证券期货业统计指标标准指引

1、.：.；证券期货业统计目的规范指引 证券期货业统计目的规范指引中国证券监视管理委员会2021年1月总目录2 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc345855785 编制阐明 PAGEREF _Toc345855785 h 8 HYPERLINK l _Toc345855786 股票市场 PAGEREF _Toc345855786 h 10 HYPERLINK l _Toc345855787 SK-I:市场规模 PAGEREF _Toc345855787 h 10 HYPERLINK l _Toc345855788 SK-I-1:上市公司家数 PAGEREF _Toc

2、345855788 h 10 HYPERLINK l _Toc345855789 SK-I-2:上市公司股本 PAGEREF _Toc345855789 h 11 HYPERLINK l _Toc345855790 SK-I-3:股票筹资公司家数 PAGEREF _Toc345855790 h 13 HYPERLINK l _Toc345855791 SK-I-4:股票筹资金额 PAGEREF _Toc345855791 h 16 HYPERLINK l _Toc345855792 SK-I-5:股票市值 PAGEREF _Toc345855792 h 18 HYPERLINK l _Toc3

3、45855793 SK-I-6:上市公司市值 PAGEREF _Toc345855793 h 20 HYPERLINK l _Toc345855794 SK-I-7:股票账户数 PAGEREF _Toc345855794 h 21 HYPERLINK l _Toc345855795 SK-I-8:股票投资者数 PAGEREF _Toc345855795 h 23 HYPERLINK l _Toc345855796 SK-II:股票买卖 PAGEREF _Toc345855796 h 23 HYPERLINK l _Toc345855797 SK-II-1:涨跌幅 PAGEREF _Toc345

4、855797 h 23 HYPERLINK l _Toc345855798 SK-II-2:振幅 PAGEREF _Toc345855798 h 25 HYPERLINK l _Toc345855799 SK-II-3:成交量 PAGEREF _Toc345855799 h 26 HYPERLINK l _Toc345855800 SK-II-4:成交金额 PAGEREF _Toc345855800 h 27 HYPERLINK l _Toc345855801 SK-II-5:换手率 PAGEREF _Toc345855801 h 28 HYPERLINK l _Toc345855802 SK

5、-II-6:市盈率 PAGEREF _Toc345855802 h 30 HYPERLINK l _Toc345855803 SK-II-7:市净率 PAGEREF _Toc345855803 h 32 HYPERLINK l _Toc345855804 SK-II-8:账户持股市值 PAGEREF _Toc345855804 h 34 HYPERLINK l _Toc345855805 SK-II-9:股票账户买卖净额 PAGEREF _Toc345855805 h 35 HYPERLINK l _Toc345855806 SK-III:功能与影响 PAGEREF _Toc345855806

6、 h 36 HYPERLINK l _Toc345855807 SK-III-1:证券化率 PAGEREF _Toc345855807 h 36 HYPERLINK l _Toc345855808 SK-III-2:上市公司上缴税款总额 PAGEREF _Toc345855808 h 36 HYPERLINK l _Toc345855809 SK-III-3:上市公司分红总额 PAGEREF _Toc345855809 h 37 HYPERLINK l _Toc345855810 SK-III-4:股息率 PAGEREF _Toc345855810 h 39 HYPERLINK l _Toc3

7、45855811 SK-III-5:股票买卖费用 PAGEREF _Toc345855811 h 40 HYPERLINK l _Toc345855812 SK-III-6:股权鼓励家数 PAGEREF _Toc345855812 h 41 HYPERLINK l _Toc345855813 SK-III-7:艰苦资产重组家数 PAGEREF _Toc345855813 h 42 HYPERLINK l _Toc345855814 SK-III-8:艰苦资产重组金额 PAGEREF _Toc345855814 h 43 HYPERLINK l _Toc345855815 SK-IV:上市公司财

8、务 PAGEREF _Toc345855815 h 44 HYPERLINK l _Toc345855816 SK-IV-1:上市公司净利润总额 PAGEREF _Toc345855816 h 44 HYPERLINK l _Toc345855817 SK-IV-2:上市公司平均净资产收益率 PAGEREF _Toc345855817 h 45 HYPERLINK l _Toc345855818 SK-IV-3:现金分红率 PAGEREF _Toc345855818 h 46 HYPERLINK l _Toc345855819 SK-V:信誉买卖 PAGEREF _Toc345855819 h

9、 47 HYPERLINK l _Toc345855820 SK-V-1:信誉买卖金额 PAGEREF _Toc345855820 h 47 HYPERLINK l _Toc345855821 SK-V-2:融资融券余额 PAGEREF _Toc345855821 h 48 HYPERLINK l _Toc345855822 SK-V-3:维持担保比例 PAGEREF _Toc345855822 h 50 HYPERLINK l _Toc345855823 SK-V-4:融资买入金额 PAGEREF _Toc345855823 h 51 HYPERLINK l _Toc345855824 SK

