华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划

1、PAGE PAGE 11 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划2013年第四季度资产管理报告重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法（以下简称管理办法）、证券公司集合资产管理业务实施细则（以下简称实施细则）及其他有关规定制作。中国证监会对“华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划锦上添花子计划”（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具批准文件（文号：证监许可2008828号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定

2、盈利，也不保证最低收益。集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2014年1月20日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。本报告期起止时间：2013年10月1日2013年12月31日一、集合计划简介名称：华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划类型： 非限定性集合计划管理人：华泰证券股份有限公司 托管人：中国银行股份有限公司成立日：2009年3月19日成立规模: 1,769,267,358.01份存续期： 无

3、固定存续期二、主要财务指标（一）主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标 2013年10月1日2013年12月31日1集合计划本期利润-1,274,848.772加权平均计划份额本期利润-0.01033本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-145,786.004本期单位集合计划净收益-0.00125期末集合计划资产总值102,795,301.436期末集合计划资产净值94,465,970.427单位集合计划资产净值0.78568本期集合计划净值增长率-1.12%9集合计划累计净值增长率-18.44%（二）财务指标的计算公式（1）本期单位集合计划净收益本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额

4、集合计划份额（2）单位集合计划净值集合计划净值集合计划份额（3）本期集合计划净值增长率=期末单位净值/（分红除权前单位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1*100%（4）集合计划累计净值增长率（单位集合计划资产累计净值1）*100（三）集合计划累计净值历史走势图单位：人民币元 （四）集合计划分红情况2013年四季度集合计划分红情况如下：本报告期内集合计划没有实施分红。三、集合计划管理人报告（一）净值表现截止到2013年12月31日，集合计划单位净值为0.7856元，本期净值增长率为-1.12%，集合计划单位累计净值为0.8156元，集合计划累计净值增长率为-18.44%。

5、（二）投资主办简介王旺国，管理学硕士，2001年进入公司，先后在委托资产管理部、资产管理部、风险管理部和受托资产管理部工作，主要从事产品设计、交易分析、绩效评估和风险管理、策略研究和投资管理工作，具有丰富的投资管理经验。（三）投资主办工作报告1、投资策略回顾在三季度A股市场出现较大幅度的反弹之后,四季度市场出现一定幅度的调整，沪深300指数季度下跌3.28%。锦上添花集合计划由于权益类仓位较轻以及持仓较多的部分个股表现较好，因此净值仅下跌1.12%，表现优于大盘。2、投资管理展望随着IPO的正式重启，市场在扩容压力的影响下可能出现调整。从过往几年的情况来看, 在一季度资金面相对宽松的情况下，市

6、场表现相对较好, 因此，如果市场受扩容压力的影响出现调整，那么我们将在调整中逐渐增加权益类品种的配置。具体来说，基金投资方面，继续持有之前已经配置的主动型偏股基金，同时择机再配置1-3只择时择股能力较强、长期业绩优秀的主动型偏股基金；同时，通过指数基金、杠杆基金的波段操作，把握市场的阶段性交易机会。股票投资方面，经过较长时间的调整，不少成长性股票的估值已经降至相对合理的水平，在进入新的投资年度后，此类个股存在较好的估值切换机会，我们将对此保持密切关注，自下而上精选部分个股，在调整中逢低配置，作为年度重点投资品种；而对于低估值的金融、地产、家电、汽车等行业，将主要关注其估值修复机会。固定收益类品

7、种投资方面，主要关注高票息、短久期的信用债，并通过债券逆回购、货币市场基金，加强现金管理，努力提高资金使用效率。（四）风险控制报告1、集合计划运作合规性声明本报告期内，集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法、证券公司客户资产管理业务管理办法及其他法律法规的规定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作合法合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投资管理符合有关法规的规定。 2、风险控制报告 本报告期内，集合计划管理人通过独立的风险控制部门，加强对集合资产管理业务风险的事前分析、事中监控和

8、事后评估，并提出风险控制措施。本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和合规与风险管理部日常监控、重点检查的结果。 本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和合规与风险管理部外部监控来进行。为加强资产管理业务的风险管理，资产管理总部作为资产管理业务的一线中台部门，全面负责资产管理业务的内部风险控制管理，内容包括集合计划的风险揭示及管理、绩效评估、投资交易的授权执行、交易印章的使用、交易合同的报备等。合规与风险管理部作为公司层面的中台部门，全面负责市场风险的揭示及管理，采用授权管理、逐日监控、绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制。定期对业务

