chapter9信贷管理系统与信贷风险管理系统

1、Q二加跑过险百康剧口用向？京C弁行爵与口I甲由峭京，腺在交匕界麻-I信堂法藁调管删/勉限首斑通过央芭竞睛抽胆吗狎起产备44核新 口 nD 口 风等评曝理前 踊定总醺次芮收剃皓转 交又料塔年介窿欢信贷罂就弁获制3弁貌D 口 口二代避4肉花比玲蛔驾 信河管陶福/负面更仲株雷银行的信贷业务和相应的风险管理，需要功能和特性不同的两套系统才能进行良好的支持，他们分别是信贷业务管理系统和信贷风险管理系统。见下图，建设银行可以拥有下图中列出的部分或全部关键处理步骤的信贷业务管理系统。在流程中的许多节点的处理中，我们用红星强调出，需要信贷业务管理系统存在对信贷风险管理系统的接口，接口部分应通过信息总线实现。下

2、文将详细说明信贷业务管理系统和风险管理系统的功能模块，及其二者的交互关系。弹分信赞做秀畀祝利勒*配官胡通之校自我副键联映第1信贷业务管理系统1.1目标模式信贷业务管理系统特性目标模式的信贷管理电子化系统，应具备具备以下特性：1）覆盖信贷交易的全过程的多币种的业务过程和管理系统。这些过程包括：信贷产品销售、风险/信贷评估、信贷文档制作、信贷监控、票据和支付处理等。在这些过程中，使用工作流机制，成为一个“业务管道/工作流”的信贷业务管理系统2）支持多物理地点、多用户的系统访问3）和外部数据系统、财务分析系统、风险评级系统和总账系统进行集成。具备良好的和内外部信贷分析工具系统的接口，最大程度的避免信

3、贷分析结果的重新键入。4）在信贷产品的不同的生命周期阶段，用户可自定义授权权限。5）允许用户定义/改变为任何信贷交易所作的会计分录。6）通过标准参数（如利率、还款时间表）的定义，来提供给客户不同的标准信贷产品。7）借款人涉及多个信贷产品，或者借款人的项目涉及多个信贷产品时，系统能够从唯一的借款人ID为入口进行管理8）系统能根据到期日的情况，跨产品地产生项目现金流的状况9）基于业务规则，系统能够定义自动的风险预警检查点10）具备进行审计跟踪的系统工具11）支持图形化数据报表的产生12）系统能够为不同的交易定义授权1.2信贷业务管理系统所支持的信贷关键业务流程的具体说明信贷业务管理系统应该支持在上

4、图中所示的主要信贷业务管理流程的运作。其中最重要的步骤及其该步骤下关键性的业务操作如下图：信贷数据的操作性储存样例业务开发风险评估文档制作贷款监管?监控?票据?回款保全的选项?合并和收购?法律行动?贷款回收?贷款重组贷款拟定贷款支付风险管理/评估1.信贷业务开发1）系统可为借款人产生唯一的ID,不论他借贷了多少信贷产品；系统可为项目产生唯一的ID,不论该项目融资涉及了多少信贷产品。2）通过借款人/项目ID,可直接检索到他们的信息。3) 系统能够通过借款人的名字，修改借款人的信息(借款人的名字，输入的必须完整)4) 借款人名字的多次修改，系统都应该保留5) 多个借款人可以合并为一个借款人，反之亦

5、然，以适应借款人的合并和拆分6) 当一个组织和银行合并时，系统能够辨别通过这次合并所得到的资产7) 系统能将一个借款人和一个客户经理/信贷主管/分行等联系起来8) 系统要保留客户的详细财务信息，并基于此，按照银行的严格的会计政策，做细节的财务分析9) 系统为每个行业准备了财务分析模板10) 系统为每个客户保存多个地址，如总部地址/分部地址/票据地址等11)系统能将外部市场数据导入，并且这些数据能够被随时检索到。12) 系统能储存和检索到客户的一切和本银行相关的信息(包括历史相关信息)13) 系统能储存和检索到贷款使用情况的信息14) 系统能储存和检索到所有本银行的信贷产品的信息15) 系统能检

