王恒风险管理数字化学习教案

1、会计学1王恒风险管理数字化王恒风险管理数字化第一页，共34页。截止到2008年10月:境内上市公司数量（A、B股）为1550家，上市证券2026只;总市值(sh zh)达到11万亿元（最高时达到33万亿）;总股本超过18615亿股;投资者开户数（深、沪两市）超过1.1亿户；证券公司116家，营业部超过3000家。第2页/共34页第二页，共34页。与监控与监控第3页/共34页第三页，共34页。第4页/共34页第四页，共34页。第5页/共34页第五页，共34页。第6页/共34页第六页，共34页。第7页/共34页第七页，共34页。第8页/共34页第八页，共34页。源自国际证券管理组织(zzh)（IO

2、SCO）1998年的风险分类方式第9页/共34页第九页，共34页。第10页/共34页第十页，共34页。第11页/共34页第十一页，共34页。第12页/共34页第十二页，共34页。第13页/共34页第十三页，共34页。第14页/共34页第十四页，共34页。第15页/共34页第十五页，共34页。第16页/共34页第十六页，共34页。安全性可靠性完整性 集中集中(jzhng)前前集中集中(jzhng)后后第17页/共34页第十七页，共34页。第18页/共34页第十八页，共34页。名称名称方法方法特点特点基础指标法基础指标法风险=总收入比例指标。简单但敏感度低标准法标准法风险=(各业务部门财务指标业务

3、量指标比例指标)简单但敏感度低内部计量法内部计量法按业务领域、风险细分，利用券商自定参数计算预期风险，并通过中国证监会规定的系数转化为非预期风险，将各非预期风险累加，得到总的操作风险，操作风险=不同业务领域不同风险类型预期损失转换系数灵活但容易一刀切损失分布法损失分布法券商利用自己的内部数据分别估计单个损失程度分布以及损失事件的发生频率分布，计算累积的操作性风险损失概率分布函数。灵活但对数据，技术要求较高目前风险的识别和度量(dling)模型仍不够成熟。可用的监管类方法主要有基础指标法、标准法、内部计量法，市场类方法有损失分布法，具体描述如下：第19页/共34页第十九页，共34页。n“通过有效

4、的监控措施，还能防止好人做坏事”第20页/共34页第二十页，共34页。第21页/共34页第二十一页，共34页。第22页/共34页第二十二页，共34页。当前资讯环境当前资讯环境开放时效性开放时效性资料资料/系统整合系统整合维护成本维护成本经营上的要求经营上的要求风险管理风险管理利润提升利润提升/成本降低成本降低专业知识专业知识公司兼并公司兼并/分公司管分公司管理理管理资讯提供管理资讯提供券商的需求券商的需求业务业务/技术风险控制技术风险控制业务资讯整合业务资讯整合稳定且有前瞻性的业务系统稳定且有前瞻性的业务系统集中交易集中交易/集中管理集中管理提升工作效率提升工作效率/品质品质独特的服务项目独特

5、的服务项目面临的挑战面临的挑战复杂度高复杂度高投资扩大投资扩大更高的时效性更高的时效性对对IT的极度依赖性的极度依赖性人员与技术培养困难人员与技术培养困难 外在环境的变化外在环境的变化新的交易品种加速开放新的交易品种加速开放国际化国际化市场景气不确定市场景气不确定客户及人员流失客户及人员流失第23页/共34页第二十三页，共34页。第24页/共34页第二十四页，共34页。业务(yw)创新管管理理(gunl)创创新新客服客服创新创新核心核心：流程固化与再造流程固化与再造手段手段：数字化数字化第25页/共34页第二十五页，共34页。第26页/共34页第二十六页，共34页。第27页/共34页第二十七页，共34页。第28页/共34页第二十八页，共34页。与过渡与过渡第29页/共34页第二十九页，共34页。第30页/共34页第三十页，共34页。第31页/共34页第三十一页，共34页。第32页/共34页第