华夏红利混合型证券投资基金

1、.PAGE ：.；华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告基金管理人：华夏基金管理基金托管人：中国建立银行股份送出日期：二六年八月二十四日华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。本半年度报告曾经三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。基金托管人中国建立银行股份根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务目的、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。基

2、金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告期自2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc143338272 一、基金简介 PAGEREF _Toc143338272 h 1 HYPERLINK l _Toc143338273 二、主要财务目的和基金净值表现 PAGEREF _Toc143338273 h 2 HYPERLINK l _Toc1433382

3、74 一主要会计数据和财务目的 PAGEREF _Toc143338274 h 2 HYPERLINK l _Toc143338275 二基金净值表现 PAGEREF _Toc143338275 h 3 HYPERLINK l _Toc143338276 三、管理人报告 PAGEREF _Toc143338276 h 4 HYPERLINK l _Toc143338277 四、托管人报告 PAGEREF _Toc143338277 h 7 HYPERLINK l _Toc143338278 五、财务会计报告 PAGEREF _Toc143338278 h 7 HYPERLINK l _Toc1

4、43338279 一基金会计报表 PAGEREF _Toc143338279 h 7 HYPERLINK l _Toc143338280 二会计报表附注 PAGEREF _Toc143338280 h 10 HYPERLINK l _Toc143338281 六、投资组合报告 PAGEREF _Toc143338281 h 17 HYPERLINK l _Toc143338282 一报告期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc143338282 h 17 HYPERLINK l _Toc143338283 二报告期末按行业分类的股票投资组合 PAGEREF _Toc143338283 h

5、 17 HYPERLINK l _Toc143338284 三报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的一切股票明细 PAGEREF _Toc143338284 h 18 HYPERLINK l _Toc143338285 四报告期内股票投资组合的艰苦变动 PAGEREF _Toc143338285 h 19 HYPERLINK l _Toc143338286 五报告期末按券种分类的债券投资组合 PAGEREF _Toc143338286 h 21 HYPERLINK l _Toc143338287 六报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 PAGEREF _Toc14333

6、8287 h 21 HYPERLINK l _Toc143338288 七报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的一切资产支持证券明细 PAGEREF _Toc143338288 h 21 HYPERLINK l _Toc143338289 八投资组合报告附注 PAGEREF _Toc143338289 h 21 HYPERLINK l _Toc143338290 七、基金份额持有人户数和持有人构造 PAGEREF _Toc143338290 h 22 HYPERLINK l _Toc143338291 一报告期末基金份额持有人户数 PAGEREF _Toc143338291 h 22 HY

7、PERLINK l _Toc143338292 二报告期末基金份额持有人构造 PAGEREF _Toc143338292 h 22 HYPERLINK l _Toc143338293 八、开放式基金份额变动 PAGEREF _Toc143338293 h 22 HYPERLINK l _Toc143338294 九、艰苦事件提示 PAGEREF _Toc143338294 h 23 HYPERLINK l _Toc143338295 十、备查文件目录 PAGEREF _Toc143338295 h 25一、基金简介一基金根本情况基金称号：华夏红利混合型证券投资基金基金简称：华夏红利基金代码：0

8、02021前端收费方式；002021后端收费方式基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年6月30日报告期末基金份额总额：189,235,667.16份 基金合同存续期：不定期二基金产品阐明基金投资目的：追求基金资产的长期增值。基金投资战略：在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置战略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红才干且财务安康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进展投资。业绩比较基准：新华富时150红利指数收益率60%新华富时中国国债指数收益率40%风险收益特征：本基金是混

9、合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金种类。三基金管理人有关情况基金管理人称号：华夏基金管理 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层邮政编码：100032法定代表人：凌新源信息披露担任人：张弘弢联络：01088066688：01088066566国际互联ChinaAMC电子邮箱：chinaamcChinaAMC四基金托管人有关情况基金托管人称号：中国建立银行股份简称“中国建立银行注册地址：北京市西城区金融大街25

10、号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码：100032法定代表人：郭树清信息披露担任人：尹东联络：01067595104：01066275853国际互联ccb电子邮箱：yindongccb五信息披露事宜信息披露报纸称号：、。登载半年度报告正文的管理人互联网 HYPERLINK ChinaAMC ChinaAMC基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住一切置备，投资者可要求查阅、复制。六其他有关资料基金注册登记机构称号：华夏基金管理注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层二、主要财务目的和基金净值表现重要提示：下

