金融风险控制与管理自行整理

1、第一章金融风险与监管概述 、考核知识点（一）金融风险的概念、种类及特征（二）金融监管的概念及相 关理论（三）金融风险与金融监管的辨证关系二、考核要求（一）金融风险的概念1、 识记：（1）金融风险的定义：是以货币信用混乱为特征的 风险，在理论上表现为因信息不完全或不对称从而使决策者 无法确切知 道价格的当前和未来水平，从而导致的获利和损失的可能性。2、领会：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个 重要特征；（2 ）金融风险是行为人遭受损失的不确定性；（3）金融 风险的成因是金融活动中的不确定性。（二）金融风险的种类：识记：（1 ）汇率风险；（2 ）利率风险；（3 ）信用风险；（4 ）流动性

2、风险；（5 ）系统技术风险；（6 ）管 理风险；（7 ）犯罪风险；（8 ）国家、政府和法规风险；（9 ）关联 风险；（三） 金融风险的特征：识记：（1 ）客观性；（2）潜在性和累性；（3 ）突发性和加速性；（4 ）扩散性与传染性；（5 ）破坏性；（6）可控性；（7）周期性；（四）金融监管1、识记：（1 ）金融监管的定义2、领会：金融监管各理论（1）公共利益论；（2 ）利益集团论；（3） 货币监管论；（4）审慎监管论；（五）金融风险与金融监管的辨证关系1、领会：（1 ）感谢金融风险；（2 ）金融风险的内在性使金融监管成为必然；（3）有效金融监管降低金融风险；（4）金融监 管 的负面影响可能增加金

3、融风险；2、应用：金融风险与金融监管的辨证关系第二章金融风险风险环境因素分析、考核知识点（一）金融风险的外部环境因素分析（二）金融体系内部不 确定性因 素分析（三）主体非理性因素引致的金融风险二、考核要求（一）金融风险的外部环境因素分析1、 识记：（1 ）虚拟资本；（2）蒙代尔三角；2、领会：（1 ）实体经济波动与经济周期带来的金融风险；（2 ）虚拟资本运行与泡沫经济带来的金融风险；（3 ）宏观经济政策带来的金融风险；（4）货币职能带来的金融风险；（5）货币供 求带来的金融风险；（6）信息不对称带来的金融风险；（7）制度变迁带来 的金融风险（二）金融体系内部不确定性因素分析1、识记：（1）货币

4、市场：是专门融通短期资金的场所，其交易的标的物有货币头寸，存单，票据，短期公债等，因其偿 还期短， 风险小且流动性强，被视为具有类似于货币的功能。（2）资本市场：是专门融通期限在一年以上的中长期资金的 市场,所筹集资金大都参与社会再生产过程，用于建造厂房，购置设备，扩大 生产能力，从而起到资本的作用。（1）外汇市场：是进行外币和以外币表示的支付凭证买卖 的市场。（参与者：客户，外汇银行,外汇经纪人，中央银行四个 参与者之间的交易形成外汇市场的两个层次,一是带有零售性质的银行与客户之间进行外汇交易的客户市场，二是带有批发性质的外汇银行之间及其与中央银行之间进行交易的银行间市场）（2）换手率：是一

5、定时期内股市总成交股数与总流通股数的比率，或一定时期内股市总成交金额与总流通市值的比率。它用于 说明股市中 股票交易的频繁程度，也可作为衡量股市流动性的参考指标。（3）外汇风险：是指汇率变动对经济领域的影响具有不确定 性，这种不确定性就是所谓的外汇风险。（交易风险，会计风险，经济风险）2、领会：（1 ）金融工具的不确定性；（2 ）金融机构体制的不确定性；（3）金融市场的不确定性；（三）主体非理性因素引致的金融风险1、识记：（1）选择性偏差：人们试图将事件归类为已知类别中 的某一典型类,然后在预测过程过分强调这种分类，从而具有认为某些 事件，报告或发言更重要或者给予它们超过实际价值的更高的权重，

