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文档简介

1、大工21春金融风险管理在线作业3试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（）美元。98647670答案:C2.按照期权权利行使时间不同可以将期权分为（）。买权和卖权欧式期权和美式期权利率期权和货币期权现货期权和期货期权答案:B3.可转换债券的转换价格（）。是指转换时每股普通股的作价转换价格自始至终必须保持不变低于发行可转换债券时的普通市价是指转换时每份债券的市价答案:A4.()是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示

2、的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。利率期货利率期权利率远期利率互换答案:D5.下列不属于期权性筹资方式的是（）。可转换债券认售权证可赎回债券优先股股票答案:D6.通过同时借入和贷出两种不同的货币来锁定未来现金流量的本币价值的贷款协议被称为（）。货币市场套期保值合约外汇市场套期保值合约远期市场套期保值合约互换套期保值合约答案:A7.利率互换交易始于2O世纪（）。30年代40年代60年代80年代初答案:D8.以下不属于衍生工具的是（）。远期合约期货合约互换条约长期借款条约答案:D9.远期合约中同意未来买入的一方被称为（）。持有空头头寸持有多头头寸换入方换出方答案:B10.认购权证的本

3、质是（）。买入期权卖出期权双向期权依具体条件而定答案:A二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)11.B/S期权定价模型中的期权价格取决于（）。标的资产市场价格行权价格到期期限无风险利率标的资产价格波动率答案:ABCDE12.期货交易的风险包括（）。经纪委托风险流动性风险强行平仓风险交割风险市场风险答案:ABCDE13.下列关于期货合约，说法正确的有（）。期货合约是标准化的远期合约期货交易采用每日清算制期货合约的买卖双方都要开立一个保证金账户期货合约最常见的形式是利率互换和货币互换期货合约的损益在每天交易结束时就表现出来答案:ABCE14.下列哪些指标有交易活跃的金融期货合约？（）标准普尔500指数纽约证交所指数日经指数道琼斯工业指数答案:ABCD15.利率风险对资产价值的影响的衡量指标包括（）。汇率久期凸度交割金额到期日答案:BC三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)16.一项互换合同可以看作一系列远期合约的组合。答案:正确17.与期货合约不同，远期合约通常在交易所进行交易。答案:错误18.目前，我国期货市场交易种类包括商品期货和金融期货两类。答案:错误19.可转换债券的发行公司拥有期权，

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