中级微观经济学讲义xzl

1、参考教材 沃尔特.尼科尔森：微观经济理论基本原理与扩展第9版，北京大学出版社，2008年第1版。西南财经大学2011年秋季中级微观经济学讲义主讲人:邢祖礼西南财经大学经济学院西方经济学研究所2011-8-30第一章 从现象到理论：方法论一、复杂而多样性的现象1、问题1：经济学研究什么？资源配置？人的行为？消费者、生产者、政府？2、问题2：人的选择行为的约束条件：（1）理性（最大化与精于计算）；自利与利他主义？自私的基因？亚当.斯密的解释：生存竞争的需要。（2）资源禀赋；（3）技术；（4）制度（特别是政治制度）；（5）意识形态。3、问题3：自然现象与经济现象（社会现象）有何不同？作为物体的人，与

2、作为能动性的人。不会预期后果的物体与有预期能力并作出反应的人。4、有关经济学家们三个笑话：经济学家流落荒岛（假设）；经济学家乘飞机（边际变化）；经济学家脑花的价格（简单化）。“但在这种主张中有一点是真的，即，一切有关事实的科学描述都具有高度的选择性，它们总是建立在理论基础之上。这种情形最好通过与探照灯加以比较而得以描述。要使事物变得可见，要依赖按照灯的位置，我们所指的方向、灯光强度、色彩等。当然在很大程度上也依赖于被照的物体。同样，一种科学的描述在较大程度上也依赖于我们的观点、我们的兴趣，而这些通常与我们希望检验的理论或假设有关，尽管它也建立在所描述的事实基础之上。实际上，理论或假设可被称为是

3、一种观点的结晶。因为如果我们试图形成我们的观点，那么，这种形成通常就是被称为工作上的假设，这也就是说，它是一种暂时的假定，它的功能就是帮助我们选择和安排事实。但是我们应该清楚，在这种意义下，没有任何理论或假设不是工作上的假设，无一例外。因为没有一种理论是终极的理论，同时每一种理论都在帮助我们选择和安排事实。一切描述都具有选择的特性，这使得它在某种意义上是相对的。”摘自卡尔.波普尔：开放社会及其敌人（第二卷），中国社会科学出版社，1999年第1版中第二十五章“历史有意义吗？”.392-393. 二、理论是什么？1、理论是一个逻辑体系。马克思经济学与现代经济学。核心假设、概念框架，（马克思：价值；

4、现代经济学：自利人）。向马克思致敬！2、理论是“构造”的，是一种假说。A、规律：重复、稳定、共同性；B、规律是无法自现的；例子：（1）自由落体运动,(2)圆周率与三角形的面积；C、假说：自由落体运动定律1/22？圆的需求定律？不太确定的规律。3、理论构造：简单与复杂。 “如果理论对于所要解释的问题处理得太复杂，那么理论将崩溃并变得难以管理；如果设计得过于简单，那么理论则忽视了重要角色和变量。不存在简单的答案，.任务是采取适当简单化的形式。” 摘自阿兰.斯密德制度与行为经济学，中国人民大学出版社，2004年第1版，p.350.4、检验理论。（1）直接法，检验假设前提；（2）间接法，检验理论推导出

5、来的含义。比较静态分析，这是经济学分析中的重点和难点。三、经济学中几个重要的争论？1、演绎主义与归纳主义，谁更重要？个人经验。“而且我承认，与那种伪装成精准但却可能是谬误的知识相比较，我宁愿接受那种虽不完美却真实的知识，即便它会使许多事情都处于不确定的和不可预测的状态。的确，那些看似简明但却错误的理论往往会因为表面上遵循那些公认的科学标准而得到人们的赞誉，但是正如我们所列举的那种理论的情势所表明的那样，这种虚名却会导致极为严重的后果。”摘自冯.哈耶克：哈耶克论文集，首都经贸大学出版社，2001年第1版，p.389.2、经济学“数学化”是进步还是倒退？从萨谬尔森的经济分析的数学基础到库兹涅茨的名

6、言“如果投入的是垃圾，产出也必然是垃圾”。数学的精确性与被忽视的约束条件，孰更能够增进知识。3、经济学是解释世界，还是改造世界？实证与规范。白天鹅变成黑天鹅。马背上划条纹变斑马（张维迎）。“我相信，这是经济学家使用我所称谓的黑板经济学方法的结果。我们所考虑的政策是在黑板上贯彻实施的政策。所有需要的信息被假设可以得到，教师扮演了所有的角色。他确定价格、征收赋税、发放补贴（在黑板上），从而促进一般福利。但在真实的经济体系中，根本就没有和教师相似的实体，没有人被委托执行黑板上的任务。无疑，在教师思维的背后（或者有时是前头），存在这样的想法：在真实的世界中，政府可以满足教师所扮演的角色要求。但是，在政

