计量经济学期末考试题库完整版及答案

1、、单项选择题（每小题1分）1 .计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A. 1930年世界计量经济学会成立B. 1933年计量经济学会刊出版C. 1969年诺贝尔经济学奖设立D. 1926年计量经济学（Economics） 一词构造出来3 .外生变量和滞后变量统称为（D）。A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4 .横截面数据是指（A）。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同 统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一

2、时点上不同统计单位不同 统计指标组成的数据5 .同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C） oA.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6 .在计量经济模型中，山模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机 变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7 .描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ） oA.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8 .经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9 .下面属于横

3、截面数据的是（D ）。A. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是（ A ） oA.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型B.设定模型一估计参数一 检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一 估计模型一应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ）。A.虚拟变量B.控制变量 C.政策变量D.滞后变量12 . （

4、B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ） oA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据14 .计量经济模型的基本应用领域有（A ）。A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15 .变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A ） oA.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系16 .相关关系是指（ D ） oA

5、.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系 17.进行相关分析时的两个变量（ A ） oA.都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以18 .表示x和y之间真实线性关系的是（C ）。A. £=后+配 B.七亿） = 4+4%D. YHX19 .参数/的估计量液具备有效性是指（B ） oA. var（3）=0B. var（/）为最小C.（/一4）=0D. （/一夕）为最小20.对于Z=A+4Xj+4.，以W表示估计标准误差，户表示回归值，则（B ）。A. 3=0时,工（工一*）=0B. 3=

6、0时,22（丫一*）2=0C. 办）时,Z（Y*）为最小D. WR时,Z（Yi）2为最小21 .设样本回归模型为Y尸身+后X+e一则普通最小二乘法确定的%的公式中，错误的c. R=Z（x可（丫-丫）E（x.-x）2B.萨屯"小"D. /产Y?X"22 .对于丫域）+6%+-以1表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（D ） oA. 6=0时，i-l B. "0时，r=-lC. 3=0时，r=0D. 6=0时，r=l或匚-123 .产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为V=356-1.5X,这 说明（D ） oA.产量每增加一台，单位产

7、品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品 成本平均减少元24 .在总体回归直线E （Y）=片+4不中，从表示（B ）。A.当X增加一个单位时，Y增加4个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加四个单 位C.当Y增加一个单位时，X增加4个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加四个单 位25 .对回归模型丫=&+应Xi+Uj进行检验时，通常假定服从（C ）-A. N （0, b：）B. t（n-2）C. N （0, cr2）D. t（n）26.以Y表示实际观测值，y表示回归估计值，则普通最小二乘法估

8、计参数的准则是使 （D ） oA.工（丫-*）=0 B .%（丫一'）2=0C. Z（丫一寸尸最小D. Z（Y1*）2=最小27 .设Y表示实际观测值，寸表示0LS估计回归值，则下列哪项成立（D ） oA. Y=YB. Y=YC. Y=YD. Y=Y28 .用OLS估计经典线性模型丫=片+百Xj+Uj,则样本回归直线通过点D oA. （X, Y）B. （X, Y）C. （X, Y）D. (X, Y)29 .以Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线*=氐+6%满足（A ） oA. Z（丫-*）=0B. Z（Y,-”2=0C. Z（Y大:=0D.30.用一组

9、有30个观测值的样本估计模型丫=A+4Xj+Uj,在的显着性水平下对从的显着性作t检验，则4显着地不等于零的条件是其统计量t大于（D ）。A. （30）B. （30） C. （28）D. （28） 31.已知某一直线回归方程的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数 为（B ） o A.B.C.D.32.相关系数r的取值范围是（ D ） oA. rWTB. rZl C. OWrWlD.1 33.判定系数R二的取值范围是（C ） o A. R2W-1B. R221 C. 0WR2W1D. 一 1WR2W1 34.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。,越大，则（ A ） o

10、A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大35.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C ）。 A. 1B. -1 C. 0D. 8 36.根据决定系数R二与F统计量的关系可知，当*=1时，有（ D ） o A. F=1B. F = -lC. F = 0D. F=8 37.在CD生产函数丫 = AZ5K°中，（A ）。A. a和尸是弹性和a是弹性 和夕是弹性是弹性38 .回归模型匕中，关于检验“。：下=0所用的统计量,下列 4VdM d）说法正确的是（ D ） oA.服从/（一2） B.服从，（一 1）C,服从/（