6、而 另一项给予较小的权重。（2）显著性思维：投资者的决策行为并不是固定不变的，她会根据事件的发生修正自己原来的决策行为，而这有可能导致决策的偏差。（3）铆钉效应：是指人们趋向于把将来的估计和过去已有的估计相联系。（4）羊群效应：是信息连锁反应导致的一种行为方式，当个 体根据其它行为主体的行为而采取类似的行为时就会产生”羊群效应”。2、应用：金融风险风险环境因素分析第三章 控制金融业风险的监管对策与手段 一、考核知识点（一）金融监管的经济学分析（二）金融监管的基本内容 （三）金融监管的准则-巴塞尔协议（四）防范与化解金融风险的对策二、考核要求（一）金融监管的经济学分析（金融监管是政府对金融业的限

7、制，管理和监督）a一般均衡模型；b局部均衡与补偿原则；c外部性；d不确定 性， 信息不完备和信息不对称；e金融机构自由竞争的悖论；f金 融体系的内 在不稳定性与金融监管；g监管的供求1、领会：（1 ）金融监管的必要性：a、金融监管的现实理由：对 金融危机的防范；b、金融业的行业特殊性及金融机构的自身特点（高 负债性，传染性）；c、金融监管的内在原因：对市场失灵的补救（2 ）金融机构的外部效应：是指由于自然的或制度上的原因在提供 产品和劳务时，死人费用（或所得）和社会利益（或利益）之间存 在偏差，某个独立个体的生产和消费行为对其它的行为主体产生附带的 成本或效益，而造成利益上的损失或赠利的行为。

8、（3 ）金融机构自由竞争悖论：一方面，金融机构规模经济的特点使 金融机构的自由竞争最终将发展到高度的集中垄断，而金 融业的高度集 中垄断不但在效率和消费者的福利方面带来损失，而且也将产生气体经济 或政治上的不利影响；另一方面，自由竞争的结果是优胜劣汰，而金融 机构激烈的同业竞争导致整个金融体系的不稳定性，对金融机构而言， 自由竞争并不必然导致效率的提高,相反，自由竞争与稳定之间则存在 明显的代替性。（4 ）金融体系的内在不稳定性：在金融体系的内在脆弱性（内在不稳定性）客观存在的条件下，金融监管能在某种程度上有效 的减少脆弱性，但不能完全避免金融风险的发生，因此，金 融监管的任务 之一，是有针对

9、性的从产生内在脆弱性的根源入手 采取适当措施，尽可 能减少内在不稳定性对总体经济的损害。（二）金融监管的基本内容（金融监管的核心是银行业的监管）各国金融监管制度的基本内容包括以下三方面：一是预防性措施， 即事前监管，主要包括开业登记，资本充分性，清偿能力等二是援救性 措施，即事中监管，对遇到临时清偿困难的商业银行提供紧急资金援助; 三是事后补救措施，即事后监管，主要形式是存款保险制度1、 识记：（1 ）存款保险制度；（2）内部控制；2、领会：（1 ）预防性监管内容：是为了预防或限制由金 融机 构本身经营不善而引起的种种风险而采取的一种积极的进取性措施。a、市场准入监管，一方面防止不合格的金融机

10、构进入金融市场， 另一方面是保持合理的金融机构数量；b、业务营运监管；c、市 场退出监管；d、（2 ）市场退出监管方法：a、实施救助，即采取措施化解风险：有 问题机构的自我救助；政府救助；金融同业救助；中央银行救助；存款 保险机构提供紧急救助；重组；b、收购或兼并；c、行政关闭和撤销；d、依法破产清算无论采取哪种方法，必须遵守以下原则：依法处理；努力救助；分类处理；内外结合处理；维护金融稳定和社会安定；风险责任追究 中国对金融机构市场退出一般按以下形式进行监管：接管;解散;撤销;破产(3 )存款保险制度内容：是指金融监管当局为了保护存款人的利 益，维护金融体系的安全和稳定，要求各吸收存款的金融机构按其存款 的一定比率，向存款保险机构缴纳保险金，进行投保的制度。a、