7、府部门内部没有一个实体能够细致、审慎地管理控制经济活动以调节一个地方的行为能和另一个地方的生产协调一致。在真实生活中，我们有很多不同的企业和政府代理，它们都有各自的利益、政策和权力，政府通过设立（或撤销）政府代理、改变法律义务关系、引入许可证安排、授权给法院以解决某些事务的权限、对某一产业进行国有化（或解除国有化）等方式来执行经济政策，它要做的就是在各种社会制度中进行选择。毋庸置疑，黑板经济学是高水平学术能力的一种运用，它可能在发展经济学的能力方面有一定作用，但考虑经济政策时，它会误导我们的注意力。因此，我们需要考虑经济体系在不同制度结构中的运行状况，这就要求一种有别于当前大多数经济学家所使用

8、的方法。”摘自罗纳德.科斯：企业、市场与法律，上海三联出版社，2009年第1版，.18-19.四、一点数学知识1、函数；一元函数、二元函数、多元函数、隐函数。（1）(x);（2）(x12);（3）(x12,);（4）f()=0;2、导数、一阶导数、二阶导数、偏导数；微分；（1）；一阶表示斜率。（2）；二阶表示曲率或加速度。（3）；（4）；，杨格定理。（5）;；（6）f(x)=0;（7）泰勒二阶展开式：3、凸集；凹函数与凸函数、齐次函数。（1）对于一个集合S而言，如果任意两点都属于S，且点之间的线性组合而成的点也属于S，则我们说集合S是凸集；（2）简单地说，如果一个函数它的二阶导数小于0，我们就

9、说它是凹函数；如果二阶导数大于0，我们就说它是凸函数。（3）齐次函数表示为：f(12)(x12),其中最为重要的是零次齐次和一次齐次。4、数学模型：外生变量（参数）、内生变量（选择变量）、目标函数；5、最优化模型：无约束条件（厂商利润最大化）与有约束条件（面积最大化）；拉格朗日乘数法。6、包络定理；欧拉方程。（1）包络定理：(),必须注意，其中x为选择变量，而a为外生参数。显然，通过最优化，选择x来最大化（或最小化）y使得x*(a)，如果要求,则可将()对a求偏导，并令(a)即可，即：，并令(a)求得。（2）欧拉方程：如果函数f(x12)是一次齐次函数，则有：f(x12)=。证明：因为函数f(

10、x12)是一次齐次函数，有：f(12)(x12),两边同时对t求导，有：然后令1,可得上式。教师：邢祖礼， 年级：2011，类型：A班方法论及数学知识的练习题1、已知函数,其中a为参数，x为自变量，请求出：（1）一阶条件、二阶条件，并判断此函数有极大值还是极小值。（2）利用隐函数定理，将一阶条件表达为a的函数形式。（3）利用包络定理，求当a变化一个单位时y会变化多少单位。2、设，在1的约束条件下用两种方法求最大值：（1）代入消元法；（2）拉格朗日乘数法。3、上一题的对偶问题是给定0.25，求的最小值。用拉格朗日乘数法求解。比较这两题中得出的拉格朗日乘数的大小，并解释其关系。4、垂直向上抛球，t

11、秒后高度为（其中g为重力加速度）。A、达到最高点时t为多少？表示成g的函数；B、用A中的结果解释当g发生改变时，最高点高度如何变化？C、用包络定理求解B;D、在地球上9.8米/秒，但不同的地方略有不同，如果两地g相差0.1，球能达到的最大高度大约相差多少？第二章：偏好、效用函数与消费者的选择一、消费者行为模型二、偏好的几个性质1、完备性；，清楚界定所有可能性。2、自反性；，两个完全相同的篮子，不应该认为不一样。3、传递性；，逻辑推导与实际观察结果不应该矛盾。4、单调性；，好商品越多越好。5、凸性；，边际替代率随着商品消费量增加而递减。简单地说，这个性质说明，消费者偏好不走极端，偏好两种商品的组

12、合而不是只偏好某种商品，喜欢米饭加回锅肉，而不是只喜欢米饭或者只喜欢回锅肉。定义：对于选择集合S中任意两个向量,如果6、局部非饱和性；，无差异曲线应该很细吧。7、连续性：，有点“近朱者赤，近墨者黑”的味道。三、效用函数存在吗？在选择集合中，对于任意的两个商品组合x，y满足以上的一些基本性质。如果你喜欢商品组合x甚于y，那么对x向量的赋值u(x)应该大于对y向量的赋值u(y).存在着这样的函数吗？。证明其存在性主要依赖于性质1，3，4，7。在选择集合当中，对于任意的两个商品组合,势必存在着： X2 a X 0 x1四、几种典型的效用函数1、科布-道格拉斯效用函数；边际替代率,它是递减的,这是拟凹