10、-V-5:融券卖出金额 PAGEREF _Toc345855824 h 52 HYPERLINK l _Toc345855825 SK-V-6:信誉买卖账户数 PAGEREF _Toc345855825 h 53 HYPERLINK l _Toc345855826 债券市场 PAGEREF _Toc345855826 h 55 HYPERLINK l _Toc345855827 BD-I:市场规模 PAGEREF _Toc345855827 h 55 HYPERLINK l _Toc345855828 BD-I-1:债券发行只数 PAGEREF _Toc345855828 h 55 HYPER

11、LINK l _Toc345855829 BD-I-2:债券发行额 PAGEREF _Toc345855829 h 56 HYPERLINK l _Toc345855830 BD-I-3:债券托管额 PAGEREF _Toc345855830 h 56 HYPERLINK l _Toc345855831 BD-I-4:债券上市只数 PAGEREF _Toc345855831 h 57 HYPERLINK l _Toc345855832 BD-I-5:债券融资金额 PAGEREF _Toc345855832 h 58 HYPERLINK l _Toc345855833 BD-I-6:持债账户数

12、PAGEREF _Toc345855833 h 59 HYPERLINK l _Toc345855834 BD-II:债券买卖 PAGEREF _Toc345855834 h 59 HYPERLINK l _Toc345855835 BD-II-1:债券成交金额 PAGEREF _Toc345855835 h 59 HYPERLINK l _Toc345855836 BD-II-2:规范券总额 PAGEREF _Toc345855836 h 60 HYPERLINK l _Toc345855837 BD-II-3:回购规范券运用率 PAGEREF _Toc345855837 h 61 HYPE

13、RLINK l _Toc345855838 BD-II-4:回购定盘利率 PAGEREF _Toc345855838 h 61 HYPERLINK l _Toc345855839 BD-II-5:回购未到期金额 PAGEREF _Toc345855839 h 62 HYPERLINK l _Toc345855840 BD-II-6:兑付金额 PAGEREF _Toc345855840 h 62 HYPERLINK l _Toc345855841 BD-II-7:本年待归还债券总额 PAGEREF _Toc345855841 h 63 HYPERLINK l _Toc345855842 基金市场

14、 PAGEREF _Toc345855842 h 65 HYPERLINK l _Toc345855843 FD-I:市场规模 PAGEREF _Toc345855843 h 65 HYPERLINK l _Toc345855844 FD-I-1:基金只数 PAGEREF _Toc345855844 h 65 HYPERLINK l _Toc345855845 FD-I-2:上市基金数 PAGEREF _Toc345855845 h 65 HYPERLINK l _Toc345855846 FD-I-3:基金份额 PAGEREF _Toc345855846 h 66 HYPERLINK l _

15、Toc345855847 FD-I-4:基金资产规模 PAGEREF _Toc345855847 h 67 HYPERLINK l _Toc345855848 FD-I-5:上市基金市值 PAGEREF _Toc345855848 h 68 HYPERLINK l _Toc345855849 FD-I-6:基金账户数 PAGEREF _Toc345855849 h 68 HYPERLINK l _Toc345855850 FD-I-7:基金投资者数 PAGEREF _Toc345855850 h 69 HYPERLINK l _Toc345855851 FD-I-8:基金认购金额、基金募集金额

16、 PAGEREF _Toc345855851 h 70 HYPERLINK l _Toc345855852 FD-II:基金买卖 PAGEREF _Toc345855852 h 70 HYPERLINK l _Toc345855853 FD-II-1:基金申购金额、基金赎回金额 PAGEREF _Toc345855853 h 70 HYPERLINK l _Toc345855854 FD-II-2:上市基金成交金额 PAGEREF _Toc345855854 h 71 HYPERLINK l _Toc345855855 FD-II-3:基金平均折溢价率 PAGEREF _Toc34585585

17、5 h 71 HYPERLINK l _Toc345855856 FD-III:基金绩效及分红 PAGEREF _Toc345855856 h 72 HYPERLINK l _Toc345855857 FD-III-1:基金利润 PAGEREF _Toc345855857 h 72 HYPERLINK l _Toc345855858 FD-III-2:基金分红金额 PAGEREF _Toc345855858 h 73 HYPERLINK l _Toc345855859 FD-III-3:基金总持有本钱 PAGEREF _Toc345855859 h 74 HYPERLINK l _Toc345

18、855860 FD-IV:QFII等目的 PAGEREF _Toc345855860 h 75 HYPERLINK l _Toc345855861 FD-IV-1:QFII家数、RQFII家数、QDII家数 PAGEREF _Toc345855861 h 75 HYPERLINK l _Toc345855862 FD-IV-2:QFII额度、RQFII额度、QDII额度 PAGEREF _Toc345855862 h 76 HYPERLINK l _Toc345855863 期货市场 PAGEREF _Toc345855863 h 78 HYPERLINK l _Toc345855864 FS