11、一1） D.服从 1 （一2）39 .在二元线性回归模型匕=A+4X“+AX2j+%中，4表示（A ）。A.当X2不变时，XI每变动一个单位Y的平均变动。B.当XI不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C.当XI和X2都保持不变时，Y的平均变动。D.当XI和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。40 .在双对数模型In4 =ln&+用lnXj+%中,多的含义是（ D ）。A. Y关于X的增长量B. Y关于X的增长速度CY关于X的边际倾向D. Y关于X 的弹性41.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为In；. =2,00 + 0.75In X,-,这表明人均收入每

12、增加1%,人均消费支出将增加（C ） OA. 2%B. % C. %D. %42 .按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ） oA.与随机误差项不相关 B.与残差项不相关 C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关43 .根据判定系数R二与F统计量的关系可知，当时有（C ）。=1= 1=8二 044,下面说法正确的是（D ）。A,内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生 变量是非随机变量45 .在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A ）。A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46 .回归分析中定义的（B ）。

13、A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机 变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随 机变量47 .计量经济模型中的被解释变量一定是（C ）。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量48 .在由九=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为，则调整后的多重决定系数为（D ）49 .下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）A. & （消费）=500+4 （收入）B. Q；（商品需求）=10+4 （收入）+*（价格）c. Q：（商品供给）=20+4 （价格）D.工（

14、产出量）二邛（劳动）摩、（资本）50 .用一组有30个观测值的样本估计模型£ =%+4%+,后，在的显着性水平上对4的显着性作/检验，则4显着地不等于零的条件是其统计量，大于等于（ C ） A.八）。5（3°） b. （28） c. °3式27） 口.我0.025 028）51 .模型1n上1n七+"，中，”的实际含义是（B ）X、关于）'的弹性 B.）'关于'的弹性 C. 4关于）'的边际倾向D.）'关于工的边际倾向52 .在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1 ,则表明模型中存在（

15、 C ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53 .线性回归模型 y, = % + bxxu + b2x2l +.+bkxkt+ut 中，检验 Ho : b, = 0（/ = 0,1,2,k）A时，所用的统计量 痴畲）服从（C ）（n-k+1）（n-k-2）（n-k-l）（n-k+2）54 .调整的判定系数亘,与多重判定系数R2之间有如下关系（D ）A.R2=±Lr2B.千= zLr2一 k 一1一 k 一 1C.反2=1 一L（l + 7?2） D. R2=-（I-/?2）一k 一1一k 一155 .关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C ）。X只

16、有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 、B、C都不对56 .在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：（C ）A nNk+1B n<k+lC nN30 或 nN3 (k+1)D nN3057 .下列说法中正确的是：（D ）A如果模型的*很高，我们可以认为此模型的质量较好 B如果模型的斤 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C如果某一参数不能通过显着性检验，我们应该剔除该解释变量 D如果某一参数不能通过显着性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 58.半对数模型丫 =尸。+尸加'+”中 参数乩的含义是（，）。 A .X的绝对量变化，引起Y的绝

17、对量变化8.丫关于乂的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 。.丫关于乂的弹性 59.半对数模型=中，参数片的含义是（人）。的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率关于X的弹性的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化关于X的边际变化60.双对数模型lnY = &+PJnX+中 参数A的含义是（d ） ° 的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化关于X的边际变化的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率关于X的弹性方法用于检验（A ） A.异方差性B.自相关性 C.随机解释变量D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D ） A. 一阶差分法

18、B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法检验方法主要用于检验（A ） A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性检验方法主要用于检验（A ）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性65 .下列哪种方法不是检验异方差的方法（D ）A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A ）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息67 .加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作

19、用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用68 .如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差,与看有显着的形式 ej=°.28715%+匕的相关关系（"满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小 二乘法估计模型参数时，权数应为（C ）_1_ 1A.巧 B. x； C. X， D,嘉69 .果戈德菲尔特一一匡特检验显着，则认为什么问题是严重的（A ）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70 .设回归模型为升=如+'，其中%四）=/七，则的最有效估计量为（C ）A.B,0-AD.71

20、.如果模型ykbo+b风+s存在序列相关，贝IJ （ D ）。A. cov （xt, U-） =0B. cov （ut, uJ=0（tWs） C. cov （xt, u：）W0D. cov （ut, us） WO（tWs）72 .DW检验的零假设是（P为随机误差项的一阶相关系数）（B ）。C . DW=173 .下列哪个序列相关可用DW检验（为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（A ）。D . ut = P vt+ P 2 v-i + 74 . DW的取值范围是（D ）。A . -1WDWW0 B . -1WDWW175 .当DW = 4时，说明（D ）。A.不存在序列相关C.存

