计量经济学自相关实验报告

1、v1.0可编辑可修改第六章自相关实验报告一、研究目的对于广大的中国农村人口而言，其消费总量比重却不高。农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费行为的常用工具。 通过中 国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向， 这是宏观经济分析 的重要参数。同时，农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测。二、模型设定影响居民消费的因素很多，但由于受各种条件的限制，通常只引入居民收入一个变量做解释变量，即消费模型设定为：Y = B 0+B1X+ Ut参数说明：Yt农村居民人均消费支出（单位：元）X农村居民人均纯收入（单位：元）U随机误差项收集到数据如下（见表2-1）表2

2、-11985-2011年农村居民人均收入和消费单位：元年份人均纯收入现价人均消费支出现价消费价格指数1985=100人均收入1985可比价人均消费支出1985可比价19851986198719881989199019911992为了消除价格变动因素对农村居民收入和消费支出的影响，不宜直接采用现价人均收入和现价人均消费支出的数据，而需要用经消费价格进行调整后的 1985年可比价格及人均纯收入和人均消费支出的数据做回归分析。根据表2-1中调整后的1985年可比价格计的人均纯收入和人均消费支出的数据，使用普通最小二乘法估计消费模型得如下结果。表2-2最小二乘估计结果Dependent Variabl

3、e: YMethod: Least SquaresDate: 12/04/13 Time: 20:00Sample: 1985 2011Included observations: 27Coefficient Std. Error t-StatisticProb.10R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Mean dependent var.dependent varAkaike infocriterionSchwarz criter

4、ionHannan-Quinncriter.Durbin-Watson stat由以上结果得到以下方程：Yt=+()()()t =R2= R2= f=dw该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为27, 一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=, du=,模型中DW<dL,显然消费模 型中存在自相关。这一点残差图中也可以看出来，点击Eviews方程输出窗口的按钮 Resids可得到残差图，如图所示。Residual Mu al Fitted图残差图图残差图中，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存 在一阶正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不

5、可信，需采取补救措施。三、自相关问题的处理为解决自相关问题，选用科克伦一奥克特迭代法。由模型(1)可得残差序列e,在Eviews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回 归分析，需生成命名为e的残差序列。在主菜单选择 Quick/Generate Series , 在弹出的对话框中输入e=resid，点击OK马到残差序列et,使用et进行之后一 期的自回归，在Eviews命令栏中输入ls e e(-1)得到如下结果表2-3残差一期滞后回归结果Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/04/13 Time: 20:21

6、Sample (adjusted): 1986 2011Included observations: 26 after adjustmentsCoefficient Std. Error t-StatisticProb.R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodDurbin-Watson statE(-1)Mean dependent var.dependent varAkaike infocriterionSchwarz criterionHannan-Quinncriter.Include

7、d observations: 26 after adjustmentsCoefficient Std. Error t-StatisticProb.CR-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)*X(-1)Mean dependent var.dependent varAkaike infocriterionSchwarz criterionHannan-Quinncriter.Durbin-Watson stat由差分方程得14,070

8、151-0.72888643.8167由此，我们得到最终的中国农村居民消费模型为Y t = + X t ()由()的中国农村居民消费模型可知，中国农村居民的边际消费倾向为，即 中国农民收入每增加1元，将增加消费支出元。由此可得回归方程et= e t-1()由式(2)可知？=,对原模型进行广义差分，得到广义查分方程Yt-=0 0 + B 1(Xt+ut (3)对式(3)广义差分方程进行回归，在Eviews命令栏中输入LS * *Y(-1) c*X(-1),回车后得到方程输出结果如下表2-4所示。表2-4广义差分方程回归结果Dependent Variable: *Y(-1)Method: Least SquaresDate: 12/04/13 Time: 20:23Sample (adjusted): 1986 2011由上表可得回归方程为AYt*= +*()()()t =R2=R2 = F= DW=A其中 Yt = , Xt* =0由于使用了广义差