商业银行经营管理.1.0期中小测验

1、期中小测验陈晓静 一. 简答题1. 20世纪90年代以来国际银行业为什么会发生大规模合并?其意义何在? (30%) 2. 影响我国商业银行贷款定价能力的主要因素是什么? (30%)二.计算题1.假设某一家商业银行的资本规模为150万元人民币，总资产为1600万元人民币，该行的资产负债表内和表外项目如下：(单位:万元) 资产负债表内项目 现金 75 短期政府债券 400国内银行存款 75家庭住宅抵押贷款 75 企业贷款 975资产负债表内总资产 1600 用来支持政府发行债券的备用信用证 150 对企业的长期信贷承诺300 表外项目加总 450二.计算题试计算该银行的资本充足比率是多少，是否已达

2、到巴塞尔协议规定的的要求？（计算结果保留小数点后两位）(20%)二.计算题2.下表是某银行同业存款需要量的测算表。假设该银行在一个月中需要购买代理行的以下一些业务：支票清算10540笔，每笔收费标准是00045元；电子转帐28笔，每笔收费标准是15元；证券保管7笔，每笔收费标准为300元；另外，代理行还为本行提供数据处理和计算机软件服务，其获得本行手续费100元；如果代理行同业存放款的准备金率为8%，平均浮存（即托收未达款）为7000元；可投资余额的年收益率为7%。二.计算题1月份代理行提供的服务成本（元）支票清算 10540笔 每笔00045元 47430元电子转帐 28笔 每笔150元 4

3、200元证券保管 7笔 每笔300元 2100元数据处理及计算机软件服务全月 10000元总成本 63730元2代理行收益计算机服务手续费 100元 应从同行业存款中获得的投资收益 537.30元总计 63730元3同业存款余额需要量计算该银行需要在其代理行至少存放多少元的存款？(20%)三.计算题答案(1)1）首先计算表外项目的信用对等额，将表外项目转变为对等数量的银行贷款，以衡量银行的风险。 表外项目账面价值 转换系数 对等信贷额银行提供的备用信用证150 1.00 = 150 对企业的长期信贷承诺3000.5= 150三.计算题答案(1)2）然后将表内资产和表外项目对等信贷额乘以相应的风

4、险权数，结果如下： 风险权重为0%类 现金 75 短期政府债券 400 风险权重为20%类 国内银行存款 75备用信用证的信用对等额 150三.计算题答案(1)风险权重为50%类 家庭住宅抵押贷款 75风险权重为100%类 对企业的贷款 975对企业的长期信贷承诺对等额 150银行风险加权总资产=（75+400）0+ （75+150）0.2+750.5+(975+150) 1 =1207.5 三.计算题答案(1)3)该银行的资本充足率=总资本/风险加权总资产 =150/1207.5=12.42% 该银行的资本充足比率已达到巴塞尔协议规定的8%的要求。三.计算题答案(2)已知同业存放准备金率=8% 投资收益率=7% 浮存=7000元 投资收益=537.30元 由公式 投资收益=投资收益率30/360（同业存款余额-浮存-应提准备金） 应提准备金=（同业存款余额-浮存）应提准备金率 得：537.30=7%30/360同业存款余额-