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文档简介

1、随机过程第3章 随机过程授课人：邵吉光 理学院数学系2012年9月目录3.1 随机过程的基本概念3.2 随机过程的数字特征3.3 离散时间和离散型随机过程3.4 正态随机过程3.5 Poisson过程3.6 平稳随机过程目录3.1 随机过程的基本概念3.2 随机过程的数字特征3.3 离散时间和离散型随机过程3.4 正态随机过程3.5 Poisson过程3.6 平稳随机过程例1：某服务站在0，t内来访的顾客数，记为N(t)。在固定时刻t， N(t)是一个随机变量，如果想研究该随机变量受时刻t的影响程度，则随机变量族N(t)，t 0才是我们的研究对象。例2：质点在直线上的随机徘徊。该质点最初在原点

2、，以后每单位时间均等地向左或向右移动一格。设Xn为质点在第n次移动后的坐标。固定n， Xn为一随机变量。当想研究质点整个变化时，则随机变量族Xn，n0才是我们的研究对象。3.1 随机过程基本概念一、定义3.1 随机过程基本概念3.1 随机过程基本概念说明二、随机过程的分类 E T离散连续离散离散随机序列（随机徘徊）连续随机序列（每时刻的温度）连续离散型随机过程（顾客流）连续型随机过程（股票价格）3.1 随机过程基本概念三、有穷维分布函数1）定义 3.1 随机过程基本概念3.1 随机过程基本概念2）性质 3.1 随机过程基本概念3.1 随机过程基本概念目录3.1 随机过程的基本概念3.2 随机过

3、程的数字特征3.3 离散时间和离散型随机过程3.4 正态随机过程3.5 Poisson过程3.6 平稳随机过程3.2 随机过程的数字特征一、期望函数3.2 随机过程的数字特征二、方差函数三、协方差函数3.2 随机过程的数字特征四、自相关函数3.2 随机过程的数字特征五、特征函数3.2 随机过程的数字特征目录3.1 随机过程的基本概念3.2 随机过程的数字特征3.3 离散时间和离散型随机过程3.4 正态随机过程3.5 Poisson过程3.6 平稳随机过程一、定义3.3 离散事件和离散型随机过程二、例子例3-2：3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程例3-3：3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程3.3 离散事件和离散型随机过程目录3.1 随机过程的基本概念3.2 随机过程的数字特征3.3 离散时间和离散型随机过程3.4 正态随机过程3.5 P

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