19、-I:市场规模 PAGEREF _Toc345855864 h 78 HYPERLINK l _Toc345855865 FS-I-1:保证金 PAGEREF _Toc345855865 h 78 HYPERLINK l _Toc345855866 FS-I-2:期货会员机构数 PAGEREF _Toc345855866 h 81 HYPERLINK l _Toc345855867 FS-I-3:期货账户数 PAGEREF _Toc345855867 h 82 HYPERLINK l _Toc345855868 FS-I-4:客户数 PAGEREF _Toc345855868 h 84 HYP

20、ERLINK l _Toc345855869 FS-II:期货买卖 PAGEREF _Toc345855869 h 84 HYPERLINK l _Toc345855870 FS-II-1:涨跌幅 PAGEREF _Toc345855870 h 84 HYPERLINK l _Toc345855871 FS-II-2:振幅 PAGEREF _Toc345855871 h 86 HYPERLINK l _Toc345855872 FS-II-3:成交量 PAGEREF _Toc345855872 h 88 HYPERLINK l _Toc345855873 FS-II-4:成交金额 PAGERE

21、F _Toc345855873 h 89 HYPERLINK l _Toc345855874 FS-II-5:持仓量 PAGEREF _Toc345855874 h 89 HYPERLINK l _Toc345855875 FS-II-6:持仓金额 PAGEREF _Toc345855875 h 90 HYPERLINK l _Toc345855876 FS-II-7:基差 PAGEREF _Toc345855876 h 92 HYPERLINK l _Toc345855877 FS-II-8:交割量 PAGEREF _Toc345855877 h 93 HYPERLINK l _Toc345

22、855878 FS-II-9:交割率 PAGEREF _Toc345855878 h 94 HYPERLINK l _Toc345855879 FS-II-10:杠杆率 PAGEREF _Toc345855879 h 95 HYPERLINK l _Toc345855880 FS-II-11:单位客户持仓占比 PAGEREF _Toc345855880 h 96 HYPERLINK l _Toc345855881 运营机构 PAGEREF _Toc345855881 h 98 HYPERLINK l _Toc345855882 PI-I:机构规模 PAGEREF _Toc345855882 h

23、 98 HYPERLINK l _Toc345855883 PI-I-1:证券公司家数 PAGEREF _Toc345855883 h 98 HYPERLINK l _Toc345855884 PI-I-2:证券营业部家数 PAGEREF _Toc345855884 h 98 HYPERLINK l _Toc345855885 PI-I-3:证券公司分公司家数 PAGEREF _Toc345855885 h 99 HYPERLINK l _Toc345855886 PI-I-4:基金管理公司家数 PAGEREF _Toc345855886 h 100 HYPERLINK l _Toc34585

24、5887 PI-I-5:期货公司家数 PAGEREF _Toc345855887 h 100 HYPERLINK l _Toc345855888 PI-I-6:期货营业部家数 PAGEREF _Toc345855888 h 101 HYPERLINK l _Toc345855889 PI-I-7:就业人员数量 PAGEREF _Toc345855889 h 102 HYPERLINK l _Toc345855890 PI-II:机构财务 PAGEREF _Toc345855890 h 102 HYPERLINK l _Toc345855891 PI-II-1： 总资产 PAGEREF _Toc

25、345855891 h 102 HYPERLINK l _Toc345855892 PI-II-2： 净资产 PAGEREF _Toc345855892 h 103 HYPERLINK l _Toc345855893 PI-II-3： 平均财务杠杆 PAGEREF _Toc345855893 h 104 HYPERLINK l _Toc345855894 PI-II-4： 营业收入 PAGEREF _Toc345855894 h 104 HYPERLINK l _Toc345855895 PI-II-5： 营业支出 PAGEREF _Toc345855895 h 105 HYPERLINK l

26、 _Toc345855896 PI-II-6： 利润总额 PAGEREF _Toc345855896 h 105 HYPERLINK l _Toc345855897 PI-II-7： 净利润 PAGEREF _Toc345855897 h 106 HYPERLINK l _Toc345855898 PI-III:风险控制 PAGEREF _Toc345855898 h 106 HYPERLINK l _Toc345855899 PI-III-1:净资本总额 PAGEREF _Toc345855899 h 106 HYPERLINK l _Toc345855900 PI-III-2:证券公司风险