6、索到汇率、基础利率信息，如本行的基本贷款利率、LIBOR等16) 系统能产生指导性的贷款期限表17) 系统支持对通常是word格式的客户状况报告的存储，如技术可行性报告、财务的可靠性报告、市场潜力报告、对项目发起人和项目团队的评估报告等。可以通过信息总线，从档案系统中获取这些信息。18) 系统能产生反映客户/项目最基本信息的报表快照报告19) 系统能储存内外部的基本事件：查询清单、会议纪要、拒绝信等2.风险评估1) 系统能够检索到客户/客户关联集团的所有贷款账户信息，不论该客户和银行集团的哪个部门发生业务联系2) 系统能够处理客户-账户关系，如进行基本的财务分析、现金流分析3) 系统能够处理和

7、检查客户/账户/行业的限额的状况5) 系统能够检索由外部评级机构提供的预定义的信用风险率6) 系统能够获得评级数据，以及保存评级的历史数据7) 系统能够和适当的评级模型系统整合起来，随时可以修改评级参数8) 系统能够在部署评级模型时设置参数9) 系统能够进行贷款评分，做为是否发放贷款的指南10) 系统能够基于评级模型和用户自定义的规则，进行评级11)系统能够从已经被风险管理部门批准的信贷中，发现异常情况12) 系统能够跟踪客户/客户集团的变化13) 系统能够产生信贷委员会会议的时间表14) 系统能够记录在哪个贷审会上，某个贷款得以批准3. 贷款拟定设计1) 系统能够根据行业、用户、产品和其他用

8、户自定义的标准，展示贷款暴露/余款/贷款利率等情况2) 系统能够跟踪担保品的价值超过贷款量和利率的情况3) 系统能够以不同的币种扩展贷款4) 系统能够在贷款支付之前，改变贷款的币种5) 系统能够定义灵活的利率结构，包括利率上下限和调整的设定，利率决定函数的设定、计息方式和利率延期设定等。6) 系统能够在和利率设置相似的基础上，设置帐户的收费7) 系统能够在只有费用收入的情况下，处理交易8) 系统能够灵活的设置计息日9) 系统能够按照本金、利率及其它计费因素，设置不同的计息日10) 系统能够表示某些产品的特殊性，例如基础建设项目的税务优惠11)系统能够在利率收入的基础上，有选择性的计算利息税。1

9、2) 系统能够在某个特定产品的基础上，计算组合利率和流动性风险13) 系统能够灵活定置还款时间表，还款时间表既可以设置，也可以是外部参数的函数15) 系统能够在本金和利率的基础上，计算平均还款的每次还款量16) 系统能够计算证券抵押品的细节，如数量、所接受的利率、返款状况等17) 系统能够提供嵌入式的买卖方选项18) 系统能够在贷款到期日前进行自动提示19) 系统能够将信贷产品在特定的条件下转移到另外的客户20) 系统能够自动提示是否可以将某个信贷产品在特定的条件下转移到另外的客户21) 系统能够区分强制性转换和选择性转换22) 系统能够通过和信贷风险管理系统的集成，在科学的定价模型下进行贷款

10、定价23) 系统能够自动提示理论定价和实际定价的不同24) 系统能够记录竞争对手的报细节25) 系统能够通过和资金转移定价系统的集成，对行内的其他部门进行转移定价26) 系统能够在项目分析阶段，跟踪关键性的事件和里程碑27) 系统能够产生信贷批准的记录和该笔信贷的数据表28) 信贷批准纪录是格式灵活的word文档，不必对该文档的细节进行查询。要记录该文档的多个版本。数据表是这些信贷批准记录在特定格式下的，一些附加的细节状况的记录29) 系统能够基于关键假设和历史数据，产生财务分析表30) 系统能够从术语和状况表中，选择法律术语和状况31) 系统能够根据客户在本银行贷款的情况，设计客户的信贷方案

