计量经济学第一章

1、Principles of Econometrics, 4th EditionPage 1Chapter 1: An Introduction to Econometrics第一章第一章计量经济学导论计量经济学导论龚锋龚锋武汉大学经济与管理学院财税系武汉大学经济与管理学院财税系Principles of Econometrics, 4th EditionPage 2Chapter 1: An Introduction to Econometrics第一，课程难度第一，课程难度两篇代表性论文1.无穷维参数空间中的分布滞后估计“Distributed Lag Estimation When The

2、 Parameter Space Is Explicitly Infinite-Dimensional”，19712.基于反事实分布的推断“Inference on Counterfactual Distributions”，2013代表性教材初级：初级：古扎拉蒂计量经济学基础、伍德里奇计量经济学导论、斯托克和沃森计量经济学；中级：中级：格林计量经济分析、伍德里奇横截面与面板数据的经济计量分析；高级：高级：林文夫计量经济学、戴维森与麦金农计量经济理论与方法；Principles of Econometrics, 4th EditionPage 3Chapter 1: An Introducti

3、on to Econometrics计量经济学原理（第计量经济学原理（第4版）版） 作者：作者： R.卡特希尔（R.Carter Hill）， 威廉E.格里菲思（William E.Griffiths， 瓜伊C.利姆（Guay C.Lim） 译者：译者：邹洋 出版社：出版社：东北财大出版社 出版年：出版年：2013年Principles of Econometrics, 4th EditionPage 4Chapter 1: An Introduction to Econometrics第二，课程安排第二，课程安排 第一章：导论 第二章：简单线性回归 第三章：区间估计和假设检验 第四章：预测、

4、拟合优度和建模 第五章：多元线性回归 第六章：多元回归模型中的进一步推断 第七章：指示变量 第八章：异方差第三，实验、考试、作业、软件第三，实验、考试、作业、软件统一大纲、统一教材、统一考试、统一阅卷18个学时的上机、大概3-4次作业 采用eviews软件Principles of Econometrics, 4th EditionPage 5Chapter 1: An Introduction to Econometrics 1.1 什么是计量经济学 1.2 计量经济学的学科地位 1.3 为什么学习计量经济学 1.4 如何学习计量经济学 1.5 计量经济学的基本要素：经济计量模型与数据 概率

5、和统计基础回顾本章内容Principles of Econometrics, 4th EditionPage 6Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.1 什么是计量经济学什么是计量经济学Principles of Econometrics, 4th EditionPage 7Chapter 1: An Introduction to Econometrics 计量经济学（计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学）：是经济理论、统计学和数学的结合。的结合。 拉格纳拉格纳 弗里希（弗里希（1926年年论纯经济问题论纯经济问

6、题） 计量经济学可定义为：基于理论和现实，运用合适的推断方计量经济学可定义为：基于理论和现实，运用合适的推断方法，对实际经济现象进行数量分析。法，对实际经济现象进行数量分析。 萨缪尔森、库普曼斯、斯通萨缪尔森、库普曼斯、斯通( (1954) ) 计量经济学是应用经济学、数学和统计推断对经济现象进行计量经济学是应用经济学、数学和统计推断对经济现象进行分析的社会科学。分析的社会科学。 戈德伯格（戈德伯格（Arthur S. Goldberger） 计量经济学就是从经济理论出发，根据以往的统计资料，运计量经济学就是从经济理论出发，根据以往的统计资料，运用数理统计的分析方法建立经济计量模型，并据以对经

7、济系统进用数理统计的分析方法建立经济计量模型，并据以对经济系统进行行结构分析、经济预测和政策评价结构分析、经济预测和政策评价的科学。的科学。 邹至庄邹至庄1.1.1 1.1.1 计量经济学的概念计量经济学的概念Principles of Econometrics, 4th EditionPage 8Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.2What is Econometrics About计量经济学是一门运用经济学（包括其他社会科学）的理论，采用统计分析工具，对现实问题进行定量分析的学科。在经济研究领域，计量经济学家利用经济数据来估计经济关系、

