策略互动与产权的界定

1、策略互动与产权的界定一个非完全信息动态博弈模型及其应用李军林 中国人民大学经济学院；通信地址：中国人民大学经济学院，100872；电话：01062511102；Email：。本论文的写作得到了中国人民大学国家经济学基础人才培养基地的项目资助。作者十分感谢两名匿名审稿人对本文提出的极具建设性的修改意见，使本人对论文重新进行了认真地思考，并更正了文后一些数学推导与证明的不严格之处及错误。特别要提及的是姚洋博士对本文关键问题的处理意见，作者深表谢意。当然，作者对文中的观点及可能出现的错误负全部责任。1事实上，我国经济体制改革的现实也基本上验证了这一点，在更多的情况下，一项新制度的产生往往都是不同种势

2、力集团较量（博弈）的结果。在博弈论中，“不同的势力”可以通过策略的差异性反映出来。内容提要要：本文文了构建建一个非非完全信信息动态态博弈模模型，对对一个有限限经济（ecoonommy）内内部行为为主体的的一项基基本权利利（如产产权）的的界定与与实施过过程给出出了一种种解释。与以往往一些博博弈论专专家在分分析制度度（尤其其产权制制度）及及制度变变迁不同同的是，本文在在博弈模模型中通通过非完完全信息息的假设设，引入入行为主主体策略略的差异异性。本本文给出出的结论论是：制制度是不不同的行行为人与与政府之之间的博博弈均衡衡。在文文中我们们使用的的是一种种混合均均衡的概概念对称完完美贝叶叶斯均衡衡。最后

3、后本文对对相应的的结论给给予了一一个现实实的说明明，并指指出了模模型可能能的进一一步发展展方向。关键词：产权 动态博博弈 对对称完美美贝叶斯斯均衡从经济学学的角度度认识分分析一项项产权，其含义义是指由由人们在在交往过过程中（如对物物的使用用与交换换）所引引起相互互认可、相互遵遵守的行行为准则则。产权权产生于于人类行行为的一一种自然然倾向，即为了了控制、保护和和占有那那些有价价值的稀稀缺物品品或资源源，也可可以说它它总是与与一些有有价值的的资源相相联系着着的。而而产权制制度是用用来限定定或保护护行为主主体在经经济交易易活动中中如何受受损、受受益的一一种基本本制度。按照产产权学派派的分析析逻辑，经

4、济双双方行为为主体的的一切交交易活动动在本质质上都可可以被认认为是一一种权利利束的相相互交换换。在已有的的一些文文献中，不少博博弈论专专家在分分析制度度（尤其其产权制制度）及及制度变变迁时，都把制制度（主主要是正正式制度度）当作作是政府府和作为为一个博博弈者公众众之间的的博弈均均衡（Froohliich, Opppennheiimerr, aand Youung 19771；Suggdenn, 119866； Riikerr, 119900；Aaiinswwortth aand Senned, 19993）。一方方面，这这无疑为为人们研研究（产产权）制制度及制制度变迁迁找到了了很好的的研究方方

5、法和研研究方向向；但另另一方面面，这种种把众多多公众抽抽象成为为一个博博弈者的的假设，在相当当大的程程度上就就忽略了了在具体体博弈中中众多行行为主体体之间策策略性行行为的差差异性。现有的的研究分分析已经经表明，即使是是同类的的行为主主体，由由于他们们在资源源、权利利以及其其它禀赋赋等拥有有关系上上的不对对称，就就会使得得他们在在博弈中中的策略略行为存存在很大大的差异异，而博博弈最终终的某个个均衡结结果，很很可能就就源自于于这种行行为人策策略上的的差异性性（Ossborrne andd Ruubennsteein, 19990）。在本文，我们将将在一个个有限的的经济群群体中，通过引引入行为为主体

6、策策略的差差异性，构建一一个非完完全信息息动态博博弈模型型，并给给出一个个关于行行为主体体之间的的基本制制度（如如产权制制度）得得以界定定、保护护和实施施（ennforrcinng）的的一般性性理论解解释。本本文认为为：制度度并不是是政府与与同类行行为人之之间的博博弈均衡衡，而是是维护旧旧制度的的行为人人和用新新制度挑挑战旧制制度的行行为人及及政府之之间的博博弈均衡衡。在多数情情况下，一项产产权制度度的建立立来自于于人们对对相关公公共产品品问题的的一种可可能的解解决方案案，如污污染问题题、公共共牧场问问题，公公海渔业业问题，采矿权权问题，农业用用地制度度问题，等等。因此，只要物物品没有有被实施

7、施一项产产权，那那么这些些物品就就是公共共的。解解决这类类问题一一种常见见方法就就是政府府的介入入：对相相关物品品实施保保护，从从而界定定出明晰晰的产权权结构来来，这样样公共产产品就变变为私人人产品了了。现有有的一些些对历史史经验的的研究文文献已经经表明，政府赋赋予并实实施产权权是可以以获得其其在政治治上的支支持和提提高其税税收收入入（Noorthh,19981；Norrth andd Weeinggastt 19989；Levvi 119888；Senndedd annd RRikeer 119922）。但但是，已已有的相相关文献献也表明明，法律律和政府府对于有有效率的的产权关关系的确确定既

8、不不是必要要条件也也不是充充分条件件（Grrosssmann，20001）。历史上上，政府府建立起起无效率率产权的的例子也也比比皆皆是。本本文认为为，由于于对行为为人（或或群体）的实际际行动、偏好以以及其它它方面判判断存在在着信息息的不对对称，政政府就有有可能赋赋予了本本来不该该赋予的的无效产产权制度度。笔者者将用文文中所给给出的均均衡概念念对此给给予解释释。本文安排排如下。第一节节中我们们构建了了一个经经济，描描述了公公共产权权转变为为私有产产权的界界定过程程，并认认为由于于存在着着信息非非对称，政府就就有可能能赋予了了本来不不该赋予予的无效效产权制制度。在在第二节节，我们们通过构构建了一一

