新资本协议实施基础知识测试题大全

1、挨新资本协议实施按基础知识测懊试题库一、基础知识类傲1、在新资本协熬议第一支柱下，叭涉及哪些风险相艾关的资本计算要扒求？稗A、信用风险；哎绊B、市场风险；癌绊C拌、操作风险；懊D、以上皆是。答案：D蔼2、巴塞尔新资百本协议在哪一年罢通过？把拜A、凹1988年；袄捌B、鞍2001年；颁班C、盎2003年；绊颁D、胺2004年。答案：D敖3皑、澳2007年2月哀，中国银监会印柏发了袄中国银行业实罢施新资皑本协议指导意见阿，要求国内大岸型商业银行从（百 ）办年底起开始实施蔼新资本协议。瓣矮 哎A、哀2010；班爸B、癌2011；爸鞍C、拔2012；绊D、以上均否。答案：A阿4绊、氨作为国内第一批蔼新

2、资本协议银行拔，在银监会的指碍导下，中国银行隘于（阿 颁）年全面启动新袄资本协议实施工罢作。摆邦A、案2006；伴澳B、半2007罢；颁爸C、肮2008；癌D、2009。答案：B爱5矮、邦以下哪一个选项板不属于阿我行实施新资本癌协议的组织模式碍？敖颁A、吧统一规划，分模扳块实施；爱癌B、摆统一方法，分部暗门落实；袄笆C、板集中管理，集中哀推进；柏摆D、鞍整体布局，精细八化管理。答案：C澳6搬、熬计算信用风险的斑资本要求主要有八哪两种方法？唉扮A、捌标准法、内部笆评级法；摆佰B、按标准法、外部评肮级法；挨懊C、隘现行法、内部评肮级法；背艾D、埃现行法、外部评半级法。答案：A矮7百、扮操作风险计量

3、方哎法包括哪些？吧敖A、按基本指标法；疤B、标准法；奥C、爱高级计量法艾(AMA)稗；俺D、以上皆是。答案：D摆8肮靶第二支柱特别适哀合处理哪些领域捌的风险？挨凹A、绊第一支柱涉及但埃没有完全覆盖的案风险；澳哀B、白第一支柱中未加稗以考虑的因素（百例如银行账户的熬利率风险、业务扒和战略风险）；办扒C、疤银行的外部因素跋（例如经济周期碍效应）；跋D、以上皆是。答案：D按9爱、扒以下哪一项拌不属于白新资本协议提出霸的监管当局监督扮检查的原则？拔A、俺银行应具备一整吧套程序，用于评柏估与其风险轮廓搬相适应的总体资矮本水平，拌并制定保持资本癌水平的战略；疤B、白监管当局应检查疤和评价银行内部跋资本充足

4、率的评八估情况和战略，爱以及它们监测并霸确保监管资本比拜率达标的能力。八若皑对检查结果不满扒意般，监管当局应采跋取适当的监管措安施；矮搬C、把监管当局应强制半要求银行资本水隘平高于最低监管背资本比率，应有扒能力要求银行持扳有超过最低资本啊的资本；癌D、八监管当局应尽早鞍采取干预措施，爸防止银行的资本罢水平降至防范风搬险所需的最低要澳求之下；如果银颁行未能保持或补斑充资本，监管当矮局应要求其迅速办采取补救措施。答案：C唉10、败第三支柱下，信拔息披露的频率如敖何安排？办挨A、扮每季度进行1次凹；翱白B、拔每半年进行1次办；摆矮C、敖每年进行1次；奥吧D、氨每两年进行1次邦。答案：B柏11耙、傲中

5、国银行业实施吧新资本协议的重耙大意义是什么？哎（多选）盎A、叭改进风险计量技邦术、健全风险管半理组织框架、重皑组风险管理流程按提供直接借鉴；柏哎B、扳构建符合新资本把协议要求的风险傲管理体系和资本哀管理制度，有助奥于商业银行管理隘科学化和精细化佰；懊哎 芭C、白及时揭示、动态白监测信用风险，皑约束商业银行信懊贷行皑为，促进商业银疤行模式转变和经啊营行为理性化，哀推进银行业可持巴续发展；半D、暗推动艾国内熬大型商业银行实哎施新资本协议，办引导银行提升风办险管理能力，建懊立与此相关的产扒品定价机制、资捌本配置机制及绩爸效考核机制。俺答案：唉A、B、C、D拌12柏、爱中国银行业实施爸新资本协议的重暗

6、大目的是什么？笆（多选）把昂A、半借鉴先进风险拔管理理念和方俺法；拌班 暗B、啊促进商业银行改搬进风险计量手段靶；艾耙 拔C、霸健全风险管理组埃织体系；案案D、全面提升风办险管理能力。捌答案：安A、B、C、D颁13叭、蔼中国银行业新资拔本协议总体实施捌的主要原则有哪埃些？埃扳A、埃分类实施原则；翱背B、伴分层推进原则；败按C、稗分步罢达标原则；斑D、以上皆是。答案：D按14昂、拜实拌施盎新资本协议对中坝行带来哪些方面扒的挑战？伴懊A、拜实施新协议是一板项专业性、技术安性、定量化的工半程，专业性很强熬，技术要求很高案。特别是对数据办和IT要求高,办需要高质量的数鞍据基础和强大的拜IT支持；白跋B

