量化投资商业计划书

1、量化投资商业计划书一、概述二、量化策略模型三、量化交易10年历史回测数据四、风险控制五、财务（收益）预测六、投资量化交易（定位、营销、管理）七、融资规模八、联系方式一、概述。 能赢巴菲特，远超索罗斯，非莫属，一位天才大数学家，一位异类的量化交易投资大师。 他管理赫赫有名的大奖章基金，自1988年成立以来，年均回报率高达38.5%，远远超过巴菲特20%的平均年收益率，成为20年内最佳赚钱基金经理；在Alpha杂志2008年最赚钱对冲基金经理排行榜上，西蒙斯成为新的对冲之王；2008年，大奖章基金实现80%净收益率，西蒙斯的个人身价比2007年增加1125亿美元，金融时报称他为全球最睿智的亿万富翁

2、(2005年西蒙斯年收入15亿美元，索罗斯8.4亿；2008年年收入高达25亿美元，索罗斯11亿)。n“模型先生”、“壁虎式”量化投资、“频繁短线交易”n“模型的最大优势在于可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”一、概述n西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，多年来平均每年盈利，如果考虑到该基金的管理费和的提成的话，它每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过了“巴菲特和“索罗斯。n“你必须非主流才能入流，西蒙期归为此类。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险一、概述 量化投资是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从

3、庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的量化策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于市场平均的超额回报。量化投资依靠计算机配置投资组合，克服人性弱点，使投资决策更科学、更理性。量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。量化投资的特点： 1、纪律性（至始至终的贯彻执行，克服人性弱点）； 2、系统性（利用计算机辅助投资过程）； 3、套利思想（遇到价值洼地，壁虎式快速出击捕获）； 4、概率取胜（历史高致胜率指导可预期的投资回报）。一、概述一、概述 二、量化策略模型策略

4、模型是量化交易的核心，依靠策略模型组织的历史大数据回测是检验模型是否能持续、稳定盈利的唯一途径。策略模型原理：1、只参与多头行情（三均线多头）2、回踩多头均线介入3、多头行情平台介入4、多头行情急跌介入。注：策略模型已通过程序编写制作完成，可由电脑自动捕捉。 二、量化策略模型5日动态均线10日动态均线20日动态均线5日动态均线10日动态均线20日动态均线 二、量化策略模型5日动态均线10日动态均线20日动态均线 二、量化策略模型 二、量化策略模型（规则）三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史

5、回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据三、量化交易10年历史回测数据量化交易10年收益与上证历史对照注：每年投入本金100万，月复利投资（月利滚利）。量化交易10年收益与上证历史对照注:首年投入本金100万，复利投资（年、月利滚利）。n盈、亏数接近5:5比例（不要被盈亏数量误导）n尽可能多的交易（交易次数越多，获利越多）n有有，（）n高仓位，低风险（只要有交易机会，分仓打满；永不错过的小止损）n高致胜率（盈亏3:1，赢率50%，无连续亏损月）n复利投资（年、月利滚利）量化交易10年历史回测数据结论量化两个风险控制点：（仅有的两个风险点）1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止损1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓；2、次周跌穿买入周最低价，止损1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。注：交易周期：两周；风险控制点由计算机自动执行。四、风险控制10%人工甄选+90%计算机自动量化交易 -计算机发出买入预警信号，人工过滤四种不可买入形态，设置可买入价位 -价位下破触发计算机自动执行买入交易指令； -依据止损、止盈条件自动执行卖出交易指令。 -自动分仓（自动资金管理）。