9、个非完完全信息息动态博博弈模型型，对上上述经济济中的产产权界定定过程给给出了一一个证明明，该节节是本文文的主要要内容。第三节节是应用用模型所所给出的的结论对对我国一一些现实实问题所所进行的的讨论，同时指指明了本本文的进进一步研研究方向向。一个有限限经济内内部的产产权：公公共草地地的放牧牧问题不失一般般性，让让我们把把目光放放在一个个由有限限个行为为人（公公众）所所组成的的群体之之内，并并假设存存在一个个政府。在这个个群体内内部的有有限行为为人拥有有一项共共同的有有价资源源草地地，由于于草地最最初处于于公地状状态,因此，群体中中的每个个成员都都会利用用这项共共同资源源，如他他们都会会到这个个共同

10、的的草地中中去放牧牧。如果果每个行行为人都都单独行行动，他他们是必必会陷入入“公地灾灾难（ttraggedyy off thhe ccommmonss）”的囚徒徒困境中中去。1 尽管在小的群体内，由于人数较少，资源相对人们的需求而言可能不会稀缺；而且人们之间彼此熟悉，相互见面，一些非正式约束在资源的配置上一般都很有效，但这不是我们分析的重点，因为群体中的人数总是要增加的。本文假设群体中的人数足够地多，以致于个人行为的信息及对个人的非正式约束（如使他们的名声扫地）都不足以抑制对公共资源的过度使用。结果，就会出现过度放牧和土地的退化。我我们不妨妨把这个个经济的的初始条条件设定定为：假假设群体体内行

11、为为人最初初对草地地的拥有有权利是是根据对对草场占占有的先先后（PPrioor PPosssesssionn）来划划分的。很显然然，在没没有政府府实施和和保护的的情况下下，这种种权利就就不具有有排他性性，势必必会出现现一部分分人对另另一部分分人的权权利的侵侵犯，如如到其他他人已经经占有的的草地中中去放牧牧，等等等诸如此此类损害害他人利利益的行行为。在在这种情情况下，某种执执行外在在规则的的权威机机构就很很有好处处：在我我们的这这个例子子中，就就是政府府对公地地的产权权进行界界定，使使处于公公共领域域的权利利得明确确界定。2 有关这方面的一个经典案例是：在1848年-1880年之间，美国西部发现

12、了储量十分丰富的金矿和银矿，成千上万的淘金者蜂拥而至，在这块土地上随时有可能爆发毁灭性的冲突，但产权的合同订立过程也随即发生。为避免潜在的公共地损失，这些采矿者以相当和平的方式确立了对金矿的一个又一个的权利，而这些对金矿的权利配置随即被州和联邦法律采纳。本文与此不同的是，行为人与政府之间的非完全信息。因此，在这个个群体中中就会出出现两类类行为人人：一类类是希望望政府以以法律的的形式保保护和实实施目前前的产权权，以确确保其他他人不能能到自己己的草地地来放牧牧。另一一类人对对产权的的界定持持中型或或否定态态度，如如果政府府不实施施或保护护现有产产权的话话，他们们可以到到其他人人的草地地去放牧牧；如

13、果果政府对对现有产产权进行行实施保保护的话话，他们们也是受受益者，因为其其他人也也不会在在他们的的草地来来放牧。 因此，群群体内的的一些行行为人现现在的选选择就是是向政府府申请提提供对他他们的产产权实施施保护，以确保保他们的的利益不不受损失失。在我我们的这这个经济济中，由由于假设设行为人人对草场场的最初初拥有是是以占有有草场的的先后为为原则的的，这就就为政府府对产权权的界定定带来了了一定的的信息问问题，如如不太容容易确定定出某块块草地是是否真正正地被某某个行为为人所预预先占有有，进而而对一些些行为人人的申请请策略真真正意图图也不是是完全清清楚。所所以对自自己所界界定的产产权是否否真正有有效率，

14、也不得得而知。因此，产权双双方信息息的不完完全，是是政府不不能赋予予有效率率产权的的一个重重要原因因。但产产权一旦旦被界定定，则公公有产权权就转变变为私有有产权。尽管已有有的相关关文献也也表明，法律和和政府对对于有效效率的产产权关系系的确定定既不是是必要条条件也不不是充分分条件（Groossmman,20001），但Ummbecck认为为，产权权出现的的必要条条件之一一就是存存在一个个对法律律的创造造与实施施拥有垄垄断权力力的代理理机构（Umbbeckk，19978，19881）。同样，Barrzell也认为为，个人人产权的的产生，垄断、合法并并惩罚侵侵占行为为的国家家暴力是是必需的的（Baa

15、rzeel，119988）。不不言而喻喻，作为为国家政政权垄断断者的政政府在产产权制度度的演进进过程中中起着不不可或缺缺的关键键作用。由于政政府是为为行为人人提供各各种安全全保障作作用的，前提是是她从行行为人那那里获取取收益或或政治上上的支持持。下面我们们就以一一个非完完全信息息的博弈弈模型来来解释该该经济中中产权制制度的界界定。非完全信信息动态态博弈模模型1、对模模型中政政府行为为偏好的的一个说说明。社会契约约的本质质特征已已在现代代经济学学家中间间取得了了广泛一一致，社社会契约约应有以以下内容容：建立立产权的的规则、对侵犯犯产权行行为实施施惩罚以以及相应应的税收收制度，并且通通过这种种税收

