产业结构论文产业经济论文

1、中央财经大学学报2010 年第 9期经济管理我国产业结构变化对居民消费率影响的实证研究The Influences of Industrial Transform ation on H ouseho ld sConsum ption Rate in Ch ina伍 艳 艳W U Yan yan戴 豫 升DA I Yu sh eng(中国人民大学北京100872 )摘要 本文尝试从我国产业结构变动两大特征 ! ! ! 工业化和大规模利用 FD I! ! ! 的角度对我国国民收入结构中居民可支配收入占比下降以及显著偏低、进而导致居民消费率下降以及显著偏低的一般传导机制给予理论模型解释, 并利用状态

2、空间模型对模型进行了实证检验。关键词 工业化FD I 技术进步居民消费率状态空间模型中图分类号 F126 1文献标识码 A文章编号 1000 - 1549 ( 2010) 09 - 0053- 05一、问题的提出我国居民消费率持续下降、居民消费需求不足的问题, 从 20世纪 90年代后期开始就一直是理论界关注的焦点。从因子分解看, 居民消费率等于居民可支配收入占 GDP的比重与居民平均消费倾向的乘积 , 因此对居民消费率问题的研究可以从居民可支配收入占 GDP的比重以及居民平均消费倾向两个角度来展开。20世纪 90年代末至 21世纪初, 大部分研究学者曾将主要精力放在居民平均消费倾向及其影响因

3、素的研究上。从居民收入差距 (刘 文斌, 2000; 朱国 林, 2002 )、社 会保障改革 (臧旭 恒, 2003 )、文化传统 (陶 传平,2001; 李宗华, 2004; 钟宏, 2006)、消费信贷 (易宪蓉,2004; 张涛, 2006 )等方面展开的研究, 实际上都是强调居民平均消费倾向及其影响因素对居民消费率的作用。随着研究的深入, 近几年来已有越来越多的学者意识到我国居民可支配收入占比下降是造成居民消费率下降的根本原因, 如葛志财 ( 2007 )、宋国青 ( 2007 )、中国人民大学宏观经济预测课题组 ( 2007 ) 等。不过在现有的研究中, 将居民消费率下降与居民可支

4、配收入占比下降联系起来, 进而形成比较严谨的实证分析框架的成果还不多见。相对而言, 一些学者对我国初次分配中劳动报酬占比下降原因所进行的实证研究更为深入, 对解释我国居民消费率下降 问题有一定的借鉴意义。刘丽( 2008)、张莉 ( 2009 )、黄先海和徐圣( 2009 )( 2009 )等学者认为我国劳动收入占比下降是由技术进步偏向于使用资本、节约劳动造成的。肖红叶和都枫的实证研究表明我国劳动收入占比与人均实际 GDP的长期反向关系主要由产业结构变化引起的。白重恩和钱震杰 ( 2009 ) 的研究也表明, 1995! 2003年间产业结构转型对我国劳动收入份额的影响要大于产业内部要素份额变

5、化的影响。陈秀梅 ( 2009 ) 提出在全球化背景下 FDI可能拉大劳动和资本之间的收入差距问题。在上述研究中我们可以发现, 技术进步、产业结构变动以及全球化下 FD I流入是影响我国初次分配中劳动收入占比变化的三个重要因素, 由于劳动报酬是居民可支配收入的基础, 因此也可以进一步解释为影响我国居民可支配收入占比变动的三个重要因素, 这就为我们思考我国居民消费率下滑、居民消费不足提供了有益的参考。笔者认为, 技术进步、产业结构变动以及全球化下 FD I流入并不是三个孤立的影响因素, 改革开放以收稿日期: 2010- 5- 6作者简介: 伍艳艳, 女, 广西柳州人, 中国人民大学经济学 院国民

