全面风险管理平台建设总体需求

1、全面风险管理平台建设总体需求项目背景风险管控是某保险集团三大管控职能之一，是集团成功战略转型升级的重要保障。目前集团已协同各子公司初步建立了全集团范围的矩阵式风险监测体系，为应对以“偿二代”为代表的风险导向和并表监管的发展趋势，完善集团及子公司风险治理架构，加强集团并表和单一实体口径下各类风险的监测分析能力，提升风险评估和监管报送的数据质量和自动化水平，特启动全面风险管理平台建设项目。项目需求资讯部份对集团及子公司的风险管理状况进行调研分析，与偿二代相关指引中的要求进行差距分析并提供优化建议。对同业保险集团的风险管控模式进行调研，解读分析偿二代监管规定、集团并表监管指引，并提供国内外可借鉴的保

2、险集团风险管控最佳实践，对集团整体风险管控目标、策略和模式提出备选方案建议。各类特有风险的定义和分类，识别和评估方法和模板，包括集中度风险、风险传染、组织结构不透明风险、非保险领域风险等集团层面特有风险管理体系规划建议，包括。提供产险和寿险的操作风险与控制自评估工具（RCSA）和损失数据收集（LDC）工具的使用方案，包括损失数据收集和自评估工具模板、损失数据分类、针对产险与寿险公司的使用方案和流程等建立集团和产险全面风险管理报告模板。提出集团和产险风险绩效考核指标体系建议，包括备选考核指标库、指标选取方式、参考权重、评分标准等提出集团和产险风险绩效考核指标体系建议，包括备选考核指标库、指标选取

3、方式、参考权重、评分标准等应急计划。1235647模块一 集团全面风险管理体系工具的使用应主要与监管规则中的10号文、11号文的相关内容进行必要的关联，以两到三个二级子流程为例，梳理子流程中的风险与控制点，作为未来全面铺开RCSA应用的范例，并开展相关培训。搭建集团和产险风险偏好体系，建立完善的风险偏好管理制度和管理机制，满足监管要求和公司内部各类风险管理需要，提供风险限额传导工具，建立传导及超限额处理机制。（1）提供风险偏好陈述书模板；（2）提供容忍度限额指标集及对应限额分解方案；（3）提供超限额预警机制与处理机制；（4）设计风险偏好制定和重检机制；（5）提供与寿险公司现有风险偏好体系的对接

4、方案。完善集团和产险公司关键风险指标体系，根据各类指标的特性提供科学的阈值设定方法及超阈值管理机制。（1）提供关键风险指标集，对指标进行必要的分层分类；（2）提供各类关键指标的阈值设定方案，阈值重检机制；（3）提供各类关键指标的超阈值预警机制与处理机制；（4）保监会并表监管指引及统计制度（征求意见）中涉及风险管理的指标也应纳入到本次指标梳理中；（5）提供与寿险公司现有关键风险指标体系的对接方案。模块二 风险偏好体系模块三 风险评估（1）分解评估项目以及评分依据，确定相关负责部门；（2）建立对评估项目进行评估与复核的机制；（3）明确整改追踪流程、建立证据留存机制；（4）操作风险部分应与1.4操作

5、风险管理工具有效结合。（1）分解评估项目以及评分依据，确定相关负责部门，（2）建立对评估项目进行评估与复核的机制；（3）明确整改追踪流程、建立证据留存机制；（4）操作风险部分应与1.4操作风险管理工具有效结合；（5）对寿险公司,提供细化评估项目和评分依据。梳理集团17号文评估流程梳理产险公司10号文评估流程梳理产险公司11号文评估流程确定评估项目的相关负责部门，建立定期进行评估与复核、整改追踪、证据留存机制。模块四 风险管理信息系统需求设计和实施监理风险偏好设定与重检风险偏好设定与重检KRI监测和预警监测和预警压力测试压力测试偿二代偿付能力监管报送，量化风险偿二代偿付能力监管报送，量化风险计量

6、数据计量数据校验与存储、历史数据查询、分析比较等功能校验与存储、历史数据查询、分析比较等功能风险管理报表及报告，提供面向管理层的报表及风险管理报表及报告，提供面向管理层的报表及报告报告17号文评估与报送，评估结果分析及整改号文评估与报送，评估结果分析及整改追踪追踪支持操作风险与控制自评估工具和损失数据收集工具的支持操作风险与控制自评估工具和损失数据收集工具的使用使用10号文评估与报送，评估结果分析及整改号文评估与报送，评估结果分析及整改追踪追踪11号文评估与报送，评估结果分析及整改号文评估与报送，评估结果分析及整改追追踪踪在咨询部分工作完成后的实施阶段还应持续对实施方或开发方开展质量控制工作，以确保各功能模块顺利上线运行在咨询部分工作完成后的实施阶段还应持续对实施方或开发方开展质量控制工作，以确保各功能模块顺利上线运行系统实施部分模块五 风险管理信息系统实施搭建某保险保险集团公司统一的风险管理信息化处理平台，是本次风险管理信息系统建设的整体要求。系统建设要求满足保监会偿二代数据采集于存储，指标检测与预警，压力测试，报表报告生成，汇总分析等监管要求。要求符合某保险保险集团公司风险管理战略规划，具有开放性与可扩展性；面向集团公司职能划分，兼容共性与个性；面向集团公司未来可能的组织架构调整，支