7、、搬实施新协议是一挨项全面系统昂工程，涉及各业版务板块熬，前中后台。第吧一支柱要求的模暗型开发和技术引皑进是实施新协议哎的基础；拜根据第二、第三蔼支柱要求，我们俺也需要进行相应芭的流程整合、政澳策调整、管理模澳式变革；霸摆C、奥这项工程时间紧昂、任务重、涉及艾面广、协调难度暗大，所需的专蔼业人才紧缺；艾D、以上皆是。答案：D拜15绊、熬实施新资本协议笆对中行带来哪唉些方面的机遇和懊收益？（多选罢）靶A、盎提高风险管理水拌平和能力；伴斑B、皑促进各项业务发爱展；挨芭 暗C、奥改革基础设施、碍改善业务流程并暗提高运营效率；背暗D、坝培养、发展本行唉员工以增强本行扳的竞争优势。敖答案：巴A、B、C、

8、D班16斑、百中国银行境内总埃分支机构实施新盎资本协议的第一案支柱下信用风险叭的具体目标是什败么？哀百A、疤于2010年底芭实现非零售内部靶评级法初级法以叭及零售业务的I蔼RB法，满足风白险加权资产覆盖按率50；挨把B、搬从2011年到岸2013年底的奥过渡期中，持敖续验证已经建立般的非零售内部评捌级法初级法以及啊零售业务的IR碍B法，配合中银版香港暗的内部评级法的盎建设，满足20挨13年底风险加奥权资产覆盖率8稗0；拔拔C、败从2008年就佰开始有关高级法案的实施准备工作熬，如抵质押品相昂关数据的定义、懊清理、收集等，暗为最终实现高级挨法的实施（模型傲建设及应用）打爱好基础；白D、以上皆是。

9、答案：D爸17伴、笆中国银行新资本敖协议总体实施路罢线分哪三个阶段瓣？挨澳A、办准备期（200按7年2009阿年）、过渡期（爱2010年2傲013年）和全俺面实施期（20奥14年视具体埃实施情况而定）瓣；斑挨B、澳准备期（200艾8年20芭10年）、过渡吧期（2011年哎2013年）奥和全面实施期（搬2014年视叭具体板实施情况而定）绊；把吧C、扳准备期（200扒8年2010班年）、过渡期（唉2011年2蔼014年）和全肮面实施期（20叭15年视具体跋实施情况而定）败；唉D、傲准备期（200哀7年2010耙年）、过渡期（爱2011年2败013年）和全霸面实施期（20爸14年视具体埃实施情况而定

10、）跋。答案：B蔼18八、百中国银行新资本斑协议实施中，董矮事会的职责包括颁哪些？奥胺A、扮是项目组织架构盎中的最高管理机笆构，负责新资本芭协议实施规划及阿有关重大政策的案审批；俺办B、哎定期听取高级管癌理层的汇摆报；扳癌C、把对实施准备情况芭进行监督；懊D、以上皆是。答案：D版19扮、爸中碍国搬在哪一年加入巴扳塞尔委员会？翱熬A、佰2008年；熬澳B、扮2009年；把拔C、跋2010年；百拔D、办2006年。答案：B敖20斑、白以下哪些监管指哎引属于新资本协挨议实施类监管指搬引？隘坝A、澳商业银行资本埃充足率监督检查笆指引懊；伴版B、袄商业银行信用阿风险内部评级体俺系监管指引；办矮C、傲商业银

11、行信用巴风险缓释监管资办本计量指引；百D、以上皆是。答案：D翱21袄、岸中国银行实施新绊资本协议的必要斑性:皑扒A、吧满足监管要求；啊昂B、哎建设国际一流银班行，提升国胺际竞争力的必然板选择；啊拜C、班实施新协议的声埃誉影响；艾D、以上皆是。答案：D罢22佰、胺中国银行实施新盎资本协议的可行凹性:澳颁A、百全行上下的高度肮认识与大力支持奥；霸办B、爸股份制改造以来稗的快速发展，为阿实施提供了可能背和需要；八C、绊长期风险管理的吧实践与探索奠定摆了坚实基础；岸D、以上皆是。答案：D哀23绊、懊实施爸新拜资本澳协议对中国银行疤产生的积极作用阿有：（多选）懊绊A、斑全方位全过程的碍风险管理体系进白一

12、步健全；佰把B、安风险管理的专业叭化、精细化水平败进一步提升；斑斑C、白主动风险管理能办力进一步增强；佰哎D、皑锻炼了风险管理蔼队伍、传播了风吧险管理理念，促颁进先进风险管理啊文化的发展耙。笆答案：傲A、B、C、D邦24绊、般中国斑银行盎实施新资本协议阿的基本出发点是安：般邦A、俺满足巴塞尔新资芭本协议要求安；班B、安仅满足境内监管般要求；爱叭C、拜仅满足境内监管氨要求；扮安D、佰满足境内外监管跋要求，重点满足俺银监会监管要求拌。答案：D埃25板、昂中国银行实施新爱资本协议伴领导小组组长是澳：伴A、董事长；B、行长；拔C、肮信贷风险总监碍；昂罢D、办风险政策委员会澳主席办。答案：B搬26芭、扒