21、在完全的正的一阶自相关C . -2WDWW2 D . 0WDWW4B.不能判断是否存在一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关76 .根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW二。在样本容量"20,解释 变量k=l,显着性水平为时，查得dl=l,如二,则可以决断（A ）。A.不存在一阶自相关B .存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自D .无法确定 77 .当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ）。A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法法78 .对于原模型yLb°+bK+u,广义差分模型是指（D ）。79 .采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适

22、用于下列哪种情况（B ）。A . P 0B . PC . -1 < P <0D . 0 < P < 180 .定某企业的生产决策是由模型SLb°+bR+u描述的（其中S七为产量，P：为价格），又知：如果该企业在L1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型 存在（B ）。A .异方差问题 B .序列相关问题C.多重共线性问题 D .随机解释变量问题81 .根据一个产30的样本估计乂=氐十方小g后计算得DW二，已知在5%的置信度下， dl二,d",则认为原模型（D ）。A.存在正的一阶自相关 B .存在负的一阶自相关 C.不存在一阶自相关D

23、.无法判断是否存在一阶自相关。82 .于模型y尸身+Axt+et,以P表示e1与口之间的线性相关关系（t=l, 2,T），则 下列明显错误的是（B ）。C . p =0, DW = 21, DW = O83 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）。A.横截面数据 B.时间序列数据C .修匀数据D.原始数据84 .当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D ）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性85 .经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF （C ）。A .大于B .小于C .大于5D .小于586 .模型中引入实际上与解释变量有关的变

24、量，会导致参数的OLS估计量方差（A ）。A .增大B ,减小C .有偏D .非有效87 .对于模型ykbo+bMt+bxt +u,与n?=O相比，入二时，估计量的方差将是原来的（B ） oA.1倍B.倍C.倍D.2倍88 .如果方差膨胀因子VIF= 10,则什么问题是严重的（ C ）。A .异方差问题B .序列相关问题 C .多重共线性问题D .解释变量与随机项的相关性89 .在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（C ）。A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度90 ,存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A ）。A .变大B .变小C

25、 .无法估计D .无穷大91 .完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ） oA.参数无法估计 B .只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断 D.可以计算模型的拟合程度92 .设某地区消费函数£="+。内.+从中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者 的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C ）93 .当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ）A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量D.虚拟变量94 .由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率

26、随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（A ）A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型95 .假设回归模型为y产。+分,+M，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则夕的普通最 小二乘估计量（DD ）a.无偏且一致B.无偏但不一致 c.有偏但一致D.有偏且不一致96 .假定正确回归模型为,=a + /7内若遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关则凡的普通最小二乘法估计量（D ）A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97 .模型中引入一个无关的解释变量（C ）A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二

27、乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降1车中都98 .设消费函数y =a（j+aQ + /"+r,其中虚拟变量，如果统计检验表0四口V明/ =。成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是（D ）。A.相互平行的B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的99 .虚拟变量（ A ）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100 .分段线性回归模型的几何图形是（D ）。X平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线101 .如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚

28、拟变量数目为（B ）o102 .设某商品需求模型为），,=%+%+%，其中丫是商品的需求量，X是商品的价 格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12个虚拟变量，则会 产生的问题为（D ）。A .异方差性B ,序列相关C.不完全的多重共线性 D .完全的多重共线性103 .对于模型），,=%+/%+外,为了考虑“地区”因素（北方、南方）,引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ） OA.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性,、fl城镇家庭104 .设消费函数为X + 玉+4氏+%,其中虚拟变量I。农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立

29、时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A ） oA % = o 4 = °b % H ° 4 0 0c “小 o a = o口= o 仄 W o I105 .设无限分布滞后模型为X =。+用Xt +丹Xt., +/72Xt.2 +U一且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（C ）。A .晟B . &C . &D .不确定21 + 21-/1106.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ B ）。A.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量107 .在分布滞后模型匕=2 +4+4%7+尸2%-2+ +%中