8、检验经济假说、预测经济结果。计量经济学家与统计学家的区别在于，前者集中解决由违反统计学家的标准假定所引起的问题。由于经济关系的性质和可控实验的缺乏，这些假设在现实中很少能够满足。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 9Chapter 1: An Introduction to Econometrics计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却不可靠的许多假设熟视无睹。 “计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰好474度下需要多少毫

9、秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的Chalifougnac。”（Valavanis，1959）有时计量经济学家又被赞扬为：明智地将合理而富有想象力的经济理论与正确的统计方法结合在一起。 “计量经济学家的技术在于找到一组足够明确和现实的假设，使他能够尽可能充分利用可获得的数据。”（Malinvaud,1966）1.2What is Econometrics AboutPrinciples of Econometrics, 4th

10、 EditionPage 10Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.1.2 1.1.2 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系 数学数学是研究数字、数字的运算规律以及数和形关系的一门学科。 统计学统计学是关于如何收集、整理、分析数据并从数据中得出结论的科学。 经济学经济学是一般经济现象的理论抽象 数理经济学数理经济学是采用数学符号或公式表示经济理论或将经济理论数学公式化 经济统计学经济统计学是采用统计指标和分析方法对经济现象进行描述的学科。 数理统计学数理统计学是研究随机变量统计规律的一门数学学科。 总结：计量经济学计量经济学是以

11、一定的经济理论为指导，对经济理论提出的经济关系，通过建立计量经济模型，以实际统计资料为依据，运用数学和数理统计方法及计算机技术，对具有随机性特征的经济变量之间的关系进行定定量分析量分析的一门经济学科。 经济统计学为计量经济分析提供统计指标和数据等原始资料； 数理统计学是计量经济学的方法论基础； 数理经济学为计量经济学提供理论模型。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 11Chapter 1: An Introduction to Econometrics举例说明：举例说明： 经济学中研究产出与投入之间的经济关系；产出与投入之间的经济关系； 数理

12、经济学中将其设定为：数理经济学中将其设定为：产出与投入之间的生产函数生产函数（数学函数）。同时，研究这一函数关系这一函数关系，讨论其函数性质，如这一函数是否具有单调性，产出对投入要素是否可微等等。 为度量这一经济关系为度量这一经济关系，需要厂商的产出与投入的数据，即样本 数据，并对数据进行必要的处理。 应用估计方法和统计推断应用估计方法和统计推断，对这种关系进行估计估计和检验检验，以 揭示投入与产出之间关系的具体数值结果揭示投入与产出之间关系的具体数值结果。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 12Chapter 1: An Introduct

13、ion to Econometrics1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位从诺贝尔经济学奖分布从诺贝尔经济学奖分布看计量经济学的学科地位看计量经济学的学科地位 1969 R. Frisch, J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman, D. L. McFadden 2003 R. F. Engle, W. J. Granger克莱因（克莱因（Klein）：“计量经济学已在经济学科中居于重要地位，.，计量经济学的讲授已成为经济学课表中最

14、具权威的一部分。”萨缪尔森（萨缪尔森（Samuelson）：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。”Principles of Econometrics, 4th EditionPage 14Chapter 1: An Introduction to Econometrics 1969年2014年，共有75位经济学获诺贝尔经济学奖，覆盖了经济学的各个分支学科。 其中3/4都与计量经济学密切相关，近20位担任过世界计量经济学会会长，直接因对计量经济学的创立和发展做出贡献而获奖者达到了15人。 他们或是在计量经济学理论方面做出重大贡献，或者是利用计量经济学理论和方法解决经济问题而取得了杰出

15、成就。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 15Chapter 1: An Introduction to Econometrics计量经济学如此重要的原因是什么？计量经济学如此重要的原因是什么？原因之一：原因之一： 已有的经济理论，能否解释今天的经济已有的经济理论，能否解释今天的经济现实，应当通过计量经济学的检验。现实，应当通过计量经济学的检验。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假设之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假设进行检

