20132014计量经济学考试题

1、2013-2014第一学期计量经济学考试1.Ac2Ac3、单项选择题计量经济模型的基本应用领域有（结构分析、经济预测、政策评价消费需求分析、生产技术分析、进行相关分析时的两个变量（A都是随机变量一个是随机变量，一个不是随机变量八参数的估计量具备有效性是指（B.D)BD.）。弹性分析、乘数分析、政策模拟季度分析、年度分析、中长期分析都不是随机变量随机的或非随机都可以）。A.var(0)=0B.var(0)为最小c.(0)=oD.(0)为最小4.）。八八八对于Y=0,0X,e,以&表示估计标准误差，Y表示回归值，贝V（Bi01iiA.&=0时,，(YY=0iic.&=0时,工(YY)为最小iiB.

2、&=0时,工(YY)2=0iiD.&=0时,工(YY)为最小ii5.以Y表示实际观测值，勺表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。A.iiiiC.YU最小iiD.6.ii0的显著性作t1用一组有30个观测值的样本估计模型Y=0+0X+u,在0.05的显著性水平下对i01ii检验，则0显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D）1A.t（30）B.t（30）C.t（28）0.050.0250.05D.t（28）某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则（A）A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大

3、8在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.83279用一组有30个观测值的样本估计模型yf=b0+bb2x21+U后,在0.05的显著性水平上对b的显著性作t检验，则b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1,28)10.模型lnyt=lnb0+bilnxt+中，bi的实际含义是(B)A.x关于y的弹性B.y关于x的弹性C.x关于y的边际倾向D.y关于x的边

4、际倾向下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13.如果模型y二b+bx+u存在序列相关，则（D）。t01ttA.cov（x,u）=0B.cov（u,u）=0（tHs）C.cov（x,u）H0D.cov（u,u）tttstttsH0（tHs）72.DW检验的零假设是（P为随机误差项的一阶相关系数）（B）A.

5、DW=OB.P=0C.DW=1D.P=1定某企业的生产决策是由模型S=b+bP+u描述的（其中S为产量，P为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减=期的产量。由此决断上述模型存在B）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题根据一个n=30的样本估计y=0+0 x+e后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,t01tt则认为原模型（D）。A.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关D.无法判断是否存在一阶自相关。如果方差膨胀因子VIF=10，则什么问题是严重的（C）A.异方差问题B.序列相关问题

6、C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关性17设某商品需求模型为y=b,bx,u，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12t01tt个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）。A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性八f1城镇家庭D18.设消费函数为yiao，aiD+boX-+biDXi+ui，其中虚拟变量0农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A）。aaoboA.1，1B.a丰o1，Ca丰oboC.1，1naob丰oD.1，1）。C.可以内生变量也可以是前定变量D都在结构式

7、模型中，其解释变量（CA.都是前定变量B.都是内生变量是外生变量如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。A.二阶段最小二乘法B间接最小二乘法C.广义差分法D加权最小二乘法二、多项选择题计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ADE）。A.统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（BCD）。A.确定性B经验性C随机性D.动态性E灵活性在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（BCDE）。A.内生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量一元线性回归模型Y=，X+u的经典假设包括（ABCDE）。i01iiA.E(

8、u)0tBvar(u)c2tC.cov(u,u)0tsD.Cov(x,u)0ttE.uN(0,c2)tE.Cov(X,e)0ii由回归直线Y=0+X估计出来的Y值（ADE）。i01iiA.是一组估计值.B.是一组平均值C.是一个几何级数D.可能等于实际值YE.与实际值Y的离差之和等于零判定系数R2可表示为（BCE）。剩余变差是指（ACDE）。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备

9、（ABCDE）。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性9下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC）。A.资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数商品价格.地区.消费风俗同时作为解释变量的需求函数每亩施肥量.每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型10关于虚拟变量，下列表述正确的有（ABCD）A.是质的因素的数量化B.取值为l和0C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素三、名词解释前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是