13、中国银行实施新吧资本协议的特点耙是：（多选）暗柏A、坝从战略高度重视爱并积极推进新资芭本协议工作；靶B、耙建立有效的工作伴机胺制，加强项目管扮理和质量控制；俺袄C、版注重全面落实促蔼进成果及时应用岸；坝靶D、拌积极传播理念培搬育卓越的风险管哎理文化。罢答案：鞍A、B、C、D二、提升类岸27皑、百依据中国银行岸股份有限公司银按行账户信用风险癌暴露分类管理办按法（试行）（2懊009年版）颁的规定，信用风霸险暴露分为（笆 啊），共6类。傲A、败公司风绊险暴露哀、主权风险暴露捌、金融机构风险岸暴露、零售风险岸暴露、股权风险芭暴露、其他风险傲暴露；鞍B、岸中小企业风险暴哀露、主权风险暴盎露、金融机构风爸

14、险暴露、零售风瓣险暴露、股权风百险暴露、其他风八险暴露；般C、背公司风险暴露、坝主权风险暴露、澳银行类金融艾机构风险暴露、暗零售风险暴露、版股权风险暴露、把其他风险暴露；班柏D、啊公司风险暴八露、主权风扮险暴露、金融机凹构风险暴露、零罢售风险暴露、股爱权风险暴露、资坝产证券化类风险斑暴露。答案：A芭28暗、澳依据中国银行坝股份有限公司信搬用风险内部评级凹政策（试行）（稗2009年版）蔼的规定，二维傲评级体系是指：爱A、癌客户评隘级、债百项评级；搬皑B、芭主权评级、客户挨评级；般啊C、暗主权评级、债项啊评级；安耙D、胺国家评级、债项坝评级。答案：A碍29罢、耙依据中国银行罢股份有限公司信翱用风险

15、计量模型搬管理办法（试行鞍）（2009年佰版），加强模拔型管理的重要性昂和意义在于案：班A、芭满足合规要求；奥扮B、搬规范模型管理；按岸C、扳控制模型风险；背D、以上皆是。答案：D懊30背、昂依据中国银行班股份有限公司信扮用风险参数量化把管理办法（试行盎）（2009年捌版），违约概爸率的定义是：罢板A、肮违约概率是指债吧务人一定时期内百（通常为2年）扒违约的可能性，捌用百分比表示；傲耙B、白违约叭概率扒是指债务人一定吧时期内（通常为盎1年）违约的可啊能性，用百分比岸表示；吧搬C、啊违约概率是指债熬务人一定时期内鞍（通常为半年）绊违约的可能性，胺用百分比表示；背矮D、按违约概率是指债颁务人一定时

16、期内把（通常为1年）绊实际发生违约次啊数。答案：B暗31隘、爸中国银行集团客哎户评级主标尺的啊级数为：案A、13；B、14；C、15；D、21。答案：C艾32半、搬依据中国银行百股份有限公司信翱用风险缓释管理半指引（试行）（半2009年版）胺，信用风险缓败释管理的总体要瓣求是：（多选）爸霸A、绊有效的工具管理鞍；敖B、吧审慎的风险计量扮；背罢C、袄及时的信唉息监测；班拌D、佰管理、转移风险扒。耙答案：澳A、B、C、D柏33啊、按以下选项中，那案些做法属于积极般运用信用风险缓岸释工具，优化信背贷资产结构？（绊多选）翱背A、按提高押品覆盖率埃，积极争取抵质背押，落实担保；按靶B、版合理核定客户授奥

17、信额度：加强对扳未使用额度的监唉控，压缩不必要背的表外敞口；胺蔼C、板新产品研发中主柏动考虑信用风扒险缓释手段的运傲用；艾啊D、澳对风险高、缓释啊手段不足的客户颁审慎评审。扒答案：翱A、B、C、D摆34、拌以下不是逻辑回肮归中检验回归模罢型有效性的指标扳有（败 背）：昂A、IV值坝B、胺concord坝ance哀C、疤ranking盎 o笆rderD、Gini答案：A按35阿、拔以下对房贷借款捌人还款意愿构成伴影响的因素是（傲 爸）：癌A、GDPB、HPIC、CPI拔D、叭Interes巴t rate答案：B八36靶、按对于以下参数中暗，绝对值最小的背是（袄 爱）：绊A、LGD八B、背长期LG

18、D瓣C、PLGD傲D、碍衰退期LGD答案：A绊37、稗以下哪些属于为颁交易目的持有的绊头寸：（碍 吧）笆挨A、昂自营头寸；熬哀B、埃代客买卖的头寸盎；佰败C、案做市活动获得的拌头寸；拌D、以上皆是。答案：D斑38伴、翱中国银行境内总埃分支机构市场风坝险实施新资本协盎议第一支柱的具摆体目盎标是：（哀 昂）鞍奥A、绊于2010年底袄实施内部模型法背，从2011年吧之后对内部模型巴法进行持续验证哀；耙霸B、矮于2010年底霸实施内部评级法氨初级法，从20八11年之后对内斑部评级法初级法翱进行持续验证；哎凹C、俺于2010年底坝实施标准法，从坝20白11年之后对标碍准法进行持续验安证；罢翱D、扳于20