16、验。进行检验。原因之二：原因之二： 新的经济理论能否成立，也依赖于计量新的经济理论能否成立，也依赖于计量经济学的检验经济学的检验。原因之三：原因之三： 新的检验要求新的计量经济学方法，从新的检验要求新的计量经济学方法，从而催生新的理论的诞生。而催生新的理论的诞生。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 16Chapter 1: An Introduction to Econometrics一级学科一级学科二级学科二级学科（部分列出）（部分列出）政治经济学政治经济学理论经济学理论经济学宏观（微观）经济学宏观（微观）经济学经济学经济学世界经济学世界经

17、济学应用经济学应用经济学计量经济学计量经济学财政学财政学计量经济学这一分支学科的特点： 其一，计量经济学渗透到经济学的绝大多数分支学科，相对独立渗透到经济学的绝大多数分支学科，相对独立。 其二，计量经济学理论和方法适用于经济学及其他相关学科理论和方法适用于经济学及其他相关学科。 其三，计量经济学使用数学和统计学的方法估计和检验经济理论， 模型的形式是具体可见的模型的形式是具体可见的，因此它不能等同于统计学和数学。计量经济学是经济学的一个分支计量经济学是经济学的一个分支Principles of Econometrics, 4th EditionPage 17Chapter 1: An Intr

18、oduction to Econometrics理论计量经济学理论计量经济学：以研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切，除了介绍计量经济模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法之外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用计量经济学应用计量经济学：以建立和应用计量经济学模型为主要内容，侧重于对建立与应用模型过程中的实际问题的处理，用经济计量方法对所研究的实际经济问题进行定量分析，以达到结构分析，经济预测和政策评价的目的。经典计量经济学经典计量经济学：一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学，以时间序列

19、数据和截面数据为样本数据类型，以模型的参数估计为重心，对传统的应用领域（生产、需求、消费、投资、货币需求等）进行定量分析；非经典计量经济学非经典计量经济学：一般指20世纪70年代以后发展的计量经济理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济学、非参数计量经济学、贝叶斯计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学等。微观计量经济学微观计量经济学：研究内容集中于对个人或家庭的经济经济行为进行定量分析，其采用的数据是微观数据（截面和面板数据），主要内容包括：离散选择模型、选择性样本模型。宏观计量经济学宏观计量经济学：利用宏观计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分

20、析、评价和预测。主要内容包括：联立方程组模型、单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。计量经济学的分类计量经济学的分类Principles of Econometrics, 4th EditionPage 18Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.3 为什么学习计量经济学为什么学习计量经济学Principles of Econometrics, 4th EditionPage 19Chapter 1: An Introduction to Econometrics 1.对于经济学专业的学生经济学专业的学生来说，学习计量经济学有助于：（1）掌握计

21、量分析方法和工具，为雇主提供有价值信息，从而为更好地就业提供机会；（2）为进一步深造，学习更高级的技术型课程奠定基础，培养直觉。 2.对企业企业来说，计量经济学有助于： 评估广告投入的效果、评估员工培训项目的效果、预测未来投资的收益和风险等等。 3.对政府政府来说，计量经济学有助于： 对宏观经济形势进行预测评估，从而设计合理有效的宏观调控政策。典型的是均衡性转移支付的“因素法”。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 20Chapter 1: An Introduction to EconometricsSteven D. Levitt, Min

22、g-Jen Lin：Catching Cheating Students，NBER working paper； We develop a simple algorithm for detecting exam cheating between students who copy off one anothers exam. When this algorithm is applied to exams in a general science course at a top university, we find strong evidence of cheating by at least

23、 10 percent of the students. Students studying together cannot explain our findings. Matching incorrect answers prove to be a stronger indicator of cheating than matching correct answers. When seating locations are randomly assigned, and monitoring is increased, cheating virtually disappears. 研究识别出作

