案例集(计算)

1、商业银行经营管理案例集目标利润定价法举例： 假定银行已经筹集了总数为假定银行已经筹集了总数为4 4亿元的资金，包括亿元的资金，包括1 1亿元的活期存款，亿元的活期存款，2 2亿元的短期和储蓄存款，从亿元的短期和储蓄存款，从货币市场筹集的货币市场筹集的50005000万元，以及万元，以及50005000万元的权益万元的权益资本。资本。 假定用于吸引活期存款的利息和非利息成本占存假定用于吸引活期存款的利息和非利息成本占存款额的款额的10%10%，而储蓄存款和货币市场借款的利息，而储蓄存款和货币市场借款的利息和非利息成本占其总额的和非利息成本占其总额的11%11%。所有者权益对大。所有者权益对大多数

2、银行来说是成本最高的资金来源，假定权益多数银行来说是成本最高的资金来源，假定权益资本成本占所筹新股的资本成本占所筹新股的22%22%。假定法定存款准备。假定法定存款准备金等因素导致银行实际可用于投资于生息资产的金等因素导致银行实际可用于投资于生息资产的活期存款降低了活期存款降低了15%15%，储蓄存款降低了，储蓄存款降低了5%5%，货币，货币市场借款降低了市场借款降低了2%2%。 求银行税前加权平均资金成本求银行税前加权平均资金成本边际成本法举例：假定一家银行预计以假定一家银行预计以7%的存款利率筹集的存款利率筹集2500万元存款。管理层估计，如果银行提供万元存款。管理层估计，如果银行提供7.

3、5%的利率，它可以筹到的利率，它可以筹到5000万元的新存万元的新存款；提供款；提供8%的利率可以筹到的利率可以筹到7500万元；万元；8.5%的利率预计会带来的利率预计会带来1亿元的新存款。最亿元的新存款。最后如果银行承诺的收益估计为后如果银行承诺的收益估计为9%，管理层，管理层预计会有预计会有1.25亿元的新存款流入。假定管理亿元的新存款流入。假定管理层相信它能以层相信它能以10%的收益率投资新吸纳到的的收益率投资新吸纳到的资金，这个新的贷款收益率代表边际收益。资金，这个新的贷款收益率代表边际收益。银行应该向客户提供怎样的存款利率呢？银行应该向客户提供怎样的存款利率呢？ 例：假定一家银行有

4、一项符合其品质标例：假定一家银行有一项符合其品质标准的准的1.5亿元的新贷款需求。它希望购亿元的新贷款需求。它希望购买买7500万元本周发行的新国债。根据信万元本周发行的新国债。根据信贷安排，其最好的公司客户预计要提款贷安排，其最好的公司客户预计要提款1.35亿元。现在获得的存款总额为亿元。现在获得的存款总额为1.85亿元。下周预计会再有亿元。下周预计会再有1亿元。求下周亿元。求下周银行估计的资金缺口（银行估计的资金缺口（Fund Gap）。）。银行对非存款负债需求量的预测银行对非存款负债需求量的预测每种非存款来源的相对筹资成本每种非存款来源的相对筹资成本 例：银行同业拆借市场的平均市场利率为

5、例：银行同业拆借市场的平均市场利率为5.5%5.5%左右。某商业银行估计在银行同业拆借市场筹左右。某商业银行估计在银行同业拆借市场筹资的以人工费用和交易费用计算的边际非利息资的以人工费用和交易费用计算的边际非利息成本是成本是0.25%0.25%。银行今天下午就需要。银行今天下午就需要25002500万资万资金为打算发放的贷款融资，其中实际可以利用金为打算发放的贷款融资，其中实际可以利用的资金为的资金为24002400万。求今天银行同业拆借市场的万。求今天银行同业拆借市场的资金的有效成本率？资金的有效成本率？补偿余额定价法举例 假定银行正在审查一笔一年期的假定银行正在审查一笔一年期的100万元的

6、流动资金万元的流动资金贷款申请，并决定承诺这笔贷款，同时以贷款申请，并决定承诺这笔贷款，同时以0.5%的比率收的比率收取贷款承诺费。据预测，该借款人在这一年中贷款的平取贷款承诺费。据预测，该借款人在这一年中贷款的平均使用额度为均使用额度为80万元，年存款服务成本为万元，年存款服务成本为10000元，其元，其存款的加权边际成本为存款的加权边际成本为12%，贷款的风险管理费用为，贷款的风险管理费用为9000元，补偿余额的投资收益率为元，补偿余额的投资收益率为11.5%。 方案方案A假定借款人保留在账户上的可用于投资的补偿假定借款人保留在账户上的可用于投资的补偿性余额为性余额为10万元万元 方案方案

7、B假定客户保留在账户上的补偿余额为假定客户保留在账户上的补偿余额为6万元（两万元（两方案都已经扣除了法定准备金）方案都已经扣除了法定准备金）成本收益定价法举例 假设一家银行正在考虑向一家制造企业提供一笔假设一家银行正在考虑向一家制造企业提供一笔9个个月期、利率为月期、利率为12%、金额为、金额为300万的贷款，这家企业万的贷款，这家企业完全地使用这笔贷款额度，且被要求在银行存放完全地使用这笔贷款额度，且被要求在银行存放20%的补偿余额，银行提供的存款利率为的补偿余额，银行提供的存款利率为7.5%，银行对，银行对企业收取的贷款承诺费用为企业收取的贷款承诺费用为1%，客户存款的管理费，客户存款的管

