银行内部评级课件

1、第七章 银行内部评级主要内容一、银行授信与信用评级二、巴塞尔新资本协议与内部评级法三、国内外内部评级的实践一、银行授信与信用评级一、银行授信授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证。简单来说，授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信可分为表内授信和表外授信两类。表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等一、银行授信与信用评级二、银行授信评级 银行授信评级是银行在对客户授信之前对客户的财务状况、生产运营

2、情况、贷款用途、偿还贷款能力以及贷款收益等项目进行综合考察分析后，对客户进行信用等级评定。第3章 异步电动机3.1 异步电动机概述3.2 三相异步电动机的结构3.3 三相异步电动机的工作原理3.4 三相异步电动机的铭牌数据3.5 三相异步电动机的负载运行3.6 异步电动机的功率和电磁转矩3.7 异步电动机的机械特性与 转矩分析第3章 异步电动机3.8 三相异步电动机的启动3.9 异步电动机的调速3.10 异步电动机的制动3.11 单相异步电动机3.12 电动机的选择本章小结3.1 异步电动机概述交流电机是一种将交流电能与机械能进行相互转换的旋转设备。按照交流电机的结构 和运行原理,交流电机可分

3、为交流异步电机和交流同步电机,对于交流同步电机,我们将 在下一章介绍。按照交流电机能量转换的方式,交流电机可分为交流发电机和交流电动机。态,异步电机是交流电机的一种,虽然异步电机可以作为发电机来使用,但绝大多数情 况下人们都把它作为电动机来使用,其作用是将交流电能转换为动能(属于机械能)输出。 交流的异步电动机按照使用交流电源的相数不同,又分为三相交流异步电动机和单相交流 异步电动机。异步电动机具有结构简单、制造容易、工作可靠、维护方便、价格低廉的优点,但异步 电动机运行时从交流电网吸收一定的无功功率,会引起电网的功率因数降低,造成输电线 路电能的损耗增加。与直流电动机相比,其在调速范围和平滑

4、性上有所欠缺,但实际应用 中一般的生产机械并不要求大范围的平滑调速。随着电力电子等装置(如变频器)的发展和 应用,交流电动机调速的平滑性已不逊于直流电动机。在异步电动机使用时,通过采取一 些措施对电网的功率因数进行补偿,可以在很大程度上消除异步电动机对电网的影响。异步电动机主要以三相异步电动机的形式来应用,它是构成电力拖动系统的最为广泛 的一种电机,通常应用在金属切削机床、起重运输机械、冶炼设备、鼓风机、水泵、轧钢设 备等,而单相异步电动机主要应用在实验室和家电产品中。据统计,全国电动机容量中 90%左右是异步电动机,而在电网负载中,异步电动机的用量也占有60%以上。3.2 三相异步电动机的结

5、构三相异步电动机在结构上分定子和转子两大部分,按照转子的结构不同又分为笼型转 子异步电动机和绕线型转子异步电动机。其中笼型转子异步电动机结构简单,价格低廉, 获得了大范围的应用。笼型异步电动机的主要结构组成如图31所示。图31 笼型异步电动机的主要结构组成3.2.1 定子 定子是电动机工作时静止不动的部分,包括定子铁芯、 定子绕组、机座和端盖等几个部分。其中定子铁芯和定子绕 组是重要部分,定子铁芯为空心圆筒形铁芯,由涂有绝缘漆 的薄硅钢片叠压而成,冲片形状如图32所示。定子铁芯 的作用有两个:一是传导磁场;二是安放定子绕组。图32 定子铁芯冲片2.旋转磁场的转速 旋转磁场的转速n1,又称为同步

6、转速,计算式为式中:p 表示磁极对数,为无单位的正整数;f1 是电源电流频率,单位是 Hz;n1 的单位是 转/分钟(r/min)。n1 的大小与磁极对数p 成反比关系,磁极对数越多,磁场旋转得越慢。 同时,n1 与电源电流频率f1 成正比,频率越高,电流变化越快,其所形成的旋转磁场旋转 得越快。国产异步电动机的电源电流频率通常为50Hz。表31列出了常用磁极对数的异步电 动机的旋转磁场转速。3.旋转磁场的转向 由图310和图312中各瞬间磁场变化可以看出,当通入三相绕组中电流的相序为 iUiViW 时,旋转磁场在空间是沿绕组始端 UVW 方向旋转的,在图中即按顺时针 方向旋转。如果把通入三相