24、弊嫌疑最大的6对学生。授课老师将研究结果上报学院，学院组织调查并安排学生法院庭审，虽迫于家长压力庭审被取消，但其中4名学生在庭审取消前承认作弊，且12名学生对由于扣留成绩而失去奖学金评选资格都没有异议。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 21Chapter 1: An Introduction to Econometrics雷晓燕、许文健、赵耀辉：雷晓燕、许文健、赵耀辉：高攀的婚姻更令人满意吗高攀的婚姻更令人满意吗?婚姻匹配模式及其长婚姻匹配模式及其长远影响远影响，经济学季刊经济学季刊2015.1 本文通过使用CHARLS 2011-2012

25、年全国基线数据，描述了过去几十年中国婚姻市场的匹配情况，并重点探究了婚姻市场上的不同匹配模式与人们生活满意度和精神健康的关系。研究发现这个关系存在显著的性别差异：高攀的女性目前的生活满意度相对较高，抑郁程度相对较低；高攀的男性则在两者上与其他人都没有显著差异。进一步的研究发现，高攀给女性带来满足感和精神健康的现象与经济的发展很有关系，高攀女性在生活满意度和精神健康方面的优势只在农村地区和相对贫困的地区较为明显，在城市和富裕的地方则不显著。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 22Chapter 1: An Introduction to Eco

26、nometricsYing Bai and Ruixue Jia : Elite Recruitment and Political Stability: The Impact of the Abolition of Chinas Civil Service Exam, Econometrica, 2015 This paper studies how the abolition of an elite recruitment system Chinas civil exam system that lasted over 1,300 years affects political stabi

27、lity. Employing a panel dataset across 262 prefectures and exploring the variations in the quotas on the entry level exam candidates, we find that higher quotas per capita were associated with a higher probability of revolution participation after the abolition and higher incidence of uprisings in 1

28、911 that marked the end of the 2,000 years of imperial rule. This finding is robust to various checks including using the number of small rivers and short-run exam performance before the quota system as instruments. The patterns in the data appear most consistent with a model in which the abolition

29、affected citizens prospect of upward mobility (POUM) more in regions with higher quotas per capita under the exam system. In addition, we document that modern human capital also contributed to the revolution and that social capital strengthened the effect of quotas on the participation in the revolu

30、tion.Principles of Econometrics, 4th EditionPage 23Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学Principles of Econometrics, 4th EditionPage 24Chapter 1: An Introduction to Econometrics“学会计量经济学，看神马都是浮云。”学习计量经济学是一个好玩的过程学习计量经济学是一个好玩的过程Principles of Econometrics, 4th EditionPage 25Cha

31、pter 1: An Introduction to Econometrics首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。 通过实践也许你就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象难通过实践也许你就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象难懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！其次是对输出的结果，我们还应学会思考。其次是对输出的结果，我们还应学会思考。 如扰动项是一个不可观测的随机变量，在软件输出框中，它如扰动项是一个不可观测的随机变量，在软件输出框中，它就是一串就是一串“数数”。看到这串。看到这串“数数

32、”，你应该想到什么呢？！，你应该想到什么呢？！ 通过对这串通过对这串“数数”的考察，也许就可以理解：的考察，也许就可以理解： 我们为什么要对扰动项进行假设？我们为什么要对扰动项进行假设？ 这些假设中哪些已经满足，哪些还没有满足？这些假设中哪些已经满足，哪些还没有满足？ 如何检验某些假设是否如何检验某些假设是否“满足满足”？ “满足满足”意味着什么？意味着什么？“不满足不满足”又说明什么？又说明什么？第一，干中学第一，干中学！Principles of Econometrics, 4th EditionPage 26Chapter 1: An Introduction to Econometri