11、述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字。一主要会计数据和财务目的主要会计数据和财务目的2006年1月1日至2006年6月30日基金本期净收益132,898,518.48 元基金份额本期净收益0.4418 元期末可供分配基金收益89,019,340.08 元期末可供分配基金份额收益0.4704 元期末基金资产净值304,101,517.72元期末基金份额净值1.607元基金加权平均净值收益率37.42%本期基金份额净值增长率67.65%基金份额累计净值增长率68.49%二基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额

12、净值增长率份额净值增长率规范差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差过去一个月5.38%1.46%1.26%1.18%4.12%0.28%过去三个月46.09%1.71%17.19%1.12%28.90%0.59%过去六个月67.65%1.33%28.95%0.90%38.70%0.43%过去一年68.49%0.97%35.39%0.83%33.10%0.14%自基金合同生效日至今68.49%0.96%33.15%0.84%35.34%0.12%2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较华夏红利混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史

13、走势图2005年6月30日至 2006年6月30日注：、本基金合同于2005年6月30日生效， 2005年8月1日开场办理申购、赎回业务。 、本基金持有一家上市公司的股票市值不得超越基金资产净值的10%；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券不得超越该证券的10%；.基金财富参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不得超越基金总资产，或基金所申报的股票数量不得超越拟发行股票公司本次发行股票的总量；基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不得低于5%；违反基金合同关于投资范围、投资战略和投资比例等商定；中国证监会规定制止的其他情形。基金管理人

14、该当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关商定。三、管理人报告一基金管理人及基金经理情况1、基金管理人及其管理基金的阅历本基金基金管理人为华夏基金管理。华夏基金管理成立于1998年4月9日，是经中国证监会同意的首批全国性基金管理公司之一，注册资本00万元。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。截至2006年6月，公司管理资产规模近439亿元人民币，管理着基金兴华、基金兴和、基金兴科、基金兴安、基金兴业5只封锁式基金，华夏生长、华夏债券、华夏报答、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF 8只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金和

15、全国社保基金投资组合，是国内管理基金数目最多的基金管理公司，也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。2、基金经理简介孙建冬先生：经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份，从事证券研讨和投资任务。2004年参与华夏基金管理公司，现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。二报告期内基金运作的遵规守信情况的阐明1、基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严厉遵守、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，按照老实信誉、勤勉尽责、平安高效的原那么管理和运用基金资产，在仔细控制投资风险的根底上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为

16、。2、内部监察任务报告报告期内，本基金管理人在内部监察任务中一切从合规运作、保证基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司运营、基金运作及员工行为的合规性进展定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制造监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察任务重点加强了以下几个方面：(1) 加强了监察稽核任务力度，公布实施了合规说话、稽核记分制等制度。(2) 经过一线部门预警控制，监察部门定期检查、不定期抽查等任务方法，保证了公司所管理的一切基金合法合规运作，未出现艰苦违规事件，为公司业务开辟奠定了良好的根底。(3) 根据监管部门的要求，定期完成季度及年度监察稽核报

17、告，报公司指点及证监会。 (4) 对主要业务部门的制度执行情况进展了稽核。(5) 组织学习和宣传等法规。(6) 研讨开发有关系统，加强公司合规文化宣传。本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕买卖和关联买卖，保证了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为中心，提高内部监察任务的科学性和有效性，真实保证基金平安、合规运作。三报告期内基金投资战略和业绩表现的阐明与解释1、本基金业绩表现 截至2006年6月30日，本基金份额净值为1.607元，本报告期份额净值增长率为67.65%，同期业绩比较基准增长率为28.95%。2、行情回想及运作分析2006年上半年高增长、低通胀、货币环

