滞后变量习题

1、第七章滞后变量模型.单项选择题1. 下列属于有限分布滞后模型的是（）。A. yt =a +boxt +biyy +b2 yt/ 十+utB yt =a +boxt +biyt/ +b2 yt/ +_ +bk yt丄 +utC yt =a boxt - bixt二川 川utD yt =a boxt bixt二亠 亠 bkxt_kut2 .消费函数模型 & =400+0.51 t+0.31 t-i +0.1I t-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加一单位，C+2增加（）。3. 在分布滞后模型yt。冷.gxtFkxt丄-ut中，延期过渡性乘数（）。A. boB.bi（

2、i=i,2,k）kkZbiEhC. i =1D.i 4. 在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。A. 异方差问题B.自相关问题C. 多重共线性问题D.随机解释变量问题5. 有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。A. 异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题6. 在分布滞后模型Yt = a +3oXt+ 3iXt-i+ 32X-2+Ut中，短期影响乘数为（）.亠 二A 1 -:B. 1C. 1 - ：D. o6. 对于有限分布滞

3、后模型P在一定条件下，参数i可近似用一个关于i的多项式表示（i=o, 1, 2k），其中多项式的阶数m必须满足（）a. mkb. m=kc. mkd. mk7. 自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量乂的因素不是Xt，而是关于Xt的预期X*t，且预期X*t形成的过程是X*t -X*2二（Xt -X*2），其中o：1 ,被称为（）A、衰减率B、预期系数C、调整因子、预期误差8.Koyck变换是将无限分布滞后模型qQYt =Xtd转换为自回归模型，然后进行估i =0计，这里假设偏回归系数按几何衰减即0 丘，0 ： ： 1,1 - 称为A、衰减率B 、调整速率C、预期系数 D 、待估参数9

4、.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（)A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型OLS方法进行估计C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接D.它们的经济背景不同10. 局部调整模型不具有如下特点（）A. 对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B. 模型是一个一阶自回归模型C. 模型中含有一个滞后被解释变量丫t，但它与随机扰动项不相关D. 模型的随机扰动项存在自相关11. 下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（）。A.有限多项式分布滞后模型B.自适应预期模型C.库伊克变换模型D.局部调整模型12.对于Koyck变换后（ 自

5、回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用）A、加权最小二乘法B、广义差分法C、普通最小二乘法D、工具变量法二、多项选择题1、 需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（）A、不经变换的无限期分布滞后模型B、有限期分布滞后模型C、Koyck变换模型D、自适应预期模型E、局部调整模型2、 不能直接应用 OLS估计分布滞后模型的原因有（）A、对于无限期滞后模型，没有足够的样本B、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度C、可能存在多重共线性问题D、滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验E、解释变量与随机干扰项相关3、 有限分布滞后模型的修正估计方法有（）A、经验加权法B

6、、Alm on多项式法C、Koyck多项式法D、工具变量法E、普通最小二乘法4、 关于自回归模型，下列表述正确的有（）A 、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰 项相关，以及随机干扰项出现序列相关B 、 Koyck 模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题C、 局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计D、无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型E、以上都正确三、简答题1 什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？ 答：解释变量和被解释变量的因果联系可能不在同时发生， 在这一过程中通常有 时间

7、滞后， 解释变量需要通过一段时间才能完全作用与被解释变量。 由于经济活 动的连续性， 被解释变量的当前变化往往受到自身过去取值水平的影响。 被解释 变量受自身或其它经济变量前期水平的影响称为滞后现象。产生滞后现象主要是由于经济变量自身、决策者心理、技术和制度的原因。 2有限分布滞后模型估计的困难是什么？答：（1）损失自由度。（2）产生多重共线性。（3）滞后长度难以确定。3. 什么是经验加权估计法？常见的滞后结构类型有那几种？ 答：根据实际经济问题的特点及经验判断， 对滞后变量赋予一定的权数， 构成各 滞后变量的线性组合， 形成新的变量， 再用最小二乘法进行估计。 其基本思路是 减少模型中被估计

8、的参数个数。常见的滞后结构类型有：递减滞后结构、不变滞后结构和倒 V 型滞后结构。 4经验加权估计法的优缺点、通常做法是什么？答： 优点是简单易行、不损失自有度、避免多重共线性和参数估计具有一致性等。 缺点是设置全书的主观随意性较大，要求对实际问题的特征具有比较透彻的了 解。通常的做法是多选几组权数分别进行估计，根据检验统计量选取最佳方程。5什么是阿尔蒙估计法？其基本原理是什么？ 答：利用有限多项式来减少待估参数的数量， 以减少多重共线性和参数估计中的 自由度损失。其基本原理是，如果有限分布滞后模型Yt = a + b oX + b 1X-1 + b iXt-i + b kX* + U t中的

9、参数bi （ I = 1 , 2, , k）的分布可以近似地用一个关于I的低阶多 项式表示，就可以利用多项式减少模型中的参数。 6阿尔蒙估计法的特点和缺点是什么？答：特点是原理巧妙、 简单、实用,具有充分柔性, 有效消除了自由度损失问题。 缺点是需要事先确定之后期长度和多项式次数, 如何确定比较困难, 实际确定往 往带有主观性。7考伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会存在哪 些困难？如何解决？答：三种模型的最终形式都是一届自回归模型。区别一是导出模型的经济背景与思想不同，二是由于模型形成机理不同导致随机误差项结构不同，给模型估计带来一定影响。考伊克模型和自适应预期模型不满

10、足古典假定，古典最小二乘法估计是有偏非一致估计，可用工具变量法和搜索估计法缓解误差项与滞后被解释变量之 间的相关。三、计算分析题：1.考察以下分布滞后模型：假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得yt =0.85 O.5OZot + 0.45Zit 0.10 Z2t333 2Zot = Ext _i, Zlt = Eixt _i, Z2t = Ei Xt_i 式中，ii=0i=0 求原模型中各参数的估计值； 试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。2.对于下列估计模型：投资函数：K =120 0.6Yt 0.8Yt J 0.4Yt2 0.2Yt消费函数：C?t =280

11、0.58 Yt 0.12Ct j其中，I为投资、Y为收入、C为消费。试分别计算投资、消费的短期影响乘数和 长期影响乘数，并解释其经济含义。1 解: ?= 0.85b0 =召0 = 0.56#1?1 = 召0 + 玄+ = 0.5 + 0.45- 0.10 = 0.85t?2 =召0+2召+4召2 = 0.5 + 2?=召0+3玄+92 = 0.5 + 3X 0.45 - 4 X 0.10 = 1X 0.45 9 X 0.10 = 0.95#16 X 0.10 = 0.725 X 0.10 = 0.25|?4 = a0+4 a?+16 02 = 0.5 + 4 X 0.451?5 = a?0+5 a?+25 0 = 0.5 + 5 X 0.45X对Y的短期影响乘数为b? = 0.5X 对 Y 的长期影响乘数为 a bi = 0.5 + 0.85 + 1 + 0.95 + 0.7 + 0.25 = 4.25X对Y的各期延期过渡性乘数分别为：= 0.85 ，1?2 = 1，?3 = 0.95 ，|?4 = 0.7 ，?5 = 0.252解：投资的短期影响乘数为0.6，表示当期收入 Yt每变化一个单位，投资平均变化0.6个 单位。投资的长期影响乘数为2.0 ( = 0.6 +