33、cs 基于计量经济学定义，基于计量经济学定义，“我我”能观测到什么经济现能观测到什么经济现象？象？ 如何使用计量经济的方法研究这一类经济现象？ “ “从我做起从我做起”，就是自觉地观测，就是自觉地观测“我我”身边的经济现身边的经济现象。象。 如哪些同学的消费比较高，哪些同学的消费又比较低，由 此所引出的问题，如何度量大学生的收入与消费的关系？ 我们可以通过网络采集数据，使用这些数据估计收入与消 费的模型。 进一步，我们可专门对家庭收入较低（高）的同学进一步，我们可专门对家庭收入较低（高）的同学发放问卷，以获得其消费的数据，使用此数据估计收发放问卷，以获得其消费的数据，使用此数据估计收入与消费的

34、模型。入与消费的模型。 基于此，“我”也许能为学校的生活补贴政策提出建议。 再如，哪一家食堂的就餐人数多？如何解释这个现象？第二，从我做起，自己动手第二，从我做起，自己动手。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 27Chapter 1: An Introduction to Econometrics 计量经济学是对于观测到的实际经济现象的数量分析。 基于这一定义，“我我”能观测到什么经济现象？能观测到什么经济现象？ 如何使用计量经济的方法研究这一类经济现象？如何使用计量经济的方法研究这一类经济现象？ 我们还应逐渐扩展观测的视野应逐渐扩展观测的视

35、野。如： 当前的通胀处于什么水平？ “我”对通胀的预期是什么？能否检验“我”的预期？ 预期理论有哪些？“我”的预期属于哪一类？ 总之，“从我做起”就是要自觉地观测自觉地观测自己能观测到的经济现 象，思考相关的经济问题思考相关的经济问题，特别是自己动手特别是自己动手，搜集数据搜集数据，建建 立和估计模型立和估计模型，分析检验结论分析检验结论。第二，从我做起，自己动手第二，从我做起，自己动手。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 28Chapter 1: An Introduction to Econometrics 一般认为，正确理解和运用假设检

36、验正确理解和运用假设检验，是计量经济学中最困难也是最重要的内容，就此提出和回答的问题是： 为什么要做假设检验？ 软件输出中的假设检验试图说明什么？ 如何理解统计量与统计量的值、统计量的值和对应的概率 值或置信水平与分布函数的关系等等。 一旦我们能用自己的语言将这些问题说清楚，也许就理解了假设检验。 翻开计量经济学教科书或者计量经济学文献，不可避免的会出 现大量的数学和统计学公式与推导等，我们不应恐惧也不应 回避这些公式与推导，它们的实质是服务于度量经济关系。第三，正确理解数学与统计术语，第三，正确理解数学与统计术语，用经济语言分析估计和检验结果用经济语言分析估计和检验结果Principles

37、of Econometrics, 4th EditionPage 29Chapter 1: An Introduction to Econometrics学习计量经济学、运用计量经济学研究经济问题，必须使用软件，即使计量经济理论的发展，也依靠软件。本书中有大量的例题、习题和讨论题等，最基本的要求，是将最基本的要求，是将例题和习题在软件上重复实现例题和习题在软件上重复实现。对估计和检验结果质疑；通过操作软件而对“质疑”进行检验。坚持和乐于使用计量经济软件的益处坚持和乐于使用计量经济软件的益处：通过使用软件，思考软件的输出结果实现“干中学” ；通过软件来实现“正确理解和运用计量和统计的理论和术语”

38、我们还可以将本书中几乎所有的理论公式的推导，转变成我们还可以将本书中几乎所有的理论公式的推导，转变成 计算机程序，运计算机程序，运 用仿真的方法证明理论结果用仿真的方法证明理论结果，也就是将理 论证明变为计算机证明，使之更加直观。如：验证无偏性第四，第四，坚持和乐于使用计量经济软件坚持和乐于使用计量经济软件Principles of Econometrics, 4th EditionPage 30Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.5 计量经济学的基本要素计量经济学的基本要素Principles of Econometrics, 4th Ed