13、函数的含义。可以通过全微分来推导。问题：边际替代率与效用u的数值大小有关吗？与x数值大小有关还是与比率有关？它们的经济含义是什么？你能一条边际替代率为一固定值比如-2或者-1/2的（x，y）的点的轨迹吗？ X2 AB 0 x12、（拟）线性效用函数；的图示如下： X2 0 x13、里昂惕夫效用函数； X2 0 x14、固定弹性的效用函数：。 五、预算约束线1、线性的；p12x2，斜率12的经济含义是：增加一单位的商品1的需要减少p12单位的商品2，因为收入是有限的，比p1=12=2。 X2 12 0 x12、非线性的。某人拥有初始财富A元，同时按法律规定，他工作时间一天不得超过12小时。如果他

14、正常上班8小时之内，则每小时工资为w元，如果超过8小时，则工资加倍。c 0 12 16 8 R六、求解需求曲线与间接效用函数求解此模型可得需求函数和间接效用函数，即：一阶条件：211212,或者u1122=,它们的含义是什么？1、需求函数：它的消费特征是：（1）0次齐次函数；（2）用于两种物品的消费支出占总支出的比例固定，分别为：；（3）商品之间没有价格的交叉效应。 X2 B0 X1 消费者模型2、间接效用函数：，若，则，它的经济含义是：观测的变量p12与偏好之间存在着稳定的函数关系。七、比较静态分析 X2 B C D0 X1 x1商品的价格变化效应第三章、斯卢茨基方程一、成本最小化模型二、希

15、克斯需求函数与支出函数，你能区别马歇尔需求函数与希克斯需求函数吗？画图示之。Xp（）h() 0 三、一个求解思路（希克斯分解与斯卢茨基分解）1、斯卢茨基分解：以 为标准来区分收入效应；2、希克斯分解：以为标准来区分收入效应。3、一个例子：已知 ,在初始状态下，而收入100，现在假定价格和m不变而由2下降到1，请对此变化进行希克斯分解和斯卢茨基分解。（1）首先利用效用最大化模型，求出初始状态即：时均衡的和。=（50，25）；（2）然后再次利用效用最大化模型，求出变化后即：时均衡的和。通过（1）、（2）可以求出价格变化的总效应为：（3）斯卢茨基分解：用变化后的价格购买需要的收入为：可以发现，价格下

16、降使消费者的收入增加了25（即100-75）。再次利用效用最大化模型，求出当价格为变化后的价格和收入为=75时均衡的。此时价格变化通过斯卢茨基方法得出的替代效应为-，而收入效应为-，即总效应可分解为：（总效应）=（替代效应）+（收入效应）（4）希克斯分解：利用支出最大化模型，求出变化后的价格为而保持原有的效用水平不变时均衡的需求量（希克斯需求）和支出为：可以发现，价格下降使得收入增加了30（即，100-70）。因此通过希克斯方法得出的替代效应为-，剩余的便是收入效应-：四、斯卢茨基方程两边同时对求偏导数，有：五、斯卢茨基方程的意义1、正常商品、低劣品与吉芬商品之分；2、海塞矩阵；海塞矩阵，也称

17、为替代矩阵。3、可积性问题：从需求曲线到效用函数。海塞矩阵对称的负半定的，如上即要求：=且 根据前面所求解有：其海塞矩阵为：=检验一下该矩阵是否满足上面所需要的条件呢？另外，你能否发现该矩阵所具有的更多的性质呢？试一试。六、引入资源禀赋时的斯卢茨基方程1、商品价格下降后的选择。禀赋为W（w12）禀赋W消费选择X20 x1* x1 商品1的价格下降2、修正的斯卢茨基方程。（反映商品1为例）3、劳动供给的比较静态分析。 工资 0 劳动 图示 背弯的劳动供给曲线七、显示性偏好弱公理1、弱公理：如果我们能够观察到价格向量序列和对应的消费的购买数序列，则对于其中任意两个购买向量,如果，则。也就是说，如果

18、，则必有。2、弱公理与需求法则X20 x1* x1 第一次作业交作业时间：下一次上课之时1、设都是大于零的实数，请证明：都是边际效用递减。如果将以上效用函数u通过单调递增函数f复合成：,请问还是边际效用递减的吗？但是两个效用函数的边际替代率有变化吗？现在你能注意到对偏好函数进行单调变换的前提条件是什么了吗？2、为了证明无差异曲线的凸性，一种方法是证明在一条满足的无差异曲线上的任意两点（x11）、（x22）和点（(x12)/2,(y12)/2）上的效用不小于k。试用这种方法讨论下面三个无差异曲线的凸性，并将你的结果用图形表示出来。A、u()();B、u()();C、u()。3、假设一个快餐爱好者

19、的效用取决于三种商品中：软包装饮料（x），汉堡包（y）和冰激凌（z）。根据科布道格拉斯效用函数，有同时假设这些商品的价格为0.2512,且消费者的收入为2。A、说明当0时，效用最大化的选择是多少？同时说明z>0（哪怕z非常小）时的任何选择都会使效用减少。B、你如何解释0时达到最优这一事实？C、为了购买z，这个人的收入要有多高？4、假设一个人对面包（y）和可乐（x）的偏好可以用下列效用函数来表达：,在初始状态下，而收入40，现在假定可乐的价格由上升到1，请进行希克斯分解和斯卢茨基分解。 5、消费者需要一定量的食品（x）来维持生存，假设这个量为x0。一旦购买x0的食品，消费者将从食品与其他商