6、经 济学博士 研究生, 主 要研究方 向为宏观 经济理论; 戴豫升, 男,河南信阳人, 中国人民大学经济学院国民经济学博士研究生, 主要研究方向为宏观经济理论。居民消费率 =居民消费GDP=居民消费居民可支配收入*居民可支配收入GDP= 居民平均消费倾向* 居民可支配收入占比。53中央财经大学学报2010 年第 9期来, 在全球化背景下我国的产业结构变动不再仅仅是简单的工业化过程, 而是受到 FDI的资本和技术双重属性的深刻影响, 这是造成我国居民可支配收入占比下降、居民消费率偏低的根本原因。本文尝试从产业结构变动的上述特征出发, 对我国国民收入结构中居民可支配收入占比下降以及显著偏低、进而导

7、致居民消费率下降以及显著偏低的一般传导机制给予理论模型解释, 并提出相关政策建议。二、产业结构变动对居民消费率的影响机制改革开放以来, 我国产业结构演变具有两大基本特征: 一是工业化进程不断深化, 第二产业内部出现了由轻工业向重工业倾斜的调整过程; 二是主要依靠大量引进外资实现的引进式技术进步机制在我国国民经济发展中发挥了举足轻重的作用。产业结构演变的上述特征, 对我国居民可支配收入占 GDP 比重以及居民消费率的变化具有重要影响。(一 ) 我国工业化进程对居民消费率的影响不同产业由于产品生产性质不同, 因此在生产要素的使用上具有异质性。有些产业属于劳动密集型产业, 如农业; 有些产业则更多地

8、使用资本, 属于资本密集型产业, 如工业。按照完全市场竞争理论, 最终产品在各要素间的分配将以要素的边际生产力大小为标准, 使得要素的边际成本 (价格 ) 等于要素的边际收益。这一市场分配原则意味着, 不同产业间在要素分配结构上必然存在差异。当更多地使用某一生产要素的产业发展较快时, 该生产要素在最终产品分配、进而在整个国民收入初次分配结构上所占的比重必然会增加。工业化过程是产业结构由劳动密集型产业 (农业 ) 向资本密集型产业 (工业 ) 不断转化的过程, 因此在这一过程中, 劳动力在国民收入初次分配中的比重 (劳动者报酬比重 ) 会出现相对下降, 而资本收入的比重 (企业盈余比重 ) 将会

9、相对上升。由于居民作为投资者不可能在当期获得全部的资本性收入, 还有一部分作为企业存留收益继续留在企业用于后期的投资, 因此在完全市场因素的作用下 (即不考虑政府转移支付 ), 工业化将使得国民收入分配结构中的居民可支配收入比重降低。不过世界上大部分国家已经经历或者正在经历类似于我国的工业化过程, 但这些国家的居民可支配收入占比都没有达到像我国这么低的水平。以韩国为例, 第二产业比重于 20世纪 80年代末 90年代前期达到顶峰 (约为 40% - 43% ), 之后呈现不断下降的趋势, 但这一时期韩国居民可支配收入占比也在 60% 以上, 比我国目前高出十多个百分点。可见单纯从产业结构转型的

10、角度无法完全解释我国国民收入分配结构中居民可支配收入比重明显低于一般市场经济国家的事实。(二 ) FD I与引进式技术进步对居民消费率的影响改革开放以来, 得益于我国低廉的劳动力成本优势、巨大的市场潜力和国家对经济资源的强控制力, 我国吸引利用外资的规模远远超过一般发展中国家, 外向型经济发展迅速。但 FDI与我国工业化进程相互影响、相互作用, 强化了我国居民可支配收入占 GDP比重的下滑趋势, 使我国居民消费率与一般发展中国家相比明显偏低。 FDI不仅作为一种资本投入生产, 往往还代表着来自国外的先进生产力, 因此具有资本要素和技术要素的双重属性。这两种属性都对我国的国民收入分配结构以及居民

