2007第一学期计量经济学试卷及答案

1、华2007学年1学期测类型（闭卷试卷（A卷科目：经济计量时间：120分学年级专110支出（Y）DependentVariable:Y Method: Least Sle: 1 observations: t-CXR-Adjusted R-S.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihoodDurbin-Watson Akaike info Schwarz -华2007学年1学期测类型（闭卷试卷（A卷科目：经济计量时间：120分学年级专110支出（Y）DependentVariable:Y Method: Least Sle: 1 observations:

2、 t-CXR-Adjusted R-S.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihoodDurbin-Watson Akaike info Schwarz -F-Prob(F-t=7.618 t=0.081Adjusted R2 1(1R2) n1 1(10.868)101 n1051.891 S.E.of=n10R2 /(k 0.868/(2F (1 R2)/(nk1题12345总得评阅 支出平均增加。斜率是统计显著的，因为其对应的p值接近于0“斜率系数等于0DependentVariable:LOG(Y) Method: Least SquaresSl

3、e: 1 observations: t- 支出平均增加。斜率是统计显著的，因为其对应的p值接近于0“斜率系数等于0DependentVariable:LOG(Y) Method: Least SquaresSle: 1 observations: t- Mean S.D.dependent Akaike infoS.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watsons-Schwarz F-Prob(F- 1.5.2 能否通过直接比较线性回归模型和对数线性回归模型的决定系数来比较两个回归模不可以，因为两个模型的因变量不同，不能直接

4、比较它们的决定系数。2Y 拍卖价格，X2 钟表年代X3 竞标人数（34 Yi B1 B2X2i B3X3i (2Eviews对回归模型（2-1）2.12DependentVariable:Y Method: Least Sle: 1 Included observations: Std. t-R-Adjusted R-S.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watson s-Mean S.D. DependentVariable:Y Method: Least Sle: 1 Included observations: Std.

5、 t-R-Adjusted R-S.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watson s-Mean S.D. Akaikeinfocriterion Schwarz criterionF-Prob(F-2.1 请写出估计的回归方程，并解释自变量系数的含义. （2分1366.04912.741X 85.746i23X2 12.741 表示在其他变量保持不变的条件下，钟表年代每增加一年，则钟表价格平2.2 X2X3（2分H0 :B2 0,H1 :B2 t pvalue 原假设H0 :B3 0,H1 :B3 t pvalue 原假32

6、.3 （2 分H0 :B2 B3 F k 1 Rkpvalue2.3 （2 分H0 :B2 B3 F k 1 Rkpvalue2.4在对多元回归模型的拟合效果进行评价时，为什么更应该关注校正的判定系数(Adjusted R-square) 而不是判定系数(R-square)？（2 分）模型中自变量的个数越多，判定系数(R-square)的值越大，而校正的判定系数(Adjusted R-square)越来越小于判定系数(R-square)，因此在对应变量相同，解释变量个数不同的模应该更加关注校正的判定系数(AdjustedR-square)。2.5 Yi B1 B3X3i (2Eviews对回归

7、模型（2-2）2.2DependentVariable:Y Method:LeastSle:1observations:AdjustedR-S.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watson sMeanS.D.Akaikeinfocriterion Schwarz criterion2.5模型（2-2）可能存在什么问题，请说明判断理由？（2分42.6Eviewscoefficient testsOmitted variables对模型（2-2）进行是否遗漏了变量 X2 2.3：OmittedVariables:Loglikel

8、ihood2.6.1（2分H0 :B2 H1 :B2 222.6Eviewscoefficient testsOmitted variables对模型（2-2）进行是否遗漏了变量 X2 2.3：OmittedVariables:Loglikelihood2.6.1（2分H0 :B2 H1 :B2 22MM2.6.2请写出该假设检验的检验统计量的计算过程（2.12.2的输出结果（4 分(R2 R2)/(0.8910.155)F (1R2 )/(nk)2.6.2 2.5.1中做出的判断结论一致呢？（2分在该假设检验中，FP0，表明能够 X2 的系数不等于零，X2 对应变量的变化有显著影响，应该纳入

9、模型中。2.7 Y B B B X X(23 Eviews对回归模型（2-3）2.4DependentVariable:Y Method:LeastSle:1observations:Std. AdjustedR-S.E. of regres Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watson sMeanS.D.Akaikeinfocriterion Schwarz criterion2.7模型（2-3）可能存在什么问题，请说明判断理由？（2分X2252.8Eviewscoefficient testsRedundant variables对模型（2-3）

10、X2F-Loglikelihood2.8.1（2分H0 :B4 H1 :B4 22MM2.8Eviewscoefficient testsRedundant variables对模型（2-3）X2F-Loglikelihood2.8.1（2分H0 :B4 H1 :B4 22MM2.8.2请写出该假设检验的检验统计量的计算过程（2.12.4的输出结果（4 分(R2 R2)/F (1R2 )/(nk（注：在上式中，判定系数只保留了三位小数所以计算结果与 Eviews 计算的表 2.5 F-istic略有差异2.8.32.7.1中做出的判断结论一致呢？（2分 X22X22 2.9 对模型（2-2）R

11、est (Ramsey) RESET 检验，结果如下表RamseyRESETMethod:LeastSle:1Std.AdjustedR-S.E.ofMeanS.D.Akaikeinfo6Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watson sSchwarz2.9.1 (RamseyRESET（4分Step1: 对模型Yi B B X u （2-2）估计出应变量的估计值i Sumsquaredresid Log likelihood Durbin-Watson sSchwarz2.9.1 (RamseyRESET（4分Step1: 对模型Yi B B X u

12、 （2-2）估计出应变量的估计值i 2iY B B X AY AY AY (22343 34iiiiStep 3: 判断辅助回归模型中Y的高次幂Y2,Y3,Y4 对于YiiH0 :A2 A3 A4 2MM2Step4: (RamseyRESET检验的结论是什么？（2分(R2 R2)/F (1R2 )/(nk或者：直在表2.6中RamseyRESETTest的F检验统计量为Fp0.0990.10310 个地区的地方财政收入对各地区第一、二、三产业增加值进行多元线Eviews （16 分）DependentVariable:Method:LeastSle: 1Includedobservation

13、s:Std.t- AdjustedR-squaredS.E.ofSumsquaredresid Log likelihood-MeandependentS.D. dependent var Akaikeinfocriterion Schwarz criterionF-7Durbin-Watson Prob(F-3.1（4分，模型的判定系数很高，但自变量GDP1，GDP2，GDP3在10%存在时，会对回归模型的估计结果造成哪3.23.3Durbin-Watson Prob(F-3.1（4分，模型的判定系数很高，但自变量GDP1，GDP2，GDP3在10%存在时，会对回归模型的估计结果造成哪3.2

14、3.3P272-3.4（4分P277- （8B1B2D2iB3D3iB4D2iD3iB5Xi Y X 1，男教师，D 1D023E1D3i 1Xi ,并做出解释.（4分E1,D3i 1,XiB1 B2 B3 B4 B5XiXiB1 B2 B3 B4 B5Xi 84.2 D2iD3i交互项有何意义？如何解释D2iD3i交互项的4.2 D2iD3i交互项有何意义？如何解释D2iD3i交互项的系数B4？（4 分D2iD3i是两个虚拟变量的乘积，表和人种的联合影 ED2i 1,D3i 1,XiB1 B2 B3 B4 B5XiD2i 1,D3i 0,Xi B1 B2 B5Xi男教师中白种人和其他人种的年薪差异：B3 ED2i 0,D3i 1,XiB1 B3 B5XiD2i 0,D3i 0,Xi B1 B5Xi女教