20、品（y）得到的效用为A、说明：如果I>，则为了取得最大效用，消费者将会在食品x上花费在商品y上花费解释这个结论。B、在这个问题中，如果收入增加，和的比值将会怎样变化？6、消费者在三年中的消费行为如下表：xy第一年3374第二年4266第三年5173这一消费行为是否符合显示性偏好定理？第四章、不确定条件下的选择一、如何表达不确定性？1、抽彩与复合抽彩（1）抽彩：L(0.5,0.5;10050)(p,112)（2）复合抽彩：L(1/4,3/4;，0)；（1/4，1/2，1/4；100，0，-40），L(1/16,7/8，1/16;100，0，-40) 3/4 0 L 1/4 1/4 100

21、7/8 0 1/2 L 1/4 0 1/16 100 -40 1/16 -40（3）阿莱莱问题的表达：.3000 40001 0.8 A 0 0 B 0.2 03000 4000 0.25 0.2 D C 0.8 0.75 0 0 0.25 A 0.25 B C D 0.75 L0 0.75 L02、抽彩空间（1）：得200元的可能性为0.7；0元的可能性为0.3.（2）：得1200元的可能性为0.1；-150元的可能性为0.9。（3）抽彩空间：（1200，200，0，-150）；：（0，0.7,0.3,0；0，200，0，0）=：（0.7,0.3；200，0）；：（0.1,0,0,0.9；1

22、200，0，0，-150）=：（0.1,0.9；1200，-150）。最好的抽彩（1，0；1200，0）；最差的抽彩（0，1；0，-150）。二、抽彩的几个基本性质1、连续性:对于抽彩空间上的任意的抽彩，集合：是闭集（连续的，有界的）。问：如果抽彩满足连续性，抽彩空间中的任意抽彩，都可以用最好的抽彩和最差的抽彩来表示吗？即是否存在着，使得：2、单调性：如果抽彩，满足连续性，则意味着：3、独立性：对于抽彩空间上的任意的抽彩，有：当且仅 。三、冯诺依曼-摩根斯坦效用函数1、预期效用函数形式：。2、存在性定理：如果建立在抽彩空间上的偏好满足前面所说的连续性、单调性和独立性，则存在着一个预期效用函数形

23、式，使得： 当且仅当：。3、线性变换：。表示的是同样的抽彩偏好，即：线性变换并不改变偏好次序。四、风险的类型1、风险规避，确定性等值（1）（2）确定性等值。 u(x)u(w) U(L) 0 w 风险规避（3）计算：一个人拥有初始货币财富为w元，他现在得到一个抽彩的机会：有1/2的可能性增加一个小的收益，也有1/2的可能性损失收益，请写出此抽彩的确定性等值 的表达式，并计算确定性等值对的二阶偏导数，当，是多少？（4）参与抽彩条件：已知和先验概率分布, 为相应的小金额抽彩结果，问：满足什么条件才会使当事人参与抽彩？ 求出当?并解释其含义。2、风险中性：3、风险喜好五、测量风险1、绝对风险规避系数（

24、1）（2）；2、相对风险规避系数（1）（2）；六、方差-期望效用函数（1）（2）如果此效用函数代表风险规避者的偏好，作图就会发现：u（x） 0 (3) .此抽彩的预期效用值只取决定于其分布的方差和期望值。（4）张五常在佃农理论（1968，1969）中说，分成租佃制可以降低风险，增加总的预期效用，你能稍作解释吗？比如，地主和农民都是风险规避者，且拥有相同的方差-期望效用函数，另外，他们将农业收获物对半分。A）如果一方承担风险，则产出总的预期效用为：B）如果双方都承担一半风险，则产出总的预期效用为： 显然，因为，所以。（5）如果将方差-期望效用函数简化为：，其中。 那么，请作出预期效用时（，）无差

25、异曲线群。20 15 10 0 问：你能说明为什么无差异曲线的形状是上面的情形吗？七、保险某人拥有一个初始财富w元，他面临火灾的可能性为p，一旦发生火灾，则他将损失d元。他可以一份购买保险，投保金额由投保人自己选择（设为x），但保费率由保险公司给出，为t元/每元投保金额。投保人想最大化其预期效用。模型为：练习题：1、已知（1）抽彩：得200元的可能性为0.3；-100元的可能性为0.7.（2）抽彩：得1000元的可能性为0.2；得-300元的可能性为0.6，得0元的可能性为0.1。a) 请写出抽彩空间S，它是几维的？b) 请写出抽彩和，以及；c) 请问：你相信抽彩和可以由来表达吗？如果相信，抽