27、资本预备总额 PAGEREF _Toc345855900 h 107 HYPERLINK l _Toc345855901 PI-III-3:证券公司风险覆盖率 PAGEREF _Toc345855901 h 108 HYPERLINK l _Toc345855902 PI-IV:机构业务 PAGEREF _Toc345855902 h 108 HYPERLINK l _Toc345855903 PI-IV-1:客户托管资产总额 PAGEREF _Toc345855903 h 108 HYPERLINK l _Toc345855904 PI-IV-2:代理买卖证券总额 PAGEREF _Toc3

28、45855904 h 109 HYPERLINK l _Toc345855905 PI-IV-3:资产管理业务规模 PAGEREF _Toc345855905 h 110 HYPERLINK l _Toc345855906 PI-IV-4:期货公司客户权益总额 PAGEREF _Toc345855906 h 110 HYPERLINK l _Toc345855907 附录一：涨跌幅速算公式 PAGEREF _Toc345855907 h 112 HYPERLINK l _Toc345855908 附录二：相关制度规那么 PAGEREF _Toc345855908 h 114编制阐明一、根据、等

29、法律、行政法规和部门规章，制定本指引。二、本指援用于规范证券期货监管系统内部的统计任务。系统各单位、各部门消费、报送和发布证券期货领域的统计数据，应遵守本指引规定的统计口径。其他市场参与主体向监管部门报送统计数据该当符合本指引要求，除此以外可自愿运用，但不强迫运用。三、本指引统计目的共分股票市场、债券市场、基金市场、期货市场、证券期货运营机构五大部分。四、目的的编写构造分为：“目的称号、“根本定义、“统计属性、“目的种类、“目的阐明、“相关制度规那么等组成部分。五、本指引所涉及的财务类目的，普通作汇总统计。六、本指引所涉及的成交量、成交金额按单边计算，买卖量、买卖金额按双边计算。期货合约的持仓

30、量、持仓金额按单边计算。七、本指引所涉及的全市场目的，其计算结果由中国证监会统计管理部门对外提供和公布。八、对于2021年6月份中国证监会公布的涉及的股息率等9个目的，本指引已全部收入，以本指引为准。九、本指引的上市公司行业分类参照中国证监会。十、由于制度、产品创新或法规变动引起统计目的计算产生冲突与歧义的，由中国证监会统计管理部门与相关报送单位商定暂时处理方案。十一、中国证监会统计管理部门定期对本指引进展修订。十二、本指引由中国证监会担任解释。股票市场市场规模上市公司家数一、根本定义上市公司家数是指在统计期末其发行的股票在沪、深证券买卖所上市的股份的数量。二、统计属性一根本频度：日二根本计量

31、单位：家三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.上市板块主板、中小企业板、创业板；3.行业分类；4.证券买卖所；5.监管辖区、行政区划。三、目的种类根据上市公司股票上市买卖的形状，上市公司家数分为：一上市公司家数上市公司家数是指在统计期末其发行的股票在沪、深证券买卖所上市的股份数量。二暂停上市公司家数暂停上市公司家数是指在统计期末其发行的股票暂停在证券买卖所上市的股份数量。三退市公司家数退市公司家数是指在统计期内其发行的股票终止在证券买卖所上市的股份的数量。四、目的阐明一上市公司家数、暂停上市公司家数、退市公司家数分别以股票上市日，暂停上市日和终止上市日摘牌日进展统计。二同时发行A、B股的上

32、市公司，按一家计算。上市公司股本一、根本定义上市公司股本也称上市公司总股本，是指统计期末上市公司发行的全部股份数量合计。为统计方便，本指引中的上市公司股本仅指上市公司在境内发行的股份数量，包括A股股本、B股股本和其他不流通的境内股本。A股股本是指上市公司发行的人民币普通股票数量。B股股本是指上市公司发行的人民币特种股票人民币标示面值，以外币购买和买卖的股票数量。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：股三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.上市板块主板、中小企业板、创业板。三、目的种类按上市公司股票的不同买卖限制条件，上市公司股本分为：一限售股本限售股本是指统计期末未解禁的限售股的数量合

33、计，包括A股限售股本，未股改公司的非流通股本，纯B股公司的非流通股本。二非限售股本非限售股本通常也称为流通股本，计算公式为：非限售股本=上市公司股本-限售股本三A股流通股本A股流通股本即A股非限售股本，指上市公司非限售股本中A股数量的合计。计算公式为：A股流通股本=A股股本-A股限售股本四自在流通股本自在流通股本指可供投资者在证券买卖所自在买卖的A股股票数量。自在流通股本计算公式为：自在流通股本=A股股本-A股限售股本-假设合计持有超越5%6类股本中的非限售股本；其中6类股本指：1.公司创建者、家族和高级管理人员长期持有的股份；2.国有股份；3.战略投资者持有的股份；4.被冻结股份；5.受限的