11、32) 系统能够记录联合授信的贷款，例如多行对大项目的联合授信，系统能够记录贷审会的会议纪要4. 评审1) 系统能够基于事先定义的授权限额，检查授权额度2) 系统能够跨部门的查询对某个客户的已批信贷的总额3) 系统能够记录贷款批准备忘录，它是由贷审会决定的4) 系统能够记录批准信、意向信和拒批信6) 系统能够跟踪关键的贷款事件和里程碑7) 系统能够某个贷款在工作流中的状态，例如等待审批8) 系统能够记录任何理由的贷款拒批9) 系统能够基于前台费用、联合贷款费用、贷审会费用等状况，计算贷款的应收费用。收费单据既可以按预先定义的日期给出，也可以根据客户的请求给处。10) 系统能够记录贷款组合的总的

12、收费5. 文件工作1) 系统能够检查从客户出所收到的文档的完整性2) 系统能够储存记录贷款执行情况的文档，以指示贷款是否按期限和条件执行3) 系统能够产生过桥贷款和相应的文档4) 系统能够记录从单个贷款衍生出多个过渡贷款的文件5) 系统能够记录贷款期限和贷款条件的状态、从客户处收到的文件，被执行的文件的细节、条件放松的状况以及产生执行文件的备忘录。6) 系统能够在预定义的格式的基础上产生法律文件，并维护法律文件的安全性，产生法律文件执行状况的备忘录。7) 系统能够在以股票为抵押品时，记录股票信息的细节，计算股票价值的变化，并在价值缩减时给予预警8) 系统能够产生向抵押品保管方提供的备忘录。9)

13、 系统能够在进行多币种贷款时，通知资金部门准备好币种6. 放款1) 系统能够检查所支付的总额是否超出了限制2) 系统能够检查支付和批准人员的限额是否过度使用3) 系统能够在支付前检查是否超出行业/客户的暴露限额4) 系统能够显示给客户付款的历史纪录5) 系统能够显示尚未给客户支付的款项的细节情况6) 系统能够产生记录支付请求和项目详细状况的支付备忘录8) 系统允许少数的支付超过支付备忘录9) 系统能够在贷款的整个生命周期内修改支付的日程10) 系统能够维护以后的对客户的付款计划11)系统能够和其他银行系统交换电子的信贷信息12) 系统能够用多币种支付，并且以该币种记录这笔支付13) 系统能够对

14、集团公司进行支付14) 系统能够为不同的支付指定不同的利率15) 系统能够为不同的支付指定不同的费率16) 系统能够为不同的支付指定不同的支付时间表17) 系统能够为不同的支付指定不同的买入/卖出选项18) 系统能够指定信用证的准备基金。19) 系统能够取消支付20) 系统能够产生/取消混合支付7. 贷款管理(包括不良贷款清收)1) 系统能够通过信息总线访问外部数据来源，比如，资金系统、银行综合业务系统2) 系统应能够列出客户信息、帐户信息和产品/补充贷款信息，提供满足用户需要的详细信息3) 系统能够使用户追溯所有影响帐户的作业，包括以前的贷款重组、客户请求、支付形式，等4) 系统能够处理系统

15、重置并在重置前发出提示5) 系统能够通过信息总线与帐户/票据/支付系统集成6) 系统能够处理预支付，反向支付，部分支付，暂时的支付挂起等功能7) 系统能够处理再支付，例如：自动计算超出贷款限额的部分；自动计算再支付的数额和时间表；允许调整再支付时间表；能够进行对再支付的时间表进行延期或提前。8) 系统能够执行基金的利率和减免9) 系统能够取消贷款附件，包括：未承诺的附件；未撤回的贷款(补充贷款)，并且在还款日程上有相应的变更；系统能够在用户自定义的格式下，产生内外部的文档；客户批准的备忘录；客户批准信；合同附件/合同更改；拒绝信；执行清算的通知信；贷款政权化的备忘录等10) 系统能够支持对客户