30、，短期影响乘数为（D ） oA . 4B . AC . &D . /J。l-a-a108 .对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（D ） oA.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D .工具变量法109 . koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（D ）。A .无偏且一致B .有偏但一致C .无偏但不一致D .有偏且不一致110 .下列属于有限分布滞后模型的是（D ）。a . Z = a+ 4工_ + 氏Q +%B . Y, = a + pOX, + pxYt- + P?Yi-2 + , , , + A+ utC . Z =a + &X,+/?/_+4X

31、32+ + %D . Y尸a +禽X,+aX.、+色X一+111 .消费函数模型C =400+0.5/,+0.3/-+0.1*，其中/为收入，则当期收入/，对未 来消费C.2的影响是：（增加一单位，J增加（C ）。A .个单位B .个单位 C .个单位D .个单位112 .下面哪一个不是几何分布滞后模型（D ）。A . koyck变换模型 B .自适应预期模型 C .局部调整模型 D .有限多项 式滞后模型113 .有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（D ）。A .异方差问题 B .序列相关问题 C .多重共性

32、问题D ,参数过多难估计问题H4 ,分布滞后模型匕=2 +自%+4%_1+4%_2+&%_3+，中,为了使模型的自由度达 到30,必须拥有多少年的观测资料（D ）。115 .如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C ）。A .恰好识别B .过度识别C .不可识别D .可以识别116 .下面关于简化式模型的概念，不正确的是（C ）。A .简化式方程的解释变量都是前定变量B .简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C .简化式参数是结构式参数的线性函数D .简化式模型的经济含义不明确117 .对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B ）。A .间接最小

33、二乘法和系统估计法B .单方程估计法和系统估计法C .单方程估计法和二阶段最小二乘法D .工具变量法和间接最小二乘法118 .在结构式模型中,其解释变量（C ）。A ,都是前定变量 B .都是内生变量C .可以内生变量也可以是前定变量D,都是外生变量119 .如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A ）。A .二阶段最小二乘法B .间接最小二乘法C .广义差分法 D .加权最小二乘法12。.当模型中第，个方程是不可识别的，则该模型是（B ）。A ,可识别的 B .不可识别的C .过度识别 D .恰好识别121 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中,解释

34、变量可以是前定变量，也可以是（C ）A .外生变量 B .滞后变量C .内生变量 D.外生变量和内生变量122 .在完备的结构式模型中，外生变量是指（D ）。A . Y（ B . Yt-iC . I（D . GtC =q）+*+i,123 .在完备的结构式模型/,=%+咐中，随机方程是指（D ）。 Z=G+，+G,A.方程1B.方程2 C.方程3D.方程1和2124 .联立方程模型中不属于随机方程的是（D ）。A .行为方程B .技术方程C .制度方程 D .恒等式125 ,结构式方程中的系数称为（C ）。A .短期影响乘数 B .长期影响乘数C .结构式参数D .简化式参数126 .简化式参

35、数反映对应的解释变量对被解释变量的（C）。A .直接影响B .间接影响C .前两者之和D .前两者之差 127 .对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（D ）。A .精确性 B ,无偏性C .真实性 D . 一致性 二、多项选择题（每小题2分）1 .计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE ） oC.经济统计学D.数学）OC.应用计量经济学D.广义计量经）OC.应用计量经济学D.广义计量经AB ） oC.内生变量D.外生变量）OC.内生变量D.外生变量A.统计学B.数理经济学E.经济学2 .从内容角度看，计量经济学可分为（ ACA.理论

36、计量经济学B.狭义计量经济学济学 E.金融计量经济学3 .从学科角度看，计量经济学可分为（BD A.理论计量经济学 B.狭义计量经济学济学 E 金融计量经济学4 .从变量的因果关系强，经济变量可分为（A.解释变量B.被解释变量E.控制变量5 .从变量的性质看，经济变量可分为（CDA.解释变量B.被解释变量E.控制变量 6,使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE ） oA.对象及范围可比B.时间可比C, 口径可比D.计算方法可比E.内容可比7 . 一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ABCDA.变量B.参数C.E.虚拟变量8 .与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（A.

