计量经济学 Chow邹氏检验 检验模型是否存在结构性变化 Eviews

1、数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院 学号： 姓名： 实验课程： 计量经济学 指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 验证性 实验时间：2017年 3 月 15 日一、实验课题Chow检验（邹氏检验）二、实验目的和意义1 建立财政支出模型 表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.0119891077.921

2、954231.71972658.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0219992616

3、.461964322.981982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86步骤提示：（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。（2）建立时间变量t=1，2，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=trend()+

4、1）三、解题思路（1）Eviews6-建立fin的连续序列（object-series）-画散点图（viewgraphdot plot）（2）建立t的时间变量（quickgenerate seriest=trend()+1）-建立fin、t的方程（quick-estimate equationfin c t）-chow检验（viewstability testchow breakpoint test断点为1996）-建立三个方程（一个受约束方程，两个不受约束方程）-比较1996年属于不受约束方程那个方程四、实验过程记录与结果（1）、散点图通过散点图可以发现，1996年存在结构性变化（针对 斜率96年前后突然变大）（2）chow检验l 受约束模型：由该方程发现，残差存在明显的相关性，即存在自相关性，进行以1996年为断点分阶段检验l 不受约束模型（1）、1952-1996（2）1997-2004根据受约束模型相比，各统计量明显有转好的趋势。计算f值:f=(RSSR-RSSU)/(k+1)/(RSSR+RSSU)/(n1+n2-2(k+1)=1856.05877由于f值与chow检验的f不相同，所以1996年属于后面方程五、结果的讨论和分析根据散点图，可以看出1952-2004存在结构性变化；chow检验的稳定性可以证明该模型的确存在结构