19、10年底昂实施高级计量法搬，从2稗011年之后对隘高级计量法进行盎持续验扳证。答案：A颁39邦、碍巴塞尔委员会在安1996年的安资本协议市场风班险补充规定中邦，对市场风险内爸部模型主要提出靶了以下计量要求爸：置信水平采用板（ ）斑 的单尾傲置信区间，持有敖期为俺（ ）扒个半营白业日，市场风险埃要素价格的历史扳观测期至少为爱（ ）办，至少每柏（ ）拔更新一次数据。挨靶A、隘95% 10氨 1年 3罢个月；爸安 耙B、扒95% 1 袄 1年 3个巴月；佰捌C、隘99% 10般 1年 3捌个月；爱办 板D、袄99% 1艾 1年 3败个月。答案：C凹40矮、隘下列哪个选项不吧属于市场风险价芭值（Va埃

20、R）模型运用的半方面？百A、奥获得监管机构批扳准后，可用于计碍提风险资本 ；阿扒B、熬可用于计量、监艾控和管理银行的办市场风险；癌肮C、啊可用于计量各业班务单元的经济资叭本，用于业务单版元的绩效评估；拜懊D、摆可用于计算违约俺概率（PD)。答案：D邦41跋、啊下列那种方法不捌能计算期权类非败线性产品的市场耙风险价值（Va艾R）？氨氨A、坝历史模拟法；岸芭B、啊蒙特卡洛法；柏罢C、按参数法（方差-疤协方差法）；袄按D、鞍以上都不能。答案：C氨42瓣、佰返回检验的主要斑用于市场风险价安值（摆VaR）模型的半准确性及提供给唉监管机构依据返扮回检验结果及突岸破原因，确定资邦本计背量乘数因子确定搬资本乘

21、数。下列柏哪种做法是正确笆计算理论损益返唉回检验的方法？败A、稗在时间参数为1碍天的返回检验中叭，将每日的损益爸数据（即P&L蔼t）和前一交易蔼日计算得到的V奥aR（即VaR凹t-1）进行比傲较袄；败B、班在时间参数为1澳天爸的返回检验中，敖将捌每日的损益数据挨（即P&Lt）霸和当日计算得到拜的VaR（即V按aRt）进行比癌较傲；隘C、八在时间参数为1暗天的返回检验中拌，将每日的损益背数据（即P&L伴t）和后一交易盎日计算得到的V伴aR（即VaR白t+1）进行比摆较扒；颁D、俺在时间氨参数为1天的返罢回检验中，将前鞍一交易日的损益般数据（即P&L半t-1）和每日蔼计算稗得到的VaR（昂即VaR

22、t）进扳行比较碍。答案：A颁43、霸一般来说，服务跋行业实物资产相败对较少，它们所按提供的抵质押比翱公共设施部门低肮，所以其LGD隘（哀 隘）公共设施部门搬。斑A、大于；B、等于；C、小于；D、远小于。答案：A伴44版、叭巴塞尔新资本板协议要求，L爱GD建模数据来拔源的观察期不应凹该少于（氨 奥）年 白。A、5；B、7；C、9；D、10。答案：B皑45拌、版采用清算现金流暗法计算LGD时疤，若回收金额为艾1.15亿元，按回收成本般为0.95亿元奥，EAD为1.凹2亿元，则LG暗D为（盎 瓣）。皑靶A、班13.33%般；碍懊B、胺16.67%；版芭C、隘33.33%；拔柏D、哀83.33%。答案

23、：D板46邦、摆客户违约给商业盎银行带来的债项扒损失包括两个层耙面，分别是（扒 佰）。办A、伴金融损失和财务败损失按；摆癌B、懊正常损失和非正吧常损失傲；办鞍C、癌实际笆损失搬和理论损失跋；把D、岸经济损失和会计敖损失佰。答案：D佰47笆、扒EAD计算公式跋如下：耙EAD=已提取爱金额+CCF岸版已承诺未提取金哀额。对于可变化矮的风险暴露，E伴AD的估计除了版包括已使用的额伴度外，还应该包坝括承诺但未提取扮的额度。监管机皑构拌建议将这种未提熬取承诺变换到附埃加的风险暴露中拌，而这种变换就八是信用变换系数氨（C霸CF）。最常见耙的Term L凹oan（期限贷白款）的CCF一霸般为（隘 板）。A、

24、0；B、0.5；矮C、版0.75；案D、1。答案：A版48吧、鞍金融机构客户主翱要指：（翱 癌）唉胺A、佰主要是指专门从扒事金融产品,并伴通过一定提哎供相应的服务获扮取利益的赢利性斑机构;例如扮银行投资银行哎保险公司证岸券公司期货公肮司等；佰百B、柏仅通过收取存贷耙利差而实现赢利捌的机构；坝伴C、背金融机构信用风罢险整体水平较低袄因此对宏观经济巴影响力不大；艾D、笆金融机构仅开展佰批发性业务,挨通过银行之间借唉贷关系保持其流捌动性。答案：A碍49、氨金融机构内部评袄级建设的爱主要内容是：（霸 笆）奥白A、敖差距分析方案扳选择提交解决隘办法模型交付凹模型研讨内部埃学习信用评估搬测试压力测试霸验证

25、报告；盎扳B、扮差距分析方案般选择提交解决班办法模型交付搬模型研讨内部罢学习信用评估傲测试压力测试懊验证报告以及罢高级法项下建模俺数数据收集建议阿；版般C、袄差距分析方案耙选择提交解决败办法模型交付暗模型研讨内部艾学习信用评估啊测试压力测试氨验证报告；扳捌D、哎方案选择提交八解决办法模型拌交付模型研讨哎内部学习信用案评估测试压昂力测试验证报懊告以及高级法项扮下建模数据收集巴建议。答案：B阿50百、板金融机构叭内部评级埃模型模版类型包隘括（斑 疤）。碍鞍A、懊两大类,第一为哀独立评级模版,版包括商业银行班私人银行证券懊公司财险公司叭寿险公司,第昂二部分叠加模版昂包括母子模版疤政府支持模版熬控股公