18、境较宽松，宏观环境整体上对股市相当有利。上半年股票市场表现出单边牛市, 2006年第2季度市场加速了前期上涨行情，仅“五一长假后的6个买卖日指数上涨200个点，涨幅到达15%，轻松突破1600点。本轮行情的两条主线，即消费和资产两类股票资产的涨幅在2季度出现了分化，消费类公司与先进制造业优秀公司的股价涨幅在2季度明显。2006年2季度华夏红利基金及时提高了股票仓位并调整了股票构造，加大了食品饮料、商业、军工等行业的投资力度，在个股选择上获得了超额收益，提升了本基金净值增长率。在二季度后期，思索到国际经济与国内政策的变化，减持了有色金属与房地产行业的配置，较好地躲避了这两个行业股票大幅下跌的风险

19、。四宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望房地产行业的政策调控与加息的前景有利于房地产市场与债券市场的资金部分转向A股市场，这构成A股资金面向好的长期要素。但展望下半年，新股发行的逐渐恢复，尤其是海外发行上市的大盘股回归A股，对3季度的市场供求的压力会逐渐加大。3季度A股市场将呈现阶段性的震荡整理的特征。相对于上半年，下半年依托行业选择来获得超额收益的意义会大幅下降，投资的首要问题将回归到对上市公司竞争力层面的判别：公司能否有足够技术或品牌壁垒以保证盈利才干的继续性；公司的竞争战略能否与其中心竞争力匹配。行业中个股根本面的分化将考验投资者的价值评价才干。此外，治理构造改善对于部分上市公司价值的

20、提升、股指期货对A股市场系统性与构造性的影响也是今后需求关注的方面。下半年，我们将更多地注重风险与收益的平衡，为投资者争取合理的报答。华夏红利基金将继续奉行华夏基金管理“为信任奉献报答的运营理念，规范运作，谨慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的报答。四、托管人报告中国建立银行股份根据和，托管华夏红利混合型证券投资基金以下简称“华夏红利基金。本报告期，中国建立银行股份在华夏红利基金的托管过程中，严厉遵守了、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法平安保管了基金财富，按规定照实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应

21、尽的义务。本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人华夏基金管理在华夏红利基金投资运作方面进展了监视，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价钱的计算、基金费用开支等方面进展了仔细的复核，发现个别监视目的不符合基金合同商定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进展了调整，对基金份额持有人利益未呵斥损害。由华夏红利基金管理人华夏基金管理编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务目的、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完好。五、财务会计报告一基金会计报表华夏红利证券投资基金2006年6月30日资产负债表(除特别注明外，金额

22、单位为人民币元)附注2006年6月30日2005年12月31日资产银行存款7a44,963,519.9981,951,537.54清算备付金7b3,000,618.25373,886.32买卖保证金7b908,573.10614,026.70应收证券清算款784,699.5411,957,403.53应收股利80,980.29-应收利息 7c8,673.612,400,689.38应收申购款153,453.16-股票投资市值267,033,039.20262,682,633.24其中：股票投资本钱222,879,289.63262,399,359.25债券投资市值-208,752,736.18

23、其中：债券投资本钱-206,911,471.12权证投资市值2,899,260.34-其中：权证投资本钱2,889,024.57-待摊费用-资产总计319,832,817.48568,732,912.89负债及持有人权益负债应付证券清算款10,510,116.00-应付赎回款1,840,474.9431,399,913.90应付赎回费6,933.093,663.59应付管理人报酬391,060.56727,714.02应付托管费65,176.75121,285.71应付佣金7d2,021,464.26379,372.24其他应付款7e712,594.46462,717.83预提费用7f183,

24、479.7060,000.00负债合计15,731,299.7633,154,667.29持有人权益实收基金7g189,235,667.16532,763,471.87未实现利得7h25,846,510.48739,098.54未分配收益89,019,340.082,075,675.19持有人权益合计304,101,517.72535,578,245.60 (2006年6月30日每份基金份额净值：1.607元) (2005年末每份基金份额净值：1.005元)负债及持有人权益总计319,832,817.48568,732,912.89华夏红利证券投资基金2006年1月1日至2006年6月30日止

25、期间运营业绩表及收益分配表(除特别注明外，金额单位为人民币元)附注本期数2005年6月30日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期间收入股票差价收入7i125,810,357.60-债券差价损失7j3,306,324.26-权证差价收入7k2,491,061.20-债券利息收入732,768.15-存款利息收入214,865.5363,541.11股利收入2,803,228.24-买入返售证券收入-其他收入7l877,508.67-收入合计,236,113.6563,541.11费用基金管理人报酬(2,686,789.12)-基金托管费(447,798.20)-卖出回购证券支出-其他费用

