金融工程专业金融工程教案.

1、金融工程学教案安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第一章金融工程概论课时 4学时教 学 目 的 及 要 求要求学生通过学习，了解金融工程的基本概念、金融工程的基本内容，金融工程学产生和发展 的背景。重 点 难 点 及 其 处 理重点：金融工程的基本概念和基本内容。难点：金融产品的定价。教 学 方 法课堂教学参考文献1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。才

2、作业及要求1 .金融工程对金融风险的处置思路是什么？2 .为什么金融衍生品定价不能用直接定价法？后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第二章金融工程的基本分析方法课时 4学时教 学 目 的 及 要 求要求学生了解金融工程的四种基本分析方法：无套利定价法、风险中性定价法、状态价格 定价技术、积木分析法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：无套利定价法、风险中性定价法。难点：状态价格7E价技术。教 学 方 法课堂教学，案例说明老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原

3、理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳V 21>作业：课后习题。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第三章远期和期货的定价课时 8学时教 学 目 的 及 要 求本章通过学习要求学生掌握远期和期货合约的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系， 无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。重 点 难 点 及 其 处 理重点：无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。难点：远期价格和期货价格之间的关系，期货价格与现货价格的关系。教 学 方 法课堂教学老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/

4、等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳V2 1>课后习题P63-64, 1-18。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第四章互换的定价课时 8学时教 学 目 的 及 要 求通过学习要求学生掌握金融互换的基本概念，金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。重 点 难 点 及 其 处 理重点：金融互换的基本概念。难点：金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。教 学 方 法课

5、堂教学老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳V 21>课后习题 P79-80, 1、2、3、4、6、7。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第五章期权市场及其交易策略课时 8学时教 学 目 的 及 要 求本章通过学习要求学生掌握期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间， 期权价格曲线的形状，期权市场的交易策略。重 点

6、 难 点 及 其 处 理重点：期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形 状。难点：期权市场的交易策略。教 学 方 法课堂教学老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳 V 21 >课后习题P114, 1-10。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型课时 8子时教 学 目 的

7、 及 要 求本章在学习证券价格变化过程的基础上,推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期权定价公式。重 点 难 点 及 其 处 理重点：证券价格变化过程，布莱克 -舒尔斯偏微分方程和布莱克 -舒尔斯期权定价模型。难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用教 学 方 法案例教学老畲1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳V2 1>课后习题

8、P131-132, 1-6。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第七章布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展课时 8学时教 学 目 的 及 要 求通过本章的学习要求学生掌握布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷，布莱克-舒尔斯期权定价 模型的推广方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。教 学 方 法课堂教学老畲1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅

9、森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳 V 21 >课后习题 P163-164, 1-11。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第八章期权定价的数值方法课时 6学时教 学 目 的 及 要 求教学目的：让学生了解和掌握二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型，蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型难点：蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。教 学 方 法课堂教学法老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。

10、3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳 V 21 >课后习题P194, 1-10。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第九章奇异期权课时 6学时教 学 目 的 及 要 求教学目的：通过学习要求学生掌握奇异期权的基本概念，奇异期权的主要种类及其定价方 法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：奇异期权的基本概念，奇异期权的种类及其特征。难点：奇异期权的定价方法。教 学 方 法课堂教学法。老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马

11、歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳 V 21 >课后习题P228, 1-12。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第十章套期保值行为课时 8学时教 学 目 的 及 要 求教学目的：通过学习耍求学生掌握套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：套期保值的基本原理。难点：套期保值的基本方法。教 学 方 法课堂教学法。老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版

12、社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳 V 21 >课后习题 P257-258, 1-9。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）一章在险价值课时 8学时教 学 目 的 及 要 求教学目的：通过学习要求学生掌握在险价值的基本概念，各种资产的在险价值及其计算方 法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：在险价值的基本概念，各种资产的在险价值。难点：在险价值的计算方法。教 学 方 法课堂教学法。老畲1 .英洛

13、伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。1、4.斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳 V 21 >课后习题 P281-282, 1-10。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第12章信用风险和信用衍生工具课时 8学时教 学 目 的 及 要 求教学目的：通过学习要求学生掌握信用风险的基本概念，信用风险的度量方法，各种信用 衍生工具的定价方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：信用风险的基

14、本概念，各种信用风险的度量方法。难点：信用衍生工具的定价。教 学 方 法课堂教学法。老南1 .英洛伦兹？格利茨/著（唐旭/等译），金融工程学，经济科学出版社。2 .美约翰？马歇尔/等著（宋逢明/等译），金融工程，清华大学出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡维熊/主译），金融工程学案例，东北财经大学出版社。睢 夕 彳V 21>课后习题 P312-313, 1-10。后记安徽财经大学 教案专用页内容（标题）第十三章套利课时 4学时教 学 目 的 及 要 求教学目的：通过学习要求学生掌握套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。重 点 难 点 及 其 处