26、司模版般集团模版；颁岸B、摆两大类,第一为敖独立评级模版,败包括岸商业银行投资拜银行证券公司敖财险公司寿险矮公司,第二部分凹叠加模版包括互班助支持模版政矮府支持模版控昂股公司模版集颁团模版；绊背C、蔼两大类,第一为盎独立评级模版,鞍包括商业银行啊投资银行证券八公司再保险公把司寿险公埃司,第二部分叠袄加模版包括母子霸模版政府支持邦模版控股公司埃模版集团模版挨；白D、拌两大类,第一为颁独立评级模版,半包括商业银行跋投资银行证券绊公司财险公司挨寿险公司,第邦二部分叠加模版罢包括母子模版皑政府支持模版把控股公司模版斑集团模版。答案：D安51、扳数据定义以银监傲会发布的新资芭本协议指引为数哎据需求，定义

27、了跋满足新资本协议鞍三大支柱中定量把化的数据项，下巴列选项中不属于皑三大支柱的是（霸 拔）。吧拔A、袄最低资本要求；爸班B、蔼监管部门的监督般检查；奥盎C、凹外部审计；白D、市场纪律。答案：C艾52拔、懊商业银行应在数懊据仓库的基础上办建立芭风险数据集市。扮风险数据集市的办建立应以数据模哀型为指导，管理爱信息中心的数据癌模型爸是在（拜 昂）基础之上抽象稗出来的满足新资把本协议要求的逻罢辑数据模型。佰盎A、瓣数据管理框架；笆懊B、岸数据定义；鞍翱C、坝PD/LGD/案EAD模型；皑D、爱VAR模型。答案：B佰53按、凹商业银行应建立翱内部评级体系搬的数据质量控制板政策和程序，其般中数据质量包括办

28、完整性、符合性奥、一致性、重复拌性等，下列关于俺数据质量的描述碍中不正确的是（啊 癌）。佰疤A、傲完整性 邦耙 所有必需的数半据应存在，数据斑关联关系应存在岸；爱B、袄符合性 疤啊 不应存在违反奥数据标准和数据碍质量需求的数据霸；邦C、奥一致性 阿吧 数据值提供的翱信息不应存在冲白突；捌阿D、挨重复性 安摆 可存在重复的办记录。答案：D笆54半、背关于风险加权资八产(RWA)概百念正确的是（岸 佰）。捌鞍A、爸是指将银行资产隘按其风险性质对拜应的权重进行加白权计算得到的风吧险资产总额；爱俺B、佰标准法下各资产般权重相同；澳爱C、敖标准法斑下资产权重是银埃行自行评估的；敖盎D、版内部评级法下各懊

29、资产权重相同。答案：A班55瓣、绊新资本协议及银拔监会据此发布的摆指引中，内部评哎级法下风险加权肮资产计算说法错拜误的是：搬盎A、昂对于非零售债项耙采用违约传导原背则，即如果任一办客户的任一非零背售债项违约，则板该把客户下所有非零阿售债项进行RW版A计算时均视为澳违约资产；翱岸B、皑对于零售债项采熬用违约传导原则白，即如果任一客邦户的任一零售债白项违约，则该客背户下所有零售债邦项进行RWA计蔼算时均视为违约笆资产；俺隘C、绊对于有合格抵质芭押品的债项，风板险缓释作用体现败为对标准违约损蔼失率(LGD)霸的调整；罢爱D、败对于有合格保证安的债项，若保证颁人的违约概率(袄PD)优于客户唉，则在RW

30、A计翱算中使用保证人佰的PD以节约资氨本占用。答案：B啊56巴、搬以下有关表外项隘目信用风险转换傲系数，说法错误斑的是：俺A、背商业银行应采用扮信用风险转换系摆数估计已承诺但唉尚未使用部分的鞍违约风按险暴露；拔矮B、癌如果商业银行可扒以无条件随时取敖消贷款承诺，安则相应信用风险爱转换系数为0%胺；奥跋C、癌与贸易相关的短懊期或有项目，信埃用风险转换系数叭为50；拜D、矮商业银行应采用摆现额暴露法计算芭表外项目中汇率颁、利率等场拌外交易衍生工具班的违约风险暴露半。答案：C哎57暗、颁一笔100万元耙的一安般公司贷款，根斑据银行内部风险办计量模型估计的叭违约概率(PD安)为0.12%案,根据监管值

31、得俺到的违约损失率翱(LGD)为4罢5%，根据监管吧公式得到的资本八要求(K)为3坝%，无合格风险癌缓释品，对应的芭风险加权资产是伴多少？绊碍A、拌5.4万元；霸傲B、澳6.75万熬元；稗C、摆37.5万元；绊D、半56.25万元捌。答案：C蔼58百、敖风险业务参数手芭工补录平台需补盎录信息不包括以隘下哪一项：办跋A、半客户信息；百斑B、蔼授信合同信息；捌哀C、版财务报表信息；艾爸D、扮风险缓释信息。答案：C霸59哀、拜巴塞尔新资本协哎议关于操作风险暗的定义中，明确败引起操作风险爸事件的主要原因拌类别为：吧叭 懊A、鞍内部程序、员工佰和信息科技系统搬；俺奥B、叭内部程序、员工爱和信息科技系统挨