26、彩应该满足什么性质呢？2、如果一个预期效用函数呈现不变的绝对风险规避，使得对于所有的w，(w)= ,它必须有什么样的函数形式呢？3、拥有初始财富w元的驾驶员决定是否合法停车，如果他决定合法停车，他将保留他的初始财富w；如果他非法停车，他可以节省时间，时间价值为h元，但有p的概率收到罚单。如果收到罚单，则他必须交纳f元的罚金。（1）如果他决定合法停车，那么h和f之间满足什么关系？（2）我们定义H():给定概率p和罚金f,当他非法停车所节省的时间价值为H()时，合法停车与非法停车对他而言无差异。利用比较表态分析，请问p和f变动对H()有怎样的影响？4、如果无风险的报酬率是6%，某种风险资产的报酬率

27、为9%，报酬的标准差为3%，那么，如果你愿意接受的标准水平是2%，你能够获得的最大报酬率是多少？风险价值是多少？第五章、生产与企业理论一、生产集1、投入产出向量：，表示产出量；表示投入量。，2、生产可行集Y：(y)3、转换边界：(y) 。(y1，y2) (1, 2)(Z1, Z2) y2y1T(y) T(y)=0 二、技术的性质1、。如果,则。即：。2、 。如果，则。即：。3、 。如果，则。即：。4、。如果，且，则。5、 。对于任意的。6、 。对于任意的。7、边际产量与平均产量。8、等产量线和边际技术替代率。 k A B 10 0 l 边际技术替代率(l对k)=它取决于产量和劳动与酱的使用量。

28、边际技术替代率（l对k）等于劳动的边际产量与资本的边际产量之比，即：(l对k)9、规模报酬。对于规模报酬不变的生产函数，边际技术替代率似乎只与资本-劳动比率有关，而与它们各自的绝对值无关，其实生产函数是位似函数形式的都有这个特征。证明：欧拉定理表明，对于规模报酬不变的生产函数，存在：。10、替代弹性。描述的是一种生产要素替代另一种生产要素的难易程度。沿着等产量线比率发生变化，同时（l对k）也在产生变化，替代弹性考察的是这二者之间的比例关系。11、固定投入比例的生产函数（）与固定替代弹性生产函数。三、利润最大化例子：如果某生产者拥有的生产技术为：1/2 K1/2,其中L、K为分别为生产要素劳动和

29、资本存量，这些要素的市场价格和产品的市场价格均已知，分别为：w、r和p。求出均衡时的要素需求量和产品供给量，以及利润函数。四、成本最小化，一旦成本函数被求出，则利润最大化模型可以变化为：一阶条件为：。1、例子：如果某生产者拥有的生产技术为：1/2 K1/2,其中L、K为分别为生产要素劳动和资本存量，这些要素的市场价格已知，分别为：w、r，问：（1）假定该生产者准备生产的产量为100,需要支出的最小成本为多少？（2）如果该生产者准备生产的产量为Q，最小的成本C为多少，即写出它的成本函数。2、假定一个公司有两个分厂，总产量q来源于各自生产的产量即： q1 + q2，它的成本函数各不相同，分别为：c

30、1(q1)=1/4q12+ q1,c2=2q2。该公司如何分配产量q给两个分厂才会总成本最小？五、垄断厂商1、一阶条件为：。例子：垄断厂商的毛产量为，次品率为1，次品不能出售，假定成本函数为c(),而产品需求为p(1),求解均衡的产量和利润。2、成本加定价：。税收对垄断价格的影响：，t为税率。3、垄断引起的额外净损失 价格P* BP C 0 q* 产量六、价格歧视1、一级价格歧视：厂商能获得有关消费者需求的所有信息。,垄断厂商选择x*产量出售，利润为A（如下图）。支付 A 0 x*2、二级价格歧视：厂商知道市场中有两类消费者（高需求者()和低需求者()），但不知道面前的购买者是哪一类，因此厂商

31、通过设计不同的出售数量（）和价格（）来让消费者进行自选择，从而实现垄断厂商的利润最大化。支付 支付 () ()A A () () B C B D C 0 x 0 x例子：已知市场中有两个不同消费者，其需求分别为：15；20。为了方便，假定垄断厂商的边际成本0。垄断者如何设计两个价格（）和出售量（）来实现利润最大化？代入已知的条件得：通过求解一阶条件，得：根据题意有：最大利润250。因此，垄断厂商设计的自选择的价格和出售量为：（）=(100,150)(）=(10,20)。3、三级价格歧视：垄断厂商通过某种方法获得两个类消费者的需求信息，并且使两类消费者之间不能套利。这相当于一个垄断供给者面临着两