16、制制度使得得每个行行为人都都为促进进和维护护这个产产权制度度做出各各自的贡贡献。在在我们下下面构建建的模型型中，我我们把政政府假设设为一种种既具有有追求一一般利益益偏好、又具有有追求特特殊利益益的行为为主体。政府以以法律（令）的的形式向向公众（社会）赋予并并实施一一项权利利（如产产权） 为了在概念上不引起歧义并考虑到习惯的称呼，我们把实施保护的权利称为产权，未经保护实施的称为是一项权利。本文中所述的权利和产权有时含义有些重合。事实上，我们在文中所谈论的产权是具有一般意义的，可以抽象地理解为行为人的一项最基本的权利。，其目的的是能从从这种权权利中获获取收益益，这种种收益既既可以是是一种政政治上的

17、的支持，也可以以是一种种实际的的税收收收入。毫毫无疑问问，一国国经济增增长的一一个前提提条件就就是要有有一个界界定明确确的基本本产权制制度（NNortth，19990），因此，从某种种意义上上讲，政政府界定定并实施施一项基基本权利利制度，可以保保证一国国的GDDP的最最大化和和政府收收益最大大化之间间存在着着一致性性。也就就是说，政府的的利益最最大化与与一国GGDP的的最大化化是统一一的，界界定明晰晰的产权权制度无无疑是GGDP最最大化的的前提，在其它它条件不不变的情情况下，政府一一定会尽尽力使她她的征税税对象国民收收入最大大化，这这样就可可以同时时提高政政府的税税收和人人民的生生活水平平。2

18、 在诺思的国家理论中，国家也有两方面的目标：一方面要使自身的利益最大化，另一方面国家由于可能潜在竞争者的存在，又必须实施和保护有效率的产权制度以使社会总产出最大化，从而获得更多的政治上的支持。因此，国家对一项有效率的产权的保护是持积极态度的。在本本文，我我们把政政府当作作一种提提供保护护和公正正而获取取收益的的行为主主体（或或组织），并把把政府向向公众（社会）赋予并并实施一一项产权权的过程程模型化化为政府府与有限限的、有有差异的的公众进进行一场场动态博博弈。若若无特别别说明，本模型型中的政政府收益益主要是是指税收收。2、对所所构建模模型的一一个说明明现在的问问题是这这样：由由于在这这个群体体中

19、缺乏乏对某项项权利的的实施和和保护，一些行行为人的的利益就就受到了了侵害，他们期期望向政政府申请请赋予他他们这项项产权以以使其免免于受损损或受益益。由于于向政府府申请产产权是要要支付成成本的，而产权权又具有有公共产产品的性性质，它它一旦被被赋予，其收益益人就不不仅仅是是那些申申请人了了，势必必还存在在着其他他潜在的的受益者者，甚至至是免费费“搭车人人”（freee rrideers）。因此此，在一一定的行行为人社社会群体体范围内内，是否否向政府府申请产产权、究究竟谁向向政府申申请产权权，同时时也是一一个“集体行行动”（colllecctivve aactiionss）问题题。对政府而而言，假假

20、设实际际申请人人的数量量存在一一个临界界值，其含含义是：对政府府而言，当它观观察到申申请人数数大于时，则则赋予一一项产权权是一种种有利可可图的行行为，即即获取的的收益（即税收收）要大大于政府府对产权权的实施施成本；反之，若政府府观察到到申请人人数小于于时，则则不能从从赋予产产权中获获取收益益，或者者说，赋赋予产权权获取的的收益无无法弥补补其实施施成本，因而对对那一部部分行为为人的申申请行动动不予以以理睬。3 现实情形也基本如此。政府是否实施一项政策，它首先要了解公众对这项政策的真实需求状况，其次它应知道这项政策能否为它本身及整个社会带来经济收益及经济的增长。本文中，从政府的视角而言，我们把这种

21、政府做判断的标准抽象为一个参数，其意义如文中所述。当然，的大小会随着现实中政策所带来的实际经济绩效发生改变的，典型的情形就是我国改革初期农村土地承包法的逐步实施和推广。 本文文中，我我们假设设政府对对行为人人是否申申请产权权是不完完全信息息的，也也就是说说，在政政府所面面对的这这个行为为人群体体中，它它无法确确定那些些行为人人是产权权的实际际申请人人。本文文行为人人策略的的差异性性表现为为：在整整个群体体内，一一部分行行为人是是产权的的真正申申请者，一部分分不是。因而，行为人人的博弈弈策略是是有差异异的。Palffreyy和Rossentthall（19984，19885）给给出的关关于一个个

22、群体内内部是否否能供给给使这个个群体受受益的公公共品的的参与博博弈模型型（paartiicippatiion gammes moddel）1该博弈模型的基本形式，可见张维迎：博弈论与信息经济学，第118页，第254页，及Palfrey and Rosenthal, 1984.“Private Incentive in Social Dilemma: The Effects of Incomplete Information and Altruism,” Journal of Public Economics 28: 171-93；Palfrey and Rosenthal, 1985.“Vot

23、er Participation and Strategic Uncertainty,” American Political Science Review 79: 62-78.，给了了我们很很大的启启发。模模型大致致为：在在有一个个由n个行为为人组成成的群体体中，如如果一种种公共物物品被供供给，那那么每个个行为人人都将得得到b=1的收收益。行行为人是是否参与与供给活活动，属属于私人人信息，而这种种公共物物品被提提供的充充分必要要条件是是至少有有个行为为人参与与供给活活动，每每个参与与人所承承担的成成本都是是c，其中中0cc0。Palffreyy和Rossentthall的结论论为：对对任意的