34、员工持有的股份；6.上市公司交叉持有的股份。合计持有是指以上6类股本的股东及一致行动人持有的限售股与非限售股按股东的合计。5%是指合计持有的股本与A股股本的比例。四、目的阐明上市公司股本以上市日为计算日。五、相关制度规那么一证监公司字200798号；二中证指数公司2021。股票筹资公司家数一、根本定义股票筹资公司家数是指统计期内经过发行股票募集资金的上市公司数量。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：家三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.上市板块主板、中小企业板、创业板；3.行业分类；4.证券买卖所；5.监管辖区、行政区划。三、目的种类按照上市公司能否为初次发行筹资，分为首发筹资公司

35、家数和再筹资公司家数。其中，再筹资公司家数可分为增发公司家数、配股公司家数、行权筹资公司家数等。一首发筹资公司家数首发筹资公司家数是指在统计期内初次公开发行股份IPO进展筹资的公司数量。以吸收合并、分拆等方式上市且未公开发行新股筹资的公司，不计入首发筹资公司家数。二再筹资公司家数再筹资公司家数指统计期内经过增发公开增发和定向增发、配股、行权筹资等方式进展筹资的上市公司家数。1.增发公司家数增发公司家数是指统计期内经过增发股份进展筹资的上市公司数量。根据增发对象不同，增发公司家数可分为公开增发公司家数和定向增发公司家数两个目的。2.配股公司家数配股公司家数是指统计期内经过向原股东配售股份进展筹资

36、的上市公司数量。3.行权筹资公司家数行权筹资公司家数包括统计期内权证期权行权筹资公司家数和可转债转股公司家数。权证期权行权筹资是指统计期内权证期权持有人根据商定向上市公司认购股份从而添加上市公司股份的行为。五、目的阐明一以股份上市日作为统计目的的计算日。二同一家公司在统计期内多次筹资时，筹资公司家数计为1家。六、相关制度规那么一证监会令第32号；二证监会令第61号；三证监会令第30号。股票筹资金额一、根本定义股票筹资金额是指统计期内经过发行股票筹集的资金总额。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.上市板块主板、中小企业板、创业板；3.行业分类；4

37、.证券买卖所；5.监管辖区、行政区划。三、目的种类按照能否为初次公开发行筹资，股票筹资金额分为首发筹资金额和再筹资金额两个目的。其中，再筹资金额可分为增发筹资金额、配股筹资金额、行权筹资金额等目的。参见股票筹资家数。一首发筹资金额首发筹资金额是指统计期内IPO筹集的资金总额。首发筹资金额=每股发行价钱发行股份数。其中，对于发行股份吸收合并已上市公司的筹资金额，计算公式为：首发筹资金额吸收合并=每股发行价钱发行股份数-换股股份数。对于存在超额配售权的IPO，根据超额配售权的实践行使情况对统计期内的IPO募集资金进展回溯调整。二再筹资金额再筹资金额是指统计期内上市公司经过增发公开增发和定向增发、配

38、股、行权等方式筹集的资金总额。1.增发筹资金额增发筹资金额是指统计期内上市公司增发股份筹集的资金总额。增发筹资金额=增发每股价钱发行股份数。根据股份认购对象的不同，增发筹资金额目的可分为公开增发筹资金额和定向增发筹资金额。根据增发时能否以现金认购，增发筹资金额目的可分为增发筹资金额现金认购和增发筹资金额非现金资产认购。2.配股筹资金额配股筹资金额是指统计期内上市公司经过向原股东配售股份筹集的资金总额。配股筹资金额=配股价钱配售股份数=配股价钱股份数量配售比例。3.行权筹资金额行权筹资金额包括权证期权行权筹资金额和可转债转股金额。行权筹资金额=行权价钱行权认购股份数+转股价钱可转债转股数量。四、

39、目的阐明以股份上市日作为统计目的的计算日。五、相关制度规那么一证监会令第32号；二证监会令第61号；三证监会令第30号。股票市值一、根本定义股票市值是指统计期末根据上市公司股票价钱和对应股票数量计算的股权价值合计。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.上市板块主板、中小企业板、创业板；3.行业分类，股票指数；4.证券买卖所；5.监管辖区、行政区划。三、目的种类一A股市值A股市值是指根据A股股票价钱与其股票数量计算出的股权价值合计。二A股流通市值A股流通市值是指根据A股股票价钱与其非限售股本计算出的股权价值合计。三B股流通市值B股流通市值是指根据B

40、股股票价钱与其流通股本计算出的股权价值合计。统计时，B股流通市值普通换算成人民币计算。四自在流通市值自在流通市值是指根据A股股票价钱与其自在流通股本计算出的股权价值合计。四、目的阐明一如当日无买卖价钱，采用最后买卖日的收盘价；暂停上市股票的价钱以零计算。二未股改公司的非流通股以流通A股价钱计算市值。三仅发行B股的上市公司，其非流通股不纳入股票市值计算。四对当日除权股票进展市值计算时需求包含在途股份已登记未上市的市值。上市公司市值一、根本定义上市公司市值是指统计期末根据上市公司股票价钱和对应股本计算的股权价值合计。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.股份类型A股、B股等；