32、个市场独立的市场情形。求出一阶条件为： （1）（2）可知：问：如果15，20，垄断厂商的边际成本2。垄断厂商由于受到某种压力，只能统一定价，其情形会如何呢？显然：x(p)=15(20)=35-2p。P(x)=35/2-1/2x（x）=35/22,解得：x*=31/2*=39/4此时总利润为：961/8。而如果进行三级价格歧视，则：此时总利润为：617/4。显然大于统一定价时的总利润961/8。第二次作业交作业时间:下次上课之时1、已知某个厂商的生产函数为1/2。（1）请写出它的生产可行集Y，并图示之；（2）如果该厂商在生产产量时已经有沉没成本（比如L0=10），生产可行集该如何表示？图示呢？（

33、3）该厂商的技术是凸技术吗？2、如果某生产者拥有的生产技术为：1/2 K1/2,其中L、K为分别为生产要素劳动和资本存量，这些要素的市场价格和产品的市场价格均已知，分别为：10、20。求出均衡时的要素需求量和产品供给量，以及最大化利润。3、一个垄断厂商面临的市场需求为：30 ，它的总成本曲线如下：22，求：（1）垄断厂商最大化利润时的产量是多少？（2）它的最大利润是多少？并用图形表示之。（3）其中的福利三角损失是多少？4、已知市场中有两个高低不同消费者，其需求分别为：10；20，并假定垄断厂商的边际成本4。现在垄断者能够清楚区分谁是高需求者和谁是低需求者，可以进行一级价格歧视，它该如何生产产量

34、和制订价格来实现利润最大化呢？5、已知市场中有两个不同消费者，其需求分别为：15；20。为了方便，假定垄断厂商的边际成本0。现在垄断者不能够清楚区分谁是高需求者和谁是低需求者。（1）它该如何设计两个价格（）和出售量（）来实现利润最大化呢？（2）它能够将两个消费者剩余全部攫取吗？为什么？6、一个垄断厂商在两个市场出售产品，假设在第一个市场的需求函数是x111p1;第二个市场的需求函数是x222p2,其中x12分别是两个市场的销售量，p1、p2是销售价格，假定垄断厂商的边际成本是0，请问：在参数（a1，b1，a2，b2）满足什么条件时，垄断厂商不选择价格歧视？第六章、中国转型经济中企业的性质一、引

35、言具体而言，近三十年来，中国转型经济呈现出以下三个“异常的”增长特征：高速度、粗放式和贫富差距扩大。对这些增长特征的理论解释一直是研究者的焦点，然而现有的研究文献遵循由浅入深的理论层次，或者分析其中一个特征，或者其中两个特征，未能为这三个“异常的”特征发展出一个逻辑统一的理论框架，为我们的经验事实提供更为深刻的洞察力。1、对中国转型增长分析的文献大多集中于技术分析，以索洛模型为基础进行展开，将增长源泉与生产要素供给联系起来（李扬和殷剑峰，2005；张军，2002；郭庆旺和贾俊雪，2005；易纲、樊纲和李岩，2003），以及对反映贫富差距的吉尼系数进行研究（傅勇，2005；陆铭和陈钊，2004；

36、林毅夫和刘培林，2003；龚六堂和谢丹阳，2004；王小鲁和樊纲，2005）。2、钱颖一等学者从技术分析转向经济机制的分析，发展出一套“分权理论”，强调中国转型的成功与分权化改革密切相关，经济分权对微观经济个体产生了强大的激励效应。分权理论在解释中国的高速增长有一定的说服力，但它从理论上无法回答，为什么分权（特别是财政分权）必定就是一个“促好的竞争”？而且钱颖一等在论文中也指出了粗放式增长和贫富悬殊等另一些增长事实，分权理论强调激励机制却无法将其他重要的增长特征纳入其中。3、将政治机制分析引入视野，需要对地方政府的激励来源做更为深入的分析，才能准确地掌握分权与竞争的关系，而对地方官员激励的观察

37、和分析必然要联系中国的政治制度和“官员治理”的重要特征才有望获得突破。 (2000)将中俄改革绩效的显著差异归结为中国集权政治的作用，认为中国的集权政治制度对“促好的竞争”起到了关键性的作用，一定程度弥补了钱颖一的分析缺陷；周黎安（2004，2005，2006）和王永钦等（2007）借鉴 （1995）的“标尺竞争”（ ）概念，发展出“官员晋升”的政治激励机制来解释为什么“高速度和粗放式”两个增长特征同时并存，对集权政治制度的认识和地方官员行为的分析向真实世界向前推进了一步。但必须指出，这类分析没有严格将地方官员的行为分析建立在“个体主义”选择基础之上，缺乏对集权政治的内部结构和运行机制的全面了

38、解，过分夸大官员晋升动机的刺激作用。4、中国转型增长过程中寻租活动盛行的事实迫使研究者对租金机制的作用进行重新思考，张军等学者发现，中国官员的腐败或者受贿行为并不一定与政府的作为相悖，他们的寻租活动似乎具有刺激地方经济增长的作用，并在城市基础设施建设的投资活动中得到有力的经验证据（张军和金煜，2005；张军，2006；张军等，2007；，1998； ，1997）。然而经验证据并不能够代表理论逻辑，张军等在中国的城市基础建设的投资活动中发现租金机制的作用，却没有将租金机制与集权政治背景联系在一起，更没有将从租金机制如何作用于企业的内在逻辑揭示出来，因此没有抽象出一个“一般化”的理论框架，无法从理