37、确定性B.经验性C.E.灵活性9 . 一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（A.内生变量B.外生变量C.E.滞后变量10 .计量经济模型的应用在于（ABCD ） oA.结构分析B.经济预测C.论E.设定和检验模型11 .下列哪些变量属于前定变量（CD ）。A.内生变量B.随机变量C.）O随机误差项D.方程式BCD ） o随机性D.动态性ABCDE ） o控制变量D.政策变量政策评价D.检验和发展经济理滞后变量D.外生变量E.工具变量12 .经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（ABCD ）oA.折旧率B.税率C.利息率D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数13 .在一个经

38、济计量模型中，可作为解释变量的有（BCDE ）oA.内生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量14 .对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABE）oC. 一致性D.确定性ACD ） oB.商品销售额与销售量、销售价格D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门A.无偏性B.有效性E.线性特性15 .指出下列哪些现象是相关关系（A.家庭消费支出与收入C.物价水平与商品需求量课程分数16 . 一元线性回归模型X=&+4Xj+U1的经典假设包括（ABCDE ）-A. E（uf） = O B. var（M/） = <J： C- cov（wz

39、jyJ = 0 D. Cov（xrur） = 0E. N（0,b?）17.以Y表示实际观测值，寸表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ABE ） oA.通过样本均值点（入，Y）B.C.工（¥-幻'=0D. 2L（¥-Y,）2=OE. cov（Xi）=018.q表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关 关系，则下列哪些是正确的（AC ） oA. E （Y,）=用 + 4"B. ¥=/）+/%C Yi=Bo+ BX+e、D. *=A+4x+qE. £（丫）=尺+4%19.寸表示OLS估计回归值，u

40、表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列 哪些是正确的（ BE ） oA. 丫=片+44b. 丫=4+4入+»C. Yi=A+6Xi+UiD. *=4）+/%+片E. 1=&+方x20 .回归分析中估计回归参数的方法主要有（CDE ） oA.相关系数法 B.方差分析法C.最小二乘估计法D.极大似然法E.矩估计法21 .用OLS法估计模型Y=A+4Xj+U1的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计 量，则要求（ABCDE ） oA. E（uJ=0B. Var（ui）=cr? C. Cov（upu p=0D. % 服从正态分布E. X为非随机变量，与随机误差项上不相关。2

41、2.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（CDE ） oA.可靠性B.合理性 C.线性D.无偏性 E.有效性 23.普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ABDE ） oa.通过样本均值点（冗力b.2L（-）2=o D.E. Cov（Xi,el） = 024 .由回归直线估计出来的*值（ ADE ） oA.是一组估计值.B.是一组平均值C.是一个几何级数D.可能等于实际值YE.与实际值Y的离差之和等于零25 .反映回归直线拟合优度的指标有（ACE ） oA.相关系数 B.回归系数 C.样本决定系数D.回归方程的标准差E.剩余变差（或残差平方和）26.对于样本回归直线*=/）+

42、2%,回归变差可以表示为（ABCDE ） oA.C.E.rE（XT）2万 Z（xXxy*）B. 42X(X-X,)2D. Z(*一郎27.对于样本回归直线*=尺+/%, 8为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确 的有（ABCDE ） oA.C.E.Z(Y-Y)26；Z(x 二兄)2Z(Y.-Y)2d(n-2)1 Z(丫 X)2B.D._Z(Yf 2Z(Y*)2%Z(x,又1yY) ""Z(Y.-Y)228.下列相关系数的算式中，正确的有（A.XY-XYB.ABCDE ) o (X-X,XY-Y.)C.E.29.A.cov(X,Y)D.II CTyZ（X兄 XYf臣（X兄）

43、2工（丫*）2工七丫-欣丫判定系数正可表示为（TSSE.B. R-=BCEESSTSSESS+RSS30.线性回归模型的变通最小二乘估计的残差q满足（ACDEA.B.C. 2>*=°D. £e,X,-0E. cov(X,eJ=031.调整后的判定系数的正确表达式有（BCDZ(YY»(n-l)C JLa ,Z(YY，/(n-k)B _Z(Y一炉"I) (Y-Y.)2/(n-l)C. 13)3) 可一包(n-k-1)n-k-1E. 1(1+R)世2 (n-D32 .对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC )。. ESS/(n-k

44、) 口 ESS/(k-l) ,R2/(k-l)_(l-R2)/(n-k)RSS/(k-l)RSS/(n-k) (l-R2)/(n-k)R7(k-1)E R.(n-k). (l-R2)/(k-l)33 .将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有(AB )A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法34 .在模型1n匕=M凡+4 In Xj+必中(ABCD )A. y与X是非线性的 B. y与4是非线性的c. iny与4是线性的D. In y与In X是线性的 E. V与In X是线性的35.对模型'="。+"%+”2马

