张晓峒计量第蒙特卡罗模拟学习教案

1、会计学1张晓峒计量张晓峒计量(jling)第蒙特卡罗模拟第蒙特卡罗模拟第一页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file:7gener2）（file:5logit1）第1页/共49页第二页，共49页。第2页/共49页第三页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第3页/共49页第四页，共49页。作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名），模拟以著名(zhmng)赌城而得名赌城而得名。第4页/共49页第五页，共49页。蒙特卡罗蒙特卡罗第5页/共49页第六页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(

2、mn)第6页/共49页第七页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第7页/共49页第八页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第8页/共49页第九页，共49页。第9页/共49页第十页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file：gener2-text01）第10页/共49页第十一页，共49页。标准标准(biozhn)正态分布随机数正态分布随机数指数分布随机数指数分布随机数3个自由度的个自由度的poisson分布分布(fnb)随机数随机数df=3的的t分布分布(fnb)随机数随机数第11页/共49页第十二页，共49页。（file：gene

3、r2-text01）第12页/共49页第十三页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file：gener2-text01）第13页/共49页第十四页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第14页/共49页第十五页，共49页。第15页/共49页第十六页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第16页/共49页第十七页，共49页。（file：gener2-text02）第17页/共49页第十八页，共49页。（file：gener2-text03）第18页/共49页第十九页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第19页/共49页

4、第二十页，共49页。第20页/共49页第二十一页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第21页/共49页第二十二页，共49页。（file：gener2-text04）第22页/共49页第二十三页，共49页。回归系数的回归系数的OLS估计量模拟估计量模拟(mn)1万次结果（有偏估计量）万次结果（有偏估计量）第23页/共49页第二十四页，共49页。组距适中组距适中(shzhng)(shzhng)组距过宽组距过宽组距过窄组距过窄第24页/共49页第二十五页，共49页。充分利用充分利用EViews中的画图中的画图(hu t)功能功能第25页/共49页第二十六页，共49页。（file：

5、gener2-text05）第26页/共49页第二十七页，共49页。（file：gener2-text05）第27页/共49页第二十八页，共49页。 = 0.8，自回归系数是右偏倚，自回归系数是右偏倚(pin y)分布（分布（file:dynamic model）注意：本程序是在生成一个注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础序列的的基础(jch)上，估计上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。第28页/

6、共49页第二十九页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file：gener2-text06）第29页/共49页第三十页，共49页。（file：gener2-text06）第30页/共49页第三十一页，共49页。第31页/共49页第三十二页，共49页。第32页/共49页第三十三页，共49页。第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file：gener2-text07）第33页/共49页第三十四页，共49页。（file：gener2-text07）第34页/共49页第三十五页，共49页。I(0)变量变量(binling)相关系数相关系数r的分布是正态的，对称的，均的分布

7、是正态的，对称的，均值是值是0。I(1)变量相关系数变量相关系数r的分布的分布(fnb)是倒是倒U形的，对称的，均值形的，对称的，均值是是0。第35页/共49页第三十六页，共49页。I(2)变量变量(binling)相关系数相关系数r的分布是的分布是U形的，对称的，均值是形的，对称的，均值是0。第36页/共49页第三十七页，共49页。(File:responce_function)第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)第37页/共49页第三十八页，共49页。第38页/共49页第三十九页，共49页。（file：gener2-text08）第39页/共49页第四十页，共49页。第第7章章 蒙

8、特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file：gener2-text08）第40页/共49页第四十一页，共49页。图图6 2.5%和和97.5%临界值与临界值与T的散点图（的散点图（file：tdrift7）第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟(mn)（file：gener2-text08）第41页/共49页第四十二页，共49页。图图7 2.5%临界值与临界值与1/T的响应面函数的响应面函数(hnsh)估计（估计（file：tdrift7）图图8 97.5%临界值与临界值与1/T的响应的响应(xingyng)面函数估计面函数估计图图9 2.5%和和97.5%临界值与临界值与1/T的散点图与估计的响应的散点图与估计的响应(xingyng)面函数曲线面函数曲线第42页/共49页第四十三页，共49页。第43页/共49页第四十四页，共