16、和项目的运行效果的分析，支持周期性的改变贷款利率11)系统能够在当前利率和贷款评级的基础上，将贷款和市场上的金融产品作比较12) 系统能够计算贷款的收益曲线13) 系统能够跟踪客户/项目的里程碑，例如：改变项目的费用结果和财务计算方法；改变项目的范围；改变对项目管理的描述等14) 系统能够在项目里程碑的基础上，触发必要的提示15) 系统能够在对客户/产品/行业的关键分析的基础上，如对行业销售、生产、原材料消耗、现金信用运用等信息分析基础上，定义信贷监管报告16) 能够支持现场访问、项目状态和其他与项目检验相关的详细信息的记录，同时能够评估这些信息对协议的影响17) 能够浏览从外部评级机构获得的

17、报告18) 能够跟踪条款和条件的遵守情况19) 能够定义赋予银行加速还款权利的具体事件，并且当这些事件发生时能够发出提示20) 对于多种货币贷款，能够跟踪信贷产品线的利用21) 能够生成抵押品成立的文件和清单22) 能够生成抵押成立状态，可获得的总额并与贷款条款相比较23) 能够记录抵押生成的详细信息24) 能够计算和标识抵押品市值25) 能够跟踪保险信息26) 能够处理贷款全额/部分提前还款(同时有变更的还款计划)的情况27) 能够支持补充贷款从一种产品向另一种产品的转换(全额/部分)，比如，本地货币贷款转为多种货币贷款或者反之，贷款转为债券或普通股或优先股,等28) 能够支持相反方向的利率

18、变更29) 能够支持复利计算和违约偿金30) 能够生成提示通知、法律相关信息，等31) 提示付款金额时，未到期的金额应当作到期金额来处理。多种货币贷款的情况下，未到期的外币金额要转换为同等的本币金额32) 能够生成法律通知/起诉文件/保函,等33) 能够注意法律程序的进行状态34) 能够记录清算人信息35) 能够记录部分/全额贷款销售(内部转移/外部销售)36) 能够支持部分贷款组合的证券化37) 虽然在销售时可能不需监控，在证券化过程中需要对贷款组合的连续监控8. 客户请求在贷款存续期间，客户可能请求在合同许可的范围内对合同进行补充或修改。系统能够处理常见的客户请求：1) 要求新贷款2) 合

19、并/解散3) 出售/购买大笔资产4) 变更还款计划5) 变更利率6) 提前还款7) 贷款转换8) 贷款取消9) 提交新文件9. 还款及单据处理(包括贷款终止)1) 系统能够访问来自外部数据源的信息(如：资金系统中的汇率及利率等)2) 系统能够按用户定义列出账户信息：历史/产品/辅助信息.3) 系统能够支持小数点后4-6位的计算4) 系统能够支持不同国家的假期历法，支持代理还款的本金、利息或本利合计的假期历法。5) 对于利率：系统能够从记息日期自动置入利息，允许在贷款期限内更改/调整利率，以及放弃利息。6) 系统能够因更按计划生成收息通知，将一个用户的不同产品置于一个收息通知7) 系统能够根据用

20、户定义的系统单据循环可以自动生成单据8) 单据生成的选择标准必须包括用户定义的领域如日期(日/月/年)，余额/付款额；系统支持单一或批量的单据功能，包含灵活的排除或包含功能9) 系统能够在到期日记录交易之前提前开单据；在某一个预设的截止日期之前的交易被记入一个分账户并开单据；如出现多币种贷款，单据将按照一个临时汇率被提前开出。系统将支持临时汇率的计算。如出现远期合约，单据将按原其汇率开出。.10) 系统能够按照360天/365天中的实际天数执行开单任务11)系统能够为非到期日生成单据12) 系统能够按用户定义的命令提供特例/特别处理管理，如延迟还款、间接贷款损失13) 系统能够集成账户/支付系

21、统14) 能够按用户要求变更交易生效日15) 能够支持记息日、系统日期及生效日期16) 对会计方面：系统能够按照会计科目表在交易生效日自动生成一般性会计分录；支持客户级的分账户；能够识别把手续费/其他收费作为已收到的收入(如印花税)；对单个帐户生成任意日期的已计提未付款表；以天为基础计算利息；以到期收益为基础记录零息债券的收入等17) 系统能够生成调整分录(从分类账户回溯到交易)18) 系统能够记录过期的支票和生成必要的提示19) 需要的话，系统能够记录已收支票/电子转账的信息20) 系统能够为付款生成收据21) 系统能够拆分支票金额(按公司/产品类型/个人融资)22) 系统能够使支票支付相应

