ 2Xt+et et N(0,1)两个分析模型的理由： n解释应变数 (yt) 会如何随着自变数 (xt ) 的改变而改变。n在 x0已知下预测 y0 。3 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪yyy,ttteyyyy222ttteyyyy 总平方和 (SST) 可解释的平方和 (SSR) 误差平方和 (SSE) SST = SSR + SSE4 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪SSTSSESSTSSRR12R2 = 判定系数 0 R2 不显着系数n2.P(无法拒绝 H0 虚无假设不为真) n如果因为不显着就去除此变数，要小心喔！n我们可能会

3、排除一个不相关的变数，但也可能造成剩余的系数估计值会产生遗漏变数的偏误。30 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪n所以 ，尽可能在模型中纳入最多的变数? Y=0+1X1+2X2+e = true model - (1)n但是估计 Y=0+1X1+2X2+3X3+e - (2)nVar (b1),Var (b2),Var (b3)在 (2)式中比在(1)式中来的大。n若X3与X2，X1相关，但是理论上X3不影响Y。 31 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪2. 检定模型是否设置错误: RESET 检定是否设置错误可用下列问题了解: (1) 是否遗漏重要变数？(2) 是否纳入重要变数？ (3) 是否选择错误的函数形式？(4) 是否违背假设？RESET检定（Regression Specification Error Test）RESET的用意是发现遗漏的变数，以及不正确的函数形式。 32 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪n假设:nY=0+1X1+2X2+en =b0+b1X1+b2X2nY=0+1X1+2X2+r1 2+e - (1)nY=0+1X1+2X2+r1 2+ r2 3+e - (2)n(1) 检定 H0: r1=0 H1: r10n(2) 检定 H0: r1= r2=0 H1: r10 或 r20n拒绝 H0 表示原始的模型不

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