量化策略开发流程

1、1Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.量化策略开发流程量化策略开发流程2Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.1策略开发流程策略开发流程2工具和学习资料工具和学习资料3单步调试策略单步调试策略4策略代码编写策略代码编写5复盘回测复盘回测6实盘运行实盘运行3Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.策略开发流程14Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All right

2、s reserved.策略要有一个简单而且坚固的道理策略要有一个简单而且坚固的道理 突破 趋势跟踪 动量 反动量 均值回归 5Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.有潜质策略的特点有潜质策略的特点6Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.7Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.及格策略的标准及格策略的标准 满杠杆年化收益率30%，不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越

3、大越好 不创新高天数= 向上突破线) return 1; else if (LastPrice = 向下突破线) return -1; else return 状态机.TargetFlag; 38Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.复盘回测539Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.回测的目的回测的目的 策略是否可行 找出最优参数 健壮参数的特点（好邻居原则） 好的回测的特点 正确（不能得出错误的结论） 快速 真实还原交易场景（事件回报在复盘中也能重现） 和

4、实盘成交的匹配度高（每天用Tick数据复盘，然后和实盘逐单比对）40Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.为什么复盘和实盘有差距？为什么复盘和实盘有差距？ 1实盘和复盘从理论上不可能100%一致（复盘只是近似） 2不能有未来数据（大陷阱） 3滑点（小陷阱） 4复盘精度（Tick还是K线）41Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.实际的一个结果实际的一个结果 下图比较了该策略的回溯结果与实盘交易结果，为方便比较，都归化到杠杆率为1。如图所示，两者走势细节高度吻合

5、。实盘结果略优于复盘结果的原因是复盘时对冲击成本采用趋严的标准，导致复盘成本偏高。42Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.单工程回测流程单工程回测流程 1开发策略，编译生成dll 2把dll加密导入到MQ中 3基于策略创建工程 4配置复盘、品种、成本、参数 5运行，单工程参数43Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.参数调优流程参数调优流程 1开发策略，编译生成dll 2把dll加密导入到MQ中，然后重启MQ 3基于策略创建工程 4配置复盘、品种、成本、参数

6、，导出参数文件 5新建调优器，导入参数文件，配置调优参数空间 5运行，调参数44Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved. 参数调优 并行度一般等于CPU核数 为了调优速度快，可以考虑 使用固态硬盘 开启快速复盘45Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.复盘参数的选择（参考，以股指期货为例）复盘参数的选择（参考，以股指期货为例） 初始资金10万，固定1手 保证金率1%，使得策略能始终开仓 交易成本0.5%（交易所是0.25%，这里加倍，把滑点考虑进去） 最新价撮合

7、模式46Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.实盘运行647Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.策略的落地是一整套复杂的工程策略的落地是一整套复杂的工程 48Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.硬件准备硬件准备 8核CPU 固态硬盘 8G内存49Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.上期模拟测试上期模拟测试 接近实盘环境情

8、况下策略的运行特点 测试事件回报的响应逻辑 测试策略的逻辑闭环50Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.实盘注意实盘注意 策略中多Print日志，便于查找信息 盘中严密监控，密切关注快期的实际成交和策略日志，二者应该吻合一致 系统速度考虑：当策略运行稳定后，关闭底层日志，关闭Tick落盘功能 流控考虑：不能在1秒内操作过多（可以Wait） 风险控制：IF每天开仓不能超过1200手，防止自成交 尽量取Tick的时间戳，操作系统时间不一定和四个交易所时间一致 先启动行情速度最快的账户51Copyright 2012 MQ Solu

9、tions Ltd. All rights reserved.实盘注意实盘注意 成交可能是分好几笔的 开仓时，资金有可能不足 撤单时，有可能撤不掉 平仓时，有可能已经有平仓单了 文件读写，数据库操作可能会让策略变慢 避免频繁发起硬盘读写，查询账户等相对较慢的操作 策略稳定运行后关闭日志，提升速度性能 策略停止后，内存中的数据是会消失的52Copyright 2012 MQ Solutions Ltd. All rights reserved.Thank YouThe contents of this Presentation are confidential and constitute property of MQ Solutions Limited. It is provided for your exclusive use on the basis that it will be held in complete confidence and is used solely for the purpose of informing you on the subject of t