26、7m(203,007.85)(1,.13)其中：信息披露费(148,767.52)(810.81) 审计费用(34,712.18)(324.32)债券账户维护费(10,050.00)-费用合计(3,337,595.17)(1,.13)基金净收益132,898,518.4862,405.98加：未实现利得42,039,446.29-基金运营业绩174,937,964.7762,405.98本期基金净收益132,898,518.4862,405.98加：期初基金净收益2,075,675.19-本期申购基金份额的损益平准金38,216,894.56 -本期赎回基金份额的损益平准金(65,400,80

27、9.23) -可供分配基金净收益107,790,279.0062,405.98减：本期已分配基金净收益(18,770,938.92)-期末基金净收益89,019,340.0862,405.98华夏红利证券投资基金2006年1月1日至2006年6月30日止期间基金净值变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期数2005年6月30日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期间期初基金净值535,578,245.60 770,195,182.55本期运营活动基金净收益132,898,518.4862,405.98 未实现利得42,039,446.29-运营活动产生的基金净值变动数174,937

28、,964.7762,405.98 本期基金份额买卖基金申购款314,314,811.79 - 其中：分红再投资872,021.52-基金赎回款(701,958,565.52) -基金份额买卖产生的基金净值变动数(387,643,753.73)-本期向持有人分配收益向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数(18,770,938.92)-期末基金净值304,101,517.72 770,257,588.53 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。二会计报表附注(除特别标明外，金额单位为人民币元)1、基金根本情况华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金) 经中国证券监视管理委员会2005年4月

29、25日证监基金字200568号文同意，由基金发起人华夏基金管理按照和发起， 2005年6月30日合同生效。本基金为契约型开放式，存续期限为永久存续，初次设立募集期募集及利息结转的基金份额合计770,195,182.55份，业经德勤华永会计师事务所德师京验报字05第010号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监视管理委员会备案。本基金的基金管理人为华夏基金管理，基金托管人为中国建立银行。根据和的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于红利股，股票投资比例范围为20%-95

30、%；债券投资比例范围为0-80%；基金持有的现金及到期日在一年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。2、会计报表编制根底本基金的会计报表按照中华人民共和国国家公布的、及中国证券监视管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。3、主要会计政策和会计估计本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。4、主要税项根据财政部、国家税务总局财税 2002128号、财税 200478号、财税200511号、财税2005102号、财税2005103号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1以发行基金方式募集

31、资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。2基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。3对基金获得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金获得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，按照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。4基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率交纳股票买卖印花税，自2005年1月24日起减按0.1%的税率交纳。5基金作为流通股股东在股权分

32、置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。5、本报告期无艰苦会计过失的内容和更正金额。6、艰苦关联方关系及关联方买卖1关联方关联方称号与本基金的关系华夏基金管理基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建立银行股份基金托管人、基金代销机构北京市国有资产运营有限责任公司 基金管理人的股东西南证券有限责任公司(“西南证券)基金管理人的股东、基金代销机构北京证券有限责任公司(“北京证券)基金管理人的股东、基金代销机构中国科技证券有限责任公司基金管理人的股东下述关联买卖均在正常业务范围内按普通商业条款订立。2基金管理人报酬支付基金管理

33、人华夏基金管理的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬前一日基金资产净值1.5% / 当年天数。本基金在本报告期需支付基金管理人报酬 2,686,789.12元。3基金托管费支付基金托管人中国建立银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费前一日基金资产净值0.25% / 当年天数。本基金在本报告期需支付基金托管费 447,798.20元。4由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国建立银行保管，并按银行间同业

34、利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为44,963,519.99元(2005年6月30日：770,195,182.55元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为199,218.00元(2005年6月30日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期间：63,541.11元)。5与关联方经过银行间同业市场进展的债券含回购买卖本基金在本报告期和上年同期未与关联方进展银行间同业市场的债券含回购买卖。6本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末及上年同期末未持有基金份额。7、基金会计报表重要工程阐明a、银行存款2006年6月30日活期存款44,963