24、的值，存存在着三三种类型型的均衡衡解。第第一种类类型就是是所有的的行为人人都不参参与公共共产品的的供给，这时所所有行为为人的净净收益都都是0，这是一一种均衡衡。第二二种均衡衡就是刚刚好有个行为为人参与与公共产产品的供供给，其其他行为为人没有有参与。这是一一种行为为人纯策策略博弈弈均衡，其中供供给者的的净收益益为b-c，“搭便车车”者的净净收益为为b。在这这种均衡衡中，具具有相同同的支付付结构的的行为人人采取了了不同的的策略。由于行行为人要要被确定定谁是个供给给人中的的一员，可以说说，实际际达到这这个均衡衡会有一一个十分分复杂的的过程，应该需需要一个个较强的的其它条条件作保保证。第第三种均均衡是

25、混混合策略略（miixedd-sttrattegyy）类型型的。其其中尤其其令我们们感兴趣趣的是被被称作“对称混混合策略略均衡”（symmmettricc miixedd-sttrattegyy），它它指的是是所有的的行为人人都使用用同样的的混合策策略，而而且这种种混合策策略使得得在均衡衡中所有有行为人人在公共共产品的的供给与与不供给给之间无无差异，这是由由于行为为人之间间存在着着不完全全信息所所致。给给定博弈弈中的这这种无差差异，每每个行为为人觉得得还是采采用其他他行为人人都采用用的这种种混合策策略为好好。对称称混合均均衡的一一个令人人关注的的特点就就是每个个行为人人都使用用相同的的策略，同

26、时他他也相信信其他的的行为人人也都使使用这种种策略。在我们们随后所所构建的的模型中中，其混混合均衡衡也具有有这样的的性质。我们会会给出这这种均衡衡的一个个较为准准确定义义。Palffreyy和Rossentthall的参与与博弈模模型中，意图很很清楚：只要有有足够多多的行为为人参与与供给的的话，公公共产品品就会被被自动地地生产出出来。有有些公共共产品是是这样的的，可是是有些公公共产品品的供给给就不是是这么简简单了，它们必必须要有有第三方方行为主主体强制制地实施施，才可可被供给给出来，我们所所要分析析的行为为人之间间的权利利制度无无疑就属属于这一一类型的的公共产产品。在在下面所所构建的的一个二二

27、阶段动动态博弈弈模型，可以说说是对PPalffreyy和Rossentthall参与模模型的一一个改进进和拓展展。在我我们的模模型中，存在第第三方行行为主体体政府府。3、博弈弈模型的构建建依据前面面我们描描述的经经济，模模型构建建如下。设N=1，2，.nn为nn个行为为人组成成的行为为人群体体集合，i表示示第i个行为为人，iiN，同同时假设设存在一一个对权权利的执执行实施施机构政府府。由于于这众多多的行为为人在资资源禀赋赋、权利利拥有以以及行为为偏好可可能不尽尽相同一一致，2由于我们所构建的经济中是根据对草地占有的先后（Prior Possession）原则来划分草地的拥有关系的（即最初的产权

28、），因而不同行为人所拥有的草地大小及质量当然是不一样的。因因此，这这些行为为人在策策略上是是有差异异的。由由分析的的问题可可知，一一项权利利对不同同的行为为人所带带来的收收益是有有不同的的。考虑虑到行为为人偏好好的特征征属于私私人信息息，对于于其他行行为人而而言具有有不确定定性，因因此，我我们不妨妨把这nn个行为为人划分分成两大大类：一一类行为为人预期期到一项项政府赋赋予的权权利可使使他们获获取bi=1的的收益；另一类类行为人人是预期期不到权权利收益益，即他他们认为为bi=0，iN。我我们称第第一种行行为人为为bi=1类型型的，第第二种行行为人称称为bi=0类型型的。3 bi=0及bi=1是我

29、们所做的一个必要技术处理。其含义为：bi=0类型的行为主体，是指那些在政府没有实施权利之前，可以侵占其他行为人的权利而获取利益的人；bi=1类型的可能就是被侵占的行为人。在一项权利被实施以后，由于有惩罚机制，bi=0类型的行为人就要尊重他人的权利了，但这也要支付成本，再考虑到实施一项权利对他们也有收益的（如其权利免于被侵占），因此，我们不妨假设这类行为人的收益为0；而bi=1类型的行为人是权利被实施以后的直接受益者，我们不妨假设其收益为1。现实中与此相类似的另一种情形就是一个带有外部性问题的经济（an economy with externality），如污染问题。因因此，我我们把行行为人的的

30、类型集集合记为为Ti=0,1，iN。用Si=0、1表表示行为为人i的纯策策略集合合，siSi，si=1表表示行为为人i向政府府申请产产权的策策略，ssi=0表示示不申请请的策略略。用qq表示行行为人ii是bi=1类型型的概率率，那么么1-qq就表示示行为人人i是bi=0类型型的概率率，记qq=prr(bii=1)，1-q=ppr(bbi=0),1由于所有行为人的偏好特征对政府及其他行为人而言是属于私人信息，因此，我们不妨假设这个概率对所有的其他行为及政府而言都是相同的，也就是说政府和所有行为人对任意的bi=1类型的行为人都有共同的先验概率，即q=pr(bi=1),对N。对N。令向量bb=(bb

