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文档简介

1、 The property of stationarity (or homogeneity of a stochastic process X(t always refers to some aspect of the description of the process being unchanged by any arbitrary shift along the t axis. There are many types of stationarity depending on what characteristic of the process has this property of

2、being invariant under a time shift. 对于平稳过程X(t，若其每个样本函数按 “时间平均”的数字特征(数学期望、方差和自相 关函数等等均相等且等于任一“截口”处的“集 合平均”，则这样的平稳过程称为各态历经过程， 简称遍历过程。 The concept of ergodicity has to do with using a time average obtained from one time history of a stochastic process as a substitute for a mathematical expectation. The stochastic process is said to be ergodic (in some sense if the two are the same. 4、随机过程的谱描述 谱描述是在频域对随机过程的不完全描述。 v 平稳随机过程的功率谱 由于平稳随机过程不能直接进行傅立叶变换， 用相关函数的傅立叶变换定义功率谱密度函数。 1 +¥ ì -iw t S ( w = R ( t e dt ò ï -¥ 2p í ï R(t = +

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