41、2.上市板块主板、中小企业板、创业板；3.行业分类，股票指数；4.证券买卖所；5.监管辖区、行政区划。三、目的种类一上市公司市值上市公司市值等于上市公司A股市值与B股市值之和：其中：Pa、Pb分别表示A股价钱，B股价钱;SHRa、SHRb分别表示A股股本，B股股本;R表示人民币兑美圆或人民币兑港币的汇率。二上市公司流通市值上市公司流通市值是指上市公司A股流通市值和B股流通市值的合计。股票账户数一、根本定义股票账户数是指统计期末在中国证券登记结算公司开立的股票账户数量合计，包括A股账户和B股账户。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：户三常用维度：1.账户类型A股、B股；2.证券买卖所；3.

42、投资者类型个人、机构；4.投资人开户地域。三、目的种类一新开账户数新开账户数是指统计期内新开立的股票账户数量。二新销账户数新销账户数是指统计期内销户的股票账户数量。三休眠账户数休眠账户数是指统计期末根据“证券账户余额为零、资金账户余额不超越100元且最近延续3年以上无买卖原那么统计的账户数量。四有效账户数有效账户数是指统计期末股票账户数减去休眠账户数之后的股票账户数量。五开通创业板功能账户数开通创业板功能账户数是指统计期末A股有效账户数中开通创业板功能的账户数。六参与买卖股票账户数参与买卖股票账户数是指统计期内参与买卖所股票买卖并完成至少1次买或卖行为的有效账户数量。七持股账户数持股账户数是指

43、统计期末持有股票数量不为零的账户数。八参与买卖股票账户数占比参与买卖股票账户数占比是指统计期内参与买卖股票账户数占期末股票有效账户数的比率。四、相关制度规那么2007。股票投资者数一、根本定义股票投资者数是指统计期末已开立股票账户的投资者数量。统计时按照“投资者全称一样且证件代码一样合并计算。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：个三常用维度：1.账户类型A股、B股；2.证券买卖所；3.投资者类型个人、机构；4.投资人开户地域。三、目的种类新增投资者数新增投资者数是指统计期内初次开立股票账户的投资者数量。股票买卖涨跌幅一、根本定义涨跌幅是指统计期内股票期末价钱相对期初价钱的变化幅度。R涨跌

44、幅Pt期末收盘价Po期初前收盘价二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：%三常用维度：1.股份类型A股、B股等2.行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板。三、目的阐明一指数涨跌幅参照股票涨跌幅处置。二对股票区间涨跌幅的计算需求对股票价钱进展复权处置。复权要素包括分红、送股、配股等。复权价钱的公式为：复权价钱=当前价钱1+送股比例+配股比例+每股红利-配股价钱配股比例假设统计期内存在多次分红、送股、配股事件，复权价钱采用递归方式进展计算。在计算复权价时，通常采用区间分段涨跌幅连乘或复权因子连乘进展速算速算公式详见附录。振幅一、根本定义振幅是指股票价钱在统计期内的动摇

45、程度，采用区间内最大差价与基准价钱的相对变动幅度来进展计算。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：%三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板。三、目的种类一振幅最低价振幅最低价采用区间内股票价钱最大差价与区间内最低价钱的比率进展计算。其中：振幅区间复权最高价区间复权最低价二振幅前收盘价振幅前收盘价是指采用统计期内股票价钱最大差价与期初前收盘价的比率进展计算。其中：振幅区间复权最高价区间复权最低价期初复权前收盘价四、目的阐明一指数振幅参照股票振幅计算。二如期初日为股票上市首日那么前收盘价基准不适用。五、相关制度规那么一202

46、1；二2021。成交量一、根本定义成交量是指在统计期内全部股票成交数量合计。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：股三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板；4.证券买卖所。三、目的阐明在进展成交量统计时，包含竞价买卖和协议买卖大宗买卖。成交金额一、根本定义成交金额是指在统计期内全部股票成交金额合计。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板；4.证券买卖所。三、目的阐明在进展成交金额统计时，包含竞价买卖和协议买卖

47、大宗买卖。换手率一、根本定义换手率是指股票成交量或成交金额与相应股票股本或股票市值的比率。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：% 三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板；4.证券买卖所。三、目的种类一股本换手率股本换手率是指当日股票成交量与其流通股本的比率。计算公式为：其中：股本换手率当日成交股数流通股本另外，也可采用当日股票成交量与其自在流通股本的比率来计算股本换手率。对区间换手率的计算，通常采用统计期内全部买卖日的股本换手率合计进展计算。二市值换手率市值换手率是指当日股票成交金额与其流通市值的比率。计算公式为：其中