8、理费用为用为1%，预计资金转帐费用为，预计资金转帐费用为2000，记录保持费用，记录保持费用为为13000；此外银行筹集这笔资金的成本是；此外银行筹集这笔资金的成本是5.33%，对该帐户进行运营的成本是对该帐户进行运营的成本是25000，资金调动的成本，资金调动的成本是是1000，处理贷款的成本是，处理贷款的成本是3000，簿记成本是，簿记成本是1000。该银行是否应该向该企业提供这笔贷款？该银行是否应该向该企业提供这笔贷款？最适送钞量计算举例 例例：工商银行某市分行在距中心库：工商银行某市分行在距中心库30公里处公里处设一个分理处，根据往年有关数据测算，年设一个分理处，根据往年有关数据测算，

9、年投放现金量为投放现金量为1825万元，平均每天投放万元，平均每天投放5万元。万元。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差费约每次运钞需支出燃料费、保安人员出差费约50元，资金占用费率为年利率元，资金占用费率为年利率6.6%，求最适，求最适送钞量与运送次数。送钞量与运送次数。 某分理处运钞提前时间为一天，平均每天正某分理处运钞提前时间为一天，平均每天正常支出为常支出为5万元，预计每天最大支出量为万元，预计每天最大支出量为7万万元，求现金调拨临界点元，求现金调拨临界点 。同业存款数量确定计算举例 某银行在本月中需要购买代理行以下一些业务：支票某银行在本月中需要购买代理行以下一些业务：支票清算清算10

10、540笔，每笔收费标准为笔，每笔收费标准为0.045元；电子转帐元；电子转帐28笔，每笔收费标准笔，每笔收费标准1.50元；证券保管元；证券保管7笔，每笔收笔，每笔收费标准为费标准为3.00元。此外，代理行为该商业银行提供的元。此外，代理行为该商业银行提供的数据处理与计算机软件服务，收取手续费数据处理与计算机软件服务，收取手续费100元，现元，现金形式支付。代理行同业存款的准备金率为金形式支付。代理行同业存款的准备金率为12%，平，平均浮存（即托收未达款）为均浮存（即托收未达款）为7200元，可投资余额的元，可投资余额的年收益率为年收益率为8%。该商业银行最少应该在该行存放多。该商业银行最少应

11、该在该行存放多少活期存款？少活期存款？商业银行证券投资业务管理 例例：某银行用：某银行用10的加权平均资金成本筹的的加权平均资金成本筹的1500万资金，扣除万资金，扣除6的法定存款准备金之后的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是用于投资。投资两种证券，一种是12收益收益率的应税证券，一种是率的应税证券，一种是10收益率的免税证收益率的免税证券，该银行所处边际税率为券，该银行所处边际税率为33，如何进行，如何进行投资组合以获得最高收益？投资组合以获得最高收益？远期利率协议举例 A商业银行发放了一笔金额为商业银行发放了一笔金额为1000万美元，万美元，期限为期限为6个月，利率为个月，利

12、率为10%的贷款，前的贷款，前3个月个月的资金来源有利率为的资金来源有利率为8%的的1000万美元的存款万美元的存款支持，后支持，后3个月准备通过在同业市场拆借资金个月准备通过在同业市场拆借资金来支持。来支持。 A银行与银行与B银行签订一份银行签订一份3个月对个月对6个月的远期个月的远期利率协议，协议利率利率协议，协议利率8%，参照利率是，参照利率是3个月个月的的LIBOR。 若结算日若结算日LIBOR上升为上升为9%，则，则B银行应向银行应向A银行支付银行支付2.4万。万。新资本充足率应用举例 某家商业银行的总资本额为某家商业银行的总资本额为100万美元，万美元，表内资产（万美元）表外项目（

13、万美元）现金75对企业长期信贷承诺300短期政府债券300国内银行存款75家庭住宅抵押贷款75企业贷款975新资本充足率应用举例产品线产品线系数系数第第1 1年收入年收入第第2 2年收入年收入第第3 3年收入年收入公司金融公司金融18%18%2 2万美元万美元2 2万美元万美元2 2万美元万美元交易和销售交易和销售18%18%2 2万美元万美元2 2万美元万美元2 2万美元万美元零售银行业零售银行业务务12%12%2525万美元万美元3030万美元万美元2020万美元万美元商业银行业商业银行业务务15%15%1010万美元万美元1515万美元万美元1010万美元万美元支付和清算支付和清算18%

14、18%1010万美元万美元1010万美元万美元1515万美元万美元代理服务代理服务15%15%5 5万美元万美元5 5万美元万美元5 5万美元万美元资产管理资产管理12%12%2 2万美元万美元2 2万美元万美元2 2万美元万美元零售经纪零售经纪12%12%1 1万美元万美元1 1万美元万美元1 1万美元万美元新资本充足率应用举例 银行市场风险：银行市场风险：净多头（万美元）净多头（万美元）净空头（万美元）净空头（万美元）欧元欧元5 5日元日元1010英镑英镑1515净多头总额净多头总额5 5净空头总额净空头总额2525银行资产增长模型应用 一家银行希望自己的资本充足率达到一家银行希望自己的资本充足率达到8%，资，资产收益率能达到产收益率能达到1%，股东红利分配占，股东红利分配占40%，求资产扩张速度呢？求资产扩张速度呢？ 一家银行增加资本，资本增加率是一家银行增加资本，资本增加率是12%，它，它希望能使资本充足率提高到希望能使资本充足率提高到8%的标准，但是的标准，但是同时出于股东的压力，股东红利分配又必须同时出于股东的压力，股东红利分配又必须维持在维持在40%的标准不能降低，求银行最低资的标准不能降低，求银行最低资产收益率？产收益率？商业银行资本筹集方式的选择 假设某家银行的资产收益率