22、费用科目(本金、单利、罚息等)；系统应能按照预设的逻辑支付/拆分支票，并按逻辑变化；对一种产品类型有多种支付逻辑；在借款人级和补充级上的支付是可能的23) 如果到期日有未偿付外币，系统能够将其到期转换为本币24) 对逾期帐目和准备金的处理：系统能够按多种标准辨认并将资产归类为标准、次标准、可疑和损失资产；当符合一种或多种标准时能及时处理；存储资产分类变更时的日期；能够按用户定义的标准自动变更贷款分类；以现金为基础的非标准资产的会计纪录；收入撤销的正确会计分录；能够按用户定义的标准自动计算撇帐的金额；按用户定义的标准和公式自动计算特殊准备金；能够生成带/不带撇帐金额和准备金金额的报告；能够对现在

23、的非标准资产测算损失准备金额并预测非标准资产；能够对预计的应收款生成撇帐金额等25) 系统能够将多种融资方式合成一种方式26) 系统能够将未支付款项记录为预期的费用，例如旅行费、银行手续费等27) 系统能够记录还款/贷款余额；还款/贷款余额可付利息或不付利息28) 系统能够以支付完毕为标准或按用户定义的其他标准关闭帐户；建议相关权力机关让渡持有的有机证券29) 系统能够自动调节银行的风险暴露/对应方余额或未付的还款30) 系统能够生成余额/欠款情况31) 系统能够对未来的单证和收据在个人融资/客户级/分行级/总行级进行假设分析32) 系统能够从产品级到银行级进行1至10年的预测；预测应在产品、

24、借款人、客户群和银行间比较33) 系统能够支持多币种贷款34) 系统能够多个期间的现金流量预测35) 系统能够处理扣税或不扣税的杂项付款和收据36) 系统能够处理银行对帐37) 系统能够预先定义形式的客户帐户交易生成标准信函/陈述。系统应支持人和日期的交易历史列表38) 系统能够生成分行/地区行/总行级的不同时期内的试算平衡39) 在安全和监控方面：系统能够允许被授权的人员对标准流程进行监控；许被授权的人员修改默认值/数字/预设参数1.3 信贷业务管理系统的数据结构要完成上节所述的功能，信贷业务管理系统必须有完整的数据结构。数据结构是系统实现关键的业务操作、进行关键的业务计算、保存关键的系统数

25、据信息(包括系统用户的输入和与信贷系统相集成的系统的输入)的基础平台。该数据结构至少应该包括：完整的企业客户信息，包括：客户、企业类型（按照银行内部的分类进行标识）；客户、企业基本描述信息；客户财务信息；客户的非财务的详细信息；企业客户的描述性新闻；客户所在行业的详细信息；项目的基本描述信息（如果是项目融资）；客户以前与银行的关系的信息等完整的银行信贷产品定义信息，包括：信贷产品名称；信贷产品代码；每种信贷产品的相关特性的信息；针对每种信贷产品需要准备的文件类型的列表；该信贷产品的最低与最高贷款数目；每种信贷产品的利率和计算方式；每种信贷产品的费用和计算方式；贷款期限；还款选择类型（如，只还本

26、金、只还利息、本金和利息一起还）；信贷的货币类型；信贷产品的抵押品需求；信贷产品与法律相关的详细信息等一股信贷帐户信息，包括：借款人代码；帐户状态（如，申请、有效、逾期、呆帐等）；客户经理代码；帐户所在地（分行、地区或总行）；完整的贷款帐户详细信息，包括：客户银行帐号（每次放款可能相同或不同）；客户银行名称和地址（每次放款可能相同或不同）；客户在本银行的帐号；银行代码；本银行支票号码；批准数额；承诺金额；未支取余额；备忘录日期；放款日期；上次取消贷款的日期；对于到期未还款的调整类型（自动拨款/手动拨款）利率（基本利率和附加利率）；还款计划；保险的详细信息等外部市场数据，包括：市场价格（如，商品