35、,519.99定期存款-合计44,963,519.99b、清算备付金和买卖保证金2006年6月30日清算备付金3,000,618.25最低清算备付金3,000,618.25买卖保证金908,573.10深圳买卖保证金767,832.10权证保证金140,741.00c、应收利息2006年6月30日应收银行存款利息7,260.01应收清算备付金利息1,350.30应收权证保证金利息63.30合计8,673.61d、应付佣金2006年6月30日银河证券股份487,484.12 中信证券股份677,199.72 中国国际金融70,435.94 东北证券股份86,058.96 光大证券股份643,08

36、5.18 长江证券股份57,200.34 合计2,021,464.26 e、其他应付款2006年6月30日应付券商费用500,000 .00应交企业债税金205,157.60应付后端申购费7,436.86 合计712,594.46f、预提费用2006年6月30日审计费用34,712.18信息披露费148,767.52合计183,479.70g、实收基金基金份额数份基金面值2005年12月31日532,763,471.87532,763,471.87本期申购251,521,695.13251,521,695.13其中：分红再投资837,898.62 837,898.62 本期赎回(595,049

37、,499.84)(595,049,499.84)2006年6月30日189,235,667.16189,235,667.16h、未实现利得/(损失)未实现估值增值/(减值)(1)未实现利得/(损失)平准金合计2005年12月31日2,124,539.05(1,385,440.51)739,098.54本期净变动数42,039,446.29-42,039,446.29本期申购基金份额-24,576,222.1024,576,222.10其中：分红再投资13,583.03 13,583.03 本期赎回基金份额-(41,508,256.45)(41,508,256.45) 2006年6月30日44,

38、163,985.34(18,317,474.86)25,846,510.48(1) 未实现估值增值按投资类别分项列示如下：2006年6月30日股票投资44,153,749.57债券投资-权证投资10,235.77合计44,163,985.34i、股票差价收入2006年1月1日至2006年6月30日止期间卖出股票成交总额1,359,688,586.04减：应付佣金总额(1,102.83)减：卖出股票本钱总额(1,232,740,125.61)股票差价收入125,810,357.60本报告期本基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价金额为人民币679,227.21元，全部冲减股票投资本

39、钱。j、债券差价收入2006年1月1日至2006年6月30日止期间卖出及到期兑付债券结算金额215,338,924.43减：应收利息总额(3,002,433.07)减：卖出及到期兑付债券本钱总额(209,030,167.10)债券差价收入3,306,324.26k、权证差价收入为卖出权证成交总额与其本钱和相关费用的差额。l、其他收入2006年1月1日至2006年6月30日止期间赎回基金补偿收入(1)877,463.30其他45.37合计877,508.671根据原的有关规定，本基金赎回费率为赎回总额的0.5%。赎回费由赎回人承当，其中须依法扣除不低于所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其他用

40、于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。m、其他费用2006年1月1日至2006年6月30日止期间信息披露费148,767.52审计费用34,712.18银行费用9,178.15银行间债券账户效力费10,050.00其他300.00合计203,007.858、收益分配报告期内本基金收益分配事项2006年1月1日至2006年6月30日止期间登记日分红率现金方式发放再投资方式发放发放红利合计第一次分红2006-1-20每10份基金份额0.20元8,441,674.92 239,983.78 8,681,658.70 第二次分红2006-3-15每10份基金份额0.30元9,457,242.48 6

41、32,037.74 10,089,280.22 合计每10份基金份额0.50元17,898,917.40872,021.5218,770,938.929、流通受限制不能自在转让的基金资产流通受限制不能自在转让的股票本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序终了后复牌。股票代码股票称号停牌日期期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末估值总额方案沟通协商阶段停牌600383金地集团2006-3-278.57 2006-7-119.43299,940 2,570,485.80600415

42、小商品城2006-6-1963.27 2006-7-457.05129,947 8,221,746.69000657中钨高新2006-6-1213.33 2006-7-614.66100,000 1,333,000.00方案实施阶段停牌600299星新资料2006-3-2317.28 2006-8-318.45299,963 5,183,360.64600970中材国际2006-6-1626.84 2006-7-623.80299,950 8,050,658.00000895双汇开展2006-6-131.17 -260,500 8,119,785.00合 计1,390,30033,479,03