9、授权、投资交易及合规性进行了全面细致的审查。 在本报告期内，本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规、公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行。本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；本集合计划持有的证券符合规定的比例要求；相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时。四、集合计划财务报告（一）集合计划会计报表1、集合计划资产负债表 (2013年12月31日) 单位:人民币元资 产期 末余 额负债和所有者权益期 末余 额资 产 :负债:银行存款6,523,127.89

10、短期借款结算备付金2,208,196.44交易性金融负债存出保证金67,853.84衍生金融负债交易性金融资产58,684,911.20卖出回购金融资产款其中：股票投资11,741,989.00应付证券清算款8,140,598.54 债券投资19,567,238.62应付赎回款 资产支持证券投资应付赎回费 基金投资27,375,683.58应付管理人报酬94,938.23衍生金融资产应付托管费19,778.80买入返售金融资产24,000,000.00应付销售服务费30,063.78应收证券清算款10,529,059.54应付交易费用43,951.66应收利息779,116.75应付税费应收股

11、利3,035.77应付利息应收申购款应付利润其他资产其他负债负债合计8,329,331.01所有者权益：实收基金120,253,097.04未分配利润-25,787,126.62所有者权益合计94,465,970.42资产合计:102,795,301.43负债与持有人权益总计：102,795,301.432、集合计划经营业绩表(2013年10月1日至2013年12月31日) 单位：人民币元项目本期金额本年累计数一、收入-598,256.9914,789,136.081、利息收入585,238.902,488,573.39其中：存款利息收入19,237.75122,556.37 债券利息收入40

12、5,744.951,945,238.04 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入160,256.20420,778.982、投资收益（损失以-填列）-54,433.1210,919,900.29其中：股票投资收益-154,631.7510,912,151.24 债券投资收益-135,687.04 资产支持证券投资收益 基金投资收益49,189.55-449,364.97 权证投资收益 衍生工具收益 红利收入51,009.08455,207.60 股利收益137,593.463、公允价值变动损益（损失以-填列）-1,129,062.771,326,411.764、其他收入（损失以-填列）54

13、,250.64二、费用676,591.783,604,528.171、管理人报酬291,817.951,357,928.412、托管费60,795.37282,901.633、销售服务费92,409.00430,010.664、交易费用220,095.321,479,636.005、利息支出其中：卖出回购金融资产支出6、其他费用11,474.1454,051.47三、 利润总额-1,274,848.7711,184,607.91（二）集合计划投资组合报告（2013年12月31日） 1、资产组合情况 单位:人民币元项目期末市值占总资产比例银行存款、备付金、保证金及清算款19,328,237.71

14、18.80%股票11,741,989.0011.42%债券及资产证券化19,567,238.6219.04%证券投资基金27,375,683.5826.63%其他资产24,782,152.5224.11%合计102,795,301.43100.00%2、按市值占净值比例大小排序的前十名基金明细序号基金名称期末市值（元）占资产净值的比例1上投摩根新动力股票8,210,727.438.69%2交银先锋6,167,681.706.53%3嘉实理财宝7天债券B5,138,650.055.44%4嘉实货币4,000,000.004.23%5景顺长城支柱产业股票1,787,128.711.89%6银华锐进

15、1,596,000.001.69%750ETF314,200.000.33%8诺安进取161,295.690.17%本报告期末本集合计划仅持有上述8只基金。3、按市值占净值比例大小排序的前五名股票明细序号股票名称期末市值（元）占资产净值的比例1双鹭药业3,033,000.003.21%2太极股份2,604,800.002.76%3东阿阿胶2,373,600.002.51%4鹏博士2,109,000.002.23%5长盈精密1,621,589.001.72%4、按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称期末市值（元）占资产净值的比例109名流债7,187,760.007.61%208长兴债4,256,835.124.51%308新湖债4,082,853.504.32%408铁岭债3,018,000.003.19%509怀化债1,021,790.001.08%（三）集合计划份额变动 单位：份期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总额129,919,744.430.009,666,647.39120,253,097.04五、备查文件目录（一）本集合计划备查文件目录1、中