10、在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分）高斯一马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯马尔可夫定理。（3分）偏相关系数:在Y、X、X三个变量中，当X既定时（即不受X的影响），表示Y与X之间相关关系的12112指标，称为偏相关系数，记做R。（3分）Y2.1异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不u同，则称随机项i具有异方差性。（3分）多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。四、简答题1、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：根据经济理论建立计量经济模型；（1分）样本数据

11、的收集；（1分）估计参数；（1分）模型的检验；（1分）计量经济模型的应用。（1分）在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）模型关系认定不准确造成的误差；（1分）变量的测量误差；（1分）随机因素。（1分）3给定二元回归模型：yt，b0+b1X1t+b2X2t+Ut，请叙述模型的古典假定。解答：（1）随机误差项的期望为零，即E（u），0。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即tcov（u,u），E（u-E（u）（u-E（u），E（uu），0（1分）。（3）随机误

12、差项的方差与t无关，为一个常数,tsttssts即var（u），2。即同方差假设（1分）。（4）随机误差项与解释变量不相关，即cov（x,u），0（j，1,2,.,k）。tjtt通常假定x为非随机变量，这个假设自动成立(1分)。(5)随机误差项u为服从正态分布的随机变量,jtt即uN(0,2)(1分)。(6)解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系,t即不存在多重共线性(1分)。4.异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性，即，

13、t丰常数(t=1，2,，n)。(3分)例如，利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时，对收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大。收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围。由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。这种被解释变量的分散幅度的变化，反映到模型中，可以理解为误差项方差的变化。(2分)产生原因：(1)模型中遗漏了某些解释变量；(2)模型函数形式的设定误差；(3)样本

14、数据的测量误差；(4)随机因素的影响。(2分)产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：(1)不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；(2)参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；(3)对模型参数估计值的显著性检验失效；(4)模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。(3分)5答：多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。产生多重共线性主要有下述原因：样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。(2分)(2)经济变量的共同趋势(1分)(3)滞后变量的引入(1分)(4)模型的解释变量选

15、择不当(1分)五、计算分析题根据我国19782000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型:Y，556.64770.1198xX(2.5199)(22.7229)R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474请回答以下问题：何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(临界值dL，I，24,忙二I，43)解答：(1)对于y，b+bx+bx+.+bx+u如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即t011t22tkkttcov(u,u)，E(

16、uu)丰0(t,s，1,2.,k)称随机误差项之间存在自相关性。(3分)TOC o 1-5 h ztsts该模型存在一阶正的自相关，因为0DW=0.3474dL,24(3分)自相关性的后果有以下几个方面：模型参数估计值不具有最优性；随机误差项的方差一般会低估；模型的统计检验失效；区间估计和预测区间的精度降低。(4分)3333以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程Y，3.89+0.51lnX-0.25lnX+0.62lnX123(-0.56)(2.3)(-1.7)(5.8)R20.996DW1.147式中，Y为总就业量；XI为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。（1）

17、试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。（2）逐步描述如何使用LM检验解答：（1）查表得临界值d1.05，d1.66。DW1.147正位于1.05和1.66之间，恰是D-W检验的LU无判定区域，所以一阶自相关的DW检验是无定论的。（3分）（2）对于模型yb+bx+bx+.+bx+u，设自相关的形式为u=pu+pu+.+pu+vt011t221kkttt1t，12t一2pt，pt假设H:pp.p0，（1分）LM检验检验过程如下：首先，利用OLS法估计模型，得到残差序012p列e；（2分）其次，将e关于残差的滞后值进行回归，并计算出辅助回归模型的判定系数R2；（2分）tt最后，对于显著水平，若nR2大于临界值2（p），则拒绝原假设，即存在自相关性。（2分）设有联立方程模型：消费函数：Ca+aY+卩投资函数：Ib+bY+bY+u恒等式：t01t1tt01t2t，12tYC+1+Gtttt其中，C为消费，I为投资，Y为收入，G为政府支出，u和u为随机误差项，请回答：12（1）指出模型中的内生变量、