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文档简介

记下自由度 为NT-（K+1） 记下 S3 所有的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一起， 用OLS的估计结果相同。 36 三 估计方法说明 （1）横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇 到的最为常见的问题,此时运用OLS可能会产生结果失真,因此为了消除 影响,对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法 ( SeeminglyUnrelated Regression, SUR来估计方程。而对于全国范围内 的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权估计法 (Cross SectionWeights, CSW 。 （2）一般而言，面板数据可用固定效应(fixed effect 和随机效应 (random effect 估计方法,即如果选择固定效应模型,则利用虚拟变量最 小二乘法(LSDV 进行估计;如果选择随机效应模型,则利用可行的广义 最小二乘法(FGLS 进行估计(Greene ,2000 。它可以极大限度地利用 面板数据的优点,尽量减少估计误差。至于究竟是采用固定效应还是随 机效应,则要看Hausman 检验的结果。 37

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