39、itionPage 31Chapter 1: An Introduction to Econometrics 经济理论力图采用函数的数学概念表达经济变量间的关系： 具体的变量间数值关系，需要通过数据分析才能得到，由于是基于数据回答定量问题，所以给出的答案往往具有某种不确定性，因为利用不同的数据会得到不同的数值答案。 计量经济学提供了利用数据回答上述问题的框架，并量化这些答案的不确定性。具体而言： （1）计量经济学家利用经济理论建立所考查问题中涉及变量的关系； （2）收集与这些变量相关的数据； （3）运用计量经济学方法估计主要的参数并进行预测。1.5.1 计量经济模型计量经济模型Principl

40、es of Econometrics, 4th EditionPage 32Chapter 1: An Introduction to Econometrics一个计量经济模型由一个系统部分和随机且不可预测的部分（随机误差项随机误差项）构成。1234512345,dscscscdscQf P PPINCef P PPINCPPPINCQPPPINCePrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 33Chapter 1: An Introduction to Econometrics系数1,2,5是模型的未知参数，我们采用经济数据和计量经济分析技术来估计

41、这些参数。计量模型系统部分系统部分来自于经济理论，包括对函数形式的假设。函数形式代表的是对变量间关系的假设。对任何具体的问题，一个挑战在于确定与经济理论和数据相匹配的函数形式。随机误差项随机误差项是一个随机变量，代表一个“噪音”部分，包含缺失变量的影响和反映经济活动内在的不确定性。随机误差项妨碍了对变量间关系的理解。1.3The Econometric ModelPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 34Chapter 1: An Introduction to Econometrics我们利用计量经济模型为基础来进行统计推断；统计推断的步骤如

42、下：1. 运用计量经济模型，估计经济参数，比如消费的收入弹性；2. 预测经济结果，比如下个十年美国两年制大学的入学人口；3. 检验经济假说，比如报纸广告是否比商店展示更能提高报纸销售量。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 35Chapter 1: An Introduction to Econometrics 计量经济学必须拥有数据，问题是 数据来自哪里? 什么类型的现实过程生成了数据? 计量经济学中考察的变量的数据往往是观测得到的，很少有来自于可控实验的数据可用。这使得学习经济参数的工作更为困难。1.4How Are Data Genera

43、ted?1.5.2 数据数据Principles of Econometrics, 4th EditionPage 36Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.实验数据实验数据 实验数据来源于为评价一项政策（项目）的效果或研究一种因果效应而设计的试验。 1980s的田纳西州班级规模实验（Tennessees Project Star） 经济学实验费用高昂、管理困难也不道德。因此，在社会科学领域，实验数据是很少见。大部分经济数据是通过观测现实行为获得的。1.4.1Experimental Data1.4How Are Data Generated?

44、Principles of Econometrics, 4th EditionPage 37Chapter 1: An Introduction to Econometrics2.观测数据（非实验数据）观测数据（非实验数据） 通过观察实验之外的实际行为获得的数据成为观测数据。 比如，入户调查数据、电话调查数据、依行政管理记录收集得到的数据（普查和抽样调查） 观测数据的特点是，所有变量的数据是同时收集的，变量的值既不固定也不可重复。包含了综合因素的效应，难以剥离出特定项目的效应。1.4.2Non-experimental Data1.4How Are Data Generated?Princip

45、les of Econometrics, 4th EditionPage 38Chapter 1: An Introduction to Econometrics经济数据的分类： 1.微观数据/宏观数据 2.流量数据/存量数据 3.定量数据/定性数据1.5Economic Data TypesPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 39Chapter 1: An Introduction to Econometrics时间序列数据时间序列数据 同一个体在多个时期内收集到的数据。个体包括：个人、家户、厂商、县、省和国家等。 时间序列数据的重要特征是

46、，同样的经济数据以固定的时间间隔记录下来。 通过对同一个体一段时间的追踪记录，时间序列数据可用于研究变量随时间推移的发展变化，并预测这些变量的未来值。1.5.1Time-Series Data1.5Economic Data TypesPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 40Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.5.1Time-Series DataTable 1.1 Annual GDP of Real 2005 Dollars1.5Economic Data TypesPrinciples

