计量经济学 虚拟变量模型估计 Eviews6

1、数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院 学号： 姓名： 实验课程： 计量经济学 指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 验证性 实验时间：2017年 3 月 29 日一、实验课题虚拟变量模型估计二、实验目的和意义1 建立财政支出模型 表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.0119891077.9219542

2、31.71972658.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616.461

3、964322.981982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86步骤提示：（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。（2）建立时间变量t=1，2，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=trend()+1）（3

4、）若有结构性变化，建立虚拟变量，对模型进行回归。假设要建立虚拟变量D1为（这里的断点时间1996是我随意给定的，你可以根据实际情况进行调整）D1=0， （1952-1996）1， （1997-2004）用EViews生成虚拟变量D1序列，采用的方法为：在工作文件窗口点击Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=0，同时更改下面的样本范围为1952-1996，这时只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0。采用同样的方法，再点击Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=1，同时更改下面的样本范围为1997-

5、2004（4）建立含有虚拟变量（加法、乘法或混合）的回归模型，并对模型及参数进行检验。（5）比较Chow检验和虚拟变量模型检验的异同。三、解题思路录入数据做散点图.建立虚拟变量，观察模型是否显著（加法、乘法、混合模型）利用chow检验该模型是否具有结构性变化四、实验过程记录与结果1、做变量fin的散点图2、受约束模型（19522004）3、不受约束模型第一段：19521996第二段：199720044、加法模型（fin c t d1）5、乘法模型：(fin c t t*d1)6、混合模型：(fin c t t*d1 d1)7、chow检验：F=*=915.7683（Chow检验中的F检验），1996是断点。五、结果的讨论和分析D1=0， （1952-1997）1， （1998-2004） 引入虚拟变量，三种模型显著，参数也显著，模型显著有效l 加法模型FIN = -42.56 + 34.13*T + 2261.44*D1，D1=0， （1952-1997）1， （1998- 2004）l 乘法模型FIN = -21.31+ 32.93*T + 46.91*D1*T， D1=0， （1952-1997）1， （1998-2004）l 混合模型FIN = 7.29 + 32.01*T - 2849