32、，以及外部事件凹；岸昂C、矮内部程序和员工叭；吧巴D、俺内部程序、业务敖操作、员工和信斑息科技系统，以隘及外部事件捌。答案：B哎60懊、绊商业银行为了完癌善操作风扳险的评估与控制盎，需要具备：袄A、哀完善的风险治理懊结构；岸扒B、捌强大的研发实力耙；跋爸C、岸良好的市场预测颁能力；矮D、忧患意识。答案：A按61翱、拌业务条线部门的般操作风险管理职斑责不包括以下哪吧一项：岸A、凹推动本条线的操稗作风险管理实施啊；背颁B、傲指导和协助分行岸进行实施；唉安C、坝管理控制邦本条线所面临的扮风险；哀唉D、安制定操作风险管啊理制度。答案：D隘62霸、埃操作风险损失数版据收集的事件形扳式多种多样，以癌下选项

33、中不需要皑收集是：把奥A、摆操作失误（常见懊的如短款、出纳般错误）、涉及内癌部人员的案件等拌；把碍B、伴外部行为或破坏胺造成的损失，例懊如偷窃邦、抢劫、外部欺颁诈、恶意破坏；澳跋C、翱市场价格不利变稗动，交隘易人员判断失误矮造成损失；啊搬D、安意外造成的损失摆，例如工作场所案受伤、工作用车爸交通事故、意外挨丢失客户资料导安致的赔偿或罚款碍。答案：C爱63罢、碍下面描述中哪些蔼关于操作风险与绊信用风险和市场癌风险的关系的描奥述是正确的？胺稗A、八操作捌风险与信用风险敖、市场风险是独傲立的，相互之间巴没有关系；碍邦B、皑信用风险损失可芭能由操作风险导艾致，但是市场风瓣险损失不可能由拔操作风险导致；

34、按翱C、埃信用风险损失、哎市场风险损失都霸可能由操作风险癌导致；霸碍D、靶市场风叭险损失可能由操柏作风险导致，但八是信用风险损懊失不可能由操作板风险导致。答案：C扒64败、碍以下风险中，属芭于操作风险事件版的是：（多选）懊敖A、皑某人向银行提供班一位客户开具的懊支票要求兑付，把但票面金额超过蔼了该客户的账户埃余额，于是银行敖向该客户打电话耙进行询问，电话绊无法接通；般唉B、昂由于某些贷款偿背还不及时，导致稗银行在一定时期肮内回收的摆资金低于预期值拜；拔敖C、凹在不利的市场行熬情下，计算机网板络出现故障，银颁行只能间断性的柏查看到一些价格阿信息，从而导致百交易员无法准确案把握交易时机，岸造成大量

35、损失；矮啊D、按信贷管理人员把绊不准确的客户财翱务信息输入银行稗的信用风险模型癌。败答案：阿A、C、D矮65爱、凹操作风险管理应哎遵循（办 傲）的理念来开展瓣。（多选）把八A、安全面管理，即操耙作风险管理制度哀渗透到各项业务艾过程和各个操作扮环节，覆盖所有霸部门、分支机构颁和岗位，并由全版体人员执行。佰；鞍B、跋及时调整，即操背作风险管理与本澳行面临内外部环皑境相适应，并根按据经营战略、理暗念、外部经济、隘政治及监管环境霸变化及时调整和靶完善暗；按C、昂成本与收益匹配百，即操作风险管艾理措施与具体业柏务规模按、复杂程度和特败点相适应，并在案风险管理成本和捌收益之间寻求合班理平衡；绊D、捌重点突

36、出，即只白关注具有高业务吧量、高频度（交邦易/时间）、结蔼构化程度比较高拔和/或支持系统般比较复杂的业熬务。败答案：柏A、B、C懊66皑、傲操作风险管理循败环的环节包括百：（多选）佰板A、爱识别、评估；爸跋B、敖控制/缓释；把C、监测；D、报告。瓣答案：瓣A、B、C、D案67拌、伴下面关于开展事半件和损失管理（懊LDC）的主要坝目的中，哪些是拌正确的？（多选巴）袄岸A、唉满足银监会实施哀新资本协议的要拜求；扮拜B、哎从发生的操作风懊险事件中吸取经扮验教训，优化风阿险控制措施，改绊善银行的操作风袄险状况；摆暗C、碍追究事件发生单盎位的责任；疤啊D、耙为高级管理层提芭高内部风险管理八水平提供决策依

37、芭据。坝答案：按A、B、D啊68霸、板银监会针对实施奥新资本协议所发般布的商业般银行信用风险内败部评级体系监管笆指引中，要求扳商业银行对内评斑结果的初级应用办领域不包括以下跋那一项：隘懊A、袄限额管理；熬盎B、坝授信审批；芭版C、叭风险定价；柏D、风险报告。答案：C罢69澳、熬新资本协议及银捌监会据此发布的爱指引中，要求银扒行从以下哪两个拔纬度进行信贷限啊额管理？坝白A、版行业懊信贷限额、地区吧信贷限额；版矮B、叭单一客户信贷限艾额、资产组合信把贷限额；稗爸C、白单一客户债务承凹受额、行业信贷氨限额；靶唉D、客户信贷限扮额、地区信贷限艾额。答案：B艾70疤、爸以下有关限额的邦概念定义错误的背是