47、 of Econometrics, 4th EditionPage 41Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.5.1Time-Series DataFigure 1.1 Real U.S. GDP, 198020081.5Economic Data TypesPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 42Chapter 1: An Introduction to Econometrics截面截面数据数据 不同个体在同一时期的数据。个体包括：个人、家户、厂商、县、省和国家等。 有了截面数据，我们可以通

48、过研究一个时期内不同的个体之间的差异，来了解变量之间的关系。1.5.2Cross-Section Data1.5Economic Data TypesPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 43Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.5.2Cross-Section DataTable 1.2 Cross Section Data: CPS August 20091.5Economic Data TypesPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 44C

49、hapter 1: An Introduction to Econometrics面板数据面板数据 面板数据（panel data），也被称为综列数据（Longitudinal data），是多个个体在多个时期观测到的数据。 面板数据的关键特征是，我们可以观测到每个微观个体在一系列时间段的数据； 如果每个个体拥有的时期数相同，则数据是平衡面板数据； 一般情况下面板数据是所谓的短面板，TN； 我们可以从面板数据中不同个体的经历和每个个体的变量随时间变化的发展来了解经济关系。1.5.3Panel or Longitudinal Data1.5Economic Data TypesPrinciple

50、s of Econometrics, 4th EditionPage 45Chapter 1: An Introduction to Econometrics1.5.3Panel or Longitudinal DataTable 1.3 Panel Data from Two Rice Farms1.5Economic Data TypesPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 46Chapter 1: An Introduction to EconometricsP1 P1 随机变量随机变量1.1.随机试验随机试验：包含偶然性和不确定因素的试

51、验。2.2.结果结果：随机试验可能发生的后果。一个随机试验所有可能结果的集合为总体总体或样本空间样本空间。样本空间的每一个元素称为样本点样本点。3.事件事件：样本空间的一个子集。如果一个事件的出现排斥另一个事件的出现，则事件是互斥的。如果事件的集合包含了全部的结果，则其为穷举集。4. .概率概率：在重复试验中某一事件将出现的次数的比例。概率P(A)为实值函数，具有如下性质：（1）对每个A，有0 P(A) 1；（2）如果A、B 、C 、构成事件的一个穷举集，则 P(A+B+C+)=1;； (3)如果A、B 、C 、是互斥事件，则P(A+B+C+)= P(A)+ P(B)+ P(C) +。概率入门

52、P1. 随机变量Principles of Econometrics, 4th EditionPage 47Chapter 1: An Introduction to Econometrics随机试验：抛掷一枚有1到6点的骰子；样本空间：由结果1、2、3、4、5、6构成；概率：每一点出现的概率为1/6（等概率）；穷举集：由事件1、2、3、4、5、6构成的集合为穷举集。 P(1+2+3+6)=1互斥事件： P(1+2+3+6)= P(1)+ P(2)+ P(3) +P(6)。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 48Chapter 1: An I

53、ntroduction to Econometrics4.随机变量随机变量：随机结果的数值概括，是一个不可完全预测的变量。每个随机变量（X）可能取一系列值，到底取哪个值（x）由随机试验的结果决定。 （1）离散型随机变量离散型随机变量（定性）：随机变量的取值是离散型数值；一个离散随机变量只取有限（或可数无穷）个值。 例如：抛掷两颗骰子出现的数字之和。 （2）连续型随机变量连续型随机变量（定量）：随机变量的取值是连续型数值。一个连续型随机变量可取某一区间的任何值。 例如：某人的身高。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 49Chapter 1: A

54、n Introduction to EconometricsP2 P2 概率分布概率分布1.1.离散型随机变量的概率密度函数离散型随机变量的概率密度函数 随机变量的所有可能取值以及每个取值发生的概率 令随机变量X=“学期中你电脑死机的次数”，X的取值用小写的x表示，x=0,1,2,3,4。概率入门P2. 概率分布X=你电脑死机的次数Xf(x)x100.8x210.1x320.06x430.03x540.01Principles of Econometrics, 4th EditionPage 50Chapter 1: An Introduction to Econometrics2.2.离散型

