计量经济学作业1_第1页
计量经济学作业1_第2页
计量经济学作业1_第3页
计量经济学作业1_第4页
计量经济学作业1_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、计量经济学作业7.下列为一个完备的联立方程计量经济学模型：其中，为货币供给量，为国内生产总值，为价格总指数。分别为居民消费与投资。（1） 指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；（2） 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（3） 用结构式条件确定模型的识别状态；（4） 指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2个方程的参数估计。解：（1） 内生变量：、外生变量：、先决变量：、（2） 简化式模型：结构式参数与简化式参数之间的关系：（3） 模型中包含=2个内生变量，=3个先决变量；第1个方程包含=2个内生变量，=2个先决变量；第2个方程包含=2个

2、内生变量，=1个先决变量；结构参数矩阵为首先判断第1个结构方程的识别状态。对于第1个方程，有，即方程可以识别，又因为，所以第1个结构方程恰好识别。对于第2个结构方程，有，即方程可以识别，又因为，所以第2个结构方程过度识别。（4） 工具变量法适用于原模型第1个方程的参数估计；间接最小二乘法适用于原模型第1个方程的参数估计；二阶段最小二乘法适用于原模型第1和第2个方程的参数估计。8.继续第七题，以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。解：（1）用二阶段最小二乘估计估计第1个方程：首先用最小二乘法估计第二个简化式方程，并求出的预测值：在第一

3、个结构式方程中，用代替，进行最小二乘估计：估计结果说明：M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.05，说明系数显著，修正后的=0.999866，说明方程拟合效果好，方程显著检验的F值为42239.29，对应的P值为0.000，说明方程整体显著。即估计方程为：（2）用工具变量法估计第1个方程：估计结果说明：在显著性水平为0.1的情况下，M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.1，说明系数显著，修正后的=0.999794，说明方程拟合效果好，方程显著检验的F值为27503.84，对应的P值为0.000，说明方程整体显著。即估计方程为：（3）用间接最小二乘法估计第1，2个方程：对第1

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论