巴塞尔协议Ⅲ对商业银行监管的启示

1、巴塞尔协议田对商业银行监管的启示（二）对流动性风险的影响巴塞尔协议重视流动性管理。商业银行为达到新的巴塞尔协议要求，需要进一步增加现金以及超额准备金等资产，保持较高的流动性。如风险加权系数为零的证券，这类证券可以保证一定的流动性但是收益较低，从盈利的方面来说，没有公司证券和资产担保证券的收益高。因此，新的巴塞尔协议要求，银行更倾向于风险加权系数为零的证券来保证自己的流动性满足监管当局要求，使得商业银行的收益相较于之前会有所下降。盈利和流动性两者的矛盾，也让商业银行陷入一定的困境。（三）对表外业务的影响巴塞尔协议出的实施也会对表外业务造成一定的影响，净稳定资金比例的要求，使得表外业务的资金流出数

2、增加。银行为达到监管的要求，可能会尽量放弃相关表外业务和承诺类表外业务。然而，近几年，我国很多商业银行为了业务多元化，以尽快实现结构转型提高竞争力，特别是股份制商业银行、城商行和农商行，但新的巴塞尔协议的规定加剧银行的转型压力。对我国商业银行风险管理的相关建议我国现有的风险监管的标准不一致，我国国有大型商业银行实施的是内评法和标准法，而股份制以及城商行和农商行采用的是标准法和基本指标法，关于资本的计量等数据测算上面，我国还处于初期阶段，在相关方法的计算和认识上不足，与国外存在一定的。因此，应从全面风险管理的理念出发，完善我国银行的监管体系建设。（一）采取新的资产负债管理模式全面的风险管理，要注

3、重资产和负债的管理，保证两者的期限保持基本的匹配，同时注重控制利率风险，不断优化资产负债结构，关注缺口管理，完善相应的制度和模式。当前新冠肺炎疫情，给全球的经济带来的较大的冲击。在这样一个背景下，一方面，应尽可能增加利率敏感性负债，如同业存单等市场化负债的配置，但要控制同业负债占比，不超过全部负债的三分之一；另一方面，尽可能减少利率敏感性资产，即减少浮动利率资产，加大多元化资产配置，比如增加债券资产等固定收益类资产占比。通过营造负缺口的方式，增强抵御利率风险的能力。（二）利用技术创新，强化金融生态环境的建设利用互联网技术有效提高金融安全，例如将人脸识别和活体识别技术，也应应用于身份证真伪的判定

4、；将声纹识别、语音识别，应用于打击网络借贷欺诈行为。同时，利用现代科技，将科技与银行数据结合，建立金融数据库，为金融风险管理提供数据基础，更好实现科学化、数据化、系统化的风险管理分析。（三）注重人才的培养我国的商业银行之前缺乏利率风险意识，更没有全面风险管理的意识。全面的风险管理对人才的要求非常高，而现有阶段商业银行的相关的人才非常紧缺，缺少能进行风险计量、数据监控和管理的人才。尤其是对于一些地方商业银行，由于平台较小，人才的吸引力不足，但是这些小型商业银行其实更需要风险的管理，人才队伍的缺乏，已成为困扰我国银行风险管理的重要问题。因此，相关人才的专业化、高素质化培养更是银行发展的重要环节，人才队伍的建设已成为当务之急。此外，建成完善的金融体系，更需要国际间的合作和交流，与国际接轨。结束语在经济全球化的背景之下，对商业银行的风险管理和监管也提出了更高的要求。我