7、绕组中的电流相序任意调换其中两相,例如调换 V、W 两相, 此时通入三相绕组电流的相序为iU iW iV,则旋转磁场按逆时针方向旋转。由此可见, 旋转磁场的转向是由三相交流电流的相序决定的,即任意调换三相交流电流的相序,就可 以改变旋转磁场的方向。通常的做法是:将定子绕组与交流电源的三根接线中的任意两根 调换位置,即可达到改变三相定子绕组上电流相序的目的,从而改变磁场的旋转方向。3.3.2 转子转动原理 1.转动原理 由上面分析可知,如果在定子绕组中通入三相对称电流,则定子内部将产生某个方向 转速为n1 的旋转磁场。这时转子导体与旋转磁场之间存在着相对运动,并切割磁力线而产 生感应电动势。电动

8、势的方向可根据右手定则确定。由于转子绕组是闭合的,于是在感应 电动势的作用下,绕组内有电流流过,如图313所示。转子电流与旋转磁场相互作用,便 在转子绕组中产生电磁力F,F 的方向可由左手定则确定。该力对转轴形成了电磁转矩T, 使转子按旋转磁场方向转动。由于异步电动机的定子和转子之间能量的传递是靠电磁感应 作用的,故异步电动机又称感应电动机。2.“异步”的含义 “异步”是指电动机运行时,其转子与磁场旋转的不同步,即n2 与n1 不相等。这是因 为一旦转子转速和旋转磁场转速相同,二者便无相对运动,转子也就不能产生感应电动势 和感应电流,也就不能产生电磁转矩,电动机就失去了转动的基础;只有当二者转

9、速有差 异时,转子才能切割磁场,才能产生电磁转矩,使转子获得速度而转动。转子转速n2 总是略小于旋转磁场的转速n1。3.4 三相异步电动机的铭牌数据每台异步电动机的机壳上都有一个铭牌,它标记着电动机的型号、各种额定值和连接 方式等,如图314所示。按电动机铭牌所规定的条件和额定值运行,称作额定运行状态。 下面以三相异步电动机 Y112M6铭牌为例来说明各数据的含义。一、银行授信与信用评级二、银行授信评级授信评级的作用（一）保证商业银行资金的安全性（二）提高商业银行资金的收益性（三）简化贷款程序，提高业务效率二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔新资本协议（一）巴塞尔新资本协议概述在银行资本

10、充足率方面，新的资本协议框架为银行和金融监管当局提供了更多的衡量资本充足的可供选择的方法，同时新资本协议下的资本充足的监管要求能够更为准确地反映银行经营的风险状况，从而使巴塞尔委员会的资本充足框架具备更大的灵活性以适应金融体系的变化，能够更准确、及时地反映银行经营活动中遇到的实际风险水平及其需要配置的资本水平，进而促进金融体系的平稳健康发展。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔新资本协议（二）巴塞尔新资本协议的三大支柱1、第一支柱最低资本要求2、第二支柱监督检查3、第三支柱市场纪律二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔新资本协议（二）三大支柱二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔

11、新资本协议1、第一支柱最低资本要求巴塞尔新资本协议规定了三种信用风险的计算方法，即标准法、内部评级的初级法和内部评级的高级法。在新的资本协议下，银行和监管当局可以根据其各自的实际情况，选择适合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。采用不同信用风险计算方法的银行特点比较二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔新资本协议（二）巴塞尔新资本协议的三大支柱2、第二支柱监督检查新资本协议监督检查程序的目的，是为了保证银行有充足的资本对应业务中的所有风险，而且也鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来监测和管理风险。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔新资本协议（二）巴塞尔新资本协议的三

12、大支柱3、第三支柱市场纪律新资本协议中引入的市场约束机制是对银行监管体系的极大完善。新协议从公众公司的角度来看待并对待银行，认为市场是一股强大的推动银行合理、有效配置资源并全面控制经营风险外在力量，强调通过市场的力量来对银行形成约束。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法二、内部评级法（IRB）（一）内部评级法（IRB）二、巴塞尔新资本协议与内部评级法二、内部评级法（IRB）（二）内部评级法（IRB）的风险要素1、违约概率（PD）2、违约损失率（LGD）3、风险敞口（EAD）4、期限（M）5、预期损失和非预期损失二、巴塞尔新资本协议与内部评级法一、巴塞尔新资本协议（三）内部评级法（IRB）的步骤第一

13、步：对持有的资产进行分类第二步：按照采用的初、高级法的各自要求，得到PD， LGD， EAD和M的估计值。第三步：计算相应的资本要求。对于公司、主权和银行暴露的风险加权资产。其资本要求的计算公式如下：二、巴塞尔新资本协议与内部评级法二、巴塞尔新资本协议与内部评级法三、内部评级过程（一）内部评级过程的分类内部评级过程大体可分类：基于统计方法的评级过程，部分基于专家判断的评级过程，完全基于专家判断的评级过程。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法三、内部评级过程（二）基于统计方法的评级过程用于内部评级别统计模型大体包括：评分卡模型、违约模型、外部咨询机构所使用的模型。这些模型构成了一些银行风险评估过程的