11、消费率产生了重要影响。1 资本属性影响: 国民可支配收入占 GDP比重整体缩水作为资本要素的 FDI投入我国生产后, 与国内资本、劳动力一起, 按照要素边际收入等于要素边际成本的原则, 参与最终产品的分配。与国内资本收益、劳动力收入不同的是, FD I的资本收益归外国投资者所有,它的绝大部分会在或早或晚的将来以利润返还的形式流出国内。因此, FDI对 GDP的贡献越大, 国民可支配收入份额反而越小, 造成包括居民、企业和政府在内的国民可支配收入占 GDP比重的整体 缩水 #。2 技术属性影响: 引进式技术进步下居民部门在国民收入分配中处于不利地位技术进步是经济增长的根本动力, 但同时也是经济产

12、生结构性矛盾并出现波动的根本原因。由于技术进步往往在某个部门内部爆发, 因此技术进步一旦发生会在一定时期内造成该部门的发展速度要快于其他部门的发展速度, 从而产生部门结构性失衡。如果资本和劳动力在生产部门间转移的速度和能力 (类似于流动性的概念 ) 是一致的, 那么技术进步导致的生产部门结构性失衡并不会影响国民收入在居民、企业和政府的分配结构。但问题在于, 劳动力的流动性一般要差于资本的流动性, 因此劳动力转移往往会滞后于资本转移, 这一滞后性使得劳动者在技术进步发生时往往处于不利的地位。由于发展中国家能够而且54中央财经大学学报2010 年第 9期主要是通过从国外引进先进技术来实现技术进步,

13、 与发达国家自主创新型技术进步相比速度更快, 因此发展中国家虽然具有经济增长的 后发优势 #, 但是居民部门在国民收入分配结构中往往处于不利的地位。可以说, 引进式技术进步越快, 越不利于改善居民部门在国民收入分配结构中的处境。(三 ) 小结由于我国 FDI流入速度和规模都远远超过一般发展中国家, FD I的资本属性使得国民收入占 GDP比重整体缩水, 而 FD I的技术属性使得居民部门在国民收入分配结构中处于较为不利地位, 因此在 FDI资本和技术双重属性作用下, 我国居民可支配收入占 GDP比重在工业化过程中表现得比一般发展中国家更低就不足为怪了。三、模型分析以上从产业结构变动的角度对国民

14、收入结构中居民可支配收入占比下降、进而导致居民消费率下降的一般传导机制进行了理论分析, 这一过程也可以利用生产函数进行模型分析。假设经济系统的生产部门由技术进步较慢的低端部门 1和技术进步较快的低端部门 2组成, 其中低端部门 1为主要生产劳动密集型产品 (比如说农业 ), 而高端部门 2为主要生产资本密集型产品 (比如说工业 ) 。在引进式技术进步下, 意味着高端部门 2的 FD I流入速度和规模都要远远超过低端部门 1, 为简化可进一步假设 FDI全部流入高端部门 2; 因此低端部门 1在生产过程中使用两种生产要素 (劳动力 L、资本 K ), 而高端部门 2则使用三种生产要素 (劳动力

15、L、资本 K以及外国直接投资 F)。在满足以上条件下( 1)F( 2)其中 0< < < 1, 表明部门 1生产更依赖于劳动要素, 属于劳动密集型产业; 而部门 2生产则更依赖于资本要素, 属于资本密集型产业, 并且部门 2属于 FD I大量流入的高端部门。A 为不包括劳动力和资本的其他解释变 量, 一般 理解为 国内 技术因 素。 B 表示外 国直接 投资 F 对部门 2 生产的 边际产 出 ,B > 0。分别用 、 !、 来代表劳动、资本和外国直接投资的实际价格 (实际成本 )。低端部门 1和高端部门 2的代表性厂商均根据照利润 (R ) 最大化原则进行生产, 因此