43、6.13根据中国证券监视管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可对比个人投资者和普通法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为普通法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签署申购协议的规定，在新股上市后的商定期限内不能自在转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，重新股获配日至新股上市日之间不能自在转让。此外，根据中国证券监视管理委员会证监发行字200254号文及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超越基金按规定可申购的总额。获配新股重新股获配日至新

44、股上市日之间不能自在流通。本基金截至2006年6月30日止持有的因获配新股流通受限制股票情况如下：股票称号胜利申购日期上市日期可流通日期申购价钱期末估价胜利申购股数本钱市值占净值比公开发行股票G 申能2006-5-262006-6-52006-7-55.92 6.14171,5601,015,635.201,053,378.40 0.35%中国银行2006-6-282006-7-52006-10-53.083.08113,177 348,585.16 348,585.16 0.11%中国银行2006-6-282006-7-52007-1-53.083.08 113,176 348,582.08

45、 348,582.08 0.11%中国银行2006-6-282006-7-52006-7-53.083.08 124,000 381,920.00 381,920.00 0.13%非公开发行股票苏宁电器2006-6-222006-6-232007-6-2148.00 51.20 230,000 11,040,000.00 11,776,000.00 3.87%合计13,134,722.4413,908,465.644.57%六、投资组合报告一报告期末基金资产组合情况资产类别金额元占基金总资产的比例股票267,033,039.2083.49%债券-权证2,899,260.340.91%资产支持证

46、券-银行存款和清算备付金合计47,964,.2415.00%其他资产1,936,379.700.61%合计319,832,817.48100.00%二报告期末按行业分类的股票投资组合序号行业分类股票市值元市值占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业8,877,995.942.92%B采掘业16,604,813.425.46%C制造业117,504,961.2338.64%C0其中：食品、饮料33,568,438.9111.04%C1纺织、服装、皮毛2,700,000.000.89%C2 木材、家具2,610,000.000.86%C3 造纸、印刷14,916,000.004.90%C4 石油、化学

47、、塑胶、塑料8,566,582.322.82%C5 电子3,680,307.601.21%C6 金属、非金属24,341,443.408.00%C7 机械、设备、仪表23,827,189.007.84%C8 医药、生物制品3,295,000.001.08%C99 其他制造业-D电力、煤气及水的消费和供应业1,053,378.400.35%E建筑业8,050,658.002.65%F交通运输、仓储业4,200,000.001.38%G信息技术业14,561,797.304.79%H零售和零售贸易47,232,882.2115.53%I金融、保险业11,101,732.583.65%J房地产业5,

48、550,485.801.83%K社会效力业6,700,000.002.20%L传播与文化产业6,590,587.632.17%M综合类19,003,746.696.25%合计267,033,039.2087.81%三报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的一切股票明细序号股票代码股票称号数量股期末市值元占净值比例1002024苏宁电器399,920 20,475,904.006.73%2600963G 岳 纸2,200,000 14,916,000.004.90%3600694大商股份312,003 12,901,324.054.24%4000039G 中 集770,000 12,397,0

49、00.004.08%5000793G 燃 气1,800,000 10,782,000.003.55%6600036G 招 行1,299,954 10,022,645.343.30%7000848G 露 露1,004,437 9,512,018.393.13%8600697欧亚集团1,000,000 9,140,000.003.01%9000663永安林业1,341,087 8,877,995.942.92%10000933G 神 火899,981 8,837,813.422.91%11600271G 航 信280,000 8,402,800.002.76%12600415小商品城129,947

50、 8,221,746.692.70%13000895双汇开展260,500 8,119,785.002.67%14600970中材国际299,950 8,050,658.002.65%15600320G 振 华399,963 7,895,269.622.60%16000888G 峨眉山1,000,000 6,700,000.002.20%17000568G 老 窖400,000 5,852,000.001.92%18000876G 新希望500,000 5,345,000.001.76%19600299星新资料299,963 5,183,360.641.70%20600456G 宝 钛100,

51、000 4,769,000.001.57%21600519G 茅 台99,908 4,739,635.521.56%22600616G 食 品299,978 4,715,654.161.55%23600037G 歌 华299,927 4,420,923.981.45%24600547G 鲁黄金150,000 4,332,000.001.42%25600717G 天津港500,000 4,200,000.001.38%26600360G 华 微312,420 3,680,307.601.21%27600316洪都航空99,868 3,468,415.641.14%28600583G 海 工150