39、论上回答，在中国政治集权条件下，租金机制为何在促进经济增长的同时，呈现出粗放式特征，而且还使贫富差距不断扩大？二、集权政治、潜产权与租金机制1、“潜产权”。“潜产权”概念的提出，抓住了集权与法律缺失两个重大的转型背景，使之变得具有分析性价值 从历史经验来看，法律缺失可能是集权政治实践的结果，因此应该说二者是纵向关系而不是平行关系，但作者为了强调法律缺失对经济主体行为的重要影响，有意将其与集权并列，这种并列安排是从重要性而不是从逻辑关系考虑的。，因为从中产生的“潜产权”成为研究地方官员行为的最重要的“约束条件”，使他们的行为变得容易分析。2、强势地位的“潜产权”。与外国市场经济中的政府性质极为不

40、同的是，集权政治下地方官员具有强势地位，因而“潜产权”具有巨大的潜在价值，并且为了实现自身巨大的价值，一方面，寻租者运用自己作为界定产权的“裁判员”权利，避开游戏规则或曲解游戏规则来寻租，因此租金机制深刻影响着他们的行为。与周黎安的“官员晋升”模型和 的“标尺竞争”模型相比，租金机制更准确把握住了个体主义行为的本质特征，而且在笔者看来，租金机制具有包容性，因为官员晋升或连任意味着更大的或连续的资源调配权利，即更大的“潜产权”的租金价值。另一方面，“潜产权”的租金收益通过成本转移来实现，其价值大小由成本转移能力来决定，地方官员在获得租金收益的同时，也相应的承担此类租金所引起的私人成本。所以，分权

41、政治中地方官员调配资源的机制仍然是价格机制，而集权政治中地方官员调配资源的机制是租金机制，这一重大区别是理解中国的地方官员对地方经济发展投入“过分的”热情的关键，地方经济发展与租金机制产生的激励效应紧密相连。三、租金机制融入企业：企业的性质传统企业理论建立在成熟市场经济和法律规则有效率运行的基础之上的，因此企业是纯粹“市场合约”性质，简单地说，企业是各种生产性要素的“纽接”，是人力资本与非人力资本的“合约”（张五常，1983；周其仁，2000）在此认识上，威廉姆森、哈特和霍姆斯特姆、詹森和麦克林、克莱因等新制度经济学家进一步深入研究了市场合约的“不完全性质”，提出“资产专用性”理论、“委托代理

42、”理论、“敲竹杠”理论等 参见威廉姆森（1985）、格罗斯曼和哈特（1981）、霍姆斯特姆和哈特（1987）、詹森和麦克林（1976）、克莱因（1988）。，这些理论关注的是企业的治理结构，揭示了成熟市场经济中企业的核心特征，这一范式可以统称为范式，试图发展和应用企业理论的学者无不以此为底蕴。1、企业性质的改变。然而转型经济中“潜产权”的盛行，使得关注企业的治理结构变得无效，转型经济中的企业的性质已经改变。成熟市场经济条件下，各种生产性要素产权可以通过“市场合约”的纽接生产性企业的组织形式，通过寻找有效率的治理结构来实现生产效率和分配效率；然而在转型经济当中，在生产性要素产权之外产生了一个特殊

43、性质的“潜产权”，“潜产权”和生产性要素产权一样，都力图最大化自身价值。这样，“潜产权”的大量介入，改变了整个转型经济中企业的“市场合约”性质，使得企业带有相当程度的租金色彩，此时企业的产权结构不同于完全市场化的企业的产权结构，此时的企业，既不是周其仁所说计划时代的完全非市场合约性质，也不是张五常所说成熟市场经济国家的市场合约性质，而是二者的混合，即“潜产权”与生产性要素产权的“纽接”（如下图），也就是说，企业是租金机制和价格机制的“混合体”。公有制企业> 转型经济中的企业 <私有制企业(非市场合约性质) （租金机制和价格机制的混合） （市场合约性质）（周其仁） （本文） （张五常

44、）四、转型经济增长的微观基础1、存量租金、增量租金与企业产出“潜产权”介入企业改变了企业的性质，对企业产出带来了与众不同的影响，传统寻租理论认为寻租和税收一样，会降低企业的产出，在整体上会妨碍经济增长，理由是：寻租是一种非生产性活动，它会减少人们对生产和投资的激励（塔洛克，1967； ，1993，1998；，1995，1997；施莱弗等，2004），这只看到了问题的一个方面。然而诚如布鲁纳（1985）所指出，企业的生产函数的特性敏感地依赖于社会政治环境，它实际上是行为主体对这些条件作出最优反应的结果 转引自詹姆斯.A .道等编著:发展经济学的革命，上海三联出版社，2000年第1版，pp.54-