31、1,b2,.，bn)表示示n个行为为人属于于各自类类型所对对应的收收益向量量，其中中bi0,11,prr(bii=1)=q,pr(bi=0)=1-q。定定义集合合B(bb)=iNbi=1，B(bb)表示示所有属属于bi=1类型型的行为为人的集集合，设设其总人人数为，即=|B|。由于我们们要考虑虑的是政政府对一一项权利利的实施施界定过过程，那那么，政政府所面面对就是是谁申请请权利，多少人人申请权权利。因因此，对对任意的的行为人人i，我们们定义如如下这种种特殊的的混合策策略i，i为行为为人的类类型集合合T=00,1到实数数区间0，11的一一个映射射，即ii：Ti=0,10，1,或者表表示为一一有序

32、的的数对，即i=prr(si=1|bi =11),ppr(ssi=1|bi =00)。记i(bi)=ppr(ssi=1|bi)， biTi，对N。i显然就就是对不不同类型型行为人人申请权权利的一一个完整整概率描描述。令i表表示行为为人i的所有有上述混混合策略略的集合合，即iii，其中中i =0，110,1。作所有有i的笛卡卡尔积，得=12n，用表示示中的元元素，那那么显然然就为向向量组合合（1，2，.,nn）。 同样，我们用用s表示示所有行行为人的的纯策略略组合（s1,s2,.,ssn）,那那么可知知，s就是的一一个退化化值：对对N，当当pr(si=1|bi=1)与prr(sii=1|bi=0

33、)的值为为0或11时，的的值就为为s。令集合AA=A()=iiN|ssi=1,si为行为为人i的纯策策略，ss=（ss1,.,ssn），它表示示向政府府申请产产权的所所有行为为人的集集合，与与s的关系系如上。集合AA的总人人数记为为,即=|A|。用0ci1表表示行为为人i的申请请成本，我们不不妨假设设对所有有的行为为人而言言，他们们的申请请成本是是相同的的，即对对i,jN,iij, 有ci=cj，记为为c。由于政府府的行动动要视行行为人的的行动而而定，在在我们的的模型中中，也就就是集合合A的人数数的多寡寡决定政政府的行行动。我我们用gg表示政政府的行行动，gg(A)=1表表示政府府赋予并并实施

34、一一项产权权；g(A)=0表示示政府不不赋予产产权。用000,那么么后验概概率(|A,*)是通通过贝叶叶斯法则则得到,即(|A,)=， 该均衡衡简记为为PBEE。显然，上上述定义义的条件件（1）是说在在给定了了政府和和其他行行为人的的策略，行为人人i的策略略最大化化其期望望支付；条件（2）是是说在给给定了政政府的信信念（bbeliief），政府府的策略略g*使其期期望支付付最大化化；条件件（3）表明政政府的后后验概率率（poosteerioor bbeliiefss）是由由它的先先验概率率（prriorr beelieefs）和行为为人的策策略根据据贝叶斯斯法则修修正得来来的。这这个定义义说明

35、政政府的信信念或概概率（bbeliiefss）是在在均衡路路径上的的（eqquillibrriumm paath）。这时时就会产产生这样样的问题题：如果果政府根根据它的的信念，观察到到一个零零概率事事件发生生了，即即*=0=|i（bi）=00,bi0,1,iN,但是AA。对对这类问问题我们们就利用用直觉原原则ICC（Inttuittivee Crriteerioon）进进行处理理（Chho和Kreeps，19887，及及张维迎迎，19996）。按照照IC原则则，这意意味着后后验概率率(bi=1|si=1)=1，且(bbi=0|si=1)=0，也就是是说，政政府关于于发生的的这种非非均衡路路径上

36、的的零概率率事件被被处理成成为政府府认为bbi=0类类型的行行为人申申请产权权的概率率为0。这样就就把一些些不合理理的劣策策略剔除除出去（如在本本文中，bi=0类类型的行行为人申申请产权权就是一一种不合合理的行行为），对政府府在非均均衡路径径上的后后验概率率作了更更严格的的限制。4、博弈弈模型的均衡衡（解）模型与与前面介介绍的那那个由PPalffreyy 和Rossentthall给出的的“参与模模型”（parrticcipaatioon ggamees,简简记为PPR模型型）在结结构上是是基本一一致，只只不过在在中加进进了一个个特殊的的行为主主体-政府府。比照照一下PPR模型型，此处处政府就

37、就相当于于公共产产品-产权权的最终终生产者者和实施施保护者者。只要要参与人人数达到到一定的的规模以以后，政政府就会会把这种种特殊的的公共产产品-产权权制度供供给出来来1在PR模型中，一个暗含的假设就是只要供给人达到一定数量后，公共产品就会自动生产出来，正如我们前面分析的那样，有些产品是这样。有些却不是这样，它必须要有一个最终协调人。因此此，行为为主体在在进行策策略选择择时，首首先要考考虑的是是产权制制度能否否为其带带来收益益，从而而决定他他是否申申请产权权，作为为公共产产品的产产权制度度，有时时不申请请也可能能为其带带来收益益，这一一点与PPR中的的行为人人策略选选择并无无二致。政府在在模型中

38、中只是起起到对产产权的实实施保护护作用，对行为为人而言言，就是是产权制制度确定定以后，他们是是否遵守守这项制制度，这这一点我我们在前前面已经经分析过过了，答答案是肯肯定的。从而可可知，模模型和PR在结结构上与与行为人人的策略略选择上上是基本本一致的的。因此此，模型型也有三三种类型型的均衡衡解2事实上，我们只要把PR模型中求解的方法应用于我们的模型，也可以得出同样的结论。本文限于篇幅，就直接把结论给了出来，有兴趣的读者，可参见：Palfrey和Rosenthal,1984,1985.。第第一种类类型均衡衡就是所所有的行行为人都都选择ssi*=0，N，这这时政府府的选择择为g*=0，即无人人申请产