45、+进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有(BCD ) oa A =人=0 n I不 0,b, =0 r I =0,b- 0n 4。0,女工0n. 1D. 1L. 1 zU. 1E h=b2 于 036 .剩余变差是指( ACDE )。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和）OB.被解释变量的回归值与平D.解释变量变动所引起的被37 .回归变差（或回归平方和）是指（ BCDA.被解释变量的实际值与平均值的离差平

46、方和均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差38 .设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ BC ） oX（g一）2 次 7）R（k_l）S</（-l）. Xef/（n-k） c Q - R、KD d. R*k-1）R*Lk）e.（i-/?2）/a-i）39 .在多元线性回归分析中，修正的可决系数正与可决系数W之间（AD ）。A.反葭/B. * K C歹只能大于零D.我可能为负值40 .下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABCDE ）A.用横截面数据建立

47、家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出 对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41 .在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（AB ）A.线性B.无偏性C.最小方差性 D.精确性E.有效性42 .异方差性将导致（BCDE ）。A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D,建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽43 .下列哪

48、些方法可用于异方差性的检验（DE ）。A. DW检验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法 D.样本分段比较法E.残差回归检验法44 .当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ABCDE ）。A.线性 B.无偏性 C.有效性D.一致性E.精确性45 .下列说法正确的有（BE ）。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现 时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，贝IJOLS残差必定表现出明显的趋势46 .

49、DW检脸不适用一下列情况的序列相关检脸（ABC ） oA.高阶线性自回归形式的序列相关B .一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D .正的一阶线性自回归形式的序列相关E,负的一阶线性自回归形式的序列相关47 .以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（BC ）。A . duWDW<4-du B . 4-duWDWW4-dlC . dlWDWWduD . 4-dl<DW<4E . OWDWWdl48 . DW检脸不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（BCD ）。A,模型包含有随机解释变量B .样本容量太小C,非一阶

50、自回归模型D.含有滞后的被解释变量E .包含有虚拟变量的模型49 .针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（BDE ）。A.加权最小二乘法B .一阶差分法C.残差回归法 D.广义差分法E . Durbin两步法50 .如果模型yLb0+b风+s存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（AB ）。A.线性 B.无偏性 C,有效性 D.真实性 E.精确性51 . DW检脸不能用于下列哪些现象的检脸（ABCDE ）。A ,递增型异方差的检验B . u=Pu形式的序列相关检验C . x产b°+b凶形式的多重共线性检验D .乂二血+公乂产自丫皿+的一阶线性自相关检验E.遗漏重要

51、解释变量导致的设定误差检验52 .下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC ）。A.资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B .消费作被解释变量， 收入作解释变量的消费函数C.本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D.商品价格.地区.消费风俗同时作为解释变量的需求函数E.每亩施肥量.每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型53 .当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD ）。A .各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B 一部分解释变量与随机误差项之 间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D .估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的

52、随机误差项也将序列相关54 .下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ACD ）。A.相关系数 B.DW值C.方差膨胀因子D.特征值E.自相关系数55 .多重共线性产生的原因主要有（ABCD ） oA.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.经济变量之间往往存在着密切的关联C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E .以上都正确56 .多重共线性的解决方法主要有（ABCDE ）。A.保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量B .利用先验信息改变参数的约束形式C.变换模型的形式D.综合使用时序数据与截面数据E.逐步回归法

53、以及增加样本容量57 .关于多重共线性，判断错误的有（ABC ）。A .解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B .所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D,存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析58 .模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（AB ）。A.参数无法估计B .只能估计参数的线性组合C.模型的判定系数为0D .模型的判定系数为159 .下列判断正确的有（ABC ）。A .在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C.虽然多重共线性下，很难

54、精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预 测。D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多 重共线性。60 .在包含有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（AEA.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关61 .关于虚拟变量，下列表述正确的有（ ABCD ）A.是质的因素的数量化C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素 62 .虚拟变量的取值为。和1,分别代表某种属性的存在与否，其中（ BC ）A . 0表示存在某种属性B . 0表示不存在某种属性C. 1表示存在某种属性D . 1表示不存在某种属性E . 0和1代表的内容可以随意设定 63 .在截距变动模型凹=%+囚。+西+4中，模型系数（AC ）B.4是基础类型截距项D. 名称为公共截距系数E.A .即是基础类型截距项c . 4称为公共截距系数为差别截距系数64 .虚拟变量