16、有:- L - !K( 3)( 4)为了简化分析起见, 我们不考虑政府部门, 故各部门的总产值 Y由资本收入 V 和劳动收入 V 组成。对 ( 3)、 ( 4) 式分别求 L、K 以及 F 求导并整理得到:部门 1) Y( 5)( 6)部门 2F)( 7)( 8)由于不考虑政府转移支付, 居民部门可支配收入有两个来源由两个部分组成, 一是劳动报酬 V, 二是居民作为投资者获得的部分资本性收入返还 #V ( 0< #< 1)。故总的居民可支配收入 ( V) 由两个部分的居民可支配收入之和得到:将 ( 5) - ( 8) 式代入 ( 9) 式, 并根据 Y = Y - Y 整理后得到:

17、( 9)VY=#+ ( 1-) + ( #- 1) ( -)YY-#+ ( 1- )BFY( 10)在 ( 10) 式中,VY为居民可支配收入占 GDP的比重,YY为引进式技术进步较快的高端部门 2 (同时也是资本密集型产业部门 ) 的产出占总产出的比重,FY表示外国直接投资占总产出的比重, 其系数大小对于由农业社会向工业社会转变的发展中国家, 这一假设不失一般性。由于外国直接投资 F代表了国外先进生产力, 因此具有不变的规模报酬。55我们假设两个部门的生产函数形式分别为: Y1 = A 1K 1L -Y2 = A 2K 2L - 2 + Bm axR = Y1 - L 1 - !K 1 =

18、A 1K 1L -m axR = Y2 - L 2 - !K 2 - F = A 2K 2L - 2 - L 2 - !K 2 - FVk = !K 1 = Y1V = L 1 = ( 1-Vk =( Y2 - BF)V = ( 1- ) ( Y2 - BV= V + V = #Vk + Vl + #Vk + Vl中央财经大学学报2010 年第 9期反映引进式技术进步对 GDP 的影响力。由于 ( #- 1) ( -) < 0, 并且 -#+ ( 1- )B < 0, 因此方程 ( 10) 揭示了资本密集型产业占总产值的比重 (V居民可支配收入占 GDP比重 () 越小。YYY)

19、越大, 引进式技术进步越快 (即FY越大 ), 则由于居民消费 C 由居民平均消费倾向 和居民可支配收入 V 共同决定, 因此产业结构与居民消费率的关系如下:CY= #+ ( 1- ) + ( #- 1) ( - )YY- #+ ( 1- )BFY( 12)由于 的符号为正, 因此居民消费率与产业结构的关系和居民可支配收入占比与产业结构的关系类似。居民消费率随着资本密集型产业的相对较快发展, 即YY的提高, 以及主要依靠外国直接投资实现的技术引进对总产出影响力的增强, 即FY的提高, 而呈现出下降的趋势。方程 ( 10) 和方程 ( 12) 模拟了在不考虑政府税收和转移支付下, 具有引进式技术

20、进步特征的产业结构变动对居民可支配收入占比及居民消费率的影响模型。模型表明, 随着发展中国家引进式技术进步较YYFY的提高, 居民可支配收入占国民收入分配的比重将会下降, 进而引起居民消费率的下降。本文第四部分将利用方程 ( 12) 建立计量回归模型, 检验具有引进式技术特征的产业结构变动对我国居民消费率变动的影响。四、实证检验为了建立计量回归分析, 将方程 ( 12) 进一步简化后得到: c= % + %y + %f( 13)其中 c为居民消费率 ( c=CY), y 为第二产业占 GDP 的比重, f 为 FD I占 GDP比重。相对于第一产业和第三产业而言, 第二产业属于资本密集型生产部