27、价格、货币价格，等）；产业的通常负债比率；该企业客户的融资比率；该企业客户的股票交易价格等信贷初步评估记录：客户经理的初步评估；地区/分行的初步评估；收到申请的日期等信贷评级信息，包括：外部评级信息；内部评级信息；整体建议的评级；整体实际评级等信贷产品定价信息，包括（具体数据，部分通过信息总线从其它系统中获得，部分通过信息总线进入其它系统，特别是管理信息类系统）：风险暴露数额；借贷利率/收益率曲线；客户信用评级；信贷限额边际利润；利息收入的利息税；利息税率；资金成本；运营成本（直接和间接的）；预期的信贷损失表；资金配置表；风险资本的目标回报不可预见损失；定价模型建议的定价；实际定价；费用类的收

28、入详细信息等提供给企业客户的贷款信息：贷款名称或类型；贷款数额和货币类型；汇率；利率（基本利率和附加利率）；贷款期限；放款计划；还款计划；逾期还款条款和条件；贷款费用；税费状况；贷款到期日；描述性的贷款条款和条件；抵押贷款的生成日期和描述；股权质押状况；资产担保/同步条款收费的生效日和描述；担保人详细信息（公司/个人担保人）；担保人的注册公司（总公司）；需制作的文档；将执行的保证承诺等客户各类请求信息，包括：请求的详细内容；取消贷款的数额；取消贷款的生效日；贷款数额/补充贷款金额；贷款支取行/机构；将无法收回的费用类型；请求免除的利率/费用；取消/转换/预付日期；请求的理由等对客户请求的处理的

29、信息，包括：请求对于银行的担保/利率的影响；对主要的盈利性指标的影响；对客户的请求审批前后的主要比率（负债/权益，利息偿付比率,等）的影响；对银行当前的安全性以及批准客户请求对安全性的影响；银行的决策；变更的还款计划；帮助客户处理请求的利率/费用；预付手续费的情况；新的条款和条件；银行决策的合同文件，比如，其他需要的审批、逾期贷款的清收；协议变更的详细信息利率信息/结构表，包括（具体数据通过信息总线从其它系统中获得）：计息方式；利息种类；收息频率/利息实现；利率类型；利率计算方式；利率计算基于（月、季、年、本、息及其他方式）；利息收取频率；利息处理/通知日等信贷资产管理组合所需的数据，包括：按

30、产品分类的批准及用款的详细信息；按产品分类的余额的详细信息资源的详细信息；按产品分类的资产的详细信息；毛/净不良资产的详细信息；按产品分类的基金收入的详细信息；手续费收入的详细信息其他收入的详细信息；利息支出的详细信息；准备金的详细信息；直接和间接支出的详细信息；信贷监控的定性信息；特别信息；可能的资产损失的详细信息等批准条款与条件与放款相关的企业客户（关联客户）的信息表汇率表抵押品的详细信息违约率表-包括平均累计违约率和默认违约率违约回收率贷款审批信息纪录1.4 信贷业务管理系统的数据流图上图展示了信贷业务管理系统框架性的数据流图。该图并没有细节到对一个具体的信贷操作进行分析的程度，但它是数

31、据流分析的顶层图。其他的数据流分析都由它展开，是该图的一个子集。信贷系统的主要数据流如下：市场利率数据，用于实时的进行价值和风险计算用于客户信用风险分析的数据，在信贷管理的各个步骤发挥作用以实时或者批量的方式进行的，贷款交易数据，从信贷系统的前台流向后台以实时或者批量的方式进行的，贷款交易数据，流向支付系统、总账系统从所有业务线汇总的贷款客户或贷款客户集团的贷款市值头寸（暴露）1.5 信贷业务管理系统的系统技术体系结构国际先进的信贷业务管理系统的一个可能的系统布置如下图所示:分勺后较办玄堂念赛苗贷力公堂等作工柞结一3划，督殳中WIT受津仕+工和*11L；4l1:小胃I主体网珞 基于T订二岂里二