48、：市值换手率当日成交金额流通市值另外，也可采用当日股票成交金额与其自在流通市值的比率来计算市值换手率。对区间换手率的计算，通常采用统计期内全部买卖日的市值换手率合计进展计算。四、目的阐明一通常对单只股票采用股本换手率，对一组股票采用市值换手率。二在计算一组股票换手率时，暂停上市股票不纳入计算。市盈率一、根本定义市盈率是指上市公司每股股价与每股收益的比率。通常用上市公司股票市值与其对应的归属母公司股东净利润的比率进展计算。其中：PE市盈率P每股股价EPS每股收益CAP股票市值NP该股份对应的归属母公司股东净利润二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：倍三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.

49、行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板；4.证券买卖所。三、目的种类按照对股票每股收益选取的不同，市盈率主要有以下三种目的：一静态市盈率静态市盈率是指统计期末上市公司每股股价与最新年度财务报告中披露的每股收益的比率。通常用上市公司股票市值与其最新年度财务报告中对应的归属母公司股东净利润的比率进展计算。二滚动市盈率滚动市盈率是指统计期末上市公司每股股价与最近延续4个季度产生的每股收益合计的比率。通常用上市公司股票市值与其最近延续4个季度对应的归属母公司股东的净利润合计的比率进展计算。三预测市盈率预测市盈率是指统计期末上市公司每股股价与预测每股收益的比率。其中，预测每股

50、收益采用以下方法计算：预测每股收益=一季度财务报告中实现的每股收益4；预测每股收益=半年财务报告中实现的每股收益2；预测每股收益=三季度财务报告中实现的每股收益4/3。根据时间最近原那么选取财务报告。五、目的阐明一每股收益和净利润数据在财务报告公告截止日的次日集中更新。二对单只股票计算市盈率时仅思索每股收益为正的股票。三通常的市盈率指静态市盈率；滚动市盈率和预测市盈率作分析用。四对多只股票计算平均市盈率时通常采用上市公司股票市值合计与其对应的归属母公司股东的净利润合计的比率进展计算剔除暂停上市公司股票：其中：PE市盈率n股票只数第i只上市公司股票市值第i只上市公司股票对应的归属母公司股东的净利

51、润市净率一、根本定义市净率是指上市公司每股股价与每股净资产的比率。通常用股票市值与对应的归属母公司股东权益的比率进展计算。其中：PB市净率P每股股价BPS每股净资产CAP股票市值NA对应的归属母公司股东权益二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：倍三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.行业分类，买卖板块，股票指数；3.上市板块主板、中小企业板、创业板；4.证券买卖所。三、目的阐明一每股净资产数据在财务报告公告截止日的次日集中更新。二通常用最新财务报告中的每股净资产数据进展市净率计算。三对单只股票计算市净率时仅思索每股净资产为正的股票。四对多只股票计算平均市净率时通常采用上市公司股票市值合

52、计与其对应的归属母公司股东的权益合计的比率进展计算剔除暂停上市公司股票：其中：PB市净率n股票只数CAPi第i只上市公司股票市值NAi第i只上市公司股票对应的归属母公司股东的权益账户持股市值一、根本定义账户持股市值是指统计期末股票账户所持股票市值的合计。其中：TCAP账户持股市值n股票只数第i只股票价钱第i只股票的数量二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.投资者类型个人、机构；2.投资者开户地域；3.股份类型A股、B股等；4.证券买卖所。三、目的阐明暂停上市公司股票价钱按最后买卖日的收盘价计算。股票账户买卖净额一、根本定义股票账户买卖净额是指在统计期内一组股票账户在证券买

53、卖所买入和卖出股票的金额轧差之后的净额。股票账户买卖净额=买入金额合计-卖出金额合计二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.投资者类型个人、机构；2.投资者开户地域。功能与影响证券化率一、根本定义证券化率是指上市公司市值合计与HYPERLINK wiki.mbalib/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%80%BB%E5%80%BC o 国内消费总值国内消费总值的比率。证券化率是衡量HYPERLINK wiki.mbalib/wiki/%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%B8%82%E5%9C%BA o 证券市场

54、证券市场开展程度的重要HYPERLINK wiki.mbalib/wiki/%E6%8C%87%E6%A0%87 o 目的目的。计算公式为：其中：SR证券化率MCAP上市公司市值GDP国内消费总值二、统计属性一根本频度：年二根本计量单位：%三、目的阐明国内消费总值采用国家统计局公布的国内消费总值进展计算。上市公司上缴税款总额一、根本定义上市公司上缴税款总额是指上市公司在统计期内上缴的各种税款合计。二、统计属性一根本频度：年二根本计量单位：元三常用维度：1.上市板块主板、中小企业板、创业板；2.行业分类；3.监管辖区、行政区划。三、相关制度规那么。上市公司分红总额一、根本定义上市公司分红总额是指