45、55.。集权政治下的微观企业无法排斥“潜产权”的存在，当“潜产权”和其他生产性要素产权结合在一起时，它的最优反应可能是“合谋分租”而不一定是“强行抽租”。因此，本文为了方便阐述“强行抽租”与“合谋分租”两种不同性质的租金对产出的不同影响，将前者定义为“存量租金”( )，后者定义为“增量租金”（ ）。这两个概念分别对应着这样的现实事例：如果一个企业在做“蛋糕”，“蛋糕”做好之后，寻租者强行切去一块，于是企业理性的选择是将“蛋糕”做小，有寻租者介入的企业“蛋糕”比没有寻租者介入的企业“蛋糕”更小，这就是施莱弗等学者描述的情形。在经济转型的中国，基于“标尺竞争”和“官员晋升”的理由，就足以说明“存量

46、租金”对地方官员是一个强的限制 特别提醒，“国有资产”大量流失从性质上看是寻租者寻“存量租金”的结果，对国有企业的生产是妨碍作用，但如果从动态角度看，正是寻租者的转移财富的活动，却恰好造成了转型经济中“资本原始积累”的重要来源，使资本从无效率的存量变为有效率的增量。这的确是寻存量租金者带来的预料不及的产出效应。；但是，如果寻租者和企业都发现，可以利用“潜产权”的强势地位和转移成本的能力来做大“蛋糕”，从而两者都能够分得更多的份额，寻租者和企业就都有激励来做大“蛋糕”，此时寻租者得到的是增量租金，企业本身得到的是利润和增量租金，这在中国的房地产行业和从事基础设施建设企业中是十分典型的情形。必须注

47、意，“增量租金”会降低而不是增加企业的成本，因为寻租者会利用自己的强势地位和成本转移能力，将企业本来应该承担的成本转移到企业之处，从而得到一个租金。可以发现，中国经济的高速增长是以“增量经济”为特征，从微观角度看是租金机制和价格机制双重激励的结果。2、寻租与粗放式增长如果企业是价格机制与租金机制的混合，则企业的生产在这双重激励下高速度扩张，但这种扩张是粗放式而集约式的，为什么呢？如果企业完全以价格机制来配置资源，则产出是有效率的和社会福利最大的（根据福利经济学第一定理、第二定理）；而其中的租金机制要求资源流动以“租金最大化”为目标，它是对企业产出效率的偏离，对社会福利而言也是一种损失，更为重要

48、的是它的成本转移功能，使得私人成本向社会成本转移，造成社会福利的更大损失。因此从微观基础角度上看，企业产出扩张越快，租金价值越大，其造成的社会福利损失越大，增长的代价也就越大，这就解释了为何中国的增长速度远远高于社会福利的增长速度。3、“潜产权”的强势地位与贫富差距的异常扩大如果没有“潜产权”，企业的产出的“蛋糕”将在资本家与劳动者之间分配，分配比例既可以用马克思的观点来理解，也可以用“博弈论”的观点来理解，总之，分配比例主要取决于双方的“谈判势力”。然而，“潜产权”的介入，大大改变了资本家和劳动者的地位，分配比例将在三方中展开，取决于各自的“谈判势力”，寻租者可以超越市场条件，利用自己的强势

49、地位和成本转移的“创租能力”，在谈判中占尽优势，分得“蛋糕”中较大的份额，资本家集财务资本和人力资本稀缺性的市场条件优势，分得剩余部分中的较大份额，劳动者仅能得到十分有限的小的份额。就静态来看，企业的分配差距就比较大，从动态来看，这个差距会越来越大，因为寻租者随着时间的变化，他不仅能够获得“潜产权”所带来的租金，而且可以将租金转化为企业的财务资本，从而获得“双重”利益。在国家的收入再分配政策中寻租者又掌握着大量资源调配权利，自然又会占尽优势（ ，2005），由此造成的寻租成本转移给社会当中的“弱势群体”，社会财富的分配会呈现畸形发展趋势，只要集权政治的条件不变，这种趋势很难扭转。如果说收入差距“异常”扩大是集权政治的必然逻辑，那么集权政治在利用租金机制刺激经济增长的同时，也让社会为此付出了巨大的代价，这些代价是：经济的粗放式增长和贫富悬殊。五、结论本文引入“潜产权”概念和租金机制来构造转型增长的“微观基础”，通过企业这个微观主体来揭示集权政治对经济发生作用的内在逻辑，为“透视”转型期中国经济的“异常”特征提供了一个基本理论解释，“如果没有理论，我们将不能透视事实”。如果本文的理论对中国转型经济具有解释力，那么，集权政治的作用需要全面评价，它有正的效应，同时也产生了负效应，收益与成本共存。过去的文献强调增长的正效应过多而对增长的代价强调过少。本文指出，集