32、3工r.£第 LfiltMO*» 客口工作站Ft川Td5Pge,1刈，3 mJThi rlMiril分布居初封堂 e ：巾不能和汨t cI IF ACLL %害网工修的在上图中，系统存在多个系统访问点。因为信贷业务流程是分布的，至少要求五个操作点，即分行客户经理、总行信贷管理部门、总行风险管理部门、总行贷审会、总行信贷组合管理/报表生成职能等。在某个操作点，特定的工作步骤要求信息共享，例如风险评估。信贷产品的不同，业务的操作也不同，例如：外币贷款需要国际业务部进行支付；而本币小额贷款分行即可发放。一些信贷产品的交易，后台处理和前台在不同的物理地点的配合。信贷业务管理系统的硬

33、件设计，要银行信贷交易高峰时的交易量、支付量、交易量增长的期望值决定。在数据共享方面，从业务操作过程中所需要的信息，应该在不同的物理地点进行共享。例如贷款拟定和利率的信息，应该在不同的物理点都能得到。信贷数据的产生和处理，在总分行分别进行。一处产生的数据，在另一处也应该能访问到。特别是和支付相关的现金流和交易信息，应该能被总行访问到。为了全行范围的风险报表，数据应该集中。和风险管理的信息，应该以批量的方式被访问到。信贷业务管理系统应该采取数据部分集中的形式是一种可以考虑的数据分布方式。2信贷风险管理系统2.1 信贷风险管理系统的功能模块和整体逻辑视图信贷风险管理系统一般并不是单一的物理系统。通

34、常整体的完整的信贷风险管理系统由以下的系统组成：信贷风险管理模型系统信贷风险决策管理系统信贷数据超市及数据管理系统在线数据分析及报表处理系统信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图如下:0曲回门钟打匚后帝 量首宾机三丹斤R借只It收 据 层 宜噂北舟克统治fi员*户蛀不忖反曲E理 同抿挈南H ZI 蕾廿七件 和十（ BAiSKyPSS处好神£ 津科疆I* afla* Fi *a i隼不次胪售时Kg hHi vinrjirt、iAiPli通网唯省驻监建 霍船部: 一一一一，由史期g瓢效然性程匚信贷量哥落转五城上*户2.1.1 信贷风险模型系统该系统的功能范围由个别贷款至组合层面之信贷风险

35、模型，包括内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平衡收益率。具体而言：1）内部评级及客户资信模型-中小型企业的资信模型，在充分数据的保证下，通常通过统计软件可以得到。2）客户资信评级大型企业的资信模型：建议购买Standard&Poors的CreditPro资料作模型基准，其中包括了世界各地行业内企业的财务比率、行业信息及公司评级。3）客户资信评级-专项贷款：建议采用巴塞尔协议所推荐的监管性主观评级模型的评级条件，并同时采用世界银行组织的INFRISK软件计算出的评级作为主观评级模型中的一个条件。INFRISK是世界银行组织的基础项目融资风险衡量方法，以

36、MonteCarlo法仿真未来项目风险的评级，其中考虑因素包括宏观经济参数、建筑成本参数、项目风险参数及偿债资金参数。4） 信贷风险值：从市场的应用、成本、技术成熟性、软件供应上销后支持的考虑下，建议使用美国WhitelightSystemInc之PortfolioManagementSystem是较为适合的。2.1.2 信贷风险决策管理系统以下是有关信贷风险决策管理初步的技术架构图，建议使用三层式的技术架构及Web-based的架构来满足业务的需求。其主要的组件包括信贷风险决策管理系统和文档电子化系统。2.1.2.1 信贷风险决策管理系统其主要功能是支持一线人员进行信贷风险决策业务、提供限额

37、监控功能和补充信贷风险管理业务中所需要的数据。用户利用财务分析工作表（Excel表和Genome等财务分析软件）进行财务数据输入和分析，并通过档案载入的方法将财务数据与其他的信贷风险决策管理数据整合在一起。通过Web服务器让用户能查询有关信贷管理有关的电子化文件协助支持数据补充和客户综合信贷业务查询的功能为避免因系统故障而影响信贷风险决策管理业务运作，建议设置高可用性的设备2.1.2.2 文档电子化系统档案管理系统将与信贷风险决策管理业务有关的文件，电子化及储存到总行和分行的数据库内。通过信息总线，档案管理系统向信贷风险管理系统提供查询的功能由于影像数据的转送对网络的要求十分大，建议除了集中存

