2007证券投资基金最新模拟试题及答案

1、2007证券投资基金最新模拟试题及答案点击：2214 来源：本站原创 发布：2007-5-251.积极的债券组合管理策略？D？D应急免疫和骑乘收益率曲线如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率8%，则应急免疫的触发点为（）。1:16万元错2:100万元错3:171.46万元对4:233.28万元错2.证券投资基金发展的趋势与特点目前，证券投资基金在世界上的发展表现出以下趋势与特点（）。1:A：快速发展，市场地位和影响不断提高对2:B：封闭式基金成为主流产品错3:C：基金行业集中趋势突出对4:D：个人投资者成为主要资金来源错3.封闭式基金的发售目前，我国封闭式基金发行价格

2、的构成主要包括（）。1:基金面值对2:预期分红错3:发行费用对4:发起人利润错4.资产配置基本步骤资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的是（）。1:资产配置对2:分散经营错3:风险与税收定位错4:收益生成错5.证券投资基金市场营销的特点、内容及意义证券投资基金市场营销与有形产品营销相比其特殊性体现在（）。1:无形性对2:专业性对3:多样性对4:易消失性对6.在岸基金和离岸基金于在岸基金相比较，离岸基金的不同表现在以下方面（）。1:A：只在本国以外发行基金份额对2:B：募集资金只投资于第三国证券市场错3:C：募集资金也可投资于本国证券市场对4:D：投资风险更大错7.我国证券投资基金的发展（）年1

3、0月8日，中国证监会颁布了开放式证券投资基金试点办法。1:A：1997错2:B：1998错3:C：2000对4:D：2001错8.资产配置的主要类型的含义积极型股票投资战略的重要标志之一是（）。1:指数化投资错2:长期持有错3:时机抉择对4:以上都不是错9.詹森指数在下列有关詹森指数所描述中,正确的是（）.1:A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度对2:B:詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的错3:C:詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的错4:D:衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额对10.基金份额持有人大会的决定事项依照证券

4、投资基金法的规定，下列应当由基金份额持有人大会审议决定的事项有（）。1:A：基金合同的提前终止对2:B：确定基金红利分配错3:C：封闭式基金转为开放式对4:D：基金扩募对11.现代投资理论的产生与发展对威廉?夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。1:法玛（Fama）错2:马科维兹（Markowitz）错3:詹森（Jensen）错4:罗斯（Ross）对12.股票投资组合目标证券X的期望收益率为12%,标准差为20%.证券Y期望收益率为15%,标准差为27%.如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为（）.1:A:0.038对2:B:0.0

5、70错3:C:0.018错4:D:0.054错13.定期信息披露目前，我国封闭式证券投资基金（）。1:每日错2:每周对3:每个月错4:每个季度错14.基金投资监督依据及结果处理方式在我国，1只基金投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的（）。1:10%错2:20%对3:30%错4:40%错15.无差异曲线的含义对一个追求收益而厌恶风险的投资者来说（）。1:他的偏好无差异曲线可能是一条水平直线对2:他的偏好无差异曲线可能是一条垂直线对3:他的偏好无差异曲线可能是一条向右上方倾斜的曲线对4:他的偏好无差异曲线之间互不相交对16.股票投资风格分类鉴于小型股票的流动性偏低,因此,从长期来看,小型资本

6、股票的回报率（）大型资本股票.1:A:大于对2:B:小于错3:C:等于错4:D:可能大于也可能小于错17.基金份额持有人大会的决定事项依照证券投资基金法的规定，提高基金管理人报酬应当召开基金份额持有人大会审议，并取得参加大会的基金份额持有人所表决权的（）以上通过。1:A:30%错2:B:50%对3:C:1/3错4:D:2/3错18.基金投资的税收关于基金托管人和基金管理人的税收，说法正确的是（）。1:对企业管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，依照税法的规定征收营业税对2:对基金管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，在2003年底前暂不征收营业税错3:对基金管理人、托管人从事基金管理活

7、动取得的收入，依照税法的规定征收所得税对4:对基金管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，在2003年底前暂不征收所得税错19.两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（）。1:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系错2:以因素模型解释资本资产的定价错3:以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造对4:降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间错20.证监会的监管对注册地和主要办公地不在同一城市的基金管理公司，中国证监会派出机构分工原则是（）。1:A：主要办公场所所在地派出机构监管为主，注册地派出机构协助监管对2:B：注册地派出机构监管为主，主要办公场所所在地派

8、出机构协助监管错3:C：只由主要办公场所所在地派出机构监管错4:D：只由注册地派出机构监管错21.三大经典风险收益率调整方法的问题夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系.1:A:夏普指数并非以CAPM为基础错2:B:詹森指数并非以CAPM为基础错3:C:特瑞诺指数并非以CAPM为基础错4:D:三种指数均以CAPM为基础对22.其他1开放式基金名称显示投资方向的,基金的非现金资产应当至少有（）属于该基金名称所显示的投资内容.1:A:90%错2:B:80%对3:C:70%错4:D:60%错23.封闭式基金交易的规则在我国，封闭式基金的交割与资金交收实行（）制度。1:T+0错

