风险管理判断题精选汇总

1、2010年银行从业资格考试判断题精讲（1）.用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行 因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B.如果某机构美元的敞口头寸为正值， 则说明该机构在美元上处 于空头。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（Xt）A.对B.错【答案与解析】正确答案：A.风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相 关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险 管理策略。（错）应为负相关A

2、.对B.错【答案与解析】正确答案：B应为负相关.即期交易的一方按 约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。 TOC o 1-5 h z 6.记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B 不能随意更改。.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B 表外资产也适用。.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B 应为买入的减去卖出的。.

3、商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时， 会面临各 个专家对风险的评价缺乏一致性的问题， 且对于大型银行而言，这一 问题尤为突出。（对）A.对B.错【答案与解析】正确答案：A银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价就会 缺乏一致性的问题会更突出。 TOC o 1-5 h z .传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本 金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B应为存在较大潜在风险的授信。.在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于 企业经营活动现金流出。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B属

4、于投资活动。经营活动，投资活动，融资活动.信用风险具有明显的系统性风险特征。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B信用风险具有明显的非系统性风险特征；市场风险具有明显的系统性风险特征。.违约概率是事后检验的结果。（ 错）A.对B.错【答案与解析】|正确答案：B违约概率是事前估计的结果。4.贷款五级分类主要用于贷前审批。（错）A.对B错【答案与解析】正确答案：B贷款五级分类主要用于贷后管理。.CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（对）A.对B.错2010年银行从业资格考试判断题精讲（2）.巴塞尔新资本协议提倡应用VAR方法计量信用风险

5、。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B信用风险的计量方法 标准内评，应用标准法、内部评级初级法、 内部评级高级法来计量信用风险。.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率 不得低于8%。（对）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B作为常考知识点加深记忆。整体资本充足率不得低于8%,核心 资本充足率不得低于4%。.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务 或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产 品持有人造成经济损失的风险。（错）A.对B.错很明显的逻辑错误，考生这样记住 债务”即有还款义务。 债权力 即有权收款，信用风险是债务人不能还款从而给债

6、权人或金融产品持 有人造成经济损失。.违约风险仅针对企业，不针对个人。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B显然，违约风险既针对企业，也针对个人。.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四 类风险。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B判断题经常在 内”、外”这种细节造成出题点，考生在遇到这两 个字时，要格外用心。本题中，人员、系统、流程其实都是内部事件。 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件引发的四类风险。.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（对）A.对B.错【答案与解析】正确答案：A.信用风险与市场风险相比具有数据优势和

7、易于计量的特点。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B从字面上看，信用本身就是难以确定预计的。 市场风险则是有比 较确定的数字。信用风险与市场风险相比，数据难以观察和计量。.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（对）A.对B.错【答案与解析】正确答案：A国家风险是针对其他国家的变动对本国造成损失的风险。.马柯维茨的资产组合管理理论认为， 只要两种资产收益率的相 关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（对）A.对B.错【答案与解析】正确答案：A投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等 于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义.二项

8、分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随 机变量的概率分布。.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来 额外收益。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B操作风险是一种纯粹风险，能避免、能降低、能缓释就已经不错 了，不能认为操作风险会与收益相匹配。.银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（对）A.对B.错【答案与解析】正确答案：A（错）.商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计A.对B.错【答案与解析】正确答案：B遇到有关审计的判断题时，不接受审计的反面的陈述一般是错误 的，作为审计部门，有审计任何相关部门的权力。法律/合规部门特 别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额 的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。（错）A.对B.错【答案与解析】正确答案：B作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据 包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。.商业银行