39、产权，那那么政府府也不赋赋予产权权。第二二种类型型均衡是是n个行为为人中恰恰好有个行为为人申请请产权，这时政政府赋予予产权，其中，为政府府决定是是否赋予予产权的的临界值值，这时时，个行为为人使用用的是纯纯策略ssi*=1，g*=1。第一种种均衡结结果的现现实意义义一目了了然，就就是产权权制度没没有建立立起来，本文就就不予以以重点分分析。第第二种均均衡结果果的达成成，中间间要经历历很复杂杂的过程程。因为为要在nn个行为为人中确确定刚好好有个行为为人申请请产权就就是一项项不容易易的结果果，本身身就是一一个复杂杂繁琐的的博弈过过程，尽尽管这种种均衡也也意味着着一项产产权制度度的建立立，但其其过程却却

40、是另外外的一条条途径，本人将将有另文文详尽分分析论述述。以上上两种均均衡都是是纯策略略均衡，这个博博弈一定定存在第第三种类类型的均均衡-即所所有行为为人都采采取混合合策略且且政府采采取相应应纯策略略的混合合策略均均衡（WWilsson,19771及张张维迎，19996，第第11111112页）。这是是本文主主要关注注的均衡衡结果。事实上，可以看看出，我我们所构构建的博博弈模型型是一个个对称博博弈，即即n个行为为人都面面对着相相同的博博弈对象象与相同同的支付付结构，至于政政府，它它只不过过是产权权制度的的最后确确立者和和实施者者，对其其它每个个行为主主体而言言，这种种作用也也是对称称的。对对称博

41、弈弈的一个个最显著著特点就就是其混混合策略略均衡中中的所有有行为人人（政府府除外）的（混混合）策策略均衡衡也是对对称的，即所有有行为所所采取的的混合策策略都是是相同的的1关于这个结论见张维迎著：博弈论与信息经济学，第259第273页相关问题的分析讨论。因此此，本文文模型中的混混合均衡衡一定是是对称的的。下面面的定义义、引理理、定理理及结论论给出这这个博弈弈的结果果。引理理、定理理及结论论的证明明见附录录。引理1：如果向向量组合合（*，g*，()）为为博弈模模型的一个个完美贝贝叶斯均均衡（pperffecttBayyesiian equuiliibriium）的话，那么，对N，必必有(00)=0

42、0。这个引理理是说，在博弈弈的混合合均衡中中，bii=0类类型的行行为人并并不向政政府申请请产权，其现实实意义就就是预期期不到收收益的行行为人，当然不不会主动动积极地地申请产产权，只只有bii=1类类型的人人申请。这样，我们就就可以把把行为人人的一些些不合理理策略剔剔除出去去，对政政府在非非均衡路路径上的的后验概概率作了了更严格格的限制制，以简简化我们们的分析析。但在在这种贝贝叶斯均均衡中，由于行行为人的的策略是是类型依依赖（存存）的，而每个个行为人人的类型型（是bbi=0类类型还是是bi=1类类型）又又只有行行为人自自己知道道，因此此，当所所有行为为人都采采取混合合策略时时，政府府就无法法确

43、定某某个行为为人是否否申请产产权。在本文中中，由于于是对称称的，因因此，该该模型的的混合均均衡-完美美贝叶斯斯均衡（PBEE）也一一定是对对称的，下面给给出其定定义。定义2：向量组组合（*，g*，()是是博弈的一个个（行为为人）对对称完美美贝叶斯斯均衡（ageentss ssymmmetrric perrfecct BBayeesiaan eequiilibbriuum,简简记为SSPBEE），如如果它满满足：对对任意的的行为人人i，jN，iij，都都有*i=j*成立。这个定义义意味着着，在的混合合均衡中中，对称称的行为为人之间间在博弈弈策略上上是无差差异，即即所有行行为人都都采取相相同的混混

44、合策略略，这是是对称博博弈中混混合均衡衡的一个个特征。由于博弈弈为对称称的，且且bi=0类类型的行行为人不不申请产产权（因因为在均均衡中，i(bi=0)=0），因因此我们们就只着着重分析析行为人人的均衡衡策略ii(bi=1)。这样样对于每每一个而而言，我我们就可可以设：i(bi=1)=i(1)=,为为bi=1类类型的行行为人申申请产权权的策略略，对B(bb)，则则0,1，对于=0和=1的特特殊情况况，其意意义较明明确，就就是纯策策略问题题，前面面已经给给予了说说明。我我们仅考考虑0cg，则必必有AW(gg*)，其其中=|A|。引理2是是说，只只要有足足够多的的行为人人申请产产权的话话，（引引理

45、2中中的条件件变形为为后为），那那么政府府就决定定赋予产产权（gg*=1）。引理3：若00，则必必有00。推论:在在对称完完美贝叶叶斯均衡衡SPBBE中，政府的的策略具具有如下下的特征征，对于于临界值值Z而而言，若若时，则g*（）=11；若00，不仅仅0成成立，而而且对所所有的xx,都都有00成立，是保证证政府赋赋予产权权的最小小人数（临界值值），这这一点隐隐含在引引理3中中。引理4：如果向向量组合合*,g*，()是是一个混混合对称称完美贝贝叶斯均均衡（SSPBEE）,那那么下式式一定成成立，即即：(5)其中cii为N中任意意行为人人i的申请请成本，由前面面的假设设知道cci就是常常数c,对N