52、,000 3,435,000.001.13%29600331G 宏 达199,954 3,383,221.681.11%30600118G 卫 星200,000 3,300,000.001.09%31600062G 双 鹤500,000 3,295,000.001.08%32000927一汽夏利500,000 3,260,000.001.07%33600010G 包 钢1,200,000 3,060,000.001.01%34600325G 华 发400,000 2,980,000.000.98%35000063G 中 兴99,930 2,858,997.300.94%36000951G 重

53、汽200,000 2,836,000.000.93%37600888G 众 和99,980 2,782,443.400.91%38600677G 航 通300,000 2,700,000.000.89%39600337G 美 克300,000 2,610,000.000.86%40600383金地集团299,940 2,570,485.800.85%41600475G 华 光249,946 2,297,003.740.76%42000917G 电 广199,969 2,169,663.650.71%43600151G 航 天150,000 2,128,500.000.70%44600855G

54、长 峰200,000 1,942,000.000.64%45000657中钨高新100,000 1,333,000.000.44%46601988中国银行350,353 1,079,087.240.35%47600642G 申 能171,560 1,053,378.400.35%四报告期内股票投资组合的艰苦变动1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2或前20名的股票明细序号股票代码股票称号本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例1600036G 招 行39,013,014.317.28%2600037G 歌 华31,225,800.595.83%3000858G 五粮液28,547

55、,622.345.33%4000568G 老 窖21,693,069.014.05%5600028中国石化21,403,319.834.00%6600900G 长 电21,117,145.323.94%7600761G 合 力20,024,457.913.74%8600809G 汾 酒19,820,439.503.70%9002024苏宁电器18,586,149.703.47%10600616G 食 品18,490,126.173.45%11000402G 金融街17,831,393.073.33%12000898G 鞍 钢16,207,763.513.03%13000825G 太 钢15,6

56、49,774.372.92%14000060G 中 金15,523,258.342.90%15600271G 航 信14,583,312.082.72%16000069G 华侨城14,424,963.742.69%17600697欧亚集团14,178,902.392.65%18600963G 岳 纸14,025,576.852.62%19000039G 中 集13,773,648.202.57%20000768G 西 飞13,730,300.342.56%21600151G 航 天13,497,526.472.52%22600350G 鲁高速13,232,376.302.47%23000063

57、G 中 兴12,891,932.182.41%24600123G 兰 花11,910,154.112.22%25600787G 中 储11,802,867.152.20%26600694大商股份11,794,919.112.20%27600031G 三 一11,622,965.402.17%28000061G 农产品11,148,003.002.08%29000755G 三 维11,083,297.622.07%30600717G 天津港10,899,854.642.04%31600880G 博 瑞10,754,516.822.01%2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2或前20名的股

58、票明细序号股票代码股票称号本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例1600028中国石化43,698,054.628.16%2000858G 五粮液40,603,688.617.58%3600900G 长 电33,796,010.456.31%4600036G 招 行33,409,799.306.24%5600037G 歌 华31,623,506.015.90%6600521G 华 海26,448,467.914.94%7000061G 农产品26,353,499.704.92%8000568G 老 窖23,910,187.034.46%9600809G 汾 酒23,700,629.50

59、4.43%10600009G 沪机场22,305,309.594.16%11600269G 赣 粤21,926,262.744.09%12600761G 合 力21,476,798.394.01%13600151G 航 天19,503,082.533.64%14600660G 福 耀18,878,057.443.52%15000402G 金融街18,714,667.813.49%16000898G 鞍 钢18,448,920.173.44%17600616G 食 品17,503,349.013.27%18000869G 张 裕17,351,075.213.24%19000060G 中 金17,

60、857.193.20%20000852江钻股份16,679,479.743.11%21000825G 太 钢15,563,854.002.91%22600787G 中 储15,052,641.692.81%23000970G 三 环14,928,704.402.79%24600350G 鲁高速14,664,858.612.74%25600316洪都航空14,467,964.172.70%26600337G 美 克14,395,175.022.69%27000069G 华侨城14,157,730.802.64%28000768G 西 飞14,021,688.932.62%29000002G 万科