《金融工程学》课程教学大纲

1、金融工程学课程教学大纲一、课程名称（金融工程学）.中文名称：（金融工程学）. 英文名称：Financial Engineering二、课程概况课程类别：专业选须课 学时数：32学分数：2适用专业:适用专业:适用专业:际贸易开课学期：第一学期适用专业:际贸易开课学期：第一学期开课单位：经济管理学院 三、四、教学目的及要求金融工程学是20世纪80年代末、90年代初，随着公司财务、商业银行、投 资银行与证券投资业务的迅速开展而诞生的一门工程型的新兴交叉学科。金融 工程学主要论述衍生金融工具和风险规避技术，以及它们的研究、开发、设计 与应用。通过本课程的学习，学生应掌握当前金融工程学方面的基础理论，熟

2、悉 目前国际金融市场上金融工具尤其是衍生金融工具、风险管理技术和工具组合技 术的应用，为我国金融改革、开放、创新、开展打好理论基础。五、课程主要内容及先修课程第一章金融工程概论（4学时）（一）教学目的与要求通过本章学习，使学生能够掌握金融工程的概念、特点与基本功能，了解金融工 程与金融创新、金融工程与金融开展的关系，知道金融工程产生和开展的微观因 素及内在动因、宏观因素及外在动因，明确金融工程的知识结构、研究范围和内 容体系，对金融工程在企业管理、风险控制、公司理财、投资决策、以及金融各 行业中的具体应用留下初步印象。（二）教学内容本章主要教学内容包括金融工程的概念、特点与功能，金融工程与金融

3、创新、金 融开展的关系，金融工程产生和开展的动因，其知识结构、研究范围和内容体系, 以及金融工程在各行业中的具体应用。第一节金融工程的概念、特点与功能第二节金融工程的开展及动因第三节 金融工程的研究内容第四节金融工程的应用领域教学重点和难点：金融工程的功能，金融工程与金融创新、金融开展的关系。第二章金融工程方法论（6学时）（一）教学目的与要求金融工程从本质上来说是运用工程技术的方法去解决金融领域的实际问题。要掌 握金融产品的创造过程，就要学习金融工程的方法论，它既具有理论特性，又具 有工具特性，是学习金融工程的基本内容之一。支持金融工程的方法主要有无套 利分析法、风险中性定价法、状态复制定价法

4、、积木分析法等。通过本章学习， 使学生能够了解这几种方法的基本概念和定价思路，初步掌握它们的分析技术、 运用技巧与相关技能。（二）教学内容本章主要教学内容包括无套利分析法、风险中性定价法、状态复制定价法、和积 木分析法等。第一节无套利分析法第二节风险中性定价法第三节状态复制定价法第四节积木分析法教学重点和难点：无套利分析法及其与风险中性定价法、状态复制定价法三者之 间的关系。第三章 风险及其管理（8学时）（-）教学目的与要求在现代经济社会里，风险无处不在、无时不在，微观经济主体面对种种风险如何 做出合理的选择与决策，是防止损失、保持平稳开展的关键。通过本章学习，使 学生能够了解风险特别是金融风

5、险的基本概念、特征、分类、影响、及其组成要 素，知道金融风险管理的基本流程和基本手段，初步掌握风险识别的基本方法、 风险衡量的基本工具与基本技能。（二）教学内容本章主要教学内容包括风险特别是金融风险的基本概念、特征、分类、影响、及 其组成要素，金融风险管理的基本流程和基本手段，风险识别的基本方法、风险 衡量的基本工具与基本技能。第一节风险及风险管理概述第二节风险的识别第三节风险的衡量第四节金融风险及其管理教学重点和难点：金融风险组成要素，风险识别、衡量的方法与工具。第四章金融工程理论基础（6学时）（一）教学目的与要求金融工程的理论基础主要包括现代资产组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、 套

6、利定价理论（APT）、和有效市场假说（为了难点分散，有关期权的定价理论 及模型在第十一章中介绍）。通过本章学习，使学生对这些现代金融理论能够从 工程应用的视角有一个系统的了解，对它们产生的背景、基本假设、主要内容和 适用范围有一个清晰的知识脉络，以利于在后续章节中加以具体运用。（二）教学内容本章主要教学内容包括现代资产组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利 定价理论（APT）、和有效市场假说第一节投资组合理论第二节资本资产定价模型（CAPM）第三节套利定价理论（APT）第四节有效市场假说教学重点和难点：资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说。第五章金融衍生品定价方法（8学时）（-）

7、教学目的与要求通过本章学习，使学生了解远期、期货、期权市场的开展及现状、构成与运作； 深入理解远期、期货、期权定价方法的指导思想、假设条件；基本掌握对远期、 期货、期权进行各种价值分析与损益分析的方法；初步具备进行基差分析、确定 期货套期保值比率的技能；初步学会应用单期和两期二叉树模型、B-S公式对期 权进行具体定价。（二）教学内容本章主要教学内容包括远期合约的种类、功能、构成要素、及其定价理论；期货 交易的功能、作用，交易商品的特征，套期保值及其基本原那么、基差分析、确定 套期保值比率；期权的基本概念和内容、B-S期权定价模型的指导思想、假设条 件；用二叉树模型、B-S公式对期权进行各种价值分析、损益分析和定价的方法。 第一节远期合约定价第二节期货交易的基本原理第三节二叉树期权定价模型第四节Black-Scholes期权定价模型教学重点和难点：远期与期货定价方法、二叉树定价方法、B-S模型。六、课程教学方法课堂授课、案例教学、模拟训练七、课程考核方式考试八、课程使用教材Hull,J. Options, Futures, & Other Derivatives（6th Ed.）. Prentice Hal