55、随机变量的累积分布函数离散型随机变量的累积分布函数 随机变量小于或等于某个特定值的概率。概率入门P2. 概率分布X=你电脑死机的次数XF(x)x100.8x210.9x320.96x430.99x541 1101 0.80.10.911111 1 0.90.1F xP XxFP XP XP XP XP XF 概率密度函数与累积分布函数的区别（1）死机2.5次的概率是多少？（2）死机次数小于或等于2.5次的概率是多少？Principles of Econometrics, 4th EditionPage 51Chapter 1: An Introduction to Econometrics3.

56、3.连续型连续型随机变量的概率密度函数随机变量的概率密度函数 连续型随机变量可以取一个间隔内的任意值，因而有无穷个数值，所以任意特定取值的概率都为0。罗列所有可能取值的概率的概率分布显然不适合连续型随机变量。对于对于连续型随机变量，只能讨论一定范围连续型随机变量，只能讨论一定范围内的结果内的结果。 我们用概率密度函数表示随机变量的概率。随机变量落在两个值之间的概率等于这两点之间落在概率密度函数曲线下方的面积。概率密度函数也称为pdf或概率密度或密度。概率入门P2. 概率分布Principles of Econometrics, 4th EditionPage 52Chapter 1: An I

57、ntroduction to Econometrics 考虑一个开车上学的例子。学生开车从家到学校的时间可取连续的数值。由于行驶时间依赖于天气、交通状况、甚至开车时的心情等因素，故行驶时间可以视为一个连续型随机变量。 +-10;23-+1=1XXbXaXfXxfxXab abP aXbfx dxXPXfx dx 令 表示随机变量 的概率密度函数：概率不为负，对虽有的 有落在 和之间的概率为：在实轴上取值，因此，由此得：概率入门P2. 概率分布Principles of Econometrics, 4th EditionPage 53Chapter 1: An Introduction to E

58、conometrics3.3.连续型随机变量连续型随机变量的累积分布函数的累积分布函数 连续型随机变量的累积分布函数为该变量小于或等于某个特定值的概率。概率入门P2. 概率分布 -=xXF xP Xxfu du15202015 0.780.20.58PXFF概率密度函数与累积分布函数用不同的形式传达了相同的信息。Principles of Econometrics, 4th EditionPage 54Chapter 1: An Introduction to EconometricsP3 P3 一维随机变量概率分布的性质：期望、方一维随机变量概率分布的性质：期望、方差、差、偏度偏度、峰度峰度

59、1.1.期望值期望值（1）离散型随机变量的期望值（期望或均值） X是一个取x1、x2、x3，,xn的离散型随机变量，X的期望值等于： 概率入门P3. 一维随机变量概率分布的性质 112211221. . xnnnnniiiE xx P Xxx P Xxx P Xxx f xx f xx f xx f xPrinciples of Econometrics, 4th EditionPage 55Chapter 1: An Introduction to Econometrics说明：X的期望值是随机变量可能取值的加权平均值，权重为对应结果出现的概率；X的期望值是随机变量在多次重复试验或反复出现中

60、的长期平均值；随机变量X的均值 为总体均值，区别于样本均值例如： 本学期电脑死机的期望次数为0.35次。实际发生的电脑死机次数必然是个整数；本学期电脑死机0.35次的说法是没有意义的；这一期望值的涵义是，经过许多个学期后，每个学期发生电脑死机的平均次数是0.35次。xx概率入门P3. 一维随机变量概率分布的性质 0 0.8 1 0.12 0.063 0.034 0.010.35xE x Principles of Econometrics, 4th EditionPage 56Chapter 1: An Introduction to Econometrics（2）连续型随机变量的期望值 若X