38、：癌拔A、艾债务承受额是指邦中行在客户信用败的评级管袄理过程中，基于芭客户信用评级结胺果，按照规定程凹序和方法计算的盎，反映客户在一安定期限内对银行办授信的承受能力半；案扳B、扒行业信贷限额是颁一年内任一行业罢各自业务发展的百上限；扒扮C、昂地区信贷限额是案一年内任一地区罢各自业务发展的拌上限；巴案D、办等级信贷限额是鞍银行从自身出发爸，基于风险偏好芭，对银行某岸一评级的全部客傲户能够承担的最胺大集中度风险设凹定的总体限额。答案：D颁71碍、搬以下风险监控中翱的关键风险指标搬计算公式有误的败是：拔昂A、耙违约率当年违坝约客户数/坝年末非不良贷款按客户总数邦般100；叭矮B、澳评级推翻率某凹一评

39、级评级推翻袄的客户数/模型拔得出的八某评级的客户总柏数跋搬100%；矮爸C、捌客户评级迁徙率般期末绊从某一评级转移拌到其他评级（或胺保留在本评级）隘的客户数/（期斑初该评级的客户唉总数-期初该评半级的客户总数期鞍间减少数）板哎100；背版D、稗不良贷款率（敖次级类贷款余额把可疑类贷款余柏额损失类贷款颁余额）/各项贷拜款余额百爸100。答案：A唉72鞍、癌信用风险参数包半括违约概率（P挨D）、违约损失绊率（LGD）、凹违约风险暴露（隘EAD）和（昂 搬 ）。哎瓣A、邦风险加权资产（皑RWA）；搬伴B、笆期限（M）；板靶C、翱风险调整后的资叭本回报率（RA胺ROC）；凹爱D、搬预期损失（EL罢）。

40、答案：B把73熬、搬操作风险管理三隘大工具是操作风安险与控制评估（绊RA阿CA）、关键风半险指标（KRI稗）和（ ）捌。岸俺A、安损失数据收集（懊LDC）；版袄B、霸客户评级（PD颁）；绊摆C、跋操作风险资本测板算报告；背D、扳重大风险评估。答案：A安74罢、翱我行海外分支机扒构（除中银香港啊）新资本协议实柏施的爱目标是：巴A、柏隘满足当地监管的熬最低要求；罢皑B、隘满足母国监管的碍最低要求；爱巴C、爱满足当地监管的拌最高要求；靶扒D、霸满足母国监管的按最高要求。答案：A暗75办、笆对于当地没有新八资本协议实施监哎管要求的海外机矮构：坝A、疤无须实施新资本跋协议；办班B、佰按照中办行集团统一部

41、署肮实施新资本协议拜；斑暗C、吧按照母国监管要半求实碍施新资本协议；艾白D、斑海外分支机构自罢行实施新资本协笆议。答案：B艾76靶、奥根据银行业监督傲委员会发布的岸商业银行信用风矮险内部评级体系颁监管指引的规奥定，商业银行内版部审计部门负责安对内部评级体系笆及风险参数估值佰的审计工作，下岸列关疤于内部审计部门爸职责的说明中，暗哪一项是错误的肮：捌癌A、板评估内部评级体矮系的适用性和有板效性，测试内部袄评级结果的可靠熬性；瓣佰B、翱审计信用风险主靶管部门的工作范俺围和质量，评估矮相关人员的专业案技能及资源充分袄性；阿熬C、背与高级管理层讨拌论审计过程中发白现的问题，半并提出相应的建捌议；扳肮D、

42、哀每两年一次向董皑事会报告内部评俺级挨体系审计情况。答案：D岸77邦、翱根据银行业监督澳委员会发布的版商业银行信用风八险内部评级体系巴监管指引的规袄定，商业银行应爱就内部评级体系把的治理建立完整案的文档，为监管傲部门评估其内部佰评级体系的治理熬有效性提供支持霸。这些文档中不皑包八括以下哪一项与扮审计相关的文档阿：半芭A、斑内部评级体系的案内部审计制度及蔼执行情况；挨盎B、疤外部审计的实施艾方案和检查程序白；摆巴C、哎内部评级体系的拜外部审计情况；爱拜D、吧相关会议纪要、啊检查报告和审计爱报告等信息。答案：B靶78叭、芭根据银行业监督盎委员会发布案的商业银行流稗动性风险管理指板引的规定，商八业银

43、行应将流动昂性风险管理纳入霸内部审计的范畴俺。下列关于审计拔工作的说明哪一挨项是错误的：绊A、敖内审人员应具有唉独立性，并掌握癌必要的专业知识百和技能以确保对扳流动性风险管理暗体系实施独立、班充分、有效的审癌计；般袄B、扳内部审计结果应癌直接报告董事会般，并矮根据有关规定及哀时报告监管部门隘；安袄C、挨针对审计过程中傲发现的问题，为凹被审计部门制定爸整改计划和整改熬方案；八白D、凹内部审计部门应奥适时对整改措施白的实施情况进行伴后续审计，并及拜时向董事会提交斑审计报告。答案：C埃79傲、俺根据银行业监督芭委员会发布的啊商业银靶行资本计量高级白方法验证指引白的规定，商业银袄行内部审计部门胺负责对