46、。引理理4意味味着如果果C1-tt,则在在均衡中中没有人人申请。由于（5）式式中只有有两个变变量与，那么么我们就就可以定定义出下下面两种种对应关关系。一一个为yy:(00,1)Z, Z为整整数集合合，具体体为y()=mminZ|g1|(A,)，|A|=00，显显然为保证证政府赋赋予产权权的申请请人集合合的最少少人数，因此yy给出了了对于每每个行为为人的值值，政府府的临界界值。同样样，另一一个对应应为h：Z(0,1)，具体为为：h()=(0,1)|给定，为满足足（5）式的值值，故故h给出了了对于每每个值，行行为人的的值。因因此，这这就意味味着y和h都为最最优反应应关系或或双方各各自的最最优反应应

47、函数（besst-rrespponsse），一个是是行为人人的，一一个是政政府的。下面的定定理是说说博弈模模型的均衡衡-对称贝贝叶斯均均衡SPPBE，就是上上面两个个最优反反应集合合的交集集，即SSPBEE的解集集为（，）|=y()且h()，也也就是说说，定理理中的条条件（66）式保保证了对对于给定定的而言言，政府府使用最最优临界界策略；条件（7）保保证了对对于给定定的政府府临界策策略，每每个行为为人都使使用同样样的混合合策略，这使得得行为人人在申请请产权与与不申请请产权之之间是无无差异的的。给定定了这种种无差异异，每个个行为也也只好使使用其他他行为人人都使用用的这种种混合策策略了。这一点点在

48、引理理4和定定理的证证明中可可感觉到到。定理：向向量组合合*,g*，()为为博弈的一个个SPBBE的充充要条件件为：对iNN，*i(0)=0；（ii）对iN，*i(1)=，gg*()=1当当且仅当当，其其中(，)满足： ； (6)=0（7）当且仅当当。 推论：在模型型中的SPPBE中中，政府府与行为为人的期期望支付付Ea（g）、 Ea（i）(thhe eexpeecteed ppayooffss)总是是非负的的。定理及推推论告诉诉我们，政府与与公众都都可以从从所申请请并被赋赋予的产产权制度度中获取取收益。三、结论论性评述述在本文所所给出的的这个博博弈模型型中，产产权制度度的最后后确定是是通过一

49、一个行为为人对称称完美贝贝叶斯均均衡（aagennts syymmeetriic pperffectt Baayessiann eqquillibrriumm）来完完成的，这是一一种混合合策略均均衡（mixxed equuiliibriium）。在许许多人看看来，混混合策略略均衡是是一种不不能令人人满意的的均衡，它似乎乎不象是是对现实实世界的的一种很很合理、很直观观的解释释和描述述，因为为现实中中的行为为人并不不完全是是依据特特定的概概率来决决定自己己的行动动的。其其实，在在博弈理理论中，混合策策略均衡衡的含义义并不在在于行为为人以特特定的概概率随机机地选择择其行动动，其本本质特征征为一个个行

50、为人人选择混混合策略略的目的的是给其其他行为为人造成成不确定定性，这这样，尽尽管其他他行为人人知道某某个行为为人选择择某个特特定纯策策略的概概率是多多少，但但是他们们无法确确定该行行为人究究竟选择择了什么么纯策略略。正是是由于该该行为人人在所有有纯策略略之间的的无差异异，他的的行为难难以预测测，因而而混合策策略均衡衡一定是是存在的的（张维维迎，119966，第11061088页，第第26772668页）。1 现实中的与之相吻合情形就是谁也不希望自己的意图被他人猜透。混合合策略均均衡的这这个特性性从我们们文中的的分析也也可以看看出。尽尽管混合合策略均均衡不像像纯策略略均衡那那样直观观易于为为人接

51、受受，但他他的确也也是博弈弈中行为为人的合合理选择择方式。因此，在在本文的的模型中中，我们们放弃了了第二种种类型的的纯策略略均衡而而选取了了混合策策略均衡衡-行为人人对称完完美贝叶叶斯均衡衡。若从从均衡结结果的形形式上看看的话，n个行为为人中恰恰好有个行为为人申请请产权且且政府也也赋予这这项产权权的纯策策略均衡衡的博弈弈结果好好像更符符合产权权制度产产生的解解释。但但是，已已有的理理论告诉诉我们，要在利利益关系系既有相相容性（incclussivee）、又又有排他他性（eexcllusiive）的n个行为为人中选选择出个行为为人来，这不仅仅要涉及及到这nn个行为为人群体体的集体体行动（coll

52、lecctivve aactiionss），而而且还要要有一个个集体行行动所不不可或缺缺的动力力机制，被奥尔尔森教授授称作是是“可选择择性的激激励（sseleectiive inccenttivee）”（奥尔尔森，119944）。这这个过程程颇为复复杂，其其结果也也难以预预料。若若是真的的达到这这种均衡衡的话，本文所所构建的的博弈结结构必然然会发生生变化，这时，此博弈弈已非彼彼博弈了了。因此此，从达达到这种种均衡的的过程来来看的话话，该类类均衡的的达成是是本文博博弈模型型所无法法企及的的，这也也正是我我们选择择混合策策略均衡衡作为主主要分析析对象的的原因所所在。还要特别别说明一一点的是是，本文

53、文的分析析逻辑和和分析结结论不仅仅仅只适适用于对对产权制制度的产产生与演演进的解解释，任任何一项项与此相相类似的的制度，如受法法律保护护的某些些个人或或集体的的权利以以及更为为一般的的社会正正规制度度(foormaal iinsttituutioons)，都可可以纳入入本文的的理论与与分析框框架给以以说明、解释。因此，从某种种意义上上说，本本文所给给出的这这个博弈弈模型，对于制制度的产产生和演演进的解解释是具具有一般般意义的的。本文所分分析得出出的结论论最具借借鉴意义义的一点点就是对对制度及及制度变变迁的一一些认识识。以往往用博弈弈论方法法分析认认识制度度，不少少博弈论论专家在在分析制制度（尤