21、门, 因此按照具有引进式技术特征的产业结构变动对居民消费率的影响模型, 我们可以推断: % > 0, % < 0, 并且 % < 0。由于改革开放以来我国经济结构经历了较大变化, 并且我国与发达国家的技术差距也处于不断缩小的过程中, 因此具有引进式技术进步特征的产业结构变动对我国居民消费率变动的影响并不是固定不变的,需要用变参数模型来替代传统的固定参数模型进行实证检验。状态空间模型就是一种利用强有力的迭代算法 ! ! ! 卡尔曼滤波来进行参数估计动态分析工具。以下我们将利用状态空间模型来研究具有引进式技术进表 1 居民消费率状态空间方程形式及回归结果步特征的产业结构变动对我国

22、居民消费率变动的状态空间模型形式量测方程状态方程c = % + %y + %f + &% = % ( - 1 ), % = % ( - 1)影响。样本区间为 1980- 2008年 年度数据, 其中居民消费率和第二产业比重数据来自中国国家回归结果%VAR ( &)系数1 027538- 6 655798最终状态标准差0 1126830 312362RMSEz - 统计量9 118820- 21 30799z - 统计量P 值0 00000 0000P 值统计局, FDI占 GDP比重数据来自世界银行发展数据库 。利用 ADF检验, 我国 c、 y 以及 f都是一阶单整序列。状态

23、空间模型的测量方程和状态方程%Log likelihoodParam etersD iffu se priors- 1 196992- 0 94727637 34411220 025673 - 46 624670 376637 - 2 515089Akaik e info criterionSchw arz criterionH annan Qu inn criter0 00000 0119- 2 437524- 2 343228- 2 407992形式及其回归结果见表 1:从表 1看, 我们不能拒绝 % > 0, % < 0, 以及 % < 0的原假设, 故可以认为引进式技

24、术进步下工业化的产业结构变动特征是影响我国居民消2008年 FD I占 GDP比重数据是笔者根据国家统计局公布的 FD I、 GDP以及汇率数据测算得到。56快的资本密集型产业的发展, 即 以及中央财经大学学报费率的重要影响因素。图 1给出了状态向量 %和% 的曲线图。从图上可以看到, FDI对居民消费率的副作用 ( % ) 在 20世纪 80 90年代中期较大, 之后明显减小且比较稳定, 这可能同我国与发达国家的技术差距在不断缩小有关。与此同时第二产 业 占 GDP 比 重 对居 民 消 费率 的 副作 用( % ) 则在 20世纪 90年代中后期以后呈现出放大的趋势, 这一变化可能与我国工

25、业内部在这一时期开始不断向重工业倾斜密切相关。从我国居民消费率变动的实证检验结果可以看到, 我国居民消费率偏低具有一定的必然性,2010 年第 9期图 1 我国第二产业和 FD I对居民消费率的影响系数变化它既是我国工业化进程不断升华的结果, 也是我国积极利用外资实现技术引进和技术赶超的结果。尽管如此, 但由于支撑这种较低的居民消费率的合理性基础正在消失, 因此切实提高我国居民消费率是一个具有紧迫性的现实问题。我国在国内消费需求不足的情况下仍能保持较快的经济增长速度, 主要得益于外部需求的迅速扩张对投资需求的拉动。但自 2008年全球金融危机爆发以来, 我国外部需求规模有所萎缩, 即使全球经济

26、在较短时间内恢复, 以我国目前的对外贸易占全世界的份额看, 继续保持较快扩张的难度也较大。因此如果今后不能有效刺激国内消费需求, 将会造成投资需求的疲软, 从而影响经济发展和就业。五、主要结论及建议(一 ) 在影响我国居民消费率的两大因素中, 居民可支配收入占 GDP的比重是比居民平均消费倾向更为重要的因素, 因此提高居民可支配收入占 GDP比重才是解决我国居民消费率偏低问题的根本途径。(二 ) 改革开放以来我国居民消费率偏低且呈下滑趋势, 既是我国工业化进程不断提升的结果, 也是我国积极利用外资实现技术引进和技术赶超的结果。尽管如此, 支撑这种较低的居民消费率的合理性基础却正在消失。(三 ) 技术进步方式要逐步由引进式向自主创新转