55、统计期内上市公司现金分红金额合计，包括股息和红利。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.上市板块主板、中小企业板、创业板；2.股份类型A股、B股等；3.行业分类；4.证券买卖所；5.监管辖区、行政区划。三、目的种类按照分红实施与否分为实践分红总额、预案分红总额和预案实施分红总额：一实践分红总额实践分红总额是指上市公司最近12个月内的现金分红金额合计。二预案分红总额预案分红总额是指会计年度内根据每期财务报告的分红预案中拟现金分红数据计算的分红总额合计。三预案实施分红总额预案实施分红总额是指会计年度内每期财务报告的分红预案中已实现的分红总额合计。四、目的阐明一现金分红总额为含

56、税数据。二预案分红总额不含未在财务报告中披露的特别分红数据。三上市公司现金分红额采用人民币计价金额。四实践分红总额以除息日计算。五“最近12个月根据以下原那么处置：统计期末为当月最后一个自然日，统计期含当月，否那么不含当月。五、相关制度规那么一证监会令第57号；二证监发202137号。股息率一、根本定义股息率是指每股现金分红与股票价钱之间的比率。为了消除股本变动带来的影响，通常用对应的实践分红总额与期末股票市值的比率来计算股息率：其中：DP股息率DY统计期内的对应现金分红合计CAP样本股票期末市值另外，也可采用预案分红总额与期末股票市值的比率来计算预案分红股息率。二、统计属性一根本频度：日二根

57、本计量单位：%三常用维度：1.上市板块主板、中小企业板、创业板；2.行业分类，股票指数;3.证券买卖所。三、目的阐明一统计时剔出暂停上市公司。二对一组股票的平均股息率通常用总体法计算：其中：DPavg平均股息率n股票只数DYi第i只股票现金分红总额CAPi第i只股票的期末市值股票买卖费用一、根本定义股票买卖费用是指统计期内投资者在买卖股票时支付的各种税收和费用合计。包括证券买卖佣金、买卖经手费、过户费、证券买卖监管费、印花税等。二、统计属性一根本频度：日二根本计量单位：元三常用维度：1.股票类型A股、B股；2.投资者类型个人、机构；3.证券买卖所；4.监管辖区、行政区划。三、相关制度规那么上海

58、、深圳证券买卖所2021。股权鼓励家数一、根本定义股权鼓励家数是指统计期内其股权鼓励方案获得股东大会经过或实施的上市公司家数。股权鼓励方案包括股票期权和限制性授予等方式。二、统计属性一根本频度：月二根本计量单位：家三常用维度：1.上市板块主板、中小企业板、创业板；2.鼓励方案；3.证券买卖所；4.监管辖区、行政区划。三、目的种类一股权鼓励公司家数股东大会经过股权鼓励公司家数股东大会经过是指统计期内在股东大会上经过股权鼓励方案的上市公司家数。以股东大会经过日作为目的统计日。二股权鼓励公司家数方案实施股权鼓励公司家数方案实施是指统计期内实施股权鼓励方案的上市公司家数。以方案实施日作为目的统计日。四

59、、相关制度规那么证监公司字2005151号。艰苦资产重组家数一、根本定义艰苦资产重组家数是指统计期内实施艰苦资产重组上市公司的数量。二、统计属性一根本频度：月二根本计量单位：家三常用维度：1.上市板块主板、中小企业板、创业板；2.行业分类；3.证券买卖所；4.监管辖区、行政区划。三、目的阐明艰苦资产重组家数可选用董事会预案公告日、股东大会同意日、证监会核准日和实施终了日计算。四、相关制度规那么证监会令第73号。艰苦资产重组金额一、根本定义艰苦资产重组金额是指在统计期内实施艰苦资产重组的买卖金额的合计，包括资产买卖金额和配套融资金额。二、统计属性一根本频度：年二根本计量单位：元三常用维度：1.上

60、市板块主板、中小企业板、创业板；2.行业分类；3.证券买卖所；4.监管辖区、行政区划。三、目的种类一艰苦资产重组金额配套融资金额配套融资金额是指艰苦资产重组中发行股份购买资产所涉及的募集配套资金金额。二艰苦资产重组金额资产买卖金额资产买卖金额是指剔除配套融资金额之外的艰苦资产重组金额。四、目的阐明艰苦资产重组金额可选用董事会预案公告日、股东大会同意日、证监会核准日和实施终了日计算。五、相关制度规那么证监会令第73号。上市公司财务上市公司净利润总额一、根本定义上市公司净利润总额是指统计期内上市公司净利润的合计。二、统计属性一根本频度：季二根本计量单位：元三常用维度：1.股份类型A股、B股等；2.