54、尤其产权权制度）及制度度变迁时时，都把把制度当当作是政政府和作作为一个个博弈者者公众众之间的的博弈均均衡，这这种技术术处理，与现实实还是有有距离的的。在本本文中，我们把把所分析析的问题题进一步步深化，引入博博弈行为为人的差差异性，从而得得出的结结论是：制度并并不是政政府与同同类行为为人之间间的博弈弈均衡，而是维维护旧制制度的行行为人和和用新的的制度挑挑战旧制制度的行行为人及及政府之之间的博博弈均衡衡，在文文中就是是bi=1的的行为人人、bi=0的行行为人以以及政府府之间三三方的博博弈均衡衡1 bi=1的行为人可以表示是新的制度挑战旧制度的行为人，他们对新制度有需求；bi=0的行为人可以看作是维

55、护旧制度的行为人。从这这个意义义上讲，文中的的模型，可以作作为政府府对待公公众需求求的反应应并做相相应的决决策时的的一种博博弈分析析工具和和框架。当然，本文所所给出的的理论模模型与比比较理想想的（产产权）制制度演进进的一般般实证模模型还有有相当大大的距离离，我们们的结论论仅仅是是朝着（产权）制度的的动态演演进分析析迈出的的一小步步。如果考察察一下我我国这220余年年的制度度变迁过过程，不不难发现现支持本本文结论论的重要要经验事事实。首先，从从博弈论论的视角角看的话话，一项项新制度度的建立立，本质质上就是是政府、维护旧旧制度的的行为人人阶层和和用新的的制度挑挑战旧制制度的行行为人阶阶层之间间的博

56、弈弈实现均均衡的过过程。一一个可观观察的事事实是：东部地地区的行行为主体体与政府府之间就就某项“权利”所进行行的博弈弈要比西西部频繁繁得多，因而，它们所所获得的的政策（当然就就是有效效率的）也比西西部多得得多2不难发现，许多特殊政策我国的东部实施。从某种意义上讲，任何政策都可以看作是政府与公众之间的博弈均衡。很显然，由于历史文化传统的因素，在东部能预期到某项制度能带来收益的行为人（就是bi=1的行为人）的数量也比西部多得多，这也就保证他们向政府申请产权的频率要大得多，从而可以使得他们获取更多的有效制度。而在或许有更多的bi=0的行为人，因而他们不愿意主动地申请产权。3新制度经济学认为，建立有效

57、的产权制度是保证经济增长的重要因素。，这这基本上上可以解解释为什什么东部部经济比比西部经经济发达达。同时时，这一一点也与与新制度度经济学学的结论论相吻合合4一个较为明显的事实是政府内部的最主要的官员几乎都来自于东部。其次，政政府与行行为人之之间会存存在着相相互增强强的机制制，也就就是说，行为人人的申请请行为越越频繁，政府就就越想赋赋予了有有效率的的制度，反之也也是如此此。那么么，长期期看的话话，各种种政策法法规的倾倾向性是是很明显显的。因因而，在在东部，制度所所带来的的经济绩绩效也要要比西部部大得多多。尤其其是向市市场经济济制度的的转型过过程中，东部地地区更是是在制度度上获取取了较多多的收益益

58、，从而而进一步步拉开了了与西部部的差距距。最后，赋赋予并实实施了有有效率的的制度，从而会会使一个个社会的的经济更更加繁荣荣，这不不仅会增增加政府府本身的的税收，更重要要的是政政府会获获取更多多政治上上的支持持。这种种支持一一方面来来自内部部，另一一方面来来自外部部。在博弈均均衡分析析框架中中，使用用混合策策略均衡衡，产权权制度的的界定通通常只是是在概率率意义上上明确的的（汪丁丁丁，119966）。所所以，在在信息不不完全的的真实世世界里，不同行行为人之之间的“产权”本来就就是一个个难以完完全界定定清晰的的权利。在本文文中，作作为一种种混合策策略均衡衡的产权权制度，其现实实意义在在于，在在不完全

59、全信息（inccompplette iinfoormaatioon）的博弈弈中，政政府对行行为人产产权的赋赋予与实实施是不不可能绝绝对清晰晰而准确确无误的的，由于于对行为为人实际际行动、偏好以以及其它它方面判判断存在在着信息息的不对对称，政政府就有有可能赋赋予了本本来不该该赋予的的无效产产权制度度，这种种情况在在现实中中并不少少见。事事实上这这一点是是可以解解释“诺思悖悖论”的。限限于篇幅幅，此处处不赘言言。 正如政府府可以基基于它所所观察到到申请的的数量来来修正它它的概率率一样，在一个个多阶段段模型中中，行为为人之间间也可以以相互修修正彼此此的先验验概率。因此，把行为为人之间间的信息息不对称

60、称也引进进来，所所构建的的模型或或许就更更贴近现现实。应应该说这这将是该该模型今今后要做做的工作作。附录：文文中一些些必要的的数学推推导以及及引理、定理和和推论的的证明（4）式式的数学学推导：因为(3)式式为:由与之间间的关系系可知:若=0,1,22,-1时时,表达达式(33)式就就没有意意义。因因此，（3）式式中的取取值就应应从开始始，这时时（3）式就应应写为：又因为全全概率总总为1，即=11所以，整整理，便便得出(4)式式.引理1的的证明：因为根根据本文文的模型型，对任任意iN，都有有下式成成立，即即i(si=1|bi=0)=-cccg，但是是AW(gg*)。由由PBEE定义的的条件（ii