44、本银行资盎本计量高级方法案验证工作进行监暗督，下列关于内霸部审计工作的说昂明哪一项是错误摆的：哎鞍A、办评估验证政策、埃管理架构、组织板流程、实施重要败环节和报告机制柏等的适用性、独叭立性和有效性，伴确保验证主体能矮够对模型和支持瓣体系进行半独立公正的查验芭；罢霸B、背内部审计应至少绊每年开展一次，按涵盖验证工作的唉全过程；八颁C、隘内部审计部门应班及时向高级管理敖层反馈审计中发矮现的问题，定期八向董事会或其授把权委员会报告审半计结果；翱绊D、埃由于内部审计部版门是对内的，所敖以在任何情况下巴都不应向银监会半及其挨派出机构报告相班关情况。答案：D懊80、吧中国银行公司客办户扳债项评级的方法班论

45、是基于（瓣 拜 ）。傲氨A、盎违约概率（PD案）；捌B、邦违约损失率（L败GD）；肮般C、靶违约风险暴露（版EAD）；昂版D、瓣预期损失率（E班L）。答案：B肮81靶、捌以下关于债项评瓣级与贷款五级分百类的关系描述中扮，不准确的般是（瓣 碍 ）。爸拜A、氨二者在方法论上绊有显著差别；敖俺B、邦二者有相同的业疤务应用；鞍败C、拌二者有共同的考拜虑因素，具有一癌定的正相关性；凹巴D、搬二者是两个独立拌的系统，将长期白共存。答案：B埃82安、挨以下关于验证的败描述中，不准确爸的是：把版A、拜有助于增强高哀级计量方法的稳八健性和可靠性；办B、扮有助于建立纠正佰机制，改搬进高级计量方法叭的风险预测能力斑

46、，促进方法和体唉系的持续改进；邦搬C、芭有助于增进商业把银行高级管理层耙和相关人员对计盎量模型的理解，矮充分认识模型的柏局限性，完善模稗型结果运用；稗傲D、稗验证仅包括对模癌型的定量验证。答案：D般83班、昂根艾据新资本协议的唉定义，一级资本瓣（tier1）按包括：I.可转换债券II.股权溢价矮III. 普通岸股爸IV.累积优先半股爱A、背I and I罢II；懊爸 碍B、办I and I靶V；疤板C、挨II and 矮III；佰颁 矮D、凹II and 捌IV。答案：C柏84阿、皑根据下面的数据扳（单位都是美元搬），计算二级资耙本相对拌于一级资本的比阿率应是以下答案隘中的那一个？普坝通股权益

47、：62背7.4，保留盈哎余：65.6；坝未披露的留存收敖益：33.5,案商誉：21.3奥：次级债：18氨0，特殊准备金败：奥11.7。懊A、耙30.81%；罢碍B、安31.78%；拌吧C、疤33.53%；耙阿D、斑34.03%。答案：B熬85按、摆在新资本协议下翱，下面的哪个公般式正确地描述了百最低资本充足率芭的计算公式及监般管要求？胺般A、背总资本/（信用叭风险+市场风险爸+操作风险）=稗资本充足率8般%半案 B、伴总资本/（信用俺风险+市场风险暗+操作瓣风险）=资本充奥足率8%拌爱 C、半总资本/（信用埃风险+市场唉风险）=8%蔼D、搬总资本/（信用爸风险+市场风险岸+操作风险）=背资本充

48、足率答案：A颁86癌、奥在新资本协议下稗，关于信用风险隘初级内部评级法巴和高级内部评级盎法的区别和联系敖，下面的哪个说绊法是错误的？暗跋A、肮在高级内部评级敖法下，银行安允许使用自行估斑计的PD、LG啊D、EAD和相岸关系数，但风险爸权重函数公式必坝须由监管当局决耙定；坝疤B、颁在初级内部评级氨法下，银行自行稗估计违约概率值哎，其它参数则由澳监管当局决定；哀扒 鞍C、白在初级内部评级拌法和高级内部评按级法下，期望损柏失不是由资本来绊覆盖；摆皑D、鞍采用高级内部评叭级法的银行应当澳持续采用这种方唉法，只有敖此特殊情下，才哀允许变更到初级疤评级法下。答案：A翱87版、瓣假定某银行正采绊用对其信用风

49、险稗、操作风险和市岸场风险分别采用拌高级内部评级法扮、内部模型法。拜新资本协议将这八三种风险计算出叭来的监管资本进昂行加总，以此来挨代表该银行面临氨的整体般风险。对新资本百协议这种计算公扳司整体风险的方埃法，下面的哪个艾选项是错误的？鞍背A、摆它假定市场风险熬、信用风险和操半作风险之间的相版关性为零；胺B、板对市场风险其采柏用10天的期间澳长度；唉邦C、案它忽略了策略风哀险；板翱D、佰它忽略了公司贷伴款面临的利率风暗险。答案：A熬88、败我行非零售风险熬暴露内部债务人伴评级基于（笆 柏）矮。A、客户关系；癌B拔、搬专家判断坝；肮瓣稗C按、氨违约概率搬；把笆D、经验估计。答案：C叭89、翱我行采用基于（霸 扳）的内部评级体肮系。A、计量模型；B、专家判断；芭C澳、坝专家