9、2:T+1对3:T+2错4:T+7错24.基金销售渠道与促销手段在英国，目前基金销售最主要的渠道是（）。1:银行错2:投资顾问公司对3:基金公司直销中心错4:保险公司错25.基金绩效衡量的考虑因素下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是（）.1:A:收益指标有绝对与相比之,但风险指标没有绝对与相对之分错2:B:收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分错3:C:风险调整收益指标是相对衡量指标错4:D:收益、风险、风险调整收益指标均有绝对与相对之分对26.基金指数下列关于上证基金指数和深证基金指数的陈述正确的是（）。1:以基金份额总额为权数对2:采用派许指数计算公式对3:

10、基日指数为1000点对4:选样范围为所有上市的封闭式基金错27.恒定混合策略与战术性资产配置相比，恒定混合资产配置策略假定（）。1:资产的收益情况没有大的改变对2:资产的收益情况有大的改变错3:投资者偏好没有大的改变对4:投资者的偏好有大的改变错28.其他1目前,我国开放式基金的主要代销机构是（）.1:A:商业银行对2:B:证券公司错3:C:保险公司错4:D:投资顾问公司错29.证券投资基金信息披露的原则目前对基金信息披露进行监管的部门主要是（）。1:A：中国证监会对2:B：证券交易所对3:C：证券业协会错4:D：中国人民银行错30.计算题关于简单净值收益率与时间加权收益率的关系的描述正确的是

11、（）。1:简单净值收益率一定大于时间加权收益率错2:时间加权收益率一定大于简单净值收益率错3:时间加权收益率比简单净值收益率更能准确反映基金的真实表现对4:时间加权收益率与简单净值收益率在大小上没有必然关系对31.影响债券收益率的因素期限在其他条件不变的情况下，债券到期期限越短，市场利率变动所导致的价格波动幅度（）。1:越大错2:不变错3:越小对4:不一定错32.其他1我国封闭式基金每个发起人的实收资本应不少于（）亿人民币.1:A:1错2:B:2错3:C:3对4:D:4错33.消极型股票投资策略的分类使用指数投资去管理股票投资组合,市场交易成本低（）.1:A:有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪

12、误差对2:B:不利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差错3:C:有利于用市值法构造投资组合错4:D:有利于用分层法构造投资组合错34.其他1基金持有人费用包括（）.1:A:申购费用对2:B:红利再投资费用对3:C:转换费对4:D:赎回费对35.封闭式基金的发售目前，我国封闭式基金发行时，主要采用（）的方式。1:固定价格发行对2:集合竞价发行错3:撮合价格发行错4:折扣定价发行错36.基金托管费与运作费基金运作费包括（）。1:审计费对2:律师费对3:持有人大会费用对4:经手费错37.证监会的监管对于基金管理公司及其有关当事人未履行规定义务的，中国证监会派出机构示不同情况可采取下列措施（）。1:A：

13、口头谴责并予以记录对2:B：书面谴责对3:C：辖区内通报批评对4:D：向中国证监会书面报告并提出处理意见对38.成长型基金、收入型基金和平衡基金成长型基金的基本目标为（）。1:A：追求稳定的经常性收入错2:B：追求资本增值对3:C：追求超越市场表现的投资业绩错4:D：经常性收入与资本增值兼顾错39.证券投资基金的特征证券投资基金的基本特征主要有（）。1:A：严格监管，高度透明对2:B：专业理财对3:C：组合投资对4:D：分散风险对40.基金当事人的信息披露义务下列关于基金当事人信息披露职责说法正确的是（）。1:基金发行协调人就基金发行具体事宜编制并公布发行公告对2:发行协调人编制并公告基金招募

14、说明书错3:基金管理人编制公开说明书并经基金托管人复核后公告对4:基金临时报告书均由基金管理人编制并公告对41.股票投资风格分类增长类股票往往具有较低的红利收益率和较高的盈余保留率.对42.证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别股票、债券和基金的投资风险和收益程度相比较，股票的收益不确定，风险较大；基金的收益相对稳定，风险相对较低；债券的收益相对确定，风险较小。对43.基金收入来源现金股息可以在除息日直接计入基金收益。对44.证券投资基金的当事人及当事人之间的关系基金托管人的职责之一是对基金管理人的投资运作进行监督,所以,除政府监管机构和基金持有人以外,托管人不接受管理人的监督.错45.

15、投资者投资基金的税收基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，须再扣缴10%的个人所得税。（）错46.投资组合保险策略如果风险资产市场由降转升，则投资组合保险策略的结果劣于买入并持有策略的结果对47.投资者投资基金的税收目前在我国，对投资者（包括个人和企业）买卖基金单位，暂不征收印花税。对48.证券投资基金估值基金管理人的职责之一是计算、公告基金资产净值，因此，因基金估值错误给投资者造成的损失应由基金管理人承担。错49.风险调整收益的其他方法M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异.错50.证券投资组合理论的基本假设投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。错51.募集申请文件我国证券投资基金法规定，依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基金托管人。错52.证券投资基金的起源与发展证券投资基金初创阶段，在类型上以封闭式基金为主。对53.基金投资的税收基金管理人运用基金买卖股票按照2的税率征收印花税。对54.现代投资理论的产生与发展投资组合管理以实现投资组合整体的收益-风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。对55.开放式基金的清算基金清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。对56.开放式基金的转托管、非交易过户、基金转换和