14、一个概率信息的财务变量。银行可运用历史数据估计出每个财务变量对所考察贷款样本发生违约的影响。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法三、内部评级过程（三）部分基于专家判断的评级过程在一种情形下，首先由统计模型确定一种等级，但评级人员可根据主观判断将这种等级向上或向下调整最多一个或两个等级。在另一种情形下，定性因素与主观判断因素都被明确赋予了权重上限，由此可以有效地限制评级人员的主观判断对最终评级的影响。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法三、内部评级过程（四）基于内部实情的评级过程大多数银行都表示在等级评定时使用了大量的主观判断因素，而且对这些因素的相对重要性并没有正式的规定。二、巴塞尔新资本协议与内部评

15、级法四、内部评级因素（一）客户评级的分析因素所有采用主观判断评级系统的银行，在分析中都不同程度地使用了历史数据与趋势数据。所有基于主观判断的银行都将重点考查管理层的经验与能力。二、巴塞尔新资本协议与内部评级法四、内部评级因素（二）债项评级的分析因素所有银行在进行贷款的决策时都考虑了债项的特征，如在信用等级评定、内部盈利性分析或者资本金配置。三、国内外内部评级的实践一、美国的银行业内部评级实践美国各银行的信用评级指标体系都是将定量分析与定性分析相结合，并以定量分析为主。评级人员在确定好评级对象后，收集与其有关的定量与定性信息，通过一定的数学模型进行分析，然后将其结果与框定好了的各种特定风险因素的

16、评判标准进行比较，权衡选定一个级别。三、国内外内部评级的实践一、美国的银行业内部评级实践（一）一般情况1、评级对象所有贷款企业或机构、家庭或个人、信贷资产2、考虑的因素（1）借款人的行业特征（2）财务报表分析（3）借款人财务信息的质量（4）借款人资产的变现性（5）借款人的管理水平（6）借款人所在国（7）特殊事件的影响（8）被评级交易的结构3、模型与判断应用模型进行评级需要较少人力，运行成本低，而且容易保持评级的一致性。三、国内外内部评级的实践一、美国的银行业内部评级实践（二）花旗银行的内部评级法“二元评级体系”即独立地测算客户违约概率（PD（和债项违约损失率（LGD），进而确定资产预期损失率（

17、EL），这一过程实际上将客户评级和债项评级紧密地结合起来。三、国内外内部评级的实践一、美国的银行业内部评级实践（二）花旗银行的内部评级法具体步骤如下：1、筛选关键指标2、初步违约概率模型3、调整违约概率4、确认客户风险评级5、计算违约损失率6、确定债项评级内部信用评级设计的国际比较三、国内外内部评级的实践二、中国的银行业内部评级实践中国监管当局通过中国人民银行信用评级管理指导意见要求银行直接采用规定的内部信用评级标准，或从自身风险防范和信贷管理需要出发，制定与规定的标准具有明确的对应和转换关系的内部信用评级制度。内部信用评级坚持定性分析和定量分析相结合，以定性判断为主的原则，揭示贷款的实际价值

18、和风险程度，发现贷款发放、管理、监控、催收以及不良贷款管理中存在的问题，真实、全面、动态地反映贷款质量，为判断贷款损失准备金是否充足提供依据。三、国内外内部评级的实践二、中国的银行业内部评级实践（一）一般情况1、内部评级流程：2、内部评级指标体系部分商业银行和江苏评级构信用评级指标体系比较三、国内外内部评级的实践二、中国的银行业内部评级实践（一）一般情况3、我国银行业内部评级面临的局限（1） 银行内部评级易受到主观因素影响（2） 由于集团企业信息量大而且分散， 集团企业的信用评级难度较大， 对评级人员要求较高， 在这方面内部评级凸显出较大的局限性。（3）大多没有考虑地域及经济水平的差异， 以定量分析为主的评级系统在全国各地的适用性方面存在一定局限。三、国内外内部评级的实践二、中国的银行业内部评级实践（二）中国工商银行的内部评级法1、基础准备工作建立组织领导体系建立内部评级的方法体系建立内部评级的数据基础建立内部评级的计算机管理系统建立内部评级应用的制度基础建立内部评级的人才队伍三、国内外内部评级的实践二、中国的银行业内部评级实践（二）中国工商银行的内部评级法2、一期及二期工程研究成果内部评级法一期工程是全面风险管理体系的基础工程，主要对工商银行风险管理现状与新资本协议要求、国际先进银行水平之间差距进行了分析诊断，整体规划了工商银行未来完成公司治理和全面风险管理的目