38、放影像数据在中央数据库外，还应将分行相关的影像数据复存到分行的数据库内，而当其中一家分行的用户需要查询其他分行的信贷客户电子化文档时，系统会到总行电子文件数据库读取其数据。此种设计可以减少对网络的负担。2.1.3 信贷数据超市及数据管理系统该系统的主要目的是建立一个信贷风险数据超市及与其相关的抽取、转换及载入功能。下图是概念设计层面的数据超市解决方案主要组件，它显示了数据超市解决方案的组件以及数据流程的设计。其主要组件包括操作性数据储存（ODS）、原子数据超市（CRDS）、抽取、转换及载入程序以及数据立方体。2.1.3.1 操作数据储存（ODS）目的：提供历史性的，交易层面的数据，让用户经常查

39、询交易层面数据结合OLTP与OLAP的设计让许多用户同时读取粒度较细的现有数据，即交易层面的数据提供数据支持信贷风险决策管理系统在决策运算、限额设置及监控、信贷风险决策管理系统的数据查询和组合压力测验的功能功能需求：决策支持-提供一个数据库来储存决策支持与限额设置及监控功能所需的数据。另外，这个系统也需利用操作性数据提供单一客户管理、集团户管理以及信贷客户查询功能数据查询-通过用户界面提供综合信贷业务查询功能数据需求：储存所有信贷业务有关的数据，信贷业务数据需求范围有三方向面，分别是客户、业务及单位储存交易层面的有限历史数据，以避免减慢决策支持与经常的数据查询功能数据以少于1年的历史信贷账户数

40、据给操作性数据储存以支持信贷业务资料分析另外，此数据库也需要储存现有的信贷风险因素，利用决策支持功能以参数形式配合信贷风险模型进行日常信贷审批之评分及评级功能2.1.3.2 信贷风险数据存储(CRDS)目的：以数据超市形式设计让用户读大量数据，包括历史数据，利用OLAP技术，进行数据分析反映不同时段的历史数据，帮助推论信贷风险模型从ODS运算以及聚合交易层面数据，以账户层面储存于CRDS内，减低在线数据读取时间提供充足的历史数据，以利用数据挖掘工具建立信贷风险模型，另外也提供足够数据给在线数据分析工具建立管理报表功能需求：CRDS将储存充足的历史数据以符合以下功能：模型建立工具-提供数据给数据

41、挖掘工具建立准确性较高的评级模型在线分析处理工具(OLAP)-通过OLAP工具建立管理报表，让用户进行在线数据分析量度信贷风险。它将以一个以数据超市方法而设计，数据库需要增加在线分析处理的效率，同时支持用户进行随时数据查询(ad-hocquery)数据需求主要储存信贷风险因素与部分数据业务数据以满足数据挖掘与管理报表的需求CRDS最少需求储存5年的企业客户之历史违约数据及回收数据统一来说，CRDS可日积月累储存5-7年的数据，以在线形式让用户读取2.1.3.3 ODS与CRDS的抽取转载驻留区的建议驻留区作为从各个数据源抽取出数据的一个预备性区域，是进行转换程序的暂时性数据储存库。另外，如果某些ETL的程序需要重新执行，驻留区可作为数据源的备份储存库。所以ETL服务器无需再次从先前的数据源中抽取数据，ETL的程序将可从驻留区中取得数据。该种方法使得ETL服务器对于电脑主机系统的潜在干扰效应减到最低。转换程序ETL工具负责处理特别的转换需求及相对复杂的转换逻辑，ETL工具将在驻留区内建立实际表格，识别号和外键码会被生成并下载至CRDS数据存超市。相关表格的索引在成功完成数据转换之后也将重新建立。检查总计和记录总数量会被生成来保证数据的质量。被拒绝的纪录则在重新进行处理之