2015年下半年山西省期货从业资格：国债期货及其应用考试试题

1、2015年下半年山西省期货从业资格：国债期货及其应用考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A. 交易完成15日B. 交易完成30日C. 收到结算报告的当天D. 期货经纪合同约定的时间2、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A. 期货保证金安全存管监控机构B. 国务院期货监督管理机构C. 期货公司D. 非期货公司结算会员3、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A. 期货交易所B. 中国证监会C. 期货投资者保障基金D. 风险准备金4、某一特定商品或

2、资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。A价差B. 基差C. 差价D套价5、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A. 中国期货业协会B. 中国证监会C. 中国证券业协会D. 国务院期货监督管理机构6、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A. 60%B. 80%C. 20%D. 40%7、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。A. 共同基金B. 对冲基金C. 商品投资基金D. 套利基金8、期货从业人员不得以

3、排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A交易所规定标准B. 经营成本或行业自律标准C. 证监会规定的标准D. 期货公司规定的标准9、Euro-BOBL债券期货属于_。A. 外汇期货B. 股指期货C. 利率期货D. 商品期货10、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。A. 公开、公平、公信B. 公平、公正、公信C. 公正、公开、公信D. 公开、公平、公正11、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。A. 利息B. 基差C. 现货价格D. 期货价格12、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。A. 卖出美元期货，同时卖出欧元期货B. 买入欧

4、元期货，同时买入美元期货C. 卖出美元期货，同时买入欧元期货D. 买入美元期货，同时卖出欧元期货13、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A. 200B. 50C. 160D. 24014、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。A. 6.375美分/蒲式耳B. 20美分/蒲式耳C. 0美分/蒲式耳D. 6.875美分/蒲式耳15、大地期货公司按照规定每季都向保障基

5、金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A. 10万元B. 14万元C.15万元2D12万元16、中国期货业协会是（）。A. 事业单位B. 企业法人C. 社会团体法人D. 从事期货经营的机构17、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。A. 80点B. 100点C. 180点D. 280点18、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于

6、过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A. 10B. 15C. 30D. 6019、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B. 营业成本C. 资本金D. 负债20、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A. 无权代理B. 职务代理C. 越权代理D. 表见代理21、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A. 理事会B. 董事会C. 会员大会D. 职工代表大会22、甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万

7、元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。A. 4100万元B. 5000万元C. 3900万元D. 4000万元23、期货市场的基本功能之一是_。B. 规避风险C. 减少风险D套期保值24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员

8、资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A. 中国证监会B. 期货业协会C. 中国证监会派出机构D期货交易所25、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。A. 3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨B. 3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变C. 3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了17

9、0元/吨D. 3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、下列关于基差的说法，正确的有_。A套期保值的效果主要由基差的变化决定B. 基差=期货价格-现货价格C. 特定的交易者可以拥有自己特定的基差D. 正向市场中，基差为正值2、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A. 客户交易指令记录中的全部内容是否一致B. 客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符C. 客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致D. 客户交易指令记录中的交易数量是否一致3、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括_。

10、A. 期货交易所B套期保值者C. 期货公司D. 投机者4、期货从业人员在执业过程中应当（）。A诚实守信B. 勤勉尽责C. 坚持公开、公平、公正原则D. 对期货交易各方高度负责5、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），（），予以公开谴责。A. 情节严重B. 情节较轻C. 造成严重后果D. 未造成严重后果6、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A. 期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B. 期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的C. 利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的D. 期货公司工作人员利用

11、工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的7、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。A. 按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B. 未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金C. 对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D. 以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定8、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A. 参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B. 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C.

12、联名提议召开临时会员大会D. 按规定转让会员资格9、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A. 向中国证监会报告B. 移交司法机关追究刑事责任C. 直接对其进行刑事处罚D. 对其进行行政处罚后再移交司法机关处理10、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。A. 债券价格上升B. 债券价格下跌C. 市场利率上

13、升D. 市场利率下跌11、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是_。A为客户提供安全可靠的投资市场B. 维护市场参与的权益C. 维护市场的稳定D. 控制政治风险12、期货交易所的职责包括（）。A. 提供交易的场所B. 设计期货合约C. 监督期货交易D. 按照章程和交易规则对会员进行监督管理13、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A. 编造并传播有关期货交易的虚假信息B. 欺诈客户C内幕交易D. 操纵期货交易价格14、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部

14、场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A. 给予警告B. 没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款C. 没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款D. 情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证15、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A. 财政部B. 中

15、国期货业协会C. 期货交易所D. 中国证监会16、关于侵权行为责任的正确描述有（）。A. 期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B. 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C. 期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%D. 期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任17、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A. 会员资格的取得条件B. 会员资格的终止条件C.

16、 对会员的监督管理D. 会员资格的取得程序18、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。A. 成交量B. 成交价C. 持仓量D. 最高价与最低价、开盘价与收盘价19、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险。A. 会员报告情况B. 客户报告情况C. 谈话提醒D. 发布风险提示函20、关于预计负债说法正确的（）A. 期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B. 中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明C. 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D. 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额21、商品投资基金的类型有_。A. 公募期货基金B. 私募期货基金C. 个人管理期货账户D. 集体管理期货账户22、从事期货交易活动，应当（）。A. 公平B. 公开C. 公正D. 诚实信用23、下列表述中，正确的有（）。A. 